1 февраля 2012 АЛОР Вышкварцева Светлана
В среду, 1 февраля, российский рынок акций привлекательно "зеленеет" покупками. По мнению аналитика ИК "Русс-Инвест" Дмитрия Кулешова, инвесторы забыли о политических рисках и отыгрывали уверенную динамику цен на нефть. Внутренняя волатильность мировых индексов в течение недели снизилась. Рост фондовых индексов в Европе и США в первой половине недели был обусловлен благоприятной экономической статистикой и снижением напряженности на долговом рынке Европы. Индекс VSTOXX европейского рынка накануне днем снизился на 4,03% и составил 25,81 пунктов. Американский VIX на закрытии 30 января вырос на 4,7%, до 19,3 пункта.
Д.Кулешов подчеркивает, что в России волатильность "на деньгах" bid/ask во вторник составляла 30,2% (для февраля), 32,5% (для марта). Bid/ask-спрэд на февральских и мартовских опционах крайне низкий. Индекс волатильности РТС в среду находится на уровне 32,51 пункт. Премия по мартовскому стреддлу составляет 9,26%, по февральскому - около 5,27%.
Д.Кулешов подчеркивает, что крутизна "ухмылки" усилилась и составила 10,8% для февраля и 7,82% для марта. По мнению аналитика, целесообразно удерживать открытые ранее колл-спрэды на индекс РТС со страйком 155000-160000 для февраля и 160000-170000 для марта.
Интересной эксперты представляется ситуация, сложившаяся на рынке нефти - волатильность опустилась до низких уровней на фоне консолидации базового актива и приобретения кривой наклонной формы. В этих условиях создаются предпосылки для покупки стреддла. Д.Кулешов считает, что для ставки на возвращение "ухмылки" к обычной форме интересна стратегия "проданный пут - купленный колл" (90-110%).
Обзор рыночных стратегий для опционов на индекс РТС
Источник "Русс-Инвест"
Аналитик "IT-Invest-Проспект" Дмитрий Солодин считает целесообразным использование опционной стратегии "продажа диапазона". В этом случае можно заработать на временном распаде в период, когда цена будет пробивать поддержку и возвращаться обратно.
Источник "IT-Invest-Проспект"
Как указывает аналитик URSA Capital Арсен Балишян, на глобальных рынках сохраняется осторожность последних месяцев, о чем свидетельствует индекс волатильности VIX. Несмотря на значительное снижение в последние недели, он остается выше исторического среднего значения - накануне закрытие прошло на уровне 19,44 (+0,21%), отразив неопределенность на рынке. На текущей неделе индекс волатильности в России продолжает снижаться: мартовский фьючерс снизился по сравнению с предыдущей неделей и достиг уровня 36. Bid/ask-спрэд на февральских опционах с ближайшими страйками на фьючерс на индекс РТС низок. По мнению эксперта, рынок сохраняет устойчивый "бычий" тренд, но при этом близок к состоянию перекупленности. В связи с этим А.Балишян считает разумной покупку опционов пут для хеджирования в случае ставки на рост
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Д.Кулешов подчеркивает, что в России волатильность "на деньгах" bid/ask во вторник составляла 30,2% (для февраля), 32,5% (для марта). Bid/ask-спрэд на февральских и мартовских опционах крайне низкий. Индекс волатильности РТС в среду находится на уровне 32,51 пункт. Премия по мартовскому стреддлу составляет 9,26%, по февральскому - около 5,27%.
Д.Кулешов подчеркивает, что крутизна "ухмылки" усилилась и составила 10,8% для февраля и 7,82% для марта. По мнению аналитика, целесообразно удерживать открытые ранее колл-спрэды на индекс РТС со страйком 155000-160000 для февраля и 160000-170000 для марта.
Интересной эксперты представляется ситуация, сложившаяся на рынке нефти - волатильность опустилась до низких уровней на фоне консолидации базового актива и приобретения кривой наклонной формы. В этих условиях создаются предпосылки для покупки стреддла. Д.Кулешов считает, что для ставки на возвращение "ухмылки" к обычной форме интересна стратегия "проданный пут - купленный колл" (90-110%).
Обзор рыночных стратегий для опционов на индекс РТС
Источник "Русс-Инвест"
Аналитик "IT-Invest-Проспект" Дмитрий Солодин считает целесообразным использование опционной стратегии "продажа диапазона". В этом случае можно заработать на временном распаде в период, когда цена будет пробивать поддержку и возвращаться обратно.
Источник "IT-Invest-Проспект"
Как указывает аналитик URSA Capital Арсен Балишян, на глобальных рынках сохраняется осторожность последних месяцев, о чем свидетельствует индекс волатильности VIX. Несмотря на значительное снижение в последние недели, он остается выше исторического среднего значения - накануне закрытие прошло на уровне 19,44 (+0,21%), отразив неопределенность на рынке. На текущей неделе индекс волатильности в России продолжает снижаться: мартовский фьючерс снизился по сравнению с предыдущей неделей и достиг уровня 36. Bid/ask-спрэд на февральских опционах с ближайшими страйками на фьючерс на индекс РТС низок. По мнению эксперта, рынок сохраняет устойчивый "бычий" тренд, но при этом близок к состоянию перекупленности. В связи с этим А.Балишян считает разумной покупку опционов пут для хеджирования в случае ставки на рост
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу