Риск-менеджмент в QUIK

AGEA.TRADE

Является ли Биткойн действительно активом-убежищем?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение

Необходимость контроля рисков в трейдинге

Одной из проблем, с которой сталкивается любой трейдер, — необходимость контроля рисков по своим открытым позициям. Это особенно важно, если идёт торговля со значительным кредитным плечом. При резких колебаниях котировок трейдер рискует не только частичной, но и полной потерей вложенных средств. Данной опасности подвергаются не только новички, но и профессиональные участники рынка, попадающие в психологические ловушки и не способные примириться со своими потерями. Чтобы минимизировать подобные риски, опытные инвесторы используют модули контроля рисков — специальные надстройки, автоматически ограничивающие возможные потери.

Встроенный контроль рисков в QUIK

В торговом терминале QUIK имеется мощный встроенный инструмент контроля рисков — стоп-заявка. Она находится в разделе «Действия» верхнего меню. Её можно задействовать через контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на интересующий инструмент. В появившемся окне имеются следующие данные:

инструмент, по которому производится операция;

торговый счёт клиента;

тип заявки — тейк-профит, стоп-лимит и другие (всего пять разновидностей стоп-заявок);

условие активации заявки — цена инструмента достигает предела;

цена и объём сделки.

Трейдер может задействовать дополнительные опции: выставить заявку по другим связанным инструментам, определить отступ от максимально достигнутой цены и так далее. Для большинства участников рынка вполне достаточно данных возможностей стоп-заявки. Проблемы могут возникнуть у крупных активных трейдеров, ведущих одновременно операции по большому количеству различных инструментов.

Дополнительные инструменты контроля рисков в QUIK

Если трейдеру недостаточно возможностей стоп-заявки, он может задействовать в QUIK следующие дополнительные инструменты, предоставляемые её разработчиком ARQA Technologies.

Использовать QUIK в качестве риск-сервера (RISQ server).

Установить специализированный модуль контроля рисков CoLibri.

Подключить сервисный модуль контроля рисков по спотовым или срочным операциям через платформу QORT.

RISQ server позволяет брокеру контролировать риски операций в режиме реального времени. Вот его ключевые опции:

отслеживание достаточности средств для маржинальной и стандартной торговли;

определение лимита по общим операциям и отдельным инструментам;

оценка риска портфеля инструментов;

расчёт комиссионных платежей.

Инструмент является базовой опцией платформы QUIK и предоставляется по умолчанию.

CoLibri доступен для торгов на основных рынках: ценных бумаг, срочном и валютном. Плагин не требует подключения к серверу QUIK, а доступ к его функционалу предоставляется через меню QUIK пользователям с соответствующими правами доступа. Ключевые возможности CoLibri:

встроенный калькулятор для расчёта возможных показателей клиента при потенциальных операциях;

расчёт единой позиции на реальном и срочном рынках;

рассылка уведомлений о возможном превышении риск-ограничений;

принудительное закрытие позиций при нарушении параметров достаточности средств в операциях с кредитным плечом.

CoLibri может использоваться как отдельно по каждому рынку, так и по всем вместе.

Платформа QORT создана ARQA Technologies для автоматизации торговых операций. Одними из сервисных модулей для данной платформы являются осуществляющие контроль за рисками спот- и срочного рынка. Их основные возможности:

расчёт позиций с кредитным плечом и их прогнозирование;

отслеживание ситуации с лимитами по отдельным инструментам, общей позиции и так далее;

подготовка заявок на перенос торговых позиций или их принудительное завершение.

Кроме вышеперечисленных решений, имеются и посторонние продукты — торговые роботы, целесообразность использования которых определяется самим трейдером.

Для контроля рисков большинству трейдеров достаточно встроенной опции QUIK — стоп-заявки. Крупные участники могут выбирать из нескольких дополнительных инструментов, предлагаемых создателем QUIK.

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: https://journal.open-broker.ru/
03:28 Несколько слов о фармацевтических чудесах
03:27 О политической силе медицинско-фармацевтического лобби
03:12 Поддерживаемый Amazon конкурент Tesla привлек $10,5 млрд с 2019 года
03:09 Американские банки увеличили выдачу займов богатым на фоне снижения ставок
03:07 Цены на продовольствие в США могут вырасти на 10-14% к октябрю, предупреждает глава сети
03:06 2020—2022 в сравнении с 1929—1932
03:03 НМТП оттолкнулся от дна
03:01 Рольф: надежный заемщик с высокой доходностью
02:58 Крупные инвесторы обратили внимание на новые технологии очистки воздуха
02:58 SPAC-компания миллиардера Томаса Барака отозвала заявку на IPO
02:57 Решение повысить ключевую ставку понятно, но повлечет за собой рост процентов по кредитам
02:56 В центре внимания инвесторов на следующей неделе будут отчеты о прибыли и заявления ФРС
02:55 Китайский цифровой юань угрожает доминированию доллара США
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=565823 обязательна Условия использования материалов