Иванищев Александр Инфина | Акции

Иррациональные традиции Судного дня оказались главным действующим лицом на вчерашних торгах

Иррациональные традиции Судного дня оказались главным действующим лицом на вчерашних торгах. Другие информационные сигналы (статистика, заявления чиновников, европейские долги и т. д.) выступали лишь как журналистский гарнир к основному блюду Иррациональные традиции Судного дня оказались главным действующим лицом на вчерашних торгах. Другие информационные сигналы (статистика, заявления чиновников, европейские долги и т. д.) выступали лишь как журналистский гарнир к основному блюду. Неожиданно легко и быстро большинство индикаторов вернулись на исходные рубежи, предлагая инвесторам начать с начала новый годичный круг и одновременно убеждая в том, что с традицией бесполезно спорить, ей надо следовать.

Технология переписывания ценников оказалась банально простой. До вчерашнего дня проливы выкупались, но стоило только крупным игрокам на время отойти в сторону, как цены остались без поддержки. Индекс ММВБ не задержался на уровне ОВР-60 (1468 п.), миновал уровень МА200 (1452,92 п.) и в третий раз за последние три месяца спланировал на уровень МА60 (1442,45 п.). Здесь сейчас проходит нижняя граница четырехмесячного up-тренда, которая служит хорошей отправной точкой для отскока.

О том же сигнализирует динамика индикатора нетто-объема по недельным торговым позициям по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 1), который вчера упал к нулевой отметке, тем самым оказался достигнут баланс между длинными и короткими позициями. Ни быки, ни медведи на данном временном горизонте сейчас не имеют преимуществ. Из такого равновесного положения хорошо начинать новое движение. Внешний фон на утро четверга в целом благоприятен. Американские фьючерсы развернулись наверх. Вчерашнее снижение индекса S&P500 в район 1430 п. было ожидаемо. Последовавший вслед за этим отскок и снизившиеся обороты также подтверждают предположение о проблемах, возникших с наращиванием коротких позиций. Индикатор нетто-объема OBV-5 находится вблизи своих минимальных пороговых значений (рис. 2). Таким образом, напрашивается отскок с возвратом в зону ОВР-20 (1442,45 п.) и ОВР-20 (1444,68 п.). Если обороты при этом окажутся невысокими, то с первой попытки пройти эту зону вряд ли удастся, и тогда решение вопроса переносится на начало октября, разумеется, с поправкой на сегодняшние новости из Испании.

Наибольшую опасность для наших акций вчера представляло снижение нефтяных цен. Цена фьючерса brent опускалась ниже уровня МА60 ($110), что усиливало риск углубления падения в район $101. Однако опубликованные в США данные по снижению запасов дистиллятов до нового четырехлетнего минимума пришлись как нельзя вовремя и оказали поддержку. В четверг фьючерс продолжает балансировать на грани ($110), так что риски еще остаются.

Вслед за Азией надеемся на утренний отскок и мы. После вчерашнего безоткатного падения и незакрытого гэпа имеет смысл подбирать наиболее ликвидные бумаги. Однако на обратном пути индекс ММВБ ожидают несколько серьезных препятствий (МА200, ОВР-60), преодоление которых требует дополнительных ресурсов и стимулов. Мы по-прежнему считаем, что определяющее влияние на рынки окажет первая декада октября.

Иррациональные традиции Судного дня оказались главным действующим лицом на вчерашних торгах
Иррациональные традиции Судного дня оказались главным действующим лицом на вчерашних торгах


Итоги торгов: в среду медвежьи настроения превалировали на российском фондовом рынке

В среду медвежьи настроения превалировали на российском фондовом рынке, продавливая индексы все ниже и ниже. В ходе основной сессии индекс ММВБ упал на 2,51% (1445,4 п.), индекс РТС – на 3,52% (1457,8 п.). Активность участников несколько повысилась по итогам дня. Объем торгов акциями на ММВБ составил 37,4 млрд. рублей.

Распродажи на российских биржах набирали обороты благодаря негативной динамике на зарубежных площадках. Наиболее устойчивыми к негативу оказались нефтехимический (-0,90%) и машиностроительный (-0,95%) индексы. Хуже остальных выглядели металлургический (-3,51%), энергетический (-2,85%) и финансовый (-2,60%) секторы.

Все индексные бумаги на ММВБ подешевели. Аутсайдерами стали Мечел (-5,39%), ММК (-4,92%), Русал (-4,79%), Сбербанк прив. (-4,63%), НЛМК (-4,38%) и МРСК Холдинг (-4,11%).

Рынок акций: европейские фондовые индексы резко просели

США – Пятую торговую сессию подряд американский фондовый рынок завершает на отрицательной территории. Объявление QE-3 не придало ожидаемого импульса рынкам, а сохраняющиеся политические и экономические риски в Греции и Испании продолжают давить на инвесторов. Также игроков расстроило сообщение Ч. Плоссера о том, что QE-3 может не снизить безработицу и не простимулировать экономический рост. В отраслевом срезе снизились компании мультимедиа (-1,14%), производители стройматериалов (-1,29%), банки (-0,87%). Выросли акции HP (+2,39%), Boeing (+1,25%), Alcoa (+0,57%); в аутсайдерах – American Express (-1,73%), Walt Disney (-1,14%), BofA (-1,12%). По итогам торгов индекс Dow Jones сократился на 0,33%, S&P500 – на 0,57%, Nasdaq – на 0,77%. Индекс волатильности VIX подрос до 16,81 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,5%.

Европа – Европейские фондовые индексы резко просели: FTSE100 (-1,56%), CAC40 (-2,82%), DAX (-2,0%).

Азия – На 09:30 мск Nikkei снизился на 0,09%, Hang Seng подрос на 0,54%, Kospi – на 0,33%, Shanghai Composite – на 0,70%.

Валютный рынок: единая валюта ослабела к доллару до 1,2835

$ - Всплеск негативных настроений, вызванный нестабильной политической ситуацией в Испании и неурегулированностью бюджетного процесса в Греции, вынуждает инвесторов искать убежище в долларах. Индекс DXY вчера вырос до максимума 80,0.

€/$ - Единая валюта ослабела к доллару до 1,2835 после публикации данных о снижении ВВП Испании и на фоне возросшей доходности испанских облигаций. К концу дня давление на евро несколько уменьшилось (1,287), однако риски дальнейшего падения к 1,273 пока остаются в силе.

¥ – Несмотря на жесткие заявления японских чиновников о вмешательстве в процесс стимулирования экономики, иена сохраняют тенденцию к укреплению против доллара и вчера достигла нового двухнедельного минимума 77,59.

Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 1%

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1%. Энергоносители в цене не изменились, базовые металлы подешевели на 1,4%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1,4%.

Нефть – По данным министерств энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране снизились на 2,4 млн. баррелей, тогда как ожидался их рост на 1,9 млн. Запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 0,5 млн. против ожидавшегося роста на ту же величину для обоих показателей. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей составила 87,1%, что на 1,5 п.п. ниже, чем неделей ранее.

Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,5% до $90 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $110. Индекс акций нефтяных компаний сократился на 0,9%.

Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена на золото опустилась до $1757 за тройскую унцию, цена на серебро поднялась до $34,1. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 0,3%.

Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен. В наибольшей степени подешевели контракт на цинк и олово (-3%), в наименьшей – на алюминий (-1,6%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155919. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте