7 декабря 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Рубрика «Срочный рынок» — главное о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений.
Главное
• Экспорт из КНР вырос впервые с апреля этого года.
• Нефть продолжила снижение из-за роста запасов продуктов переработки.
• Прогноз погоды в Северной Америке снова оказал давление на котировки природного газа. Товар вступает в наиболее слабый сезон.
• Сегодня рынок ожидает выхода данных о числе заявок на пособие по безработице в США.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) торгуются в небольшом минусе. Статистика по рынку труда от ADP вышла хуже ожиданий, но не смогла оказать значимого эффекта. В целом рынок это уже закладывал после выхода данных по JOLTS.
Сегодня внимание трейдеров будет приковано к динамике заявок на пособия по безработице в США. Прогноз: рост до 220 тыс. против 218 тыс. на прошлой неделе.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) пока не показывает значимой динамики. Данные о промышленном производстве в Германии показали снижение на 0,4% м/м за октябрь, а финальная оценка ВВП за III квартал в еврозоне осталась на уровне снижения на 0,1% кв/кв.
Пара EURUSD (ED-12.23) формирует отскок из-за слабости доллара. Котировки могут продолжить его в ближайшие дни ввиду коррекции в DXY и сильной перепроданности. Трейдерам стоит иметь ввиду, что евро вступает в исторически слабый сезонный отрезок и в I квартале может быть под давлением.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) падает несмотря на позитивные данные о внешней торговле КНР — экспорт в долларах вырос на 0,5% г/г против ожиданий снижения на 1,1% г/г. Рост был зафиксирован впервые с апреля этого года, но пока негативная макросреда продолжает оказывать давление.
• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) снижается из-за коррекции в USDJPY и росте доходностей гособлигаций после заявлений главы центробанка Японии о неопределенности ближайших перспектив экономики страны и динамики процентных ставок.
• Золото (GOLD-12.23) демонстрирует умеренный подъем на фоне снижения доходностей казначейских облигаций США и коррекции в индексе доллара DXY после выхода данных по рынку труда от ADP, которые показали охлаждение.
• Нефть (BR-12.23) продолжает снижение после публикации данных об изменении недельных запасов от EIA — снижение выше ожиданий.
Запасы нефти упали за счет повысившейся переработки, но нефтепродукты продолжают скапливаться в хранилищах. Темпы роста запасов бензина и дистиллятов превышают темпы снижения запасов нефти, подкрепляя негативный взгляд на текущий спрос.
• Цены на фьючерсы на природный газ (NG-12.23) продолжили падание после того, как обновленный прогноз погоды показал, что на территории Северной Америки не стоит ждать умеренного похолодания в ближайшие недели — температуры будут оставаться выше среднегодовых.
По итогам среды добыча в Америке выросла на 3,8% г/г, спрос повысился на 6,6% г/г, а экспорт LNG подскочил на 6,4% г/г. Запасы в хранилищах в США и Европе все еще сохраняются на уровнях значительно выше средних за последние 5 лет.
Технический анализ
Несмотря на значительное снижение котировок природного газа на фоне слабой фундаментальной картины инвесторам стоит быть острожными с попытками поймать дно.
Товар вступает в исторически слабый сезонный отрезок, вызванный циклом снижения спроса. Количественные исследования демонстрируют, что покупка природного газа в период с середины декабря с удержанием по конец февраля почти всегда приводила к отрицательному результату.
С высокой вероятностью так будет и в этом году, если не произойдет резких геополитических событий, способных изменить баланс спроса/предложения, или резкого похолодания в США.
Рекомендации
• Внутри торгового дня можно рассмотреть торговлю в лонг фьючерса на золото (GOLD-12.23) при росте выше уровня 2036 п.
• На ближайших сессиях допустимо искать точки для торговли отскока при помощи технических индикаторов во фьючерсе на индекс Hang Seng (HANG-12.23).
• Новых сигналов на открытие среднесрочных позиций в наиболее ликвидных фьючерсах на Мосбирже пока не сформировано.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Главное
• Экспорт из КНР вырос впервые с апреля этого года.
• Нефть продолжила снижение из-за роста запасов продуктов переработки.
• Прогноз погоды в Северной Америке снова оказал давление на котировки природного газа. Товар вступает в наиболее слабый сезон.
• Сегодня рынок ожидает выхода данных о числе заявок на пособие по безработице в США.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) торгуются в небольшом минусе. Статистика по рынку труда от ADP вышла хуже ожиданий, но не смогла оказать значимого эффекта. В целом рынок это уже закладывал после выхода данных по JOLTS.
Сегодня внимание трейдеров будет приковано к динамике заявок на пособия по безработице в США. Прогноз: рост до 220 тыс. против 218 тыс. на прошлой неделе.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) пока не показывает значимой динамики. Данные о промышленном производстве в Германии показали снижение на 0,4% м/м за октябрь, а финальная оценка ВВП за III квартал в еврозоне осталась на уровне снижения на 0,1% кв/кв.
Пара EURUSD (ED-12.23) формирует отскок из-за слабости доллара. Котировки могут продолжить его в ближайшие дни ввиду коррекции в DXY и сильной перепроданности. Трейдерам стоит иметь ввиду, что евро вступает в исторически слабый сезонный отрезок и в I квартале может быть под давлением.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) падает несмотря на позитивные данные о внешней торговле КНР — экспорт в долларах вырос на 0,5% г/г против ожиданий снижения на 1,1% г/г. Рост был зафиксирован впервые с апреля этого года, но пока негативная макросреда продолжает оказывать давление.
• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) снижается из-за коррекции в USDJPY и росте доходностей гособлигаций после заявлений главы центробанка Японии о неопределенности ближайших перспектив экономики страны и динамики процентных ставок.
• Золото (GOLD-12.23) демонстрирует умеренный подъем на фоне снижения доходностей казначейских облигаций США и коррекции в индексе доллара DXY после выхода данных по рынку труда от ADP, которые показали охлаждение.
• Нефть (BR-12.23) продолжает снижение после публикации данных об изменении недельных запасов от EIA — снижение выше ожиданий.
Запасы нефти упали за счет повысившейся переработки, но нефтепродукты продолжают скапливаться в хранилищах. Темпы роста запасов бензина и дистиллятов превышают темпы снижения запасов нефти, подкрепляя негативный взгляд на текущий спрос.
• Цены на фьючерсы на природный газ (NG-12.23) продолжили падание после того, как обновленный прогноз погоды показал, что на территории Северной Америки не стоит ждать умеренного похолодания в ближайшие недели — температуры будут оставаться выше среднегодовых.
По итогам среды добыча в Америке выросла на 3,8% г/г, спрос повысился на 6,6% г/г, а экспорт LNG подскочил на 6,4% г/г. Запасы в хранилищах в США и Европе все еще сохраняются на уровнях значительно выше средних за последние 5 лет.
Технический анализ
Несмотря на значительное снижение котировок природного газа на фоне слабой фундаментальной картины инвесторам стоит быть острожными с попытками поймать дно.
Товар вступает в исторически слабый сезонный отрезок, вызванный циклом снижения спроса. Количественные исследования демонстрируют, что покупка природного газа в период с середины декабря с удержанием по конец февраля почти всегда приводила к отрицательному результату.
С высокой вероятностью так будет и в этом году, если не произойдет резких геополитических событий, способных изменить баланс спроса/предложения, или резкого похолодания в США.
Рекомендации
• Внутри торгового дня можно рассмотреть торговлю в лонг фьючерса на золото (GOLD-12.23) при росте выше уровня 2036 п.
• На ближайших сессиях допустимо искать точки для торговли отскока при помощи технических индикаторов во фьючерсе на индекс Hang Seng (HANG-12.23).
• Новых сигналов на открытие среднесрочных позиций в наиболее ликвидных фьючерсах на Мосбирже пока не сформировано.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter