23 мая 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1315.25 пункта (-0.40% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1330.69 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) понижается, так как внешний фон сохраняется негативным.
Рейтинговое агентство Fitch сообщило в минувшую пятницу о понижении рейтинга Греции до уровня В+, что ослабило интерес инвесторов к риску. Сегодня же стало известно, что S&P пересмотрело свои прогнозы по рейтингу Италии до «негативного» со «стабильного», сам рейтинг остался на прежней ступени. По словам представителей Chase Investment Counsil, прогнозы по некоторым ритейлерам в США оказались слабыми, да и статистика не была оптимистичной, как ожидалось.
На прошлой неделе министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что объем государственного долга в стране вырос до $14.294 трлн, достигнув своего «потолка», и теперь власти страны приостановят эмиссию долговых обязательств, чтобы дождаться 2 августа – в это время правительство Обамы намерено достичь договоренности с Конгрессом относительно программы бюджетных сокращений.
Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 16.30 мск планируется публикация индекса деловой активности ФРБ Чикаго за апрель.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд боковой, текущая цель – сохранение понижательного уровня сопротивления на 1350 пунктов с поддержкой на уровне 1320 пунктов.
Графический анализ
Котировки торгуются в формации сходящийся треугольник с уровнем поддержки на 1320 пункт и уровнем сопротивления на 1350 пунктов – текущая цель. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» закладывает потенциал для разворота тенденции. Предыдущий максимум расположен на 1360 пунктов. Стратегически важный повышательный уровень поддержки располагается на 1320 пункта – отработанная цель и отправная точка начала текущей тенденции.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию внутри повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 21 апреля. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1370 пунктов от 29 апреля. Ориентиром для коррекции выступил уровень 1320 пунктов – повышательный уровень поддержки. Отмечаем образование новой повышательной волны с первоочередной целью на 1350 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1320 пунктов, остаются в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная вторит ей – признак коррекции тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1320 пунктов, текущая целевая верхняя граница проходит через уровень 1350 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак сохранения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.
Осциллятор реализовал разворот из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем держать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) с целью до зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter