16 июля 2015 Вести Экономика
Банк России впервые опубликовал список системно значимых кредитных организаций, на которые будут распространяться жесткие требования по соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и достаточности капитала в соответствии с Базелем III.
Банк России выбрал топ-10, на которые приходится свыше 60% активов российского банковского сектора, и ужесточает требования к ним в части показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) и дополнительных требований (надбавок) к достаточности капитала (capital buffers):
1. АО "ЮниКредит Банк", 2. Банк "ГПБ" (АО), 3. Банк "ВТБ" (ПАО), 4. ОАО "Альфа-Банк", 5. ОАО "Сбербанк России", 6. ПАО "Банк "ФК Открытие", 7. ПАО "АКБ "Росбанк", 8. ПАО "Промсвязьбанк", 9. ЗАО "Райффайзенбанк", 10. ОАО "Россельхозбанк".
При этом ЦБ допускает, что в период сложностей на финансовых рынках в соответствии с "Базелем III" допустимо использование высоколиквидных активов на покрытие оттоков денежных средств, приводящее к снижению фактического значения норматива краткосрочной ликвидности ниже минимально установленного, без применения мер за его несоблюдение.
Оценка ситуации на предмет применения к банкам мер надзорного реагирования в соответствии с "Базелем III" будет осуществляться также с учетом частоты и продолжительности нарушений норматива.
К системно значимым банкам, являющимся головными организациями банковских групп, будут применяться требования на консолидированной основе, к остальным системно значимым банкам — на индивидуальной основе.
В целях покрытия недостатка высоколиквидных активов, входящих в расчет ПКЛ, Банком России могут быть открыты системно значимым банкам и банкам, входящим в соответствующие банковские группы, по их обращениям платные безотзывные кредитные линии под обеспечение активами, принимаемыми в рамках операций рефинансирования, в том числе ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России, золотом и нерыночными активами.
При этом в отношении кредитных организаций, являющихся головными организациями банковских групп, внедрение будет осуществлено на консолидированной основе, в отношении кредитных организаций, не имеющих банковской группы, — на индивидуальной основе.
Размер указанной надбавки в соответствии с графиком внедрения "Базеля III" устанавливается с 1 января 2016 г. в размере 0,625% от взвешенных по риску активов с повышением на 0,625 процентного пункта ежегодно до достижения величины 2,5% с 1 января 2019 г.
Размеры и порядок применения антициклической надбавки (countercyclical buffer) для кредитных организаций будут установлены Банком России. При этом на 2016 г. предполагается определить размер антициклической надбавки в размере 0% от взвешенных по риску активов.
Указанные выше надбавки не входят в состав обязательных нормативов.
Последствием снижения достаточности капитала до уровня ниже нормативного значения достаточности капитала, увеличенного на надбавки к достаточности капитала, является ограничение прав кредитной организации на распределение прибыли и на выплату нефиксированного вознаграждения руководству кредитной организации.
Банк России издаст нормативные акты, обеспечивающие реализацию данных подходов, в III квартале 2015 г.
В том случае, когда кредитная организация является головной кредитной организацией банковской группы, объектом регулирования является соответствующая банковская группа.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Банк России выбрал топ-10, на которые приходится свыше 60% активов российского банковского сектора, и ужесточает требования к ним в части показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) и дополнительных требований (надбавок) к достаточности капитала (capital buffers):
1. АО "ЮниКредит Банк", 2. Банк "ГПБ" (АО), 3. Банк "ВТБ" (ПАО), 4. ОАО "Альфа-Банк", 5. ОАО "Сбербанк России", 6. ПАО "Банк "ФК Открытие", 7. ПАО "АКБ "Росбанк", 8. ПАО "Промсвязьбанк", 9. ЗАО "Райффайзенбанк", 10. ОАО "Россельхозбанк".
Показатель краткосрочной ликвидности ("Базель III", далее — ПКЛ) будет применяться в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков с 1 октября 2015 г., уточняет ЦБ РФ в пресс-релизе.
Минимально допустимое значение показателя будет установлено в размере 60% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно начиная с 1 января 2016 г. до достижения величины 100% с 1 января 2019 г.: с 1 января 2016 г. - 70%, с 1 января 2017 г. - 80%, с 1 января 2018 г. - 90%.
Минимально допустимое значение показателя будет установлено в размере 60% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно начиная с 1 января 2016 г. до достижения величины 100% с 1 января 2019 г.: с 1 января 2016 г. - 70%, с 1 января 2017 г. - 80%, с 1 января 2018 г. - 90%.
При этом ЦБ допускает, что в период сложностей на финансовых рынках в соответствии с "Базелем III" допустимо использование высоколиквидных активов на покрытие оттоков денежных средств, приводящее к снижению фактического значения норматива краткосрочной ликвидности ниже минимально установленного, без применения мер за его несоблюдение.
Оценка ситуации на предмет применения к банкам мер надзорного реагирования в соответствии с "Базелем III" будет осуществляться также с учетом частоты и продолжительности нарушений норматива.
К системно значимым банкам, являющимся головными организациями банковских групп, будут применяться требования на консолидированной основе, к остальным системно значимым банкам — на индивидуальной основе.
В целях покрытия недостатка высоколиквидных активов, входящих в расчет ПКЛ, Банком России могут быть открыты системно значимым банкам и банкам, входящим в соответствующие банковские группы, по их обращениям платные безотзывные кредитные линии под обеспечение активами, принимаемыми в рамках операций рефинансирования, в том числе ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России, золотом и нерыночными активами.
Предусмотренные в соответствии с "Базелем III" дополнительные требования (надбавки) к базовому капиталу (надбавка для поддержания достаточности капитала и антициклическая надбавка) Банк России предполагает реализовать с 1 января 2016 г.
Надбавку для поддержания достаточности капитала (capital conservation buffer) планируется внедрить в отношении всех кредитных организаций.
Надбавку для поддержания достаточности капитала (capital conservation buffer) планируется внедрить в отношении всех кредитных организаций.
При этом в отношении кредитных организаций, являющихся головными организациями банковских групп, внедрение будет осуществлено на консолидированной основе, в отношении кредитных организаций, не имеющих банковской группы, — на индивидуальной основе.
Размер указанной надбавки в соответствии с графиком внедрения "Базеля III" устанавливается с 1 января 2016 г. в размере 0,625% от взвешенных по риску активов с повышением на 0,625 процентного пункта ежегодно до достижения величины 2,5% с 1 января 2019 г.
Размеры и порядок применения антициклической надбавки (countercyclical buffer) для кредитных организаций будут установлены Банком России. При этом на 2016 г. предполагается определить размер антициклической надбавки в размере 0% от взвешенных по риску активов.
Предусмотренную Базельским комитетом по банковскому надзору надбавку к достаточности базового капитала за системную значимость планируется ввести для указанных выше десяти системно значимых банков, являющихся головными организациями банковских групп, на консолидированной основе, для банков, не имеющих банковской группы, — на индивидуальной основе, также начиная с 1 января 2016 г. в размере 0,15% взвешенных по риску активов с повышением ежегодно до достижения величины в 1% с 1 января 2019 г.
Указанные выше надбавки не входят в состав обязательных нормативов.
Последствием снижения достаточности капитала до уровня ниже нормативного значения достаточности капитала, увеличенного на надбавки к достаточности капитала, является ограничение прав кредитной организации на распределение прибыли и на выплату нефиксированного вознаграждения руководству кредитной организации.
Банк России издаст нормативные акты, обеспечивающие реализацию данных подходов, в III квартале 2015 г.
В том случае, когда кредитная организация является головной кредитной организацией банковской группы, объектом регулирования является соответствующая банковская группа.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу