Новости.
Одно из больших преимуществ торговли валютами заключается в том, что мы почти всегда точно знаем, когда может быть опубликована новость, которая может оказать влияние на рынок. Вы не только знаете, когда эта новость выйдет, вы также можете быть почти полностью уверены в том, что никто не имеет инсайдерской информации по ней. Существует множество полезных сайтов, на которых публикуются дневники предстоящих событий. На этих сайтах часто дается предположительная оценка влияния той или иной новости на рынок. Проблема заключается в том, что этих данных множество, и это создает возможности, которые мы ищем, поскольку цена имеет тенденцию корректироваться в зависимости от новой информации.
Данные подтверждают или наоборот опровергают текущие консенсусные оценки по стоимости валют на рынке. С фундаментальной точки зрения валюта становится более привлекательной, когда есть возможность того, что процентные ставки по ней вырастут по сравнению с другими валютами. Любые экономические данные, которые с определенной долей вероятности могут оказать влияние на инфляцию и, таким образом, на процентные ставки, очень важны для рынка, так как они либо усиливают, либо опровергают веру в относительную силу той или иной валюты.
Когда вы ищете возможность открытия позиции, анализируя зоны потенциального входа, думаю, необходимо отметить, что, независимо от того, какой стратегией вы пользуетесь, неожиданные или важные данные могут испортить ваш результат. Если вы, однако, учтете эти факторы, внеся их в свой торговый план, то возможно они будут работать в вашу пользу.
В качестве примера давайте рассмотрим пару EUR/USD за неделю, которая началась первого мая. В эту неделю планировалась публикация незначительного числа релизов, касающихся евро, и значительного числа новостей, касающихся доллара США. С технической точки зрения пара завершила апрель в боковой консолидационной зоне между 1.4800 и 1.4900 почти без направления. Исторически эта зона под уровнем 1.5000 всегда была зоной большой активности, и когда пара ее покидала, то она начинала направленное движение с большой энергией. Кроме того, по достаточно большому количеству технических причин, эта зона представляла собой хорошую возможность для продаж.
На рисунке 1 мы видим, что входы в точках А и В были технически обоснованы и оседлали движения более 100 пипсов. Однако эта территория очень важна, если цене удастся пробить ее или откатиться с подтверждением, то велика вероятность поймать еще более значительное движение.
Рисунок 1. На 30-минутном графике мы видим входы в точках А и В, которые спродуцировали движения более, чем в 100 пипсов.
Если мы посмотрим на то, как дальше развивалась ситуация, на рисунке 2, мы видим, что в точке С цена пробила верхнюю границу торговой зоны. Это произошло в связи с выходом данных. В то время, когда цена подошла к уровню 1.4900, были опубликованы данные ADP по количеству рабочих мест, данные вышли в 13.15 BST(British Summer Time – Британское летнее время)/08.15 EDT (Eastern Daylight Time – Восточное летнее время).
Рисунок 2. 30-минутный график пары евро/доллар показывает нам точки входа С и D.
ADP - это Automated Data Processing Incorporation, которая предоставляет услуги по найму многих американских компаниям. Они используют данные по своим клиентам, чтобы оценить общие потребности в занятости.
В 10:00 EDT были опубликованы данные по индексу ISM Manufacturing PMI. ISM это Институт менеджеров по поставкам, который публикует Индекс менеджеров по закупкам – опережающий индикатор экономического здоровья – бизнес быстро реагирует на рыночные условия, и менеджеры по закупкам дают, возможно, наиболее быстрый и релевантный взгляд на ситуацию в индустрии.
Эти два показателя очень важны для рынка, в результате при их релизе часто создается волатильность, на которой трудно торговать. Эта волатильность создается в связи с сокращением объема. Если вы смотрели когда-нибудь данные по фьючерсам на евро на СМЕ (Чикагской товарной бирже) перед публикацией важных данных, вы видели, что объем очень часто резко снижается, поэтому цена может сильно менять направление в связи с очень небольшим объемом заполняемых ордеров.
На следующий день цена снова вошла в потенциальную торговую зону в точке D, что произошло в 09.00 BST/04.00 EDT, когда не было релизов данных, поэтому можно открывать позицию. Позже в этот день в 1.30 BST/8.30 EDT Европейский центральный банк проводил пресс-конференцию, за которой следовали данные по количеству обращений за пособием по безработице в США, заявление члена ФОМК Эванса и председателя Федерального резерва Бен Бернанке в 2.30BST/9.30EDT . Все они помогли сделке.
Заключение. Вам необходимо учитывать релизы данных в своем профиле риска и торговом плане. В этом примере, отмеченные сделки в точках А, В и D были хорошими техническими сделками, которые открывались без волатильных релизов данных. Сделка С была в хорошей зоне, однако в связи с ожиданием важных данных, риск неудачи по этой сделке значительно вырос.
Ответом на такой вызов может быть расширение стопов, «позволяющих сделке дышать» или что-то в этом роде. Поскольку я торгую парой евро/доллар с достаточным удобством, используя стопы в 10 пипсов или даже меньше (включая спред), чтобы рисковать более, чем 60 пипсами, что требовалось для сделки в точке С, этого не произошло.
Это также поднимает вопрос того, сколько места необходимо сделке, чтобы дышать. Опубликованных данных было достаточно, чтобы пробить уровень 1.5000 и продолжить движение вверх. Плохая сделка – та плохая сделка, для которой вам не нужен большой убыток, чтобы доказать это.
Если вы используете календари, то готовьтесь к предстоящей неделе. Когда я начал работать, даже, если я замечал потенциальные зоны риска во время выхода важных релизов, я что игнорировал их в пылу битвы. В воскресенье проверьте все предстоящие данные по календарю. Внесите все наиболее значимые в свое расписание с напоминанием за 30 минут до релиза. Затем, когда вы получили напоминание о том, что данные неминуемы, примите меры по сокращению риска.
Тайминг
Другие факторы, которые необходимо принимать в расчет это время дня и день недели. Если в нашем фокусе пара евро/доллар, то ей лучше торговать от открытия Лондона до обеда в Нью-Йорке. В это время данная пара наиболее активна, движения сильнее, и, если вы можете найти сделки около начала сессии, то вы будете торговать от низкой волатильности к высокой волатильности. Это означает, что вы будете входить во время условий низкой волатильности, сокращая риск, и торговать при росте волатильности, получая более быструю прибыль.
На рисунке 3 мы видим средний истинный диапазон Average True Range ATR на 15-минутном графике. Вертикальные пунктирные линии используются для того, чтобы указать на донья ATR, вертикальные черные линии указывают на закрытие/открытие дня в 17:00 EDT. ATR демонстрирует нам циклическую природу волатильности и подтверждает наше предположение, что в идеале сделки должны открываться между открытием торгов в Лондоне и обедом в Нью-Йорке.
Как это может помочь нам? Просто задайте себе вопрос, что лучше: простые входы с низким риском или сложные входы с высоким риском? Когда легче всего попасть на автобус? Когда он находится около автобусной остановки. Вы можете попробовать поймать его, когда автобус едет по улице, однако риск получить травму в этом случае несколько выше, а вероятность успеха ниже. Когда легче всего поймать сделку? Когда цена двигается медленно и может изменить направление, и для разворота цены сначала необходима остановка. Именно на этой остановке, вы и можете войти.
Учитывая циклическую природу волатильности, мы можем идентифицировать лучшее время для открытия позиции. Давайте снова посмотрим на рисунок 3 снова. Циклы волатильности на графике EUR/USD показывают нам, что за циклическим минимумом очень часто следует сильное направленное движение цены, в результате которого ATR растет. Таким образом, вы можете найти медленно движущуюся цену для входа, которая приведет к быстро двигающейся цене для более быстрой прибыльности. Поскольку скорость сокращает ваше время пребывания на рынке, таким образом, она снижает экспозицию к риску события, которое может повлечь убыток.
Рисунок 3. 15-минутный график пары EUR/USD и ATR с периодом 10. Вертикальные голубые линии показывают донья ATR. Черные линии указывают на закрытие/открытие дня.
Когда вы смотрите на тайминг ваших сделок, вам следует обратить внимание на очень спокойные периоды, поскольку они могут быть сложными для торговли. В эти периоды обычно у рынка не хватает направленности, он двигается в узких диапазонах, и это не дает нам положительного результата до начала следующей активной сессии.
На рисунке 4 мы видим 15-минутный график пары евро/доллар, серые овалы показывают нам неактивные периоды, вертикальные пунктирные черные линии означают закрытие дневной сессии в 17:00 EDT. Как видно на графике, неактивным периодом для этой пары является время с 16:00 до 19:15 EDT.
Рисунок 4. Серые овалы отмечают неактивные периоды торговли.
Заключение.
Очень важно иметь торговый план и стратегию, основанную на правилах, однако не стоит забывать о том, что вам необходимо проверять условия, в которых вы торгуете. Если вы будете проявлять внимание к деталям и анализировать статистические данные, то вы найдете лучшие условия для торговли. Держа это в памяти, помните, что успех не заключается в большом количестве сделок, торговле в самое жаркое время или торговле большими объемами позиций. Успех в торговле заключается в минимально количестве сделок, небольшом риске и самой большой вероятности достижения цели. Счастливой охоты!
Об авторе: Steve Beaumont закончил Online Trading Academy в 2006 году. Он изучал торговлю на рынках акции, фьючерсов и форекс. Свой первый счет он открыл в марте 2007 года, и продемонстрировал удивительные результаты. С марта 2008 года он прекратил заниматься практической торговлей и устроился на работу в Online Trading Academy в качестве инструктора.
© www.tradersonline-mag.com
