Обзор стратегии.
Название стратегии: Монитор валютных колебаний Currency Swings Monitor
Временной диапазон: 4-часовые и 1-часовые графики.
Индикаторы: Экспоненциальная средняя скользящая (ЕМА) и Williams’ Percentage
Range (%R).
Параметры индикаторов: ЕМА 50 и %R 20, уровни: -20 и -80.
Сигналы на вход: При нисходящем тренде продаем в короткую, когда %R пересекает вверх -20 (зона перекупленности) на часовом графике. При нисходящем тренде, открываем длинную позицию, когда %R пересекает вниз -80 (зона перепроданности) на часовом графике.
Типы ордеров: Постоянное исполнение и отложенные ордера.
Размер позиции: 0.01 на каждые 2000 (т.е. 0.05 на 10.000 долларов).
Стоп-лосс: 100 пипсов.
Трейк-профит:300 пипсов.
Соотношение риска к прибыли: 1:3.
Трейлинг стоп: См. раздел «Управление открытой позицией».
Потенциальный риск на сделку: 0.5%.
Торгуемые валютные пары и кроссы: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/USD и NZD/USD.
Максимальная продолжительность сделки: 2 недели.
Коэффициент успеха: долгосрочное выживание возможно при коэффициенте успеха 33.3%.
Преимущества стратегии.
Когда рынок находится в нисходящем тренда, тогда мы продаем, и наоборот – когда рынок в восходящем тренде – мы покупаем. Тем не менее, нам надо иметь преимущество: поэтому мы будем продавать по более высокой цене на нисходящем тренде и покупать по более низкой, на восходящем тренде. Для работы по этой стратегии выбраны инструменты с относительное небольшим спредом.
Мне кажется, что эти инструменты более приемлемы для работы по этой стратегии, чем инструменты с большим спредом – последние часто формируют тренды без значительных откатов.
Потенциальный риск на сделку будет составлять 0.5% и потенциальная вознаграждение на сделку 1.5%; это поможет вам сохранить невозмутимость, если вы заключите несколько убыточных сделок подряд. Лучше заработать мало, чем потерять много, однако, если у вас хорошие нервы, то вы можете использовать риск 1% на сделку при потенциальной прибыли 3%. В долгосрочной перспективе коэффициент успеха при работе по стратегии составляет примерно 50%, тогда как для выживания нам достаточно, чтобы он составлял 33.3%. Если 3 из 10 сделок достигнет цели, то мы будем победителями.
На рисунке 1 мы видим медвежье движение по паре USD/CHF на часовом графике. На рисунке 2 мы видим подтверждение того же самого медвежьего движения на часовом графике. На этом же графике мы видим предполагаемый вход на медвежьей свече, которая сформировалась, после того как индикатор %R вошел в зону перекупленности. Это произошло в середине апреля 2011 года, после чего я открыл позицию на рынке в правильное время и долго наслаждался движением цены в своем направлении. Мы принимаем стратегическое решение на 4-часовом графике и тактическое решение на 1-часовом графике. ЕМА 50 (Экспоненциальная средняя скользящая) должна подтвердить бычий рынок на обоих временных диапазонах. После этого нам необходимо подождать, когда индикатор %R (Williams’ Percentage Range) на часовом графике войдет в зону перепроданнности (если мы хотим покупать) или перекупленности (если мы хотим продавать). Помните! Вы ни в коем случае не должны покупать, если индикатор %R не вошел в зону перепроданности. Лучше пропущенная сделка, чем убыточная сделка. На медвежьем рынке мы действуем прямо противоположным образом.
Рисунок 1. Медвежий тренд на 4-часовом графике USD/CHF. ЕМА50 на 4-часовом графике показывает сильный медвежий базис. Швейцарский франк рос против доллара США в течение нескольких месяцев. Наша цель: открыть короткую позицию на ценовом ралли. Лучше всего это сделать на меньшем диапазоне.
Рисунок 2. Медвежий тренд на часовом графике USD/CHF. ЕМА50 показывает нам медвежий тренд на часовом графике. Мы идентифицируем возможность продажи, когда цена входит в зону перекупленности.
Вам необходимо войти на рынок, после формирования медвежьей свечи, если вы хотите открыть короткую позицию, или бычьей свечи, если вы хотите открыть длинную позицию. Иногда лучше установить отложенный ордер около ближайшего важного ценового или психологического уровня. Например, если цена пары AUD/USD во время сигнала на покупку была 1.0744, вы могли бы установить бай лимит ордер по цене 1.0700.
Если цена пары USD/JPY при получении сигнала на продажу была 81.25, то вы можете установить селл лимит ордер на отметке 81.50. Если вы сделаете это, то можете открыть позицию по лучшей цене, однако есть вероятность того, что ваш ордер не будет заполнен, так как рынок раньше этого момента развернется в ожидаемом направлении. Помните, что вам необходимо включать уровни стоп-лосса и цели прибыли в отложенный ордер.
Управление открытой позицией
Стратегия разработана таким образом, чтобы вы тратили на торговлю, поиск новых сигналов и управление открытыми позициями как можно меньше времени. После того, как вы разместили сделку, мы должны позволить рынку играть ценой самому, он может пройти против нашей позиции несколько десятков пипсов, перед тем, как развернуться в нашем направлении. Вы можете просто ждать, когда сработает стоп или цель прибыли, однако лучше использовать некоторые элементы управления сделкой, чтобы улучшить результаты работы системы. После того, как позиция прошла в вашем направлении 50 пипсов или больше, вы можете сдвинуть ваш стоп на уровень безубыточности. Если мы сдвинем стоп, когда цена прошла в нашем направлении всего несколько пипсов, то это может привести к преждевременному выходу (использование жестких трейлинг стопов приводит к тому, что мы часто вынуждены закрыть позицию в результате случайных флуктуаций цены, за которыми следует продолжение движения в нашем направлении). Затем ждем, когда цена пройдет в нашем направлении 180 пипсов, после чего фиксируем прибыль 100 пипсов при помощи трейлинг стопа.
Даже, если цена пошла в нашу сторону, в течение следующих двух недель цель может быть достигнута или не достигнута. Как третий вариант, может сработать наш трейлинг стоп. После того как сделка открыта в течение двух недель, мы закрываем ее, независимо от текущего статуса. Ни в коем случае нельзя увеличивать размер стопа. Почему? Потому что никто не может предсказывать будущее с определенностью. Если бы я умел предсказывать будущее, то я плюнул бы на рынок форекс и занялся игрой в лотерею, улыбаясь каждый раз по дороге в банк, вслед за оглашением результатов розыгрыша.
Примеры сделок.
На рисунках 3 и 4 красная вертикальная линия в левой части показывает нам время открытия позиции, красная вертикальная линия в правой части – время закрытия позиции.
Пример 1.
На рисунке 3 мы открыли позицию, когда %R пересек вниз уровень -80 на часовом графике. До этого ЕМА подтвердила сильный восходящий тренд как на часовом, так и на 4-часовом диапазонах. Рынок пошел вверх с чрезвычайной свирепостью и цель была достигнута меньше, чем за 30 часов.
Инструмент: GBP/JPY
Ордер: бай.
Дата входа: 4 апреля 2011
Цена входа: 135.40
Стоп-лосс: 134.40
Трейлинг-стоп: 136.90
Тейк-профит: 138.40
Дата выхода: 6 апреля 2011
Цена выхода: 138.40
Профит: 300 пипсов
Рисунок 3. Хорошее бычье движение на графике GBP/JPY. Индикатор %R пересек вниз уровень -80. ЕМА подтвердила сильный восходящий тренд на 4-часовом и часовом графиках. Цель сработала в течение меньшее чем двух дней.
Пример 2.
Смотрим на рисунок 4. После того, как мы получили подтверждение значительного нисходящего тренда на 4-чаосовом и 1-часовом графиках, мы продали на ралли на часовом графике. Позиция была закрыта через две недели. Если вы внимательно посмотрите на 4-часовой график, то увидите, что во время, когда позиция была закрыта, рынок пытался начать ралли, что сократилось прибыль до 150 пипсов. Если бы позиция осталась открытой, то цель была бы достигнута, спустя несколько дней. Однако нам необходимо обязательно придерживаться правила максимальной продолжительности сделки.
Инструмент: USD/JPY
Ордер: селл
Дата входа: 15 апреля 2011
Цена входа: 83.60
Стоп-лосс: 84.60
Трейлинг стоп: 82.10
Тейк-профит: 80.60
Дата выхода: 27 апреля, 2011
Цена выхода: 82.60
Профит: 150 пипсов.
Рисунок 4. Продажа на ралли. На 4-часовом и часовом графиках виден нисходящий тренд. Мы продаем на ралли на часовом графике. Позиция была закрыта через две недели, так как нам необходимо придерживаться правил.
Заключение
Наша статья подчеркивает тот факт, что даже простая стратегия позволяет нам выживать на рынке в течение длительного времени, если вы позволяете прибыли расти, и даете открытой позиции достаточно воздуха. Чтобы заключать хорошие сделки, ваш график совсем не должен выглядеть как картины Микеланджело. Чтобы работать на рынке, на самом деле нам нужен простой торговый подход, который позволит сделать вашу жизнь легче. Продажа на ралли, если рынок двигается вниз и покупка на снижении, если рынок двигается вверх, должны осуществляться по четко разработанному плану. Если к этому плану добавить грамотное определение размера позиции и управление рисками, то вы сможете достигнуть стратегических целей.
Об авторе: Мустафа Азиз (Mustapha Azeez) – профессиональный форекс-трейдер, специалист по сигналам, фондовый менеджер, исследователь и тренер. Старший аналитик компании FX Instructor, LLC. Постоянный автор статей на Fxstreet.com и на других сайтах: Forexpeacearmy.com, Ituglobalforex.com, Trade2win.com и Elitetrader.com.
© Источник: www.tradersonline-mag.com