Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации проторговывается страйк 1,37. Ситуация такова, что пару пытаются удержать на текущих уровнях, но риски велики. Ранее говорилось, что при уверенной торговле выше 1,36 будут сохраняться повышательные риски. Напротив, только при уверенном падении ниже 1,35 пара перейдет в диапазон понижательных рисков с первичными целями в диапазоне 1,30 - 1,28. Пока оптимизма больше, и рост в направлении 1,40 реален EUR/USD

На момент публикации проторговывается страйк 1,37. Ситуация такова, что пару пытаются удержать на текущих уровнях, но риски велики. Ранее говорилось, что при уверенной торговле выше 1,36 будут сохраняться повышательные риски. Напротив, только при уверенном падении ниже 1,35 пара перейдет в диапазон понижательных рисков с первичными целями в диапазоне 1,30 - 1,28. Пока оптимизма больше, и рост в направлении 1,40 реален. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2950, риски роста - с отметкой 1,3850.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,37.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,36 - 1,38.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3718.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Сигнал о продолжении среднесрочного восходящего тренда усилился

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации проторговывается страйк 1,61. На отметке 1,5944 усилена поддержка. Далее поддержка расположена на отметке 1,5745. Судя по ситуации пару намереваются покупать при падении. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,59, риски роста - с отметками 1,61 и 1,63.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,61.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,61 - 1,62.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6092.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Сформирован бычий сигнал по GBP

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации пара осуществила снижение к актуальной в краткосрочном периоде поддержке 1,0067. Пробой данной поддержки приведет к переходу в диапазон 0,9904 - 1,0067. При этом уровень 0,99 является среднесрочной границей рисков, при пробое которой целью станет уровень 0,95. Однако пока вероятен такой вариант развития событий как торговля в диапазоне 1,0067 - 1,0152. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,95, риски роста - с отметкой 1,015.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0050 - 1,01.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0152.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Диаграмма вновь демонстрирует рост длинных позиций спекулянтов. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации продолжается торговля вдоль уровня 0,9950. В краткосрочном периоде высока вероятность продолжения торговли вблизи текущих отметок, однако привлекает внимание сопротивление в районе 1,0138.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9901 - 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9890.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11).
В ходе отчетной недели принципиальных изменений на произошло. Длинные спекулятивные позиции преобладают.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации продолжает проторговываться уровень 0,9615. Высока вероятность продолжения торговли вблизи текущих отметок. В случае усиления волатильности необходимо учесть риски движения к границам диапазона 0,9509 (0,9319) - 0,9702 (0,9918). Важное обстоятельство - пара пытается закрепиться над 50-дневной EMA.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9569 - 0,9615.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9346 - 0,9709, что говорит об ожидании высокой волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9576.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Диаграмма вновь демонстрирует рост длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

На момент публикации пара пытается закрепиться над уровнем 82,64. Это проблематично, скорее всего, пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Хотя внимание привлекает сопротивление 83,30. Напомним, что диапазон 82,64 - 83,33 является среднесрочной границей рисков, за которую обычно ведется борьба. Поддержка при снижении расплагается вблизи отметки 81,72.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 82,30 - 82,64.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 82,30 - 82,64.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,36.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
За отчетную неделю принципиальных изменений не произошло. Длинные спекулятивные позиции продолжают преобладать.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 1359. Предполагаемый диапазон торговли практически не изменился: 1348 (1342) - 1373. Движения вверх и вниз внутри диапазона равновероятны. Для среднесрочного периода актуализированы понижательные риски (ориентир: 1320 - 1300 - 1280). В долгосрочном периоде намерения роста к 1500 сохраняются. Важен уровень 1360, вблизи которого находится цена. При торговле выше данного уровня актуализируются повышательные риски. При падении ниже 1350 цена окажется под понижательным давлением.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1365,5.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе отметки 1313. Цена оттолкнулась от защиты на уровне 1320. Ближайшие сопротивления: 1332 - 1334. На уровне 1310 выросли интересы продавцов. Ключевая поддержка - 1303. При ее пробое: 1273. Наблюдается незначительное давление вниз. Ориентир рисков движения вверх прежний: 1325. Перспективно снижение из области защиты в район 1200. Ближайшая цель: 1270.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1319,2.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 879 - 880. Спекулянты продолжают пробиваться к отметке 900, где усилено сопротивление. Наблюдаются попытки организовать снижение к уровню 850. Тем не менее, среднесрочные и долгосрочные цели все еще связаны с вариантом пробоя уровня 900 вверх и роста к 1000.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 886,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
890,0 ; 892,4 ; 895,0 ; 897,6 ; 900,6 ; 903,6 ; 907,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
860,4 ; 856,6 ; 852,0 ; 849,4
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 925,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
937,0 ; 939,2 ; 941,4 ; 946,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
850,0 ; 844,6 ; 842,0 ; 839,0 ; 836,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 917,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
949,6 ; 954,6 ; 960,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
836,0 ; 831,4 ; 826,2

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент, как и ожидалось, проторговывается уровень 118. Несмотря на попытки коррекционного роста в направлении 120, цена находится в диапазоне понижательных рисков. Уровень 118 - граница рисков для апрельских контрактов, которые актуализируются после 18 марта. 118 - также очень сильный уровень для мартовских котрактов (действующих по 18 февраля). Для долгосрочного периода растут риски снижения (ориентир: 114), как следствие - риски роста доходности и роста USD. TREASURY NOTE 10YR - опережающий индикатор для фондового рынка, где ожидается снижение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля ведется в районе отметки 86. Ситуация неопределенная. Диапазон широкий: 85 - 90. В среднесрочном и долгосрочном периодах возможен рост к уровню 100, хотя игроки видят в качестве адекватного диапазон 75 - 95.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 86,71
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
87,20 ; 87,33 ; 87,49 ; 87,68 ; 87,90 ; 88,17 ; 88,47
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,74 ; 85,54 ; 85,31 ; 85,03 ; 84,72 ; 84,38 ; 84,01
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,10
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,16 ; 91,27 ; 91,40 ; 91,53 ; 91,68 ; 91,85 ; 92,02
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,58 ; 85,25 ; 84,92 ; 84,56 ; 84,20 ; 83,83 ; 83,44
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,19
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,57 ; 94,67 ; 94,78 ; 94,90 ; 95,02 ; 95,15 ; 95,29
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,40 ; 85,04 ; 84,67 ; 84,29 ; 83,91 ; 83,52 ; 83,12

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110624 обязательна
Условия использования материалов