Когда крупные трейдеры вкладывают в какой-либо актив большую сумму денег, они привлекают к нему интерес более мелких участников рынка. Объём начинает двигать цену. Если в торги вовлечено большое количество средств, может сформироваться серьёзный тренд в сторону интереса крупных участников рынка.
Внимательно проанализировав объёмы торгов, можно удачно войти в сделку и собрать много пунктов прибыли, просто двигаясь за профессионалами.
В руках каждого трейдера есть множество доступных методик исследования объёмов (например, кластерный анализ или индикатор Volume Bar). Однако, чтобы выяснить, как это всё работает, нужно понять суть влияния крупных инвестиций на движение цены, формирование, затухание и смену тренда.
Как посмотреть объём в терминале QUIK 7
Классическая гистограмма имеет мало общего с популярными индикаторами технического анализа. Отображение объёмов происходит по подсчётам наторгованных за определённое количество времени лотов. С помощью индикатора можно определить, сколько денег участвовало в торгах за определённую единицу времени и какие движения цены были вызваны конкретным объёмом в тот или иной период.
В QUIK 7 настройки по умолчанию запускают графики активов с областью, отображающей объёмы торгов.
Рис. 1. График объёма торгов в терминале QUIK
Чтобы узнать, сколько лотов было проторговано в одной единице времени графика, нужно открыть окно «Текущие торги» и правой кнопкой мыши щелкнуть в списке на инструмент. Появится выпадающий список, в котором необходимо выбрать строку «График цены и объёма». После этого откроется график актива с гистограммой его торговых объёмов.
Рис. 2. Добавление объёмов на график актива через таблицу параметров. Терминал QUIK
Если график выбранного инструмента уже открыт, объёмы можно добавить, нажав кнопку Insert, в появившемся окне нажать на строку «Volume» и подтвердить действие кнопкой «Добавить».
Рис. 3. Добавление гистограммы объёмов кнопкой Insert. QUIK 7
В нижней части графика должна появиться область, отображающая количество лотов текущего графика.
Рис. 4. Гистограмма объёмов в терминале QUIK
Что заставляет цену двигаться?
Когда трейдер смотрит на график актива, он видит историю движения цены. Каждая свеча — сделка или множество сделок, которые уже произошли и стали причиной того, что цена прошла определённое количество пунктов в одну из сторон.
Сделки, которые ещё не произошли, но запланированы, находятся в стакане котировок. То, как участники торгов будут опустошать стакан, станет решающим фактором скорости и направления стоимости инструмента.
Цены в стакане располагаются так, что котировки покупателей всегда ниже, чем у продавцов. Лучшие предложения на покупку и продажу всегда стоят рядом, но никогда не бывают одинаковыми. Из-за этой особенности заявки могут долго быть невостребованными в стакане цен. Когда одного из участников рынка заинтересует определённый объём по одной из котировок, произойдёт сделка, которая, возможно, изменит цену.
Для начала движения рынка в одну из сторон, нужно, чтобы на нём возник дисбаланс — кто-то должен заключить сделку с объёмом, превышающим лоты противоборствующей стороны. Если общие финансовые вложения продавцов равны инвестициям покупателей за один и тот же период, цена не сдвинется ни на пункт.
При торговле на бирже необходимо учитывать, что крупные трейдеры тщательно изучают сделки в торговом стакане и никогда не встанут на сторону, противоположную большим количествам лотов.
Влияние объёма торгов на тренд
Неважно, в какую сторону идёт тренд, — цена формируется одинаково и для продаж, и для покупок (зеркально).
Например, тренд активно идёт вверх, но натыкается на сильный ценовой уровень. Покупатели видят, что любое вливание в покупки оказывается безрезультатным. Объём продаж увеличивается и не думает останавливаться. Покупатели это понимают, поэтому закрывают все заявки, находящиеся в зоне консолидации.
Продавцы, понимая, что актив не теряет в цене, закрывают сделки. Многие из них разворачиваются в сторону покупок. Быки видят, что медведи теряют силу, и больше не хотят участвовать в продажах, поэтому делают хитрый ход — убирают с рынка заявки на покупку, чем провоцируют снижение цены.
Поснимав стопы и заставив оставшихся продавцов думать, что цена начала падать, покупатели бросают все свои силы в рынок — скупают всё, что есть, и вливают в актив серьёзные объёмы средств. Цена двигается, стопы медведей слетают.
В какой-то момент импульс переходит в спокойное трендовое движение. Даже небольшие заявки теперь могут менять цену. Продавцы практически потеряли контроль над рынком.
На определённом уровне цена упирается в увеличивающийся объём, а крупные участники начинают закрываться, собирая прибыль. Огромное количество трейдеров думая, что тренд не завершён, начинают покупать на самой вершине, в самом эпицентре смены тренда, несмотря на объёмы.
Рис. 5. Анализ влияния объёмов торгов на тренд. Терминал QUIK 7
Трейдеры с небольшими объёмами не способны двигать тренд после того, как крупные участники рынка закрыли свои позиции. В это время цена замирает в диапазоне и ждёт, когда активом заинтересуются другие крупные инвесторы. Как только это произойдёт, начнётся новый тренд в сторону интересов профессионалов.
Практически любой тренд формируется с увеличивающихся объёмов. Каждый трейдер может обнаружить это на графике терминала QUIK и войти в рынок со стороны интересов профессионалов, собирая прибыль благодаря правильному анализу.
Внимательно проанализировав объёмы торгов, можно удачно войти в сделку и собрать много пунктов прибыли, просто двигаясь за профессионалами.
В руках каждого трейдера есть множество доступных методик исследования объёмов (например, кластерный анализ или индикатор Volume Bar). Однако, чтобы выяснить, как это всё работает, нужно понять суть влияния крупных инвестиций на движение цены, формирование, затухание и смену тренда.
Как посмотреть объём в терминале QUIK 7
Классическая гистограмма имеет мало общего с популярными индикаторами технического анализа. Отображение объёмов происходит по подсчётам наторгованных за определённое количество времени лотов. С помощью индикатора можно определить, сколько денег участвовало в торгах за определённую единицу времени и какие движения цены были вызваны конкретным объёмом в тот или иной период.
В QUIK 7 настройки по умолчанию запускают графики активов с областью, отображающей объёмы торгов.
Рис. 1. График объёма торгов в терминале QUIK
Чтобы узнать, сколько лотов было проторговано в одной единице времени графика, нужно открыть окно «Текущие торги» и правой кнопкой мыши щелкнуть в списке на инструмент. Появится выпадающий список, в котором необходимо выбрать строку «График цены и объёма». После этого откроется график актива с гистограммой его торговых объёмов.
Рис. 2. Добавление объёмов на график актива через таблицу параметров. Терминал QUIK
Если график выбранного инструмента уже открыт, объёмы можно добавить, нажав кнопку Insert, в появившемся окне нажать на строку «Volume» и подтвердить действие кнопкой «Добавить».
Рис. 3. Добавление гистограммы объёмов кнопкой Insert. QUIK 7
В нижней части графика должна появиться область, отображающая количество лотов текущего графика.
Рис. 4. Гистограмма объёмов в терминале QUIK
Что заставляет цену двигаться?
Когда трейдер смотрит на график актива, он видит историю движения цены. Каждая свеча — сделка или множество сделок, которые уже произошли и стали причиной того, что цена прошла определённое количество пунктов в одну из сторон.
Сделки, которые ещё не произошли, но запланированы, находятся в стакане котировок. То, как участники торгов будут опустошать стакан, станет решающим фактором скорости и направления стоимости инструмента.
Цены в стакане располагаются так, что котировки покупателей всегда ниже, чем у продавцов. Лучшие предложения на покупку и продажу всегда стоят рядом, но никогда не бывают одинаковыми. Из-за этой особенности заявки могут долго быть невостребованными в стакане цен. Когда одного из участников рынка заинтересует определённый объём по одной из котировок, произойдёт сделка, которая, возможно, изменит цену.
Для начала движения рынка в одну из сторон, нужно, чтобы на нём возник дисбаланс — кто-то должен заключить сделку с объёмом, превышающим лоты противоборствующей стороны. Если общие финансовые вложения продавцов равны инвестициям покупателей за один и тот же период, цена не сдвинется ни на пункт.
При торговле на бирже необходимо учитывать, что крупные трейдеры тщательно изучают сделки в торговом стакане и никогда не встанут на сторону, противоположную большим количествам лотов.
Влияние объёма торгов на тренд
Неважно, в какую сторону идёт тренд, — цена формируется одинаково и для продаж, и для покупок (зеркально).
Например, тренд активно идёт вверх, но натыкается на сильный ценовой уровень. Покупатели видят, что любое вливание в покупки оказывается безрезультатным. Объём продаж увеличивается и не думает останавливаться. Покупатели это понимают, поэтому закрывают все заявки, находящиеся в зоне консолидации.
Продавцы, понимая, что актив не теряет в цене, закрывают сделки. Многие из них разворачиваются в сторону покупок. Быки видят, что медведи теряют силу, и больше не хотят участвовать в продажах, поэтому делают хитрый ход — убирают с рынка заявки на покупку, чем провоцируют снижение цены.
Поснимав стопы и заставив оставшихся продавцов думать, что цена начала падать, покупатели бросают все свои силы в рынок — скупают всё, что есть, и вливают в актив серьёзные объёмы средств. Цена двигается, стопы медведей слетают.
В какой-то момент импульс переходит в спокойное трендовое движение. Даже небольшие заявки теперь могут менять цену. Продавцы практически потеряли контроль над рынком.
На определённом уровне цена упирается в увеличивающийся объём, а крупные участники начинают закрываться, собирая прибыль. Огромное количество трейдеров думая, что тренд не завершён, начинают покупать на самой вершине, в самом эпицентре смены тренда, несмотря на объёмы.
Рис. 5. Анализ влияния объёмов торгов на тренд. Терминал QUIK 7
Трейдеры с небольшими объёмами не способны двигать тренд после того, как крупные участники рынка закрыли свои позиции. В это время цена замирает в диапазоне и ждёт, когда активом заинтересуются другие крупные инвесторы. Как только это произойдёт, начнётся новый тренд в сторону интересов профессионалов.
Практически любой тренд формируется с увеличивающихся объёмов. Каждый трейдер может обнаружить это на графике терминала QUIK и войти в рынок со стороны интересов профессионалов, собирая прибыль благодаря правильному анализу.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба