27 сентября 2012 Инфина Иванищев Александр
Иррациональные традиции Судного дня оказались главным действующим лицом на вчерашних торгах. Другие информационные сигналы (статистика, заявления чиновников, европейские долги и т. д.) выступали лишь как журналистский гарнир к основному блюду. Неожиданно легко и быстро большинство индикаторов вернулись на исходные рубежи, предлагая инвесторам начать с начала новый годичный круг и одновременно убеждая в том, что с традицией бесполезно спорить, ей надо следовать.
Технология переписывания ценников оказалась банально простой. До вчерашнего дня проливы выкупались, но стоило только крупным игрокам на время отойти в сторону, как цены остались без поддержки. Индекс ММВБ не задержался на уровне ОВР-60 (1468 п.), миновал уровень МА200 (1452,92 п.) и в третий раз за последние три месяца спланировал на уровень МА60 (1442,45 п.). Здесь сейчас проходит нижняя граница четырехмесячного up-тренда, которая служит хорошей отправной точкой для отскока.
О том же сигнализирует динамика индикатора нетто-объема по недельным торговым позициям по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 1), который вчера упал к нулевой отметке, тем самым оказался достигнут баланс между длинными и короткими позициями. Ни быки, ни медведи на данном временном горизонте сейчас не имеют преимуществ. Из такого равновесного положения хорошо начинать новое движение. Внешний фон на утро четверга в целом благоприятен. Американские фьючерсы развернулись наверх. Вчерашнее снижение индекса S&P500 в район 1430 п. было ожидаемо. Последовавший вслед за этим отскок и снизившиеся обороты также подтверждают предположение о проблемах, возникших с наращиванием коротких позиций. Индикатор нетто-объема OBV-5 находится вблизи своих минимальных пороговых значений (рис. 2). Таким образом, напрашивается отскок с возвратом в зону ОВР-20 (1442,45 п.) и ОВР-20 (1444,68 п.). Если обороты при этом окажутся невысокими, то с первой попытки пройти эту зону вряд ли удастся, и тогда решение вопроса переносится на начало октября, разумеется, с поправкой на сегодняшние новости из Испании.
Наибольшую опасность для наших акций вчера представляло снижение нефтяных цен. Цена фьючерса brent опускалась ниже уровня МА60 ($110), что усиливало риск углубления падения в район $101. Однако опубликованные в США данные по снижению запасов дистиллятов до нового четырехлетнего минимума пришлись как нельзя вовремя и оказали поддержку. В четверг фьючерс продолжает балансировать на грани ($110), так что риски еще остаются.
Вслед за Азией надеемся на утренний отскок и мы. После вчерашнего безоткатного падения и незакрытого гэпа имеет смысл подбирать наиболее ликвидные бумаги. Однако на обратном пути индекс ММВБ ожидают несколько серьезных препятствий (МА200, ОВР-60), преодоление которых требует дополнительных ресурсов и стимулов. Мы по-прежнему считаем, что определяющее влияние на рынки окажет первая декада октября.
.jpg "Иррациональные традиции Судного дня оказались главным действующим лицом на вчерашних торгах")
Итоги торгов: в среду медвежьи настроения превалировали на российском фондовом рынке
В среду медвежьи настроения превалировали на российском фондовом рынке, продавливая индексы все ниже и ниже. В ходе основной сессии индекс ММВБ упал на 2,51% (1445,4 п.), индекс РТС – на 3,52% (1457,8 п.). Активность участников несколько повысилась по итогам дня. Объем торгов акциями на ММВБ составил 37,4 млрд. рублей.
Распродажи на российских биржах набирали обороты благодаря негативной динамике на зарубежных площадках. Наиболее устойчивыми к негативу оказались нефтехимический (-0,90%) и машиностроительный (-0,95%) индексы. Хуже остальных выглядели металлургический (-3,51%), энергетический (-2,85%) и финансовый (-2,60%) секторы.
Все индексные бумаги на ММВБ подешевели. Аутсайдерами стали Мечел (-5,39%), ММК (-4,92%), Русал (-4,79%), Сбербанк прив. (-4,63%), НЛМК (-4,38%) и МРСК Холдинг (-4,11%).
Рынок акций: европейские фондовые индексы резко просели
США – Пятую торговую сессию подряд американский фондовый рынок завершает на отрицательной территории. Объявление QE-3 не придало ожидаемого импульса рынкам, а сохраняющиеся политические и экономические риски в Греции и Испании продолжают давить на инвесторов. Также игроков расстроило сообщение Ч. Плоссера о том, что QE-3 может не снизить безработицу и не простимулировать экономический рост. В отраслевом срезе снизились компании мультимедиа (-1,14%), производители стройматериалов (-1,29%), банки (-0,87%). Выросли акции HP (+2,39%), Boeing (+1,25%), Alcoa (+0,57%); в аутсайдерах – American Express (-1,73%), Walt Disney (-1,14%), BofA (-1,12%). По итогам торгов индекс Dow Jones сократился на 0,33%, S&P500 – на 0,57%, Nasdaq – на 0,77%. Индекс волатильности VIX подрос до 16,81 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,5%.
Европа – Европейские фондовые индексы резко просели: FTSE100 (-1,56%), CAC40 (-2,82%), DAX (-2,0%).
Азия – На 09:30 мск Nikkei снизился на 0,09%, Hang Seng подрос на 0,54%, Kospi – на 0,33%, Shanghai Composite – на 0,70%.
Валютный рынок: единая валюта ослабела к доллару до 1,2835
$ - Всплеск негативных настроений, вызванный нестабильной политической ситуацией в Испании и неурегулированностью бюджетного процесса в Греции, вынуждает инвесторов искать убежище в долларах. Индекс DXY вчера вырос до максимума 80,0.
€/$ - Единая валюта ослабела к доллару до 1,2835 после публикации данных о снижении ВВП Испании и на фоне возросшей доходности испанских облигаций. К концу дня давление на евро несколько уменьшилось (1,287), однако риски дальнейшего падения к 1,273 пока остаются в силе.
¥ – Несмотря на жесткие заявления японских чиновников о вмешательстве в процесс стимулирования экономики, иена сохраняют тенденцию к укреплению против доллара и вчера достигла нового двухнедельного минимума 77,59.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1%. Энергоносители в цене не изменились, базовые металлы подешевели на 1,4%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1,4%.
Нефть – По данным министерств энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране снизились на 2,4 млн. баррелей, тогда как ожидался их рост на 1,9 млн. Запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 0,5 млн. против ожидавшегося роста на ту же величину для обоих показателей. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей составила 87,1%, что на 1,5 п.п. ниже, чем неделей ранее.
Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,5% до $90 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $110. Индекс акций нефтяных компаний сократился на 0,9%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена на золото опустилась до $1757 за тройскую унцию, цена на серебро поднялась до $34,1. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 0,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен. В наибольшей степени подешевели контракт на цинк и олово (-3%), в наименьшей – на алюминий (-1,6%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Технология переписывания ценников оказалась банально простой. До вчерашнего дня проливы выкупались, но стоило только крупным игрокам на время отойти в сторону, как цены остались без поддержки. Индекс ММВБ не задержался на уровне ОВР-60 (1468 п.), миновал уровень МА200 (1452,92 п.) и в третий раз за последние три месяца спланировал на уровень МА60 (1442,45 п.). Здесь сейчас проходит нижняя граница четырехмесячного up-тренда, которая служит хорошей отправной точкой для отскока.
О том же сигнализирует динамика индикатора нетто-объема по недельным торговым позициям по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 1), который вчера упал к нулевой отметке, тем самым оказался достигнут баланс между длинными и короткими позициями. Ни быки, ни медведи на данном временном горизонте сейчас не имеют преимуществ. Из такого равновесного положения хорошо начинать новое движение. Внешний фон на утро четверга в целом благоприятен. Американские фьючерсы развернулись наверх. Вчерашнее снижение индекса S&P500 в район 1430 п. было ожидаемо. Последовавший вслед за этим отскок и снизившиеся обороты также подтверждают предположение о проблемах, возникших с наращиванием коротких позиций. Индикатор нетто-объема OBV-5 находится вблизи своих минимальных пороговых значений (рис. 2). Таким образом, напрашивается отскок с возвратом в зону ОВР-20 (1442,45 п.) и ОВР-20 (1444,68 п.). Если обороты при этом окажутся невысокими, то с первой попытки пройти эту зону вряд ли удастся, и тогда решение вопроса переносится на начало октября, разумеется, с поправкой на сегодняшние новости из Испании.
Наибольшую опасность для наших акций вчера представляло снижение нефтяных цен. Цена фьючерса brent опускалась ниже уровня МА60 ($110), что усиливало риск углубления падения в район $101. Однако опубликованные в США данные по снижению запасов дистиллятов до нового четырехлетнего минимума пришлись как нельзя вовремя и оказали поддержку. В четверг фьючерс продолжает балансировать на грани ($110), так что риски еще остаются.
Вслед за Азией надеемся на утренний отскок и мы. После вчерашнего безоткатного падения и незакрытого гэпа имеет смысл подбирать наиболее ликвидные бумаги. Однако на обратном пути индекс ММВБ ожидают несколько серьезных препятствий (МА200, ОВР-60), преодоление которых требует дополнительных ресурсов и стимулов. Мы по-прежнему считаем, что определяющее влияние на рынки окажет первая декада октября.
Итоги торгов: в среду медвежьи настроения превалировали на российском фондовом рынке
В среду медвежьи настроения превалировали на российском фондовом рынке, продавливая индексы все ниже и ниже. В ходе основной сессии индекс ММВБ упал на 2,51% (1445,4 п.), индекс РТС – на 3,52% (1457,8 п.). Активность участников несколько повысилась по итогам дня. Объем торгов акциями на ММВБ составил 37,4 млрд. рублей.
Распродажи на российских биржах набирали обороты благодаря негативной динамике на зарубежных площадках. Наиболее устойчивыми к негативу оказались нефтехимический (-0,90%) и машиностроительный (-0,95%) индексы. Хуже остальных выглядели металлургический (-3,51%), энергетический (-2,85%) и финансовый (-2,60%) секторы.
Все индексные бумаги на ММВБ подешевели. Аутсайдерами стали Мечел (-5,39%), ММК (-4,92%), Русал (-4,79%), Сбербанк прив. (-4,63%), НЛМК (-4,38%) и МРСК Холдинг (-4,11%).
Рынок акций: европейские фондовые индексы резко просели
США – Пятую торговую сессию подряд американский фондовый рынок завершает на отрицательной территории. Объявление QE-3 не придало ожидаемого импульса рынкам, а сохраняющиеся политические и экономические риски в Греции и Испании продолжают давить на инвесторов. Также игроков расстроило сообщение Ч. Плоссера о том, что QE-3 может не снизить безработицу и не простимулировать экономический рост. В отраслевом срезе снизились компании мультимедиа (-1,14%), производители стройматериалов (-1,29%), банки (-0,87%). Выросли акции HP (+2,39%), Boeing (+1,25%), Alcoa (+0,57%); в аутсайдерах – American Express (-1,73%), Walt Disney (-1,14%), BofA (-1,12%). По итогам торгов индекс Dow Jones сократился на 0,33%, S&P500 – на 0,57%, Nasdaq – на 0,77%. Индекс волатильности VIX подрос до 16,81 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,5%.
Европа – Европейские фондовые индексы резко просели: FTSE100 (-1,56%), CAC40 (-2,82%), DAX (-2,0%).
Азия – На 09:30 мск Nikkei снизился на 0,09%, Hang Seng подрос на 0,54%, Kospi – на 0,33%, Shanghai Composite – на 0,70%.
Валютный рынок: единая валюта ослабела к доллару до 1,2835
$ - Всплеск негативных настроений, вызванный нестабильной политической ситуацией в Испании и неурегулированностью бюджетного процесса в Греции, вынуждает инвесторов искать убежище в долларах. Индекс DXY вчера вырос до максимума 80,0.
€/$ - Единая валюта ослабела к доллару до 1,2835 после публикации данных о снижении ВВП Испании и на фоне возросшей доходности испанских облигаций. К концу дня давление на евро несколько уменьшилось (1,287), однако риски дальнейшего падения к 1,273 пока остаются в силе.
¥ – Несмотря на жесткие заявления японских чиновников о вмешательстве в процесс стимулирования экономики, иена сохраняют тенденцию к укреплению против доллара и вчера достигла нового двухнедельного минимума 77,59.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1%. Энергоносители в цене не изменились, базовые металлы подешевели на 1,4%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1,4%.
Нефть – По данным министерств энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране снизились на 2,4 млн. баррелей, тогда как ожидался их рост на 1,9 млн. Запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 0,5 млн. против ожидавшегося роста на ту же величину для обоих показателей. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей составила 87,1%, что на 1,5 п.п. ниже, чем неделей ранее.
Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,5% до $90 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $110. Индекс акций нефтяных компаний сократился на 0,9%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена на золото опустилась до $1757 за тройскую унцию, цена на серебро поднялась до $34,1. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 0,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен. В наибольшей степени подешевели контракт на цинк и олово (-3%), в наименьшей – на алюминий (-1,6%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу