Короев Альберт Карпунин Василий БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC)

Экспирация опционов перед «Днем президентов»

15 февраля 2013  Источник http://bcs-express.ru/
В преддверие экспирации опционов на американских площадках, ключевые индексы продолжают курсировать в узком диапазоне на уровне пятилетних максимумов. При этом на дневном графике индекса широкого рынка S&P500 наблюдается расхождение в динамике цены и таких ряда индикаторов, в том числе MACD и стохастика ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ снизился на 0,07% до 13973,40
S&P 500 вырос на 0,07% до 1521,38
NASDAQ вырос на 0,06% до 3198,66

В преддверие экспирации опционов на американских площадках, ключевые индексы продолжают курсировать в узком диапазоне на уровне пятилетних максимумов. При этом на дневном графике индекса широкого рынка S&P500 наблюдается расхождение в динамике цены и таких ряда индикаторов, в том числе MACD и стохастика. С учетом того, что уже в следующий вторник 18 февраля американские инвесторы уйдут на законный выходной в связи с празднованием «Дня президентов», в ближайшие две сессии активность участников рынка может заметно вырасти, что отразится соответствующим движением по индексу.

Не смотря на общую консолидацию индексов, на масштабном американском рынке всегда находятся те или иные идеи. Так вчера, почти на 20% выстрелила цена на акции крупнейшего производителя кетчупа H.J. Heinz Company на фоне появившихся сообщений о договоренности Совета Директоров с Berkshire Hathaway и 3g capital о продаже компании последним за сумму порядка $28 млрд. То есть, за одну акцию держатели получат $72,5, куда цена и устремилась.

Не менее впечатляющее движение, правда в противоположном направлении наблюдалось в акциях одного из крупнейших телефонных и интернет провайдеров США - CenturyLink (-22,6%). Подобная реакция была вызвана решением менеджмента понизить размер квартальных дивидендных выплат на 25,5% с 72,5 до 54 центов, не говоря о том, что показатели компании за отчетный квартал не дотянули до прогнозных. Операционная выручка снизилась на 1,5% по сравнению с прошлым годом и составила $4,583 млрд., тогда как ожидалось 4,586 млрд. Прибыль на акцию не дотянула до прогнозных 68 центов, составив 67.

Экспирация опционов перед «Днем президентов»


Вчера свои квартальные результаты представил автомобильный гигант General Motors, после чего акции компании рухнули на 3%. В четвертом квартале скорректированная прибыль на акцию составила 48 центов, против ожидаемых 51 цента. Причины подобного результат GM в росте убытков в Европе, более низких ценах на автомобили, и росте расходов на ключевом рынке - Северной Америки. В то же время выручка GM в четвертом квартале выросла на 3% до $ 39,3 млрд., превысив прогнозные $39,15 млрд.

Экспирация опционов перед «Днем президентов»


Обнародованная статистика по рынку труда показала сокращение первичных обращений за получением пособий по безработице с пересмотренных 368 тыс. до 341 тыс. Общее количество претендующих на выплаты по всем программам страхования за неделю, завершившуюся 26 января выросло до 5,92 млн., что на 328 тыс. больше чем на предыдущей неделе.

Между тем, обнародованные недельные данные по балансу ФРС говорят о том, что спустя несколько недель Фед вновь взялся за покупку ипотечных облигаций, подтверждая декларируемые FOMC объемы выкупа. На 13 февраля баланс ФРС вырос до рекордных $3,076 трлн. Непосредственно объем MBS удерживаемых ЦБ впервые превысил $1 трлн., из них порядка $44 млрд. это результат прошлой недели.

Экспирация опционов перед «Днем президентов»


Индекс S&P500: Ну не каждый же день ходить за новыми максимумами

По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,07%. Котировки остановились на уровне 1521,38 пунктов.

В четверг американский рынок акций остался на тех же уровнях. На протяжении всей сессии мы наблюдали лишь за консолидацией около уровня 1520п., существенных потрясений в рамках сессии не происходило.
Таким образом, общая техническая композиция практически не поменялась, индекс широкого рынка все также находится под ключевым уровнем сопротивления 1525-1530п. именно эти расчетные рубежи вполне могут стать той зоной, откуда начнет формироваться полноценный разворот тенденции. Пока смущает лишь тот факт, что «молчат» осцилляторы. То есть все предыдущие локальные сигналы о сломе восходящего движения были нивелированы и на сегодняшний день пока нет четких медвежьих дивергенций (только «плоские»). Вместе с тем признаков критической перекупленности на RSI также пока еще не появилось.

В текущей ситуации необходимо рассмотреть и альтернативный бычий сценарий: если S&P500 в перспективе удастся подняться выше 1530п., то тогда следующей остановкой будет лишь отметка 1567п.

В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,12% около отметки 1517п.

Сопротивления: 1525 / 1540 / 1551 / 1567
Поддержки: 1490 / 1475-1470 / 1450 / 1425

Экспирация опционов перед «Днем президентов»


/Компиляция. 15 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170592. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.