10 ноября 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: негативные новости из еврозоны обвалили рынок
В среду российский рынок акций открылся ростом основных индексов на располагающем к покупкам новостном фоне. Однако негативные новости из еврозоны обвалили рынок. Основные фондовые индексы снизились: ММВБ упал на 3,2% до 1470,8 п., РТС – на 4,2% до 1512,9 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,2% до 1740,4 п. Активность игроков была высокой: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 88,3 млрд. рублей.
В отраслевом срезе динамику хуже рынка демонстрировали финансовый (-4,3%), производственный (-4,4%) и металлургический (-4,9%) секторы.
Все индексные акции закрылись в красной зоне: в аутсайдерах – НЛМК (-6,6%), Сбербанк (-6,4%), Мечел (-5,7%), МРСК (-5,5%), Норникель (-5,5%), Магнит (-5%).
Валютный рынок: на фоне резкого обвала рынка акций в США вырос спрос на доллар
$ – Обвал цен итальянских гособлигаций вызвал массированное бегство инвесторов от риска. На фоне резкого обвала рынка акций в США вырос спрос на доллар. Индекс доллара повысился за день с 76,6 до 78 п.
€ – Пара евро/доллар вернулась к минимальным значениям за месяц (1,3515). По отношению к китайскому юаню евро снизился с 8,75 до 8,6, что также является минимальным значением за последний месяц.
¥ – Иена ослабела против доллара с 77,54 до 77,8.
元 – На утренней сессии в Азии юань упал к доллару с 6,34 до 6,36, но затем с корректировался к 6,35.
Рынок акций: на торгах в США акции всех секторов снизились
США – Американские фондовые индексы упали на фоне возросших опасений по госдолгу Италии, где доходности облигаций существенно превысили критический рубеж в 7%. Акции всех секторов снизились. Заметно хуже рынка торговались банки (-6,204%), акции автомобильной отрасли (-5,778%) и сырьевых компаний (-5,095%). Все голубые фишки закрылись на отрицательной территории: JP Morgan (-7,023%), BofA (-5,657%), HP (-5,456%). По итогам торгов индекс Dow Jones обвалился на 3,20%, S&P500 – на 3,67%, NASDAQ - на 3,88%. Индекс волатильности VIX скакнул на 31,59% до 36,16 п. Фьючерсы на американские индексы утром торгуются на нулевых уровнях.
Европа – Обострение долговых проблем в еврозоне увели европейские индексы в красную зону: FTSE100 снизился на 1,92%, CAC40 - на 2,17%, DAX – 2,21%.
Азия – На 09:00 МСК азиатские фондовые индексы ушли в глубокий минус: Nikkei (-2,67%), Kospi (-3,73%), Hang Seng (-4,48%), Shanghai Composite (-1,17%).
Товарные рынки: запасы сырой нефти в стране на прошедшей неделе снизились на 1,4 млн. баррелей (ожидался рост на 0,5 млн.)
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,3%. Энергоносители подешевели на 1,9%, базовые и драгоценные металлы – на 1,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 2,4%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти в стране на прошедшей неделе снизились на 1,4 млн. баррелей (ожидался рост на 0,5 млн.). Запасы бензина уменьшились на 2,1 млн. баррелей (+1 млн. по предварительной оценке). Запасы дистиллятов упали на 6 млн. баррелей (втрое сильнее прогноза). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 2,7 п.п. до 82,6%.
Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,1% до $95,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,3% до $112,3. Индекс акций нефтяных компаний упал на 4,8%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1760 за тройскую унцию, цена серебра – до $33,9. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 3,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на цинк (-3,3%) и медь (-2,2%), в наименьшей – на алюминий (-0,7%).
Перспектива: резко снизился курс европейской валюты
Обвал цен на рынке итальянских долговых обязательств спровоцировал массированные продажи в целом ряде других активов. Резко снизился курс европейской валюты. Под раздачу попали нефтяные фьючерсы и рынок акций. Эффект продаж усилился из-за значительной спекулятивной прибыли, накопленной участниками в ходе роста в предшествующие дни.
Индикатор нетто-объема недельных позиций по индексу SP500 (OBV-5 на рис.1), также как и по нефтяному фьючерсу brent (рис.2) не смог вырваться из зоны отрицательных значений. Здесь, как это видно из графиков, шортисты снова приступили к наращиванию коротких продаж. Долгожданного разворота от тактики игры в short пока не произошло.
Вчерашний день пришелся на начало нового двухнедельного цикла, который продлится до 23 ноября. Вероятность слома рыночной тенденции с возникновением локальных рыночных экстремумов в такие дни повышается. Индекс ММВБ в ходе дневного пролива отступил к уровню нулевой доходности по среднесрочным торговым позициям (ОВР-60=1465,7 п.). В техническом плане вчерашний откат был вполне оправдан, учитывая невысокую активность покупателей в первые дни недели. Краткосрочные спекулянты зафиксировали горячую прибыль. Торговый оборот по индексу ММВБ вырос до 88 млрд. руб. Полагаем, что основной объем спекулятивных продаж вылился уже вчера. При этом мы не исключаем возможности локального движения индекс ММВБ к более низким значениям, например, к МА60 (1452 п.) и даже ниже вплоть до ~1420 п., но уже при существенно более низкой активности продавцов.
Мы также продолжаем считать, что полугодовая нисходящая тенденция доживает на нашем рынке последние недели. В этой связи любые просадки индекса ММВБ в ценовую область ниже балансовых цен ОВР-20/60 следует использовать как благоприятную возможность для наращивания длинных позиций на перспективу.
Несмотря на вчерашнее падение, нефтяные цены остаются в комфортной для наших бумаг зоне. Цена фьючерса brent снизилась к уровню нулевой доходности по недельным позициям (ОВР-5=$112,5), что дает надежду на отскок. Аналогичные надежды имеются и в отношении американского рынка акций. Здесь индекс SPO500 удержался около сильных уровней поддержки в лице среднесрочной (ОВР-60=1222,4 п.) и долгосрочной (ОВР-200=1228,7 п.) балансовой цены.
В ходе вчерашних вынужденных продаж вторичный рынок итальянских гособлигаций существенно освободился от горячих спекулятивных денег, игравших вниз. Это обстоятельство, в принципе, может оказаться позитивным для повышения устойчивости рынка итальянского долга. Насколько справедливо данное предположение, покажут уже ближайшие первичные аукционы. Кроме того рынок полон слухов о том, что ЕЦБ предпринимает агрессивные покупки итальянских бондов на вторичном рынке со сроком погашения от 2 до 10 лет. Так что и здесь медведи могут столкнуться с неожиданными препятствиями.
На сегодня ближайший уровень поддержки по индексу ММВБ расположен на МА60 (1452 п.), сопротивления – на ОВР-5 (1498,77 п.).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду российский рынок акций открылся ростом основных индексов на располагающем к покупкам новостном фоне. Однако негативные новости из еврозоны обвалили рынок. Основные фондовые индексы снизились: ММВБ упал на 3,2% до 1470,8 п., РТС – на 4,2% до 1512,9 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,2% до 1740,4 п. Активность игроков была высокой: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 88,3 млрд. рублей.
В отраслевом срезе динамику хуже рынка демонстрировали финансовый (-4,3%), производственный (-4,4%) и металлургический (-4,9%) секторы.
Все индексные акции закрылись в красной зоне: в аутсайдерах – НЛМК (-6,6%), Сбербанк (-6,4%), Мечел (-5,7%), МРСК (-5,5%), Норникель (-5,5%), Магнит (-5%).
Валютный рынок: на фоне резкого обвала рынка акций в США вырос спрос на доллар
$ – Обвал цен итальянских гособлигаций вызвал массированное бегство инвесторов от риска. На фоне резкого обвала рынка акций в США вырос спрос на доллар. Индекс доллара повысился за день с 76,6 до 78 п.
€ – Пара евро/доллар вернулась к минимальным значениям за месяц (1,3515). По отношению к китайскому юаню евро снизился с 8,75 до 8,6, что также является минимальным значением за последний месяц.
¥ – Иена ослабела против доллара с 77,54 до 77,8.
元 – На утренней сессии в Азии юань упал к доллару с 6,34 до 6,36, но затем с корректировался к 6,35.
Рынок акций: на торгах в США акции всех секторов снизились
США – Американские фондовые индексы упали на фоне возросших опасений по госдолгу Италии, где доходности облигаций существенно превысили критический рубеж в 7%. Акции всех секторов снизились. Заметно хуже рынка торговались банки (-6,204%), акции автомобильной отрасли (-5,778%) и сырьевых компаний (-5,095%). Все голубые фишки закрылись на отрицательной территории: JP Morgan (-7,023%), BofA (-5,657%), HP (-5,456%). По итогам торгов индекс Dow Jones обвалился на 3,20%, S&P500 – на 3,67%, NASDAQ - на 3,88%. Индекс волатильности VIX скакнул на 31,59% до 36,16 п. Фьючерсы на американские индексы утром торгуются на нулевых уровнях.
Европа – Обострение долговых проблем в еврозоне увели европейские индексы в красную зону: FTSE100 снизился на 1,92%, CAC40 - на 2,17%, DAX – 2,21%.
Азия – На 09:00 МСК азиатские фондовые индексы ушли в глубокий минус: Nikkei (-2,67%), Kospi (-3,73%), Hang Seng (-4,48%), Shanghai Composite (-1,17%).
Товарные рынки: запасы сырой нефти в стране на прошедшей неделе снизились на 1,4 млн. баррелей (ожидался рост на 0,5 млн.)
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,3%. Энергоносители подешевели на 1,9%, базовые и драгоценные металлы – на 1,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 2,4%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти в стране на прошедшей неделе снизились на 1,4 млн. баррелей (ожидался рост на 0,5 млн.). Запасы бензина уменьшились на 2,1 млн. баррелей (+1 млн. по предварительной оценке). Запасы дистиллятов упали на 6 млн. баррелей (втрое сильнее прогноза). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 2,7 п.п. до 82,6%.
Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,1% до $95,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,3% до $112,3. Индекс акций нефтяных компаний упал на 4,8%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1760 за тройскую унцию, цена серебра – до $33,9. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 3,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на цинк (-3,3%) и медь (-2,2%), в наименьшей – на алюминий (-0,7%).
Перспектива: резко снизился курс европейской валюты
Обвал цен на рынке итальянских долговых обязательств спровоцировал массированные продажи в целом ряде других активов. Резко снизился курс европейской валюты. Под раздачу попали нефтяные фьючерсы и рынок акций. Эффект продаж усилился из-за значительной спекулятивной прибыли, накопленной участниками в ходе роста в предшествующие дни.
Индикатор нетто-объема недельных позиций по индексу SP500 (OBV-5 на рис.1), также как и по нефтяному фьючерсу brent (рис.2) не смог вырваться из зоны отрицательных значений. Здесь, как это видно из графиков, шортисты снова приступили к наращиванию коротких продаж. Долгожданного разворота от тактики игры в short пока не произошло.
Вчерашний день пришелся на начало нового двухнедельного цикла, который продлится до 23 ноября. Вероятность слома рыночной тенденции с возникновением локальных рыночных экстремумов в такие дни повышается. Индекс ММВБ в ходе дневного пролива отступил к уровню нулевой доходности по среднесрочным торговым позициям (ОВР-60=1465,7 п.). В техническом плане вчерашний откат был вполне оправдан, учитывая невысокую активность покупателей в первые дни недели. Краткосрочные спекулянты зафиксировали горячую прибыль. Торговый оборот по индексу ММВБ вырос до 88 млрд. руб. Полагаем, что основной объем спекулятивных продаж вылился уже вчера. При этом мы не исключаем возможности локального движения индекс ММВБ к более низким значениям, например, к МА60 (1452 п.) и даже ниже вплоть до ~1420 п., но уже при существенно более низкой активности продавцов.
Мы также продолжаем считать, что полугодовая нисходящая тенденция доживает на нашем рынке последние недели. В этой связи любые просадки индекса ММВБ в ценовую область ниже балансовых цен ОВР-20/60 следует использовать как благоприятную возможность для наращивания длинных позиций на перспективу.
Несмотря на вчерашнее падение, нефтяные цены остаются в комфортной для наших бумаг зоне. Цена фьючерса brent снизилась к уровню нулевой доходности по недельным позициям (ОВР-5=$112,5), что дает надежду на отскок. Аналогичные надежды имеются и в отношении американского рынка акций. Здесь индекс SPO500 удержался около сильных уровней поддержки в лице среднесрочной (ОВР-60=1222,4 п.) и долгосрочной (ОВР-200=1228,7 п.) балансовой цены.
В ходе вчерашних вынужденных продаж вторичный рынок итальянских гособлигаций существенно освободился от горячих спекулятивных денег, игравших вниз. Это обстоятельство, в принципе, может оказаться позитивным для повышения устойчивости рынка итальянского долга. Насколько справедливо данное предположение, покажут уже ближайшие первичные аукционы. Кроме того рынок полон слухов о том, что ЕЦБ предпринимает агрессивные покупки итальянских бондов на вторичном рынке со сроком погашения от 2 до 10 лет. Так что и здесь медведи могут столкнуться с неожиданными препятствиями.
На сегодня ближайший уровень поддержки по индексу ММВБ расположен на МА60 (1452 п.), сопротивления – на ОВР-5 (1498,77 п.).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter