3 января 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
Согласно ранее данным ориентирам пара предприняла коррекцию к уровню 1,3350 (и даже выше). Рост был сдержан техническими факторами - совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA. 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. На момент публикации пара в ходе снижения направляется к уровню 1,3250. В течение сессии 31.12.10 на случай роста пары были усилены уровни 1,3450 - 1,35. Отсюда еще не является понятным, завершена ли восходящая коррекция, хотя техническое сопротивление сильное. В ходе американской сессии от 30.12.10 были актуализированы февральские уровни 1,22 и 1,25. В ходе сессии от 31.12.10 - уровень 1,39 (также февральский). Технически согласно опционным уровням получается, что пару загоняют в диапазон 1,25 - 1,39 (рисхи хеджируются соответственно до уровней 1,22 и 1,41). Центр данного диапазона находится на уровне 1,32. Торговля относительно этого центра в дальнейшем, очевидно, и будет определять ситуацию. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,30, риски роста - с отметками 1,35 и 1,36 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен (возможно, находится в диапазоне 1,33 - 1,35), что говорит о рисках повышенной волатильности.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3250 - 1,3450.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3364.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3394; 1.3404; 1.3418; 1.3434; 1.3455; 1.348; 1.3509.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3305; 1.3284; 1.3259; 1.3230; 1.3195; 1.3160; 1.3120.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками.
GBP/USD
Согласно ранее данным ориентирам пара предприняла коррекцию к уровню 1,56 (и даже выше). Рост был сдержан техническими факторами - совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA, 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010 (обоснованному фундаментально). На момент публикации пара в ходе снижения достигла уровня 1,55. Как и для EUR/USD, еще не является понятным, завершена ли восходящая коррекция, хотя техническое сопротивление сильное. В ходе пятничной сессии был актуализирован коррекционный диапазон 1,54 - 1,57. Но не следует забывать о рисках. При пробое диапазона 1,54 - 1,53 вниз пара пустится в поиски дна, которое может оказаться не только в районе 1,50, но и 1,42, тем более что согласно данным от 30.12.10 были актуализированы именно уровни 1,50 и 1,54. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,54 и 1,53 соответственно, риски роста - с отметками 1,57 и 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения не определен (возможно, находится в диапазоне 1,54 - 1,57), что означает риски высокой волатильности.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5581.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5590; 1.5596; 1.5608; 1.5632; 1.5672; 1.5732; 1.5813.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5568; 1.5549; 1.5509; 1.5426; 1.5373; 1.5285; 1.5191.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками
AUD/USD
На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 1,0200. Присутствуют ВСЕ основания для снижения (однако "неведомые" :))) силы удерживают пару): попытки построения медвежьих Call-спрэдов, построение целового Put-диапазона гораздо ниже, актуализация февральского уровня 0,92.
Более подробно о происходящем - в европейском предмаркете от 29.12.10. Повторим: несмотря на текущее положение дел, игроки закладываются на снижение. Снижению мешают уровни 0,99 и 1,00, однако на уровне 0,99 постепенно растут силы продавцов. Большинство ожиданий - внизу (мартовский Put-спрэд: 0,95 - 0,90 - 0,83).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,02.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,99 - 1,0100, что говорит о рисках волатильности.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Наблюдается несоответствие между динамикой объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Это может являться сигналом к смене настроений и началу закрытия длинных позиций спекулянтов.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками.
USD/CAD
На момент публикации падение пары сдерживает защита в диапазоне 0,9901 - 1,0000. Присутствуют риски падения в диапазон 0,9804 - 0,9901 (0,9709 - 0,9804?). Хотя принципиально ничего не меняется. Пара должна предпринять разворот, в ходе которого первичной целью станет отметка 1,0204. Далее - важная отметка 1,0309.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9901 - 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0000 - 1,0309, что говорит об ожиданиях хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9956.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9962; 0,9968; 0,9980; 1,0001; 1,0030; 1,0068; 1,0110.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9947; 0,9938; 0,9927; 0,9906; 0,9878; 0,9841; 0,9798.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10).
Наблюдается разнонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое может являться сигналом к началу ослабления CAD.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками.
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется вблизи "теоретического" края рынка 0,9302 согласно данным по опционным контрактам. В ходе сессии 31.12.10 была подставлена подпорка именно на этом уровне. Ранее давалось указание на риски снижения до 0,9390 и 0,9282 - расчетного варианта на случай усиления волатильности при развороте. Согласно данным от 30.12.10 игроки учитывали риски падения к 0,9259. Текущий Low = 0,9299. Несмотря на текущее "прошивание" рынка, игроки ждут разворота наверх от текущих отметок.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9302 - 0,9346.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9302 - 0,9479, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9334.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9356; 0,9366; 0,9382; 0,9404; 0,9430; 0,9460; 0,9496.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9317; 0,9308; 0,9295; 0,9276; 0,9255; 0,9228; 0,9195.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками
USD/JPY
Ситуация не изменилась (если не учитывать попытку пробить уровень 81 с целью дотянуться до 80). На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 81,30. Положение дел все еще располагает к движению к уровню 80 (расчетная цель: 80,32, защита расположена на уровне 78,74). Вместе с тем ожидается разворот вверх. По данным от 30.12.10, были вновь актуализированы мартовские уровни 83,33 - 84,03 - 86,21 - 86,96.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 80,97 - 81,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,12.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,29; 81,38; 81,51; 81,67; 81,88; 82,13; 82,41.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,01; 80,96; 80,87; 80,76; 80,59; 80,39; 80,15.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками.
GOLD
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля январскими фьючерсами ведется над уровнем 1400, в районе отметки 1416. Выше уровня 1400 располагается зона повышательных рисков. Ниже уровня 1400 сформированы условия для снижения. В ходе сессии 31.12.10 были актуализированы уровни 1425 - 1450 - 1500, что означает сохранение повышательных рисков. Таким образом, ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1400. Вместе с тем мартовский уровень 1450 выглядит как защита от роста. Отсюда более перспективен ход вниз поэтапно к 1300 - 1250 (не исключен вариант 1100).
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1421,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
2763,7 ; 2769,5 ; 2775,4 ; 2781,4 ; 2787,5 ; 2793,6 ; 2799,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
16,3 ; 15,1 ; 13,9 ; 12,8 ; 11,9 ; 11,0 ; 10,1
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1423,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
2773,3 ; 2779,5 ; 2785,8 ; 2792,1 ; 2798,5 ; 2805,1 ; 2811,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
28,1 ; 26,5 ; 25,0 ; 23,6 ; 22,2 ; 21,0 ; 19,8
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1423,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
2657,1 ; 2666,7 ; 2676,2 ; 2685,7 ; 2695,1 ; 2704,4 ; 2713,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1360,0 ; 1355,0 ; 1350,0 ; 1345,0 ; 1340,0 ; 1335,0 ; 1330,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1256. Уровень 1300 хорошо защищен. Повышательное давление сохраняется, но ограничено. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. Первичная цель снижения: 1200. Дальняя цель: 1100.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1253
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1288,2 ; 1290,1 ; 1292,1 ; 1294,2 ; 1296,4 ; 1298,7 ; 1301,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1221,8 ; 1219,3 ; 1216,6 ; 1213,8 ; 1210,9 ; 1207,9 ; 1204,8
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Ситуация не меняется. На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 792,2. Сопротивление оказывает психологический уровень 800. Ключевой уровень на сегодня: 790. Если цена удержится выше данного уровня, реальны будут новые попытки преодолеть уровень 800 в направлении 820 - 850 - 900. Торговля ниже уровня 790 будет предполагать снижение к уровню 780, от которого также возможно возобновление роста. При всем этом большинство интересов основывается на ожиданиях снижения к 750 - 700.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 794,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
812,0 ; 814,2 ; 816,6 ; 819,0 ; 821,6 ; 824,6 ; 827,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
771,6 ; 769,6 ; 767,4 ; 765,6 ; 762,6 ; 760,0 ; 757,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 794,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
829,6 ; 835,0 ; 837,6 ; 840,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
753,4 ; 751,4 ; 749,4 ; 747,0 ; 744,6
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 820,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
866,0 ; 871,0 ; 876,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
744,4 ; 739,6 ; 734,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не меняется. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. Принципиально цела зажата в диапазоне 119 - 120. В целом диапазон 119 - 120 - понижательный, но чтобы цена в полной мере приняла на себя понижательные риски, ей необходимо оставаться ниже 119,5. Ключевым на сегодня является уровень 120. Более вероятен следующий сценарий: снижение в направлении 117 (114?), и только затем рост к 123 - 124.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметки 90,94. В настоящее время наблюдается откат от сопротивления 92. Однако актуализирован уровень 100, что говорит о наличии повышательных рисков. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. Только падение ниже уровня 90 будет означать намерения снижения к 85.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,38
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,61 ; 92,79 ; 92,99 ; 93,20 ; 93,44 ; 93,70 ; 93,99
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,89 ; 89,68 ; 89,44 ; 89,18 ; 88,89 ; 88,59 ; 88,27
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,22
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,74 ; 94,93 ; 95,13 ; 95,34 ; 95,57 ; 95,80 ; 96,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,68 ; 88,42 ; 88,15 ; 87,88 ; 87,59 ; 87,29 ; 86,98
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,91
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,29 ; 96,48 ; 96,68 ; 96,89 ; 97,11 ; 97,33 ; 97,56
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,85 ; 87,58 ; 87,30 ; 87,02 ; 86,73 ; 86,43 ; 86,12
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно ранее данным ориентирам пара предприняла коррекцию к уровню 1,3350 (и даже выше). Рост был сдержан техническими факторами - совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA. 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. На момент публикации пара в ходе снижения направляется к уровню 1,3250. В течение сессии 31.12.10 на случай роста пары были усилены уровни 1,3450 - 1,35. Отсюда еще не является понятным, завершена ли восходящая коррекция, хотя техническое сопротивление сильное. В ходе американской сессии от 30.12.10 были актуализированы февральские уровни 1,22 и 1,25. В ходе сессии от 31.12.10 - уровень 1,39 (также февральский). Технически согласно опционным уровням получается, что пару загоняют в диапазон 1,25 - 1,39 (рисхи хеджируются соответственно до уровней 1,22 и 1,41). Центр данного диапазона находится на уровне 1,32. Торговля относительно этого центра в дальнейшем, очевидно, и будет определять ситуацию. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,30, риски роста - с отметками 1,35 и 1,36 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен (возможно, находится в диапазоне 1,33 - 1,35), что говорит о рисках повышенной волатильности.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3250 - 1,3450.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3364.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3394; 1.3404; 1.3418; 1.3434; 1.3455; 1.348; 1.3509.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3305; 1.3284; 1.3259; 1.3230; 1.3195; 1.3160; 1.3120.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками.
GBP/USD
Согласно ранее данным ориентирам пара предприняла коррекцию к уровню 1,56 (и даже выше). Рост был сдержан техническими факторами - совпадением 50-дневной EMA, 100-дневной EMA, 200-ой дневной EMA и 38,2%-ого уровня Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010 (обоснованному фундаментально). На момент публикации пара в ходе снижения достигла уровня 1,55. Как и для EUR/USD, еще не является понятным, завершена ли восходящая коррекция, хотя техническое сопротивление сильное. В ходе пятничной сессии был актуализирован коррекционный диапазон 1,54 - 1,57. Но не следует забывать о рисках. При пробое диапазона 1,54 - 1,53 вниз пара пустится в поиски дна, которое может оказаться не только в районе 1,50, но и 1,42, тем более что согласно данным от 30.12.10 были актуализированы именно уровни 1,50 и 1,54. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,54 и 1,53 соответственно, риски роста - с отметками 1,57 и 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения не определен (возможно, находится в диапазоне 1,54 - 1,57), что означает риски высокой волатильности.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5581.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5590; 1.5596; 1.5608; 1.5632; 1.5672; 1.5732; 1.5813.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5568; 1.5549; 1.5509; 1.5426; 1.5373; 1.5285; 1.5191.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками
AUD/USD
На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 1,0200. Присутствуют ВСЕ основания для снижения (однако "неведомые" :))) силы удерживают пару): попытки построения медвежьих Call-спрэдов, построение целового Put-диапазона гораздо ниже, актуализация февральского уровня 0,92.
Более подробно о происходящем - в европейском предмаркете от 29.12.10. Повторим: несмотря на текущее положение дел, игроки закладываются на снижение. Снижению мешают уровни 0,99 и 1,00, однако на уровне 0,99 постепенно растут силы продавцов. Большинство ожиданий - внизу (мартовский Put-спрэд: 0,95 - 0,90 - 0,83).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,02.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,99 - 1,0100, что говорит о рисках волатильности.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Наблюдается несоответствие между динамикой объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Это может являться сигналом к смене настроений и началу закрытия длинных позиций спекулянтов.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками.
USD/CAD
На момент публикации падение пары сдерживает защита в диапазоне 0,9901 - 1,0000. Присутствуют риски падения в диапазон 0,9804 - 0,9901 (0,9709 - 0,9804?). Хотя принципиально ничего не меняется. Пара должна предпринять разворот, в ходе которого первичной целью станет отметка 1,0204. Далее - важная отметка 1,0309.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9901 - 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0000 - 1,0309, что говорит об ожиданиях хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9956.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9962; 0,9968; 0,9980; 1,0001; 1,0030; 1,0068; 1,0110.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9947; 0,9938; 0,9927; 0,9906; 0,9878; 0,9841; 0,9798.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10).
Наблюдается разнонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое может являться сигналом к началу ослабления CAD.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками.
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется вблизи "теоретического" края рынка 0,9302 согласно данным по опционным контрактам. В ходе сессии 31.12.10 была подставлена подпорка именно на этом уровне. Ранее давалось указание на риски снижения до 0,9390 и 0,9282 - расчетного варианта на случай усиления волатильности при развороте. Согласно данным от 30.12.10 игроки учитывали риски падения к 0,9259. Текущий Low = 0,9299. Несмотря на текущее "прошивание" рынка, игроки ждут разворота наверх от текущих отметок.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9302 - 0,9346.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9302 - 0,9479, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9334.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9356; 0,9366; 0,9382; 0,9404; 0,9430; 0,9460; 0,9496.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9317; 0,9308; 0,9295; 0,9276; 0,9255; 0,9228; 0,9195.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками
USD/JPY
Ситуация не изменилась (если не учитывать попытку пробить уровень 81 с целью дотянуться до 80). На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 81,30. Положение дел все еще располагает к движению к уровню 80 (расчетная цель: 80,32, защита расположена на уровне 78,74). Вместе с тем ожидается разворот вверх. По данным от 30.12.10, были вновь актуализированы мартовские уровни 83,33 - 84,03 - 86,21 - 86,96.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 80,97 - 81,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,12.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,29; 81,38; 81,51; 81,67; 81,88; 82,13; 82,41.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,01; 80,96; 80,87; 80,76; 80,59; 80,39; 80,15.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY.
Публикация данных от 28.12.10 задерживается в связи с праздниками.
GOLD
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля январскими фьючерсами ведется над уровнем 1400, в районе отметки 1416. Выше уровня 1400 располагается зона повышательных рисков. Ниже уровня 1400 сформированы условия для снижения. В ходе сессии 31.12.10 были актуализированы уровни 1425 - 1450 - 1500, что означает сохранение повышательных рисков. Таким образом, ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1400. Вместе с тем мартовский уровень 1450 выглядит как защита от роста. Отсюда более перспективен ход вниз поэтапно к 1300 - 1250 (не исключен вариант 1100).
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1421,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
2763,7 ; 2769,5 ; 2775,4 ; 2781,4 ; 2787,5 ; 2793,6 ; 2799,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
16,3 ; 15,1 ; 13,9 ; 12,8 ; 11,9 ; 11,0 ; 10,1
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1423,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
2773,3 ; 2779,5 ; 2785,8 ; 2792,1 ; 2798,5 ; 2805,1 ; 2811,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
28,1 ; 26,5 ; 25,0 ; 23,6 ; 22,2 ; 21,0 ; 19,8
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1423,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
2657,1 ; 2666,7 ; 2676,2 ; 2685,7 ; 2695,1 ; 2704,4 ; 2713,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1360,0 ; 1355,0 ; 1350,0 ; 1345,0 ; 1340,0 ; 1335,0 ; 1330,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1256. Уровень 1300 хорошо защищен. Повышательное давление сохраняется, но ограничено. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. Первичная цель снижения: 1200. Дальняя цель: 1100.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1253
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1288,2 ; 1290,1 ; 1292,1 ; 1294,2 ; 1296,4 ; 1298,7 ; 1301,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1221,8 ; 1219,3 ; 1216,6 ; 1213,8 ; 1210,9 ; 1207,9 ; 1204,8
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Ситуация не меняется. На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 792,2. Сопротивление оказывает психологический уровень 800. Ключевой уровень на сегодня: 790. Если цена удержится выше данного уровня, реальны будут новые попытки преодолеть уровень 800 в направлении 820 - 850 - 900. Торговля ниже уровня 790 будет предполагать снижение к уровню 780, от которого также возможно возобновление роста. При всем этом большинство интересов основывается на ожиданиях снижения к 750 - 700.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 794,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
812,0 ; 814,2 ; 816,6 ; 819,0 ; 821,6 ; 824,6 ; 827,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
771,6 ; 769,6 ; 767,4 ; 765,6 ; 762,6 ; 760,0 ; 757,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 794,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
829,6 ; 835,0 ; 837,6 ; 840,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
753,4 ; 751,4 ; 749,4 ; 747,0 ; 744,6
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 820,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
866,0 ; 871,0 ; 876,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
744,4 ; 739,6 ; 734,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не меняется. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. Принципиально цела зажата в диапазоне 119 - 120. В целом диапазон 119 - 120 - понижательный, но чтобы цена в полной мере приняла на себя понижательные риски, ей необходимо оставаться ниже 119,5. Ключевым на сегодня является уровень 120. Более вероятен следующий сценарий: снижение в направлении 117 (114?), и только затем рост к 123 - 124.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметки 90,94. В настоящее время наблюдается откат от сопротивления 92. Однако актуализирован уровень 100, что говорит о наличии повышательных рисков. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. Только падение ниже уровня 90 будет означать намерения снижения к 85.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,38
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,61 ; 92,79 ; 92,99 ; 93,20 ; 93,44 ; 93,70 ; 93,99
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,89 ; 89,68 ; 89,44 ; 89,18 ; 88,89 ; 88,59 ; 88,27
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,22
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,74 ; 94,93 ; 95,13 ; 95,34 ; 95,57 ; 95,80 ; 96,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,68 ; 88,42 ; 88,15 ; 87,88 ; 87,59 ; 87,29 ; 86,98
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,91
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,29 ; 96,48 ; 96,68 ; 96,89 ; 97,11 ; 97,33 ; 97,56
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,85 ; 87,58 ; 87,30 ; 87,02 ; 86,73 ; 86,43 ; 86,12
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter