29 сентября 2022 БКС Экспресс
Текущий год стал серьезным вызовом для инвесторов, наблюдающих за самыми сильными падениями фондового рынка в истории. Мы решили найти самые слабые бумаги, которые смогли пробить собственное дно, сформированное на старте пандемии — весной 2020 г.
Как считаем
Для статистики был взят индекс МосБиржи широкого рынка, включающий 99 компонентов. В выборку попали лишь 82 акции, так как лишь они торговались в 2020 г. Остальные, с большей долей, вероятно, просто обновляют свои исторические минимумы после выхода на биржу.
Что получили
Пробили дно
Согласно данным на 28 сентября, 57 акций из 88 смогли пробить собственное дно времен пандемии в текущем году. Вот топ-10 бумаг, чье новое дно стало существенно глубже пандемического минимума.
Интересно отметить, что среди самых упавших было лишь два значимых отскока, в бумагах Интер РАО и Башнефти-ап. Вот список 10 бумаг, кто пробил дно, но отскок от него был гораздо сильнее.
Во втором топе мы видим, что есть бумаги, которые напрямую не подвержены геополитике и их стоит использовать для отскока, если в них наблюдается сильное падение: Интер РАО, Детский мир, Оргсинтез, ОГК-2. Интересные кейсы есть также в бумагах Газпрома, X5 Group и Татнефти.
Дно не пробили
В 25 бумагах в этом году пандемическое дно достигнуто не было. Вот топ-5 бумаг, чей минимум 2022 г. существенно выше 2020 г.
Самые сильные отскоки к настоящему моменту от дна текущего года наблюдались в следующих 10 бумагах:
Многие имена из данного топа являются ликвидными, иногда даже защитными бумагами в период неопределенности. Инвесторам стоит приглядеться к Магниту, ФосАгро, КуйбышевАзоту, Белуге и TCS Group.
Были близки ко дну
В этом году максимально близки к минимуму 2020 г. были акции АЛРОСА, ПИКа, Магнита, МРСК Центра и Приволжья-ао и Нижнекамскнефтехим-ап. Диапазон близости ко дну варьируется в рамках 3–9%, при этом все они значительно отскочили от дна 2022 г. в рамках 10–96%.
Что дает инвестору такая статистика
Во-первых, наш рынок зачастую валится целиком, что связано с факторами внешнего воздействия и срабатывания маржин-коллов. Во-вторых, оценивая масштабы падения и восстановления, можно понять, на кого стоит обратить внимание при следующем потенциальном обвале рынка.
Ранее мы давали рекомендации, как можно поступить инвестору при падении рынка. Одной из неэффективностей как раз является обвал тех акций, которые на первый взгляд и не должны были упасть (например, Магнит). Текущая статистика показывает, как восстановились акции. Не исключено, что в будущем выделенные акции повторно проявят свою силу.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как считаем
Для статистики был взят индекс МосБиржи широкого рынка, включающий 99 компонентов. В выборку попали лишь 82 акции, так как лишь они торговались в 2020 г. Остальные, с большей долей, вероятно, просто обновляют свои исторические минимумы после выхода на биржу.
Что получили
Пробили дно
Согласно данным на 28 сентября, 57 акций из 88 смогли пробить собственное дно времен пандемии в текущем году. Вот топ-10 бумаг, чье новое дно стало существенно глубже пандемического минимума.
Интересно отметить, что среди самых упавших было лишь два значимых отскока, в бумагах Интер РАО и Башнефти-ап. Вот список 10 бумаг, кто пробил дно, но отскок от него был гораздо сильнее.
Во втором топе мы видим, что есть бумаги, которые напрямую не подвержены геополитике и их стоит использовать для отскока, если в них наблюдается сильное падение: Интер РАО, Детский мир, Оргсинтез, ОГК-2. Интересные кейсы есть также в бумагах Газпрома, X5 Group и Татнефти.
Дно не пробили
В 25 бумагах в этом году пандемическое дно достигнуто не было. Вот топ-5 бумаг, чей минимум 2022 г. существенно выше 2020 г.
Самые сильные отскоки к настоящему моменту от дна текущего года наблюдались в следующих 10 бумагах:
Многие имена из данного топа являются ликвидными, иногда даже защитными бумагами в период неопределенности. Инвесторам стоит приглядеться к Магниту, ФосАгро, КуйбышевАзоту, Белуге и TCS Group.
Были близки ко дну
В этом году максимально близки к минимуму 2020 г. были акции АЛРОСА, ПИКа, Магнита, МРСК Центра и Приволжья-ао и Нижнекамскнефтехим-ап. Диапазон близости ко дну варьируется в рамках 3–9%, при этом все они значительно отскочили от дна 2022 г. в рамках 10–96%.
Что дает инвестору такая статистика
Во-первых, наш рынок зачастую валится целиком, что связано с факторами внешнего воздействия и срабатывания маржин-коллов. Во-вторых, оценивая масштабы падения и восстановления, можно понять, на кого стоит обратить внимание при следующем потенциальном обвале рынка.
Ранее мы давали рекомендации, как можно поступить инвестору при падении рынка. Одной из неэффективностей как раз является обвал тех акций, которые на первый взгляд и не должны были упасть (например, Магнит). Текущая статистика показывает, как восстановились акции. Не исключено, что в будущем выделенные акции повторно проявят свою силу.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter