14 декабря 2022 БКС Экспресс
Уходящий 2022 г. запомнится всем инвесторам. Событий было много. На рынке произошли значимые изменения, были обновлены исторические рекорды и установлены антирекорды. Собрали главную статистику по ключевым событиям 2022 г.
Фондовый рынок
Индекс МосБиржи в этом году остался без рекордных вершин. Исторический максимум был установлен в начале октября 2021 г., когда значение достигло 4292,68 пунктов. В 2022 г. бенчмарк значительно упал, был обновлен минимум достигнутый во время пандемии, а просадка достигала максимумов 2007–2008 гг.
При этом просадка от исторического максимума не была самой крупной за всю историю, но заняла третье место. Индикатор Drawdown с 1997 г. фиксировал 2 более мощные просадки: в 1998 г. и во время кризиса 2008 г. К настоящему времени просадка рынка составляет порядка 50% от исторического максимума. Падение текущего года сопоставима с просадкой в 2000 г. — во время пузыря доткомов.
Стоит подвести статистику по компонентам индекса МосБиржи широкого рынка:
• 57 бумаг обновили минимум 2020 г., установленный в начале пандемии в период с января по май.
• Из 99 компонентов лишь 8 смогли обновить исторические максимумы после февраля 2022 г.
Небольшая статистика по дневным движениям индекса МосБиржи за последние 10 лет:
• Из 2742 закрытых сессий индекс падал 1322 дней или 48,2% времени в минусе, 8 сессий закрыты в ноль, остальные 51,5% времени индекс рос.
• Соотношение сессий роста к падению не обновило минимум с 2012 г., но впервые было ближе к нему.
• В 2022 г. индекс впервые продемонстрировал дневной рост на 20% — 25 февраля, когда был отскок от самого мощного дневного падения на 33,3% — 24 февраля.
• В целом на 2022 г. приходится 6 из 10 самых крупнейших дневных просадок за последние 10 лет.
Про обороты
В 2022 г. был установлен новый рекорд по дневному обороту среди компонентов индекса МосБиржи во всех сессиях — 661,6 млрд руб., на 21 февраля в день обвала. Далее обороты кратко сократились и зачастую значения были на многолетних минимумах.
С уходом иностранных инвесторов главной силой на рынке стали частные инвесторы, чья доля в общем обороте по акциям составила 80,2%, согласно данным за ноябрь.
IPO на паузе
В 2022 г. на Мосбирже появились лишь бумаги Whoosh, которые начали торговаться 14 декабря. Это самое низкое количество первичных размещений и листингов на бирже с 2003 г.
Валютный рынок
Дорогу юаню
В новых экономических условиях для страны значительно выросли геополитические риски, повлиявшие на регулирование валютного рынка. В обиход вошло понятие — валюта недружественных стран, к которым относится доллар, евро и ряд других валют.
Биржа приостановила торги японской йены и британского фунта, но ввела ряд других валюты, среди которых выделился китайский юань и гонконгский доллар.
Юань быстро привлек интерес инвесторов, что показывает рост торгового оборота с начала года, а также его доля от общего оборота CNY/USD/EUR к RUB TOM. В 2022 г. средний оборот по юаню составил 33,7 млрд руб., против 135,4 млрд руб. у доллара и 49 у евро. Средняя доля юаня в общем обороте с марта составила 22%, в основном за счет снижения доля евро.
Впервые в истории юаня на Мосбирже, оборот превысил 118 млрд руб., а доля от других важных валют — 52%.
Дополнительным драйвером популярности юаня стало появление облигаций, номиналом которых выступала китайская валюта.
Второй важной и популярной валютой стал гонконгский доллар, на фоне появления гонконгских бумаг на СПБ Бирже. В этом году число таких акций расширялось и к настоящему времени инвесторам доступно 79 бумаг, в планах биржи — дальнейшее расширение.
За них давали больше 100 рублей
В феврале из-за геополитики курс доллара и евро резко поднялся выше 100 руб., что произошло впервые в истории. Максимальная цена USD/RUB TOM составила 121,52 руб., а по EUR/RUB TOM — 132,41 руб.
Позже цена скорректировалась и даже упала к многолетним минимумам. Сильный рубль поддерживался высокой ставкой ЦБ в начале года, а также сильным падением импорта. Масштаб укрепления рубля от максимумов также оказался максимальным в истории.
Срочный рынок
Ключевым изменением на рынке стало добавление новых инструментов, включая:
- Деривативы на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1
- Tracker Fund of Hong Kong ETF
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
- Деривативы на акции Группы Позитив
Количество новых фьючерсов выросло до рекорда. Всего на срочном рынке Московской биржи торгуются 99 фьючерсных контрактов и 71 опцион на них, базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
И это еще не все
• Ключевая ставка Банка России впервые за 20 лет поднялась до 20%, побив прошлый многолетний рекорд — 17% в декабре 2014 г.
• Россия установила антирекорд, заняв первое место по количеству введенных санкций против одного государства и обогнала Иран.
В период с 22 февраля по 30 ноября 2022 г. Австралия, Канада, ЕС, Япония, Швейцария, Великобритания и США ввели ограничения в отношении в общей сложности 8 487 человек из России, а также 1615 организаций.
• Впервые в истории российского рынка реализовалась самая длительная приостановка торгов. Это произошло 28 февраля, а возобновление было поэтапным: 9 марта были возобновлены сделки на валютном и денежном рынках, 24 марта начались торги на рынке акций. Гораздо позже начали вводить дополнительные сессии.
Прошлый рекорд был в 1998 г. и приостановка длилась всего 4 дня, против почти месяца в текущем году.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фондовый рынок
Индекс МосБиржи в этом году остался без рекордных вершин. Исторический максимум был установлен в начале октября 2021 г., когда значение достигло 4292,68 пунктов. В 2022 г. бенчмарк значительно упал, был обновлен минимум достигнутый во время пандемии, а просадка достигала максимумов 2007–2008 гг.
При этом просадка от исторического максимума не была самой крупной за всю историю, но заняла третье место. Индикатор Drawdown с 1997 г. фиксировал 2 более мощные просадки: в 1998 г. и во время кризиса 2008 г. К настоящему времени просадка рынка составляет порядка 50% от исторического максимума. Падение текущего года сопоставима с просадкой в 2000 г. — во время пузыря доткомов.
Стоит подвести статистику по компонентам индекса МосБиржи широкого рынка:
• 57 бумаг обновили минимум 2020 г., установленный в начале пандемии в период с января по май.
• Из 99 компонентов лишь 8 смогли обновить исторические максимумы после февраля 2022 г.
Небольшая статистика по дневным движениям индекса МосБиржи за последние 10 лет:
• Из 2742 закрытых сессий индекс падал 1322 дней или 48,2% времени в минусе, 8 сессий закрыты в ноль, остальные 51,5% времени индекс рос.
• Соотношение сессий роста к падению не обновило минимум с 2012 г., но впервые было ближе к нему.
• В 2022 г. индекс впервые продемонстрировал дневной рост на 20% — 25 февраля, когда был отскок от самого мощного дневного падения на 33,3% — 24 февраля.
• В целом на 2022 г. приходится 6 из 10 самых крупнейших дневных просадок за последние 10 лет.
Про обороты
В 2022 г. был установлен новый рекорд по дневному обороту среди компонентов индекса МосБиржи во всех сессиях — 661,6 млрд руб., на 21 февраля в день обвала. Далее обороты кратко сократились и зачастую значения были на многолетних минимумах.
С уходом иностранных инвесторов главной силой на рынке стали частные инвесторы, чья доля в общем обороте по акциям составила 80,2%, согласно данным за ноябрь.
IPO на паузе
В 2022 г. на Мосбирже появились лишь бумаги Whoosh, которые начали торговаться 14 декабря. Это самое низкое количество первичных размещений и листингов на бирже с 2003 г.
Валютный рынок
Дорогу юаню
В новых экономических условиях для страны значительно выросли геополитические риски, повлиявшие на регулирование валютного рынка. В обиход вошло понятие — валюта недружественных стран, к которым относится доллар, евро и ряд других валют.
Биржа приостановила торги японской йены и британского фунта, но ввела ряд других валюты, среди которых выделился китайский юань и гонконгский доллар.
Юань быстро привлек интерес инвесторов, что показывает рост торгового оборота с начала года, а также его доля от общего оборота CNY/USD/EUR к RUB TOM. В 2022 г. средний оборот по юаню составил 33,7 млрд руб., против 135,4 млрд руб. у доллара и 49 у евро. Средняя доля юаня в общем обороте с марта составила 22%, в основном за счет снижения доля евро.
Впервые в истории юаня на Мосбирже, оборот превысил 118 млрд руб., а доля от других важных валют — 52%.
Дополнительным драйвером популярности юаня стало появление облигаций, номиналом которых выступала китайская валюта.
Второй важной и популярной валютой стал гонконгский доллар, на фоне появления гонконгских бумаг на СПБ Бирже. В этом году число таких акций расширялось и к настоящему времени инвесторам доступно 79 бумаг, в планах биржи — дальнейшее расширение.
За них давали больше 100 рублей
В феврале из-за геополитики курс доллара и евро резко поднялся выше 100 руб., что произошло впервые в истории. Максимальная цена USD/RUB TOM составила 121,52 руб., а по EUR/RUB TOM — 132,41 руб.
Позже цена скорректировалась и даже упала к многолетним минимумам. Сильный рубль поддерживался высокой ставкой ЦБ в начале года, а также сильным падением импорта. Масштаб укрепления рубля от максимумов также оказался максимальным в истории.
Срочный рынок
Ключевым изменением на рынке стало добавление новых инструментов, включая:
- Деривативы на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1
- Tracker Fund of Hong Kong ETF
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
- Деривативы на акции Группы Позитив
Количество новых фьючерсов выросло до рекорда. Всего на срочном рынке Московской биржи торгуются 99 фьючерсных контрактов и 71 опцион на них, базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
И это еще не все
• Ключевая ставка Банка России впервые за 20 лет поднялась до 20%, побив прошлый многолетний рекорд — 17% в декабре 2014 г.
• Россия установила антирекорд, заняв первое место по количеству введенных санкций против одного государства и обогнала Иран.
В период с 22 февраля по 30 ноября 2022 г. Австралия, Канада, ЕС, Япония, Швейцария, Великобритания и США ввели ограничения в отношении в общей сложности 8 487 человек из России, а также 1615 организаций.
• Впервые в истории российского рынка реализовалась самая длительная приостановка торгов. Это произошло 28 февраля, а возобновление было поэтапным: 9 марта были возобновлены сделки на валютном и денежном рынках, 24 марта начались торги на рынке акций. Гораздо позже начали вводить дополнительные сессии.
Прошлый рекорд был в 1998 г. и приостановка длилась всего 4 дня, против почти месяца в текущем году.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter