28 ноября 2022 smart-lab.ru
Что значит быть безразличным и как это связано с трейдингом?
Занимаясь трейдингом много лет, общаясь со специалистами и новичками, читая посты и комментарии, я обнаружил насколько абсолютное большинство зациклено на решении задачи прогнозирования будущих событий.
Математики пытаются применить различные формулы и стат. зависимости, финансовые аналитики вгрызаются в публикуемую отчётность, одни основываются на фундаментальном анализе, а другие остаются привержены техническому, при этом все друг с другом спорят, ругаются, но стопроцентно предсказать что будет в следующую минуту не может никто...
Несмотря на провокационный заголовок статьи, на мой взгляд, безразличие к внешним факторам на рынке может быть весьма полезным для успешного трейдинга.
Попробуем разобраться.
Цена
В своих постах и комментариях я неоднократно заявлял, что для меня, в принципе, неважно, куда пойдёт цена инструмента, т.к. извлекать прибыль можно не только при прохождении ценой большого расстояния в рамках тренда, но и на её колебаниях в узком диапазоне (флэт, пила, боковик и т.п.).
Учитывая факт нахождения цены во флэте в 80% времени, не использовать это свойство при спекуляциях было бы совсем недальновидно.
Предвосхищая вопрос относительно опасности торговли против тренда, отвечу: безусловно, торговать, «угадав» направление движения цены намного спокойней, но всегда ли вы можете точно предсказать его?
Ожидая подтверждения своей гипотезы о будущем направлении тренда, вы пропускаете самый прибыльный участок, когда цена находится в боковике — в этот период заработок методом скальпинга намного выше, чем при удержании позиции.
Согласитесь, что если рынок неожиданно пойдёт против вашей позиции, то вы либо закроете её вручную, либо сработает стоп-лосс, либо вам придётся мучительно пересиживать просадку, надеясь на возврат котировок, при этом полученный убыток останется вместе с вами.
В моём случае достаточно просто перевернуться в другом направлении, либо дождаться консолидации цены, где вновь начнёт формироваться прибыль, покрывая возможный убыток, если это не противоречит моим параметрам риска.
Спокойствие и отсутствие рефлексии от выбора не того направления, но при наличии волатильности — позволяет методично получать прибыль при невысоких потерях.
Таким образом, мы сформировали один из тезисов:
Тезис 1 — мне безразлично, в какую сторону движется цена.
Новости
Новостной фон играет немаловажную роль для трейдеров, но всегда ли публикация той или иной новости корректно отыгрывалась рынком?
Буквально каждую неделю происходят аномалии с котировками активов, когда на новостях они идут совершенно не в ту сторону, как ожидалось. Умные люди даже придумали характерный оборот речи для объяснения этому: «Эта новость уже заложена в цене...».
Однако простым трейдерам от этого не становится легче, откуда им знать, что в данный момент цена отыгрывает будущие новости?
Создайте для себя экономический календарь (например на: investing.com) и отфильтруйте его по географическому признаку и степени важности новостей:
Зная о предстоящих важных новостях, которые могут повлиять на торгуемый вами инструмент, можно быть готовым к нестандартному развитию событий, а иногда лучшим решением может стать выход из рынка перед возможным «штормом».
Тезис 2 — мне безразлично, как рынок отреагирует на новости.
Прогнозы
Интернет-пространство изобилует тематическими ресурсами, на которых публикуются прогнозы экспертов и аналитиков финансового рынка.
Как говорилось выше, каждый из них основывает свои выводы на каком-либо принципе оценки текущей ситуации, будь то отчётность эмитента или положение индикаторов технического анализа на графике цены, однако ничто из этого не гарантирует качественный прогноз на будущее, всегда есть некая вариативность (обычно 50 на 50).
Один из моих оппонентов сказал: «На рынке работает всё».
Вы знаете, я — соглашусь!
Важно придерживаться своего, понятного именно вам принципа и не засорять мозг другой дополнительной информацией, тем более, что её результативность так и останется на уровне 50%.
Если у вас успешно получается торговать на основе индикатора скользящих средних:
или SuperTrend:
или осциллятора Cumulative Delta Volume:
или по результатам отчетности эмитента:
то зачем вам сторонний прогноз, который может помешать реализации вашей задумки?
У каждого своя правда!
Как правило сбор дополнительной информации из разных источников — это удел новичков, в надежде подтвердить собственные выводы или идею, однако мало кто задумывается о том, что даже несущественная разница в полученной информации вызывает дополнительные сомнения и неуверенность в принятии решений.
Задумайтесь, как это сказывается на результативности?
Тезис 3 — мне безразлично, какие прогнозы делают другие участники.
Мнения
В продолжение предыдущего тезиса, для многих не последнюю роль играет мнение окружающих.
Кто-то считает неработоспособной идею астрологического трейдинга (кстати, у меня она тоже вызывает удивление...), однако это не повод с пеной у рта критиковать её на каждом углу.
Если у вас не получается торговать по чьей-либо системе — это не значит, что она нерабочая.
Например, в прошлые годы я активно использовал торгового робота, который на полном автомате совершал сделки, переворачивал позицию и делал это в нужное время без моего участия, мне лишь необходимо было изредка контролировать наличие подключения сервера и терминала.
Алгоритм робота был основан на скальперских сделках, а решение о перевороте позиции принималось на основе взаимного положения 2-х скользящих средних Халла:
Кто-то подверг критике использование мувингов и заявил о собственных секретных разработках, которые позволяют более точно определять направление тренда.
Немного засомневавшись в собственной идее, я перешёл на использование робота полуавтомата, где направление выбиралось вручную, пытаясь найти тот самый Грааль, о котором говорил мой оппонент, экспериментируя со множеством индикаторов и всевозможных вычислений.
Нашёл ли я Грааль?
Не могу точно ответить на этот вопрос, т.к. с одной стороны мне пришлось намеренно ограничить себя в автоматизации, но с другой — мне открылись новые возможности построения торговых систем, о которых я никогда не задумывался.
Когда я описываю эти принципы в своих постах, то некоторые крутят пальцем у виска, заявляя, что это невозможно и профита не будет, а мне всё равно, ведь робот — это лишь инструмент, который помогает совершать сделки и генерить прибыль даже в таких ситуациях, где мой мозг впал бы в ступор.
Таким образом я сформировал для себя ещё один тезис:
Тезис 4 — мне безразлично, какое мнение о моей торговой системе выскажут третьи лица.
Что важно в трейдинге?
Сделки
Сделка — это момент покупки/продажи определённого количества лотов конкретного инструмента.
Применительно к сделкам важно понимать, что в ней есть две стороны: мейкер и тейкер или иначе: пассивная заявка и рыночная.
Все заявки, которые вы видите в стакане — мейкерские, а значит пассивные (они ожидают исполнения со стороны инициатора сделки — тейкера и не двигают цену).
Цена сдвинется лишь тогда, когда весь объём лимитной заявки будет съеден встречной рыночной заявкой (например, цена сдвинется на уровень 1,0166, если кто-то купит 8 лотов по цене 1,0165, которые выставлены на продажу):
Важно понимать, что лимитные ордера — это лишь намерение (их часто переставляют, удаляют или изменяют их объём), а сделки — это свершившийся факт.
Чем больше преобладание одних сделок над другими (покупки над продажами или наоборот), тем выше вероятность исхода события в соответствующем направлении*:
*Тут следует сделать важную ремарку: разница покупок и продаж в моменте без анализа прошлых данных не имеет особого значения, ведь мы не понимаем, какой замысел у инициатора сделок (он активно входит в покупки или выходит из ранее открытой позиции на продажу???), однако когда у трейдера есть небольшая ретроспектива, то всё становится понятно.
Как говорил мой сенсей: «Я не боюсь мастера, знающего 10 000 разных ударов. Я опасаюсь того, кто сделал 1 удар 10 000 раз...»
Я для себя экстраполировал эту фразу на финансовый рынок: меня не интересуют сотни разных инструментов, для меня важно знать всё хотя бы об одном из них!
Риски
Про риски было написано несколько постов и сотни комментариев.
Тема рисков особенная и каждый трейдер подходит к параметрам их оценки и ограничению индивидуально — в зависимости от суммы депозита, модели торговли и личных качеств.
Занимаясь трейдингом много лет, общаясь со специалистами и новичками, читая посты и комментарии, я обнаружил насколько абсолютное большинство зациклено на решении задачи прогнозирования будущих событий.
Математики пытаются применить различные формулы и стат. зависимости, финансовые аналитики вгрызаются в публикуемую отчётность, одни основываются на фундаментальном анализе, а другие остаются привержены техническому, при этом все друг с другом спорят, ругаются, но стопроцентно предсказать что будет в следующую минуту не может никто...
Несмотря на провокационный заголовок статьи, на мой взгляд, безразличие к внешним факторам на рынке может быть весьма полезным для успешного трейдинга.
Попробуем разобраться.
Цена
В своих постах и комментариях я неоднократно заявлял, что для меня, в принципе, неважно, куда пойдёт цена инструмента, т.к. извлекать прибыль можно не только при прохождении ценой большого расстояния в рамках тренда, но и на её колебаниях в узком диапазоне (флэт, пила, боковик и т.п.).
Учитывая факт нахождения цены во флэте в 80% времени, не использовать это свойство при спекуляциях было бы совсем недальновидно.
Предвосхищая вопрос относительно опасности торговли против тренда, отвечу: безусловно, торговать, «угадав» направление движения цены намного спокойней, но всегда ли вы можете точно предсказать его?
Ожидая подтверждения своей гипотезы о будущем направлении тренда, вы пропускаете самый прибыльный участок, когда цена находится в боковике — в этот период заработок методом скальпинга намного выше, чем при удержании позиции.
Согласитесь, что если рынок неожиданно пойдёт против вашей позиции, то вы либо закроете её вручную, либо сработает стоп-лосс, либо вам придётся мучительно пересиживать просадку, надеясь на возврат котировок, при этом полученный убыток останется вместе с вами.
В моём случае достаточно просто перевернуться в другом направлении, либо дождаться консолидации цены, где вновь начнёт формироваться прибыль, покрывая возможный убыток, если это не противоречит моим параметрам риска.
Спокойствие и отсутствие рефлексии от выбора не того направления, но при наличии волатильности — позволяет методично получать прибыль при невысоких потерях.
Таким образом, мы сформировали один из тезисов:
Тезис 1 — мне безразлично, в какую сторону движется цена.
Новости
Новостной фон играет немаловажную роль для трейдеров, но всегда ли публикация той или иной новости корректно отыгрывалась рынком?
Буквально каждую неделю происходят аномалии с котировками активов, когда на новостях они идут совершенно не в ту сторону, как ожидалось. Умные люди даже придумали характерный оборот речи для объяснения этому: «Эта новость уже заложена в цене...».
Однако простым трейдерам от этого не становится легче, откуда им знать, что в данный момент цена отыгрывает будущие новости?
Создайте для себя экономический календарь (например на: investing.com) и отфильтруйте его по географическому признаку и степени важности новостей:
Зная о предстоящих важных новостях, которые могут повлиять на торгуемый вами инструмент, можно быть готовым к нестандартному развитию событий, а иногда лучшим решением может стать выход из рынка перед возможным «штормом».
Тезис 2 — мне безразлично, как рынок отреагирует на новости.
Прогнозы
Интернет-пространство изобилует тематическими ресурсами, на которых публикуются прогнозы экспертов и аналитиков финансового рынка.
Как говорилось выше, каждый из них основывает свои выводы на каком-либо принципе оценки текущей ситуации, будь то отчётность эмитента или положение индикаторов технического анализа на графике цены, однако ничто из этого не гарантирует качественный прогноз на будущее, всегда есть некая вариативность (обычно 50 на 50).
Один из моих оппонентов сказал: «На рынке работает всё».
Вы знаете, я — соглашусь!
Важно придерживаться своего, понятного именно вам принципа и не засорять мозг другой дополнительной информацией, тем более, что её результативность так и останется на уровне 50%.
Если у вас успешно получается торговать на основе индикатора скользящих средних:
или SuperTrend:
или осциллятора Cumulative Delta Volume:
или по результатам отчетности эмитента:
то зачем вам сторонний прогноз, который может помешать реализации вашей задумки?
У каждого своя правда!
Как правило сбор дополнительной информации из разных источников — это удел новичков, в надежде подтвердить собственные выводы или идею, однако мало кто задумывается о том, что даже несущественная разница в полученной информации вызывает дополнительные сомнения и неуверенность в принятии решений.
Задумайтесь, как это сказывается на результативности?
Тезис 3 — мне безразлично, какие прогнозы делают другие участники.
Мнения
В продолжение предыдущего тезиса, для многих не последнюю роль играет мнение окружающих.
Кто-то считает неработоспособной идею астрологического трейдинга (кстати, у меня она тоже вызывает удивление...), однако это не повод с пеной у рта критиковать её на каждом углу.
Если у вас не получается торговать по чьей-либо системе — это не значит, что она нерабочая.
Например, в прошлые годы я активно использовал торгового робота, который на полном автомате совершал сделки, переворачивал позицию и делал это в нужное время без моего участия, мне лишь необходимо было изредка контролировать наличие подключения сервера и терминала.
Алгоритм робота был основан на скальперских сделках, а решение о перевороте позиции принималось на основе взаимного положения 2-х скользящих средних Халла:
Кто-то подверг критике использование мувингов и заявил о собственных секретных разработках, которые позволяют более точно определять направление тренда.
Немного засомневавшись в собственной идее, я перешёл на использование робота полуавтомата, где направление выбиралось вручную, пытаясь найти тот самый Грааль, о котором говорил мой оппонент, экспериментируя со множеством индикаторов и всевозможных вычислений.
Нашёл ли я Грааль?
Не могу точно ответить на этот вопрос, т.к. с одной стороны мне пришлось намеренно ограничить себя в автоматизации, но с другой — мне открылись новые возможности построения торговых систем, о которых я никогда не задумывался.
Когда я описываю эти принципы в своих постах, то некоторые крутят пальцем у виска, заявляя, что это невозможно и профита не будет, а мне всё равно, ведь робот — это лишь инструмент, который помогает совершать сделки и генерить прибыль даже в таких ситуациях, где мой мозг впал бы в ступор.
Таким образом я сформировал для себя ещё один тезис:
Тезис 4 — мне безразлично, какое мнение о моей торговой системе выскажут третьи лица.
Что важно в трейдинге?
Сделки
Сделка — это момент покупки/продажи определённого количества лотов конкретного инструмента.
Применительно к сделкам важно понимать, что в ней есть две стороны: мейкер и тейкер или иначе: пассивная заявка и рыночная.
Все заявки, которые вы видите в стакане — мейкерские, а значит пассивные (они ожидают исполнения со стороны инициатора сделки — тейкера и не двигают цену).
Цена сдвинется лишь тогда, когда весь объём лимитной заявки будет съеден встречной рыночной заявкой (например, цена сдвинется на уровень 1,0166, если кто-то купит 8 лотов по цене 1,0165, которые выставлены на продажу):
Важно понимать, что лимитные ордера — это лишь намерение (их часто переставляют, удаляют или изменяют их объём), а сделки — это свершившийся факт.
Чем больше преобладание одних сделок над другими (покупки над продажами или наоборот), тем выше вероятность исхода события в соответствующем направлении*:
*Тут следует сделать важную ремарку: разница покупок и продаж в моменте без анализа прошлых данных не имеет особого значения, ведь мы не понимаем, какой замысел у инициатора сделок (он активно входит в покупки или выходит из ранее открытой позиции на продажу???), однако когда у трейдера есть небольшая ретроспектива, то всё становится понятно.
Как говорил мой сенсей: «Я не боюсь мастера, знающего 10 000 разных ударов. Я опасаюсь того, кто сделал 1 удар 10 000 раз...»
Я для себя экстраполировал эту фразу на финансовый рынок: меня не интересуют сотни разных инструментов, для меня важно знать всё хотя бы об одном из них!
Риски
Про риски было написано несколько постов и сотни комментариев.
Тема рисков особенная и каждый трейдер подходит к параметрам их оценки и ограничению индивидуально — в зависимости от суммы депозита, модели торговли и личных качеств.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба