В среду днем российские биржевые индикаторы вышли на новые максимумы с начала года. Индекс ММВБ (+1,3%) преодолел сильный рубеж сопротивления на 1520 п., и после обеда вышел на уровень 1533 п. На отметках 1540-50 п. расположен вязкий диапазон сопротивления, пройти который сходу будет сложно.
Неглубокое и вялое снижение утром перешло в направленное желание крупных игроков переставить наши индексы на более высокие уровни. Неплохие данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая за январь (50,5 п. против прогноза 49,6 п.) + рост индекс потребительского доверия до 90,7 п. против 89,0 п. в декабре. Незначительное, но улучшение показателя PMI по европейским странам: Германия - 51,0 п. против 48,4 в декабре; Италия 46,8 п. против 44,3; Испания 54,1 п. против 43,7 п. Эти факторы дали оптимизм для роста. Позитива на рынки добавило и сообщение от МВФ о том, что очередной пакет финансовой помощи Греции разблокируют в ближайшие дни. Иными словами, когда рынок хочет расти – повод всегда найдется.
Прошедший в среду днем аукцион по государственным векселям Португалии прошел относительно неплохо: 3-месячные бумаги на сумму 750 млн. евро показали среднюю доходность на уровне 4,068% спрос к предложению составил 2,8; 6-месячные бумаги на ту же сумму ушли со средней доходностью 4,463% со спросом в 2,6 раза превысившем предложение. Оптимизма на рынки это не добавило, но, главное – не разочаровало.
Из наших ликвидных бумаг хорошим ростом сегодня выделяются акции Сбербанка (+1,9%), которые пробились выше уровня сопротивления 91,2 руб. и теперь могут достичь ценовых отметок на 93-95 руб. Существенно оживился спрос на давно лежавшие без движения акции энергетических компаний: РусГидро +2,2%, ИнтерРАО +3,5%, ОГК-1-2 +4,5%, МРСК Холдинг +5,2%. Интересно, что здесь спрос диктуют заявки на покупку от нерезидентов.
После обеда в силу локальной перекупленности рынка «быки» взяли передышку в росте, тем более что вечером в 17-15 в США выходят данные по изменению числа занятых от ADP за январь (прогноз: 193 тыс.). Не думаю, что эта статистика может напугать рынки настолько, что они сольют весь сегодняшний рост. Полагаю, основные игроки постараются сохранить свои позиции до конца этой недели. Было бы логичным увидеть к пятнице индекс ММВБ возле уровня 1550 п., а фьючерс РТС на 162 тыс. п. Сегодня в19-00 выходит производственный индекс ISM за январь (прогноз: 54,6 п.). Наконец, в 19-30 Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти.
ММВБ Цена подошла к очень важному уровню сопротивления на дневном интервале
Сегодня цена подошла к значимому уровню сопротивления на дневном интервале:
На мой взгляд, в ближайшие дни произойдёт коррекция, поскольку рынок откровенно перегрет, и нужен небольшой сброс «лишних пассажиров» «бычьего поезда» …
Сейчас рассматривается 2 основных сценария:
1) Цена пробивает данный уровень и откатывает назад, чтобы протестировать его в качестве сопротивления.
2) Цена отбивается от уровня и быстро спускается в район 1430 пунктов по индексу ММВБ.
В первом сценарии наиболее подходит стратегия «продажа диапазона» на рынке опционов:
В этом случае мы заработаем на временном распаде в период, когда цена будет пробивать уровень и возвращаться назад.
Второй сценарий предполагает открытие направленной позиции. Можно продать фьючерс на индекс РТС в районе 160000 пунктов со стопом в районе 161500 пунктов и целью 154000 – 152000 пунктов.
Лично я попробую обыграть сразу 2 сценария, поскольку используются разнородные инструменты. Буду продавать диапазон и хеджировать сценарий снижения при помощи продажи фьючерсов.
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Неглубокое и вялое снижение утром перешло в направленное желание крупных игроков переставить наши индексы на более высокие уровни. Неплохие данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая за январь (50,5 п. против прогноза 49,6 п.) + рост индекс потребительского доверия до 90,7 п. против 89,0 п. в декабре. Незначительное, но улучшение показателя PMI по европейским странам: Германия - 51,0 п. против 48,4 в декабре; Италия 46,8 п. против 44,3; Испания 54,1 п. против 43,7 п. Эти факторы дали оптимизм для роста. Позитива на рынки добавило и сообщение от МВФ о том, что очередной пакет финансовой помощи Греции разблокируют в ближайшие дни. Иными словами, когда рынок хочет расти – повод всегда найдется.
Прошедший в среду днем аукцион по государственным векселям Португалии прошел относительно неплохо: 3-месячные бумаги на сумму 750 млн. евро показали среднюю доходность на уровне 4,068% спрос к предложению составил 2,8; 6-месячные бумаги на ту же сумму ушли со средней доходностью 4,463% со спросом в 2,6 раза превысившем предложение. Оптимизма на рынки это не добавило, но, главное – не разочаровало.
Из наших ликвидных бумаг хорошим ростом сегодня выделяются акции Сбербанка (+1,9%), которые пробились выше уровня сопротивления 91,2 руб. и теперь могут достичь ценовых отметок на 93-95 руб. Существенно оживился спрос на давно лежавшие без движения акции энергетических компаний: РусГидро +2,2%, ИнтерРАО +3,5%, ОГК-1-2 +4,5%, МРСК Холдинг +5,2%. Интересно, что здесь спрос диктуют заявки на покупку от нерезидентов.
После обеда в силу локальной перекупленности рынка «быки» взяли передышку в росте, тем более что вечером в 17-15 в США выходят данные по изменению числа занятых от ADP за январь (прогноз: 193 тыс.). Не думаю, что эта статистика может напугать рынки настолько, что они сольют весь сегодняшний рост. Полагаю, основные игроки постараются сохранить свои позиции до конца этой недели. Было бы логичным увидеть к пятнице индекс ММВБ возле уровня 1550 п., а фьючерс РТС на 162 тыс. п. Сегодня в19-00 выходит производственный индекс ISM за январь (прогноз: 54,6 п.). Наконец, в 19-30 Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти.
ММВБ Цена подошла к очень важному уровню сопротивления на дневном интервале
Сегодня цена подошла к значимому уровню сопротивления на дневном интервале:
На мой взгляд, в ближайшие дни произойдёт коррекция, поскольку рынок откровенно перегрет, и нужен небольшой сброс «лишних пассажиров» «бычьего поезда» …
Сейчас рассматривается 2 основных сценария:
1) Цена пробивает данный уровень и откатывает назад, чтобы протестировать его в качестве сопротивления.
2) Цена отбивается от уровня и быстро спускается в район 1430 пунктов по индексу ММВБ.
В первом сценарии наиболее подходит стратегия «продажа диапазона» на рынке опционов:
В этом случае мы заработаем на временном распаде в период, когда цена будет пробивать уровень и возвращаться назад.
Второй сценарий предполагает открытие направленной позиции. Можно продать фьючерс на индекс РТС в районе 160000 пунктов со стопом в районе 161500 пунктов и целью 154000 – 152000 пунктов.
Лично я попробую обыграть сразу 2 сценария, поскольку используются разнородные инструменты. Буду продавать диапазон и хеджировать сценарий снижения при помощи продажи фьючерсов.
/Компиляция. 1 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу