3 ноября 2010 Admiral Markets Бочкарев Константин
Декабрьский фьючерс на цену двухлетних казначейских облигаций США (CBOT)
Сильный рост цен на двухлетние Treasuries, между тем, указывает на то, что инвесторы не знают, чего ждать от ФРС и экономики в целом в краткосрочном периоде. Следовательно, возможное снижение цен на двухлетки будет сильным сигналом к тому, что данная неопределенность спадает, что будет позитивно для аппетита к риску и carry trade (EUR/JPY, GBP/JPY).
Кривая ожиданий по процентным ставкам в США (Federal funds futures, CBOT,%)
Другой хороший индикатор в плане того, как рынок трактует итоги очередного заседания ФРС — это динамика фьючерсов на Federal Funds Rate. Собственно по тому, как по итогам торгов в среду изменится кривая ожидания по ставкам в США, можно будет судить о дальнейших перспективах доллара.
Кривая ожиданий по процентным ставкам в еврозоне (3 Month Euribor, Eurex)
Аналогичная ситуация в случае с евро и фьючерсами на Euribor, динамика которых будет продиктована в том числе теми заявлениями, которые сделает Жан-Клод Трише в рамках заседания ЕЦБ в четверг.
Кривая ожиданий по процентным ставкам в Великобритании (3Month Sterling, %)
http://www.admiralmarkets.com/ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба