Одной из проблем, с которой сталкивается любой трейдер, — необходимость контроля рисков по своим открытым позициям. Это особенно важно, если идёт торговля со значительным кредитным плечом. При резких колебаниях котировок трейдер рискует не только частичной, но и полной потерей вложенных средств. Данной опасности подвергаются не только новички, но и профессиональные участники рынка, попадающие в психологические ловушки и не способные примириться со своими потерями. Чтобы минимизировать подобные риски, опытные инвесторы используют модули контроля рисков — специальные надстройки, автоматически ограничивающие возможные потери.
Встроенный контроль рисков в QUIK
В торговом терминале QUIK имеется мощный встроенный инструмент контроля рисков — стоп-заявка. Она находится в разделе «Действия» верхнего меню. Её можно задействовать через контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на интересующий инструмент. В появившемся окне имеются следующие данные:
инструмент, по которому производится операция;
торговый счёт клиента;
тип заявки — тейк-профит, стоп-лимит и другие (всего пять разновидностей стоп-заявок);
условие активации заявки — цена инструмента достигает предела;
цена и объём сделки.
Трейдер может задействовать дополнительные опции: выставить заявку по другим связанным инструментам, определить отступ от максимально достигнутой цены и так далее. Для большинства участников рынка вполне достаточно данных возможностей стоп-заявки. Проблемы могут возникнуть у крупных активных трейдеров, ведущих одновременно операции по большому количеству различных инструментов.
Дополнительные инструменты контроля рисков в QUIK
Если трейдеру недостаточно возможностей стоп-заявки, он может задействовать в QUIK следующие дополнительные инструменты, предоставляемые её разработчиком ARQA Technologies.
Использовать QUIK в качестве риск-сервера (RISQ server).
Установить специализированный модуль контроля рисков CoLibri.
Подключить сервисный модуль контроля рисков по спотовым или срочным операциям через платформу QORT.
RISQ server позволяет брокеру контролировать риски операций в режиме реального времени. Вот его ключевые опции:
отслеживание достаточности средств для маржинальной и стандартной торговли;
определение лимита по общим операциям и отдельным инструментам;
оценка риска портфеля инструментов;
расчёт комиссионных платежей.
Инструмент является базовой опцией платформы QUIK и предоставляется по умолчанию.
CoLibri доступен для торгов на основных рынках: ценных бумаг, срочном и валютном. Плагин не требует подключения к серверу QUIK, а доступ к его функционалу предоставляется через меню QUIK пользователям с соответствующими правами доступа. Ключевые возможности CoLibri:
встроенный калькулятор для расчёта возможных показателей клиента при потенциальных операциях;
расчёт единой позиции на реальном и срочном рынках;
рассылка уведомлений о возможном превышении риск-ограничений;
принудительное закрытие позиций при нарушении параметров достаточности средств в операциях с кредитным плечом.
CoLibri может использоваться как отдельно по каждому рынку, так и по всем вместе.
Платформа QORT создана ARQA Technologies для автоматизации торговых операций. Одними из сервисных модулей для данной платформы являются осуществляющие контроль за рисками спот- и срочного рынка. Их основные возможности:
расчёт позиций с кредитным плечом и их прогнозирование;
отслеживание ситуации с лимитами по отдельным инструментам, общей позиции и так далее;
подготовка заявок на перенос торговых позиций или их принудительное завершение.
Кроме вышеперечисленных решений, имеются и посторонние продукты — торговые роботы, целесообразность использования которых определяется самим трейдером.
Для контроля рисков большинству трейдеров достаточно встроенной опции QUIK — стоп-заявки. Крупные участники могут выбирать из нескольких дополнительных инструментов, предлагаемых создателем QUIK.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Встроенный контроль рисков в QUIK
В торговом терминале QUIK имеется мощный встроенный инструмент контроля рисков — стоп-заявка. Она находится в разделе «Действия» верхнего меню. Её можно задействовать через контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на интересующий инструмент. В появившемся окне имеются следующие данные:
инструмент, по которому производится операция;
торговый счёт клиента;
тип заявки — тейк-профит, стоп-лимит и другие (всего пять разновидностей стоп-заявок);
условие активации заявки — цена инструмента достигает предела;
цена и объём сделки.
Трейдер может задействовать дополнительные опции: выставить заявку по другим связанным инструментам, определить отступ от максимально достигнутой цены и так далее. Для большинства участников рынка вполне достаточно данных возможностей стоп-заявки. Проблемы могут возникнуть у крупных активных трейдеров, ведущих одновременно операции по большому количеству различных инструментов.
Дополнительные инструменты контроля рисков в QUIK
Если трейдеру недостаточно возможностей стоп-заявки, он может задействовать в QUIK следующие дополнительные инструменты, предоставляемые её разработчиком ARQA Technologies.
Использовать QUIK в качестве риск-сервера (RISQ server).
Установить специализированный модуль контроля рисков CoLibri.
Подключить сервисный модуль контроля рисков по спотовым или срочным операциям через платформу QORT.
RISQ server позволяет брокеру контролировать риски операций в режиме реального времени. Вот его ключевые опции:
отслеживание достаточности средств для маржинальной и стандартной торговли;
определение лимита по общим операциям и отдельным инструментам;
оценка риска портфеля инструментов;
расчёт комиссионных платежей.
Инструмент является базовой опцией платформы QUIK и предоставляется по умолчанию.
CoLibri доступен для торгов на основных рынках: ценных бумаг, срочном и валютном. Плагин не требует подключения к серверу QUIK, а доступ к его функционалу предоставляется через меню QUIK пользователям с соответствующими правами доступа. Ключевые возможности CoLibri:
встроенный калькулятор для расчёта возможных показателей клиента при потенциальных операциях;
расчёт единой позиции на реальном и срочном рынках;
рассылка уведомлений о возможном превышении риск-ограничений;
принудительное закрытие позиций при нарушении параметров достаточности средств в операциях с кредитным плечом.
CoLibri может использоваться как отдельно по каждому рынку, так и по всем вместе.
Платформа QORT создана ARQA Technologies для автоматизации торговых операций. Одними из сервисных модулей для данной платформы являются осуществляющие контроль за рисками спот- и срочного рынка. Их основные возможности:
расчёт позиций с кредитным плечом и их прогнозирование;
отслеживание ситуации с лимитами по отдельным инструментам, общей позиции и так далее;
подготовка заявок на перенос торговых позиций или их принудительное завершение.
Кроме вышеперечисленных решений, имеются и посторонние продукты — торговые роботы, целесообразность использования которых определяется самим трейдером.
Для контроля рисков большинству трейдеров достаточно встроенной опции QUIK — стоп-заявки. Крупные участники могут выбирать из нескольких дополнительных инструментов, предлагаемых создателем QUIK.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter