20 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
НЕФТЬ
Текущая цена (CLK1)
109.75 $/баррель (+1.29% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK1)
109.06 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на нефть (CLK1) в среду вновь уверенно растет, опираясь на позитивные сигналы со стороны американской экономики.
Так, вышедшие накануне данные по рынку жилья в США показали, что в марте число новостроек выросло на 7.2% г/г, до 549 тыс. домов.
В понедельник стало известно, что рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу США до «негативного», сам рейтинг остался на высоком уровне ААА, что спровоцировало откат стоимости «черного золота».
В Международном энергетическом агентстве полагают, что стоимость нефти выше $110 негативно влияет на мировую экономику. С января текущего года стоимость нефти выросла на 15%, что стало максимальным ростом в первом квартале с 2005 года. Стоит отметить, что МЭА сообщило о сохранении прогноза спроса на нефть на текущий год – на уровне 89.4 млн баррелей в сутки.
Ранее премьер-министр Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что на мировом рынке нефти сложились условия для избытка предложения – несмотря на снижение Саудовской Аравией добычи нефти в марте на 800 тыс. баррелей в сутки. Напомним, что часть добычи была ранее призвана компенсировать падение экспортных объемов «черного золота» со стороны Ливии.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – новый разворот наверх уже от уровня 105 пунктов.
Графический анализ
Котировки установили ныне действующую формацию «восходящий флаг» после пробоя уровня 94 пункта от 20 февраля. Ранее повышательный импульс начался с пробоя уровня сопротивления – 106.70 пунктов – психологический уровень, его преодоление открыло котировкам путь к уровню 110.00 пунктов и далее на 111.50 пунктов. Поддержка и разворотный уровень проходит через уровень 105.00 пункта.
Волновой анализ
В настоящее время смена среднесрочного повышательного волнового цикла. Ранее была реализована первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем наступил период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.70 пункта (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 пунктов. Последнее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 110.00-115.00 пунктов. Понижательный импульс до уровня 105.00 пункта завершил свое действие – окончание первой понижательной волны нового цикла. Вторая повышательная волна данного цикла реализовала свой потенциал на уровне 110 пунктов. Идет период консолидации при высокой волатильности.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот с верхней границей канала, которая располагается на уровне 111.50 пункта. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении и синхронно торгуются горизонтально – признак коррекции понижательного тренда.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен не подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на объемах.
Осциллятор стохастик реализует продажи с момента покидания зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба