У всех бывают просчеты и банальные ошибки, в том числе примитивные в духе перепутанных кнопок buy и sell. Об одной из таких хочется рассказать в этом посте.
Во-первых, чтобы ни у кого не было иллюзий о неких «супер трейдерах».
Во-вторых, чтобы поделиться опытом правильного поведения в таких ситуациях.
▫️На Binance с 1 апреля появились бессрочные фьючерсные контракты на нефть, а также множество других аналогичных активов (золото, серебро и т.д.) Как ни странно, крупнейшая биржа мира в этом вопросе сильно отстала не только от Hyperliquid, но и от многих конкурирующих CEX, где аналогичные инструменты появились гораздо раньше.
▫️Автор торгует преимущественно на Binance, так как там самая большая ликвидность, поэтому меньше проскальзываний при входе по рынку, что очень часто приходится делать на «монетизации новостей». Соответственно, появление «прямо под рукой» ещё и нефти стало интересным в контексте хеджа криптовалютных позиций.
▪️В нынешних условиях есть очень привлекательная комбинация, которая позволяет в теории эффективно распределить риск по времени. Принцип следующий:
➡️ Нефть резко и сильно падает → крипта растет резко, но не сильно.
➡️ Нефть растёт медленно, но неуклонно → крипта сильно падает.
✅ В общем, шорт нефти вместе с шортом SOL выглядел хорошо. И что самое важное — фандинг по нефти был 0%. Тут и кроется ошибка, так как нулевой фандинг должен был заставить насторожиться.
✔️ Спустя день после открытия хеджирующего шорта Бинанс захотел мне сказать в письме, что... фандинг лютый ваще!
❕Funding rate по нефти c 9 апреля составил почти -0.3% (взимается раз в 8 часов, то есть это 328.5% годовых, как у самых трешовых шиткоинов). Оказывается, 0% — это был промо-период на первую неделю после запуска торгов на Бинансе. При этом в торговом терминале соответствующая информация отсутствовала, её можно было найти только в разделе анонсов, как отдельную статью о запуске торгов TradFi 🥹
Directed by Robert B. Weide
🥇 В золоте, кстати, фандинг и сейчас равен 0%, т.к. естественным образом сложился баланс между шортами и лонгами. Но с нефтью, конечно, нужно было посмотреть фандинг, например, на Hyperliquid, чтобы понять, что дело нечистое.
🪙 Фандинг в SOLUSDT сейчас равен 0.002%. В целом, он весьма волатилен и не держится долго на высоких уровнях ни в плюс, ни в минус. Позиции можно удерживать месяцами даже при входе «с толпой».
Протокол действий
➡️ Самое правильное решение в таких ситуациях — сразу же зафиксировать убыток, не пытаясь надеяться на благоприятный сценарий. Очевидно, что ситуация уже пошла не по плану, так как сломался принцип распределения рисков по времени из-за невозможности долго удерживать шорт нефти. Да, она может обвалиться в любую секунду, но также возможен вариант затяжных переговоров между США и Ираном (недели и даже месяцы). Поэтому позиция была моментально закрыта. По итогу получен убыток, который вполне возможно не будет компенсирован прибылью от шорта SOL, так как там прибыль пока нереализованная, и ещё велика вероятность выхода по стопу, что превратит убыток по нефти в дополнительные издержки всего трейда.
◽️Но это плата за жизнь, скажем так. Всегда что-то идёт не по плану, всегда нужно адаптироваться к новым обстоятельствам. Мгновенная фиксация небольшого убытка при этом сняла риск катастрофических потерь. Применение этого протокола в любой подобной ситуации позволяет всегда существовать по принципу неваляшки.
✔️ Если ошибся или появились принципиально новые обстоятельства, которые радикально меняют риск-менеджмент сделки в худшую сторону, следует сразу пересмотреть сделку и в случае отсутствия вариантов вернуть приемлемый фактор риска, её нужно закрыть.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба