26 марта 2012 Архив
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала в пятницу очередной отчет по позициям трейдеров на валютном рынке, показывающий, как изменился настрой спекулянтов по отношению к основным валютам за неделю до 20 марта.
- Чистые длинные позиции по доллару США сократились на 37% (в денежном выражении их объем снизился c $19.0 до $11.67 млрд.);
- Чистые шорты по евро упали на 16%;
- Чистые шорты по фунту сократились на 62%;
- Чистые шорты по иене снизились на 40%;
- Чистые шорты по франку уменьшились на 23%;
- Чистые лонги по австралийцу сократились на 33%;
- Чистые лонги по новозеландцу снизились на 68%.
Среди всех основных валют только по канадцу наблюдалось увеличение чистого интереса инвесторов (чистые длинные позиции выросли на 58%).
CFTC публикует Обязательный отчет трейдеров (Commitment of Traders Report, COT) каждую пятницу. Этот отчет показывает количество длинных и коротких позиций, открытых трейдерами на фьючерсном рынке. Отчет Комиссии позволяет оценить настроения рынка, в частности крупных игроков. Необходимо отметить, что данные указаны по состоянию на закрытие вторника публикуемой торговой недели, то есть информация появляется с временным лагом в 4 дня. Тем не менее, данные CFTC могут дать неплохое общее представление о позициях участников рынка и о том, как эти позиции меняются
EUR/USD: новая торговая неделя
В пятницу единой валюте удалось несколько восстановиться по отношению к доллару США, достигнув 3-недельного максимума в $1.3193. Тем не менее, новая неделя началась со снижения курса евро.
Некоторые участники рынка считают, что аукционы по размещению облигаций Испании и Италии окажут негативное воздействие на европейскую валюту.
Barclays Capital: Малейший признак снижения доверия к итальянским и испанским гособлигациям подтолкнет EUR/USD вниз. Из Европы продолжают поступать неутешительные данные, поэтому в ближайшие 12 месяцев ожидается падение евро до уровня $1.20.
Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов страны Вольфганг Шойбле, скорее всего, согласятся на временное увеличение фондов кредитования проблемных стран еврозоны. Ранее Меркель выступала против подобного шага, но, как отметили в Берлине, канцлер не сможет бесконечно сопротивляться международному давлению. Решение по данному вопросу должно быть принято на саммите министров финансов и глав Центробанков государств валютного союза, который состоится в пятницу, 30 марта, в Копенгагене. Увеличение еврозоной спасательных фондов может развязать руки МВФ в плане наращивания его собственных антикризисных подушек безопасности на апрельском заседании.
Немецкий индекс деловой активности от Ifo не приподнес сегодня никаких неприятных сюрпризов: показатель начал расти в ноябре 2011 года. В феврале он подрос до 109.8 с 109.6 в январе. Из других важных событий на сегодня – очередное выступление председателя ФРС Бена Бернанке.
Сейчас пара EUR/USD торгуется вблизи 84 (сегодняшний максимум), $1.3320 (максимум 9 февраля) и $1.3365 (минимум 27 февраля).
Недельный график GBP/USD
В течение нескольких недель пара GBP/USD росла, опираясь на линию вращения (1). Тенкан-сен (1) и Киджун-сен (2) выступают в качестве линий поддержки. На месте их пересечения образовался «золотой крест», однако сигнал не сильный, так как крест находится ниже облака. Кумо продолжает сужаться, тогда как Сенкоу Спан «А» движется наверх.
У быков сейчас неплохие шансы: цена приближаются к тонкой области Ишимоку, вряд ли облако станет для них большим препятствием. Однако цены столкнулись с сопротивлением на уровне $1.5920 (линия сопротивления для понижательного тренда) и стерлинг открыл неделю понижением.
Вот почему сейчас линия Тенкан-сен является критическим уровнем: если пара GBP/USD не сможет удержаться выше нее, она, скорее всего, соскользнет к Кижун-сен.
Дневной график GBP/USD
На дневном графике GBP/USD продолжает боковое движение: пара консолидировалась выше горизонтальной эталонной линии (1). Бычье облако Ишимоку (3) постепенно расширяется.
Тенкан-сен (2) медленно движется к горизонтальной Кижун-сен (1): при пересечении 2 линий образуется «золотой крест» - сильный бычий сигнал, так как сейчас обе линии лежат выше Кумо (3).
На данный момент цены пользуются сильной поддержкой эталонной линии (1) и линии вращения (2). Сопротивление паре обеспечивают максимумы прошлой недели и конца февраля/начала марта
Недельный график USD/JPY
На недельном графике наблюдаем консолидацию цен в диапазоне 82.00/84.20. Линии Тенкан-сен (1) и Киджун-сен (2) приняли горизонтальное положение, также как и линии Сенкоу Спан «А» и «Б». Само нисходящее Облако сузилось, что говорит о том, что медведи теряют силу.
Для разворота курса и выхода из текущего недельного бокового тренда быкам нужно сделать решительный рывок наверх. На недельном графике предпосылок для такого движения курса пока не наблюдается. Да, в феврале доллару удалось пробить Кумо наверх – бычий сигнал, но, учитывая тот факт, что цены достаточно сильно отстают от уровней поддержки – верхней границы Облака и линий Тенкан и Киджун – то есть риск, что перед тем, как продолжить рост, рынку, возможно, придется откатиться чуть ниже.
Так что для покупки ждем позитивных сигналов – смены цвета Облака и разворота наверх линии вращения и эталонной линии.
Дневной график USD/JPY
На дневном графике курс доллара просел ниже линии вращения (1) которая теперь будет выступать в роли сопротивления – отклонения курса пары вниз заставило Тенкан-сен выйти в горизонталь. Поддержку ценам оказывает направленная вверх эталонная линия (2).
В целом, картина по USD/JPY по-прежнему является положительной. Бычье Облако Ишимоку быстро увеличивается в размерах, что говорит об усилении начавшегося в феврале стремительного восходящего тренда. Таким образом, коррекция курса может углубиться до Киджун-сен (2), однако пока все говорит о том, что быкам удастся продолжить движение наверх
BNP Paribas – по-прежнему медведи по EUR/USD
Стратеги Societe Generale указывают на рост опасений, связанных с ситуацией с еврозоне и Китае. Несмотря на опасения участников рынка пара EUR/USD восстановилась сегодня с $1.3133 до максимума с начала марта в $1.3293.
Тем не менее, в BNP Paribas по-прежнему ожидают ослабления евро в ближайшие недели, называя отметку в $1.2800. С их точки зрения, доходности по Трежерис превысят уровни, которых можно было бы ожидать с учетом текущей политики ФРС. Более того, специалисты полагают, что напряжение в Европе вырастет на фоне приближающихся выборов во Франции и в Греции.
Обратите внимание, что на дневном графике может быть сформирована фигура «голова и плечи» (линия шеи находится на $1.3000). Спад евро ниже $1.3000/2969 станет сигналом более сильного снижения европейской валюты. В зоне $1.3290/3300, возможно, сосредоточены ордера на продажу. Поддержка для расположена на $1.3180 (100-дневная скользящая средняя), $1.3150/57 (76.4% коррекция движения $1.3286/1.3133/максимум 22 марта, 50-дневная скользящая средняя).
- Чистые длинные позиции по доллару США сократились на 37% (в денежном выражении их объем снизился c $19.0 до $11.67 млрд.);
- Чистые шорты по евро упали на 16%;
- Чистые шорты по фунту сократились на 62%;
- Чистые шорты по иене снизились на 40%;
- Чистые шорты по франку уменьшились на 23%;
- Чистые лонги по австралийцу сократились на 33%;
- Чистые лонги по новозеландцу снизились на 68%.
Среди всех основных валют только по канадцу наблюдалось увеличение чистого интереса инвесторов (чистые длинные позиции выросли на 58%).
CFTC публикует Обязательный отчет трейдеров (Commitment of Traders Report, COT) каждую пятницу. Этот отчет показывает количество длинных и коротких позиций, открытых трейдерами на фьючерсном рынке. Отчет Комиссии позволяет оценить настроения рынка, в частности крупных игроков. Необходимо отметить, что данные указаны по состоянию на закрытие вторника публикуемой торговой недели, то есть информация появляется с временным лагом в 4 дня. Тем не менее, данные CFTC могут дать неплохое общее представление о позициях участников рынка и о том, как эти позиции меняются
EUR/USD: новая торговая неделя
В пятницу единой валюте удалось несколько восстановиться по отношению к доллару США, достигнув 3-недельного максимума в $1.3193. Тем не менее, новая неделя началась со снижения курса евро.
Некоторые участники рынка считают, что аукционы по размещению облигаций Испании и Италии окажут негативное воздействие на европейскую валюту.
Barclays Capital: Малейший признак снижения доверия к итальянским и испанским гособлигациям подтолкнет EUR/USD вниз. Из Европы продолжают поступать неутешительные данные, поэтому в ближайшие 12 месяцев ожидается падение евро до уровня $1.20.
Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов страны Вольфганг Шойбле, скорее всего, согласятся на временное увеличение фондов кредитования проблемных стран еврозоны. Ранее Меркель выступала против подобного шага, но, как отметили в Берлине, канцлер не сможет бесконечно сопротивляться международному давлению. Решение по данному вопросу должно быть принято на саммите министров финансов и глав Центробанков государств валютного союза, который состоится в пятницу, 30 марта, в Копенгагене. Увеличение еврозоной спасательных фондов может развязать руки МВФ в плане наращивания его собственных антикризисных подушек безопасности на апрельском заседании.
Немецкий индекс деловой активности от Ifo не приподнес сегодня никаких неприятных сюрпризов: показатель начал расти в ноябре 2011 года. В феврале он подрос до 109.8 с 109.6 в январе. Из других важных событий на сегодня – очередное выступление председателя ФРС Бена Бернанке.
Сейчас пара EUR/USD торгуется вблизи 84 (сегодняшний максимум), $1.3320 (максимум 9 февраля) и $1.3365 (минимум 27 февраля).
Недельный график GBP/USD
В течение нескольких недель пара GBP/USD росла, опираясь на линию вращения (1). Тенкан-сен (1) и Киджун-сен (2) выступают в качестве линий поддержки. На месте их пересечения образовался «золотой крест», однако сигнал не сильный, так как крест находится ниже облака. Кумо продолжает сужаться, тогда как Сенкоу Спан «А» движется наверх.
У быков сейчас неплохие шансы: цена приближаются к тонкой области Ишимоку, вряд ли облако станет для них большим препятствием. Однако цены столкнулись с сопротивлением на уровне $1.5920 (линия сопротивления для понижательного тренда) и стерлинг открыл неделю понижением.
Вот почему сейчас линия Тенкан-сен является критическим уровнем: если пара GBP/USD не сможет удержаться выше нее, она, скорее всего, соскользнет к Кижун-сен.
Дневной график GBP/USD
На дневном графике GBP/USD продолжает боковое движение: пара консолидировалась выше горизонтальной эталонной линии (1). Бычье облако Ишимоку (3) постепенно расширяется.
Тенкан-сен (2) медленно движется к горизонтальной Кижун-сен (1): при пересечении 2 линий образуется «золотой крест» - сильный бычий сигнал, так как сейчас обе линии лежат выше Кумо (3).
На данный момент цены пользуются сильной поддержкой эталонной линии (1) и линии вращения (2). Сопротивление паре обеспечивают максимумы прошлой недели и конца февраля/начала марта
Недельный график USD/JPY
На недельном графике наблюдаем консолидацию цен в диапазоне 82.00/84.20. Линии Тенкан-сен (1) и Киджун-сен (2) приняли горизонтальное положение, также как и линии Сенкоу Спан «А» и «Б». Само нисходящее Облако сузилось, что говорит о том, что медведи теряют силу.
Для разворота курса и выхода из текущего недельного бокового тренда быкам нужно сделать решительный рывок наверх. На недельном графике предпосылок для такого движения курса пока не наблюдается. Да, в феврале доллару удалось пробить Кумо наверх – бычий сигнал, но, учитывая тот факт, что цены достаточно сильно отстают от уровней поддержки – верхней границы Облака и линий Тенкан и Киджун – то есть риск, что перед тем, как продолжить рост, рынку, возможно, придется откатиться чуть ниже.
Так что для покупки ждем позитивных сигналов – смены цвета Облака и разворота наверх линии вращения и эталонной линии.
Дневной график USD/JPY
На дневном графике курс доллара просел ниже линии вращения (1) которая теперь будет выступать в роли сопротивления – отклонения курса пары вниз заставило Тенкан-сен выйти в горизонталь. Поддержку ценам оказывает направленная вверх эталонная линия (2).
В целом, картина по USD/JPY по-прежнему является положительной. Бычье Облако Ишимоку быстро увеличивается в размерах, что говорит об усилении начавшегося в феврале стремительного восходящего тренда. Таким образом, коррекция курса может углубиться до Киджун-сен (2), однако пока все говорит о том, что быкам удастся продолжить движение наверх
BNP Paribas – по-прежнему медведи по EUR/USD
Стратеги Societe Generale указывают на рост опасений, связанных с ситуацией с еврозоне и Китае. Несмотря на опасения участников рынка пара EUR/USD восстановилась сегодня с $1.3133 до максимума с начала марта в $1.3293.
Тем не менее, в BNP Paribas по-прежнему ожидают ослабления евро в ближайшие недели, называя отметку в $1.2800. С их точки зрения, доходности по Трежерис превысят уровни, которых можно было бы ожидать с учетом текущей политики ФРС. Более того, специалисты полагают, что напряжение в Европе вырастет на фоне приближающихся выборов во Франции и в Греции.
Обратите внимание, что на дневном графике может быть сформирована фигура «голова и плечи» (линия шеи находится на $1.3000). Спад евро ниже $1.3000/2969 станет сигналом более сильного снижения европейской валюты. В зоне $1.3290/3300, возможно, сосредоточены ордера на продажу. Поддержка для расположена на $1.3180 (100-дневная скользящая средняя), $1.3150/57 (76.4% коррекция движения $1.3286/1.3133/максимум 22 марта, 50-дневная скользящая средняя).
/Компиляция. 26 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба