Сильный провал в наших индексах в первый час торгов к обеду был выкуплен. Закрытие вчерашних торгов не предвещало столь сильной просадки утром, поэтому, убедившись, что после открытия торгов в Европе нет ухудшения, отечественные участники рынка восстановили котировки большинства ликвидных бумаг на средние уровни предыдущего дня. В итоге к 16 часам индекс ММВБ торгуется с потерями лишь на 0,4% (1480 п.).
Высочайшая волатильность в ходе, которой индекс ММВБ сегодня утром обновил недельный минимум (1435 п.) не заставила биржевых «быков» отказать от покупок. Нервные движения обусловлены противоречивыми новостями, идущими из Греции. Все крутится вокруг идеи проведения референдума и слухами о возможной отставке Г. Папандреу. Однако курс евро днем в четверг лишь усиливают позиции (EUR/USD 1,38), что говорит о том, что участники рынка не закладываются на ожидания выхода Греции из еврозоны и отказа от помощи ЕС.
Доходность по 10-летним итальянским гособлигациям сегодня чуть снизилась, но все равно остается на запредельно высоком уровне – 6,2%. Теперь все ждут пресс-конференции ЕЦБ, на которой его новый глава Марио Драги озвучит приоритеты в монетарной политике на предстоящий месяц.
Вчера стало известно, что ФСФР разрешила обращение за рубежом акций ИнтерРАО в объеме не превышающим 25% от общего количества акций компании. Компания собирается к 2012-2013 годам выйти на зарубежные рынки, чтобы привлечь 2 млрд. долл. Этих событий ожидал рынок, поэтому на котировки компании новости существенно не повлияли (-1%).
Компания Аэрофлот получила чистую прибыль по РСБУ первые 9 месяцев 2011 года в размере 10,8 млрд. руб., что на 4,6% меньше чем год назад. Это не понравилось инвесторам и сейчас акции авиаперевозчика падают на -2,8%.
ГМК Норильский никель объявил, что лишь 10,95% акций компании будут выкуплены в рамках buyback, но данный коэффициент не относиться к миноритарным пакетам акций и ADS (пакеты в размере 100 или менее акций, или 1000 или менее ADS). Тем не менее, инвесторы избавляются от бумаг компании и сегодня акции ГМК дешевеют еще на 3%, опустившись к отметке 5550 руб.
С учетом сильного движение снизу вверх в наших индексах сегодня днем, есть шансы на то, что день индекс ММВБ закроет в позитивной зоне благодаря сохранению спроса в акциях Газпрома и Сбербанка
УТРО - После двух дней падения, вчера фондовые рынки США восстановили часть утраченных позиций, завершив день ростом. Вышедшая вчера макростатистика удержала рынки в зеленой зоне. Согласно данным ADP уровень занятости в частном секторе в октябре вырос на 110 тыс., что оказалась лучше прогноза. По итогам заседания ФедРезерва FOMC сохранил целевую ставку по федеральным фондам на прежнем уровне 0,25%. При этом ФРС сокращает прогноз по ВВП на 2011 год с 2,7-2,9% до 1,6-1,7%, и повышает прогноз по безработице с 8,6- 8,9% до 9,0-9,1%. Корректировка экономических прогнозов FOMC не оказала существенного влияния на динамику рынка, поскольку основные проблемы неустойчивости сейчас исходят из еврозоны. В ходе своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке заявил о том, что дополнительные операции по выкупу ипотечных облигаций могут стать начаться вновь в случае ухудшения состояния американской экономики.
Сегодня ночью динамику фьючерсов на S&P (-1,1%) покосил очередной негатив из Европы: 4 декабря Греция проведет всенародный референдум по вопросу принятия европейскому плану спасения. Население Греции, недовольное урезанием социальных льгот может поставить страну на грань дефолта и даже вывести ее из состава еврозоны. Соответственно, выделение очередного кредитного транша в 8 млрд. евро пока отложено до окончания референдума. На этом фоне основные индикаторы кредитных рынков указывают на приближение «идеального шторма».
В четверг открытие торгов на наших биржах мы ожидаем увидеть в красной зоне. За последние сутки 15-минутный график индекса ММВБ сформировал треугольник, с верхней границей на 1490 п., и нижней на 1475 п. Если бы не негативный внешний фон, сегодня мы наверняка увидели прорыв вверх. Но, увы. Реакция в Европе на последние новости по Греции будет негативной. Неприятие риска окажет давление на товарный рынок и котировки акций. Индекс ММВБ может протестировать свой недавний минимум на 1440 п. В этой ситуации болтанку котировок вверх-вниз стоит воспринимать, как непременный атрибут этой осени. Что-то подобное можно было наблюдать у нас на рынке в середине октября. От агрессивных продаж нас удержат довольно высокие цены на нефть (Brent $108,7/барр) и желание местных инвестфондов видеть к концу года фондовые индексы выше.
Сегодня в 17-30 ждем блока статистики из США по количеству обращений за пособием по безработице, уровню производительности труда в непроизводственном секторе на 3 квартал. В 16-45 свое решение по ставке озвучит ЕЦБ. В 17-30 начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. В 18-00 в Штатах выходит индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing) за октябрь, а также данные по объему промышленных заказов за сентябрь
Фьючерс РТС Возможно мы увидим фигуру "голова-плечи"
На часовом графике фьючерса на индекс РТС можно заметить начало формирования классической фигуры технического анализа "голова-плечи". Цена сейчас как раз на уровне поддержки, называемой "линией шеи". Если прозойдёт пробой этого уровня, то, скорее всего, мы увидим сильную коррекцию в район 130000 пп.
Номинально мы уже увидели "медвежий сигнал": цена пробила диагональный уровень поддержки восходящего тренда, а значит вероятность продолжения снижения очень велика. Но открывать короткие позиции прямо сейчас всё-таки рано, консолидация на текущих уровнях тоже очень и очень вероятна.
Итак, при пробое уровня на 145000 (ждём закрытия часа), я рекомендую открывать короткие позиции во фьючерсе на индекс РТС. Стоп можно расположить выше уровня на 147000 пп (также ждём закрытия часа выше этого уровня). Цель, как я уже указывал, находится в районе 130000пп
.gif "Выкуп провала в индексах")
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Высочайшая волатильность в ходе, которой индекс ММВБ сегодня утром обновил недельный минимум (1435 п.) не заставила биржевых «быков» отказать от покупок. Нервные движения обусловлены противоречивыми новостями, идущими из Греции. Все крутится вокруг идеи проведения референдума и слухами о возможной отставке Г. Папандреу. Однако курс евро днем в четверг лишь усиливают позиции (EUR/USD 1,38), что говорит о том, что участники рынка не закладываются на ожидания выхода Греции из еврозоны и отказа от помощи ЕС.
Доходность по 10-летним итальянским гособлигациям сегодня чуть снизилась, но все равно остается на запредельно высоком уровне – 6,2%. Теперь все ждут пресс-конференции ЕЦБ, на которой его новый глава Марио Драги озвучит приоритеты в монетарной политике на предстоящий месяц.
Вчера стало известно, что ФСФР разрешила обращение за рубежом акций ИнтерРАО в объеме не превышающим 25% от общего количества акций компании. Компания собирается к 2012-2013 годам выйти на зарубежные рынки, чтобы привлечь 2 млрд. долл. Этих событий ожидал рынок, поэтому на котировки компании новости существенно не повлияли (-1%).
Компания Аэрофлот получила чистую прибыль по РСБУ первые 9 месяцев 2011 года в размере 10,8 млрд. руб., что на 4,6% меньше чем год назад. Это не понравилось инвесторам и сейчас акции авиаперевозчика падают на -2,8%.
ГМК Норильский никель объявил, что лишь 10,95% акций компании будут выкуплены в рамках buyback, но данный коэффициент не относиться к миноритарным пакетам акций и ADS (пакеты в размере 100 или менее акций, или 1000 или менее ADS). Тем не менее, инвесторы избавляются от бумаг компании и сегодня акции ГМК дешевеют еще на 3%, опустившись к отметке 5550 руб.
С учетом сильного движение снизу вверх в наших индексах сегодня днем, есть шансы на то, что день индекс ММВБ закроет в позитивной зоне благодаря сохранению спроса в акциях Газпрома и Сбербанка
УТРО - После двух дней падения, вчера фондовые рынки США восстановили часть утраченных позиций, завершив день ростом. Вышедшая вчера макростатистика удержала рынки в зеленой зоне. Согласно данным ADP уровень занятости в частном секторе в октябре вырос на 110 тыс., что оказалась лучше прогноза. По итогам заседания ФедРезерва FOMC сохранил целевую ставку по федеральным фондам на прежнем уровне 0,25%. При этом ФРС сокращает прогноз по ВВП на 2011 год с 2,7-2,9% до 1,6-1,7%, и повышает прогноз по безработице с 8,6- 8,9% до 9,0-9,1%. Корректировка экономических прогнозов FOMC не оказала существенного влияния на динамику рынка, поскольку основные проблемы неустойчивости сейчас исходят из еврозоны. В ходе своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке заявил о том, что дополнительные операции по выкупу ипотечных облигаций могут стать начаться вновь в случае ухудшения состояния американской экономики.
Сегодня ночью динамику фьючерсов на S&P (-1,1%) покосил очередной негатив из Европы: 4 декабря Греция проведет всенародный референдум по вопросу принятия европейскому плану спасения. Население Греции, недовольное урезанием социальных льгот может поставить страну на грань дефолта и даже вывести ее из состава еврозоны. Соответственно, выделение очередного кредитного транша в 8 млрд. евро пока отложено до окончания референдума. На этом фоне основные индикаторы кредитных рынков указывают на приближение «идеального шторма».
В четверг открытие торгов на наших биржах мы ожидаем увидеть в красной зоне. За последние сутки 15-минутный график индекса ММВБ сформировал треугольник, с верхней границей на 1490 п., и нижней на 1475 п. Если бы не негативный внешний фон, сегодня мы наверняка увидели прорыв вверх. Но, увы. Реакция в Европе на последние новости по Греции будет негативной. Неприятие риска окажет давление на товарный рынок и котировки акций. Индекс ММВБ может протестировать свой недавний минимум на 1440 п. В этой ситуации болтанку котировок вверх-вниз стоит воспринимать, как непременный атрибут этой осени. Что-то подобное можно было наблюдать у нас на рынке в середине октября. От агрессивных продаж нас удержат довольно высокие цены на нефть (Brent $108,7/барр) и желание местных инвестфондов видеть к концу года фондовые индексы выше.
Сегодня в 17-30 ждем блока статистики из США по количеству обращений за пособием по безработице, уровню производительности труда в непроизводственном секторе на 3 квартал. В 16-45 свое решение по ставке озвучит ЕЦБ. В 17-30 начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. В 18-00 в Штатах выходит индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing) за октябрь, а также данные по объему промышленных заказов за сентябрь
Фьючерс РТС Возможно мы увидим фигуру "голова-плечи"
На часовом графике фьючерса на индекс РТС можно заметить начало формирования классической фигуры технического анализа "голова-плечи". Цена сейчас как раз на уровне поддержки, называемой "линией шеи". Если прозойдёт пробой этого уровня, то, скорее всего, мы увидим сильную коррекцию в район 130000 пп.
Номинально мы уже увидели "медвежий сигнал": цена пробила диагональный уровень поддержки восходящего тренда, а значит вероятность продолжения снижения очень велика. Но открывать короткие позиции прямо сейчас всё-таки рано, консолидация на текущих уровнях тоже очень и очень вероятна.
Итак, при пробое уровня на 145000 (ждём закрытия часа), я рекомендую открывать короткие позиции во фьючерсе на индекс РТС. Стоп можно расположить выше уровня на 147000 пп (также ждём закрытия часа выше этого уровня). Цель, как я уже указывал, находится в районе 130000пп
/Компиляция. 3 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу