28 мая 2012
В моей работе, которая я назвал «Астрофизика рынков» я следовал научному подходу, разбитому на следующие этапы:
1) Разработать физическую теорию для отдельного явления причины и следствия.
2) Разработать математическую модель для описания этого явления.
3) Рассчитать временные ряды для этой модели.
4) Произвести статистическую корреляцию временных рядов и поведения рынка.
5) Если статистика указывает на корреляцию, которую можно считать неслучайной, протестировать взаимосвязь в реальном времени, чтобы проверить, можно ли прогнозировать поведение рынка.
6) Если статистический тест и тест в реальном времени доказывают наши наблюдения, использовать прогнозы для помощи в торговле на рынке.
Этот подход заставил меня решать множество новых проблем, связанных с циклами и их функционированием. В этой статье я хочу представить одно из исследованных мною явлений.
Базовый физический механизм.
Разработка физической теории циклов начинается с анализа того, как устроена солнечная система. Она состоит из десяти очень важных шарообразных каменистых объектов, которые вращаются по своим орбитам вокруг «мяча» из горящего газа – солнца. Девять планет и наша Луна представляют собой большие каменные глыбы. Миллионы лет эти каменные глыбы беспрестанно следуют своим курсам, подвергаясь сбалансированному воздействию сил, которые они оказывают друг на друга, на солнце и наоборот. Сегодня предложено два механизма, объясняющих влияние этой системы на события на земле. Доктор Феодор Ландшайт [9][10][11] описал множество корреляций между центром массы солнечной системы и активностью солнечных вспышек. Его теория заключается в том, что во время вращения планет они сдвигают центр массы комбинированной планетной/солнечной системы. В определенные моменты этот центр массы сдвигается за пределы поверхности солнца. Когда он проходит по солнечной поверхности, возникают хаотические пограничные условия, результатом которых являются взрывы больших солнечных вспышек. Это явление описано уравнением на рисунке А.
Где
rn = масса планет или солнца
r = расстояние до центра массы
i = индекс, варьирующийся от 1 до 10 для 9 планет и солнца.
Это уравнение рассчитывает точку, в которой масса планет и солнца является эффективно концентрированной. Внешние планеты, которые находятся на большом расстоянии от солнца, являются доминирующими в этом уравнении
Юпитер очень влиятелен из-за своего колоссального размера.
Автор описал другой механизм [5], первоначально предложенный специалистами по исследованию климата в первой половине XX века [2][12]. Этот механизм показан на рисунке 1. Поскольку планеры вращаются вокруг солнца, они приводят в действие приливные силы солнечных газов, точно также как луна является причиной приливов на Земле. Эти силы описываются уравнением на рисунке В. Числовое решение этого уравнения демонстрирует нам, что Юпитер, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Сатурн оказывают самое большое влияние именно в таком порядке.
где
к = константа для образования газовой вращающейся массы = 1
m = масса планеты
r = расстояние от солнца до планеты
I = индекс от 1 до 9 для всех планет.
На рисунке 1 показано как это приливной эффект, спровоцированный планетами 1 и 2 на газообразной части солнечной поверхности, вызывает газовые вихри. Эти газовые вихри в свою очередь являются причиной многих явлений, таких как вспышки на солнце, корональные дыры, солнечные бури. Все эти эффекты меняют уровень радиации, исходящей от солнца.
Рисунок 1.
Солнечная радиация переносится на землю двумя способами в виде прямой радиации – солнечных лучшей и радиоволн, а также в виде частиц, которые несет солнечный ветер. Этот поток заряженных частиц формирует поток энергии, который дует в околоземное пространство, создавая волны, подобные тем, которые создает передвигающийся вперед корабль. Эта ударная волна формирует магнито паузу между землей и солнцем и взаимодействует с магнитным полем земли, придавая ему форму и энергию. У северного и южного полюсов заряженные частицы следуют магнитным силовым линиям и входят в нашу атмосферу в виде События Поглощения в Полярной Шапке [8]. Это приводит к авроральному овалу, дающему Северное и Южное сияния.
Ударная волна также создает вокруг земли оболочку, которая называется магнитосферой. Когда солнечный ветер дует мимо земли, магнитосфера формирует оболочку в виде слезы из захваченных частиц в результате чего образуется хвост магнитосферы. Внутри этой оболочки находится лунная орбита.
Поскольку солнечная радиация варьируется, точно также варьируется магнитное поле земли, ионизация воздуха и температура. Ученые проследили целый ряд взаимосвязей между этими событиями и таким земными явлениями как климат, погода, уровень преступности, рост посевных культур, частота штормов, кровяное давление, обращения к психиатрам и так далее [8] [15] [1]. Я проанализировал связь этих событий с рыночными движениями [5] [6].
Я полагаю, что здесь задействован еще один механизм, связанный с луной. Позвольте объяснить более подробно.
Теория лунного хаоса.
Лунная орбита – наиболее сложная для десяти тел, которые рассматриваются в этой статье [3]. В то время, как планетарную позицию можно точно рассчитать при помощи уравнения, содержащего примерно 9 условий или около того, для расчета позиции Луны с той же точностью нам необходимо примерно 100 условий. Некоторые из этих условий ведут нас к влиянию на Луну со стороны разных планет и солнца. Например, есть условие, связанное с Венерой – нашей ближайшей соседкой. Все эти условия описывают не стабильную орбиту, а орбиту, которая медленно вращается в пространстве, возвращаясь к той же самой ориентации через 18.6 лет. Этот цикл называется циклом лунных узлов или нодальным циклом. Большинство людей знакомы с циклом новолуния-полнолуния или синодическим циклом, который состоит из 29.531 дня [19]. Многие пробовали проверить корреляцию этого цикла с рынками [16][13][18].
У Луны также много других циклов. Она приближается и удаляется от земли в течение цикла, который известен под названием аномального цикла 27.554 дней. Когда Луна проходит через плоскость эклиптики (плоскость земной орбиты) она проходит через точку пересечения орбит, это движение формирует цикл дракона - 27.212 (этот цикл использовали в древнем Китае). Далее, при пересечении Луной земного экватора, он формирует лунный тропический цикл - 27.321. Есть также движение от звезды к звезде, которое называется сидеричским циклом - 27.322 дней. Дополнительно ко всему этому, поскольку лунная орбита имеет наклон примерно 5 градусов, наблюдатель на земле видит как она «парит вверх»/ «парит вниз», когда она вращается по орбите. Уважаемый Альманах Фаллмера [20] подчеркивает, что это оказывает влияние на приливы, погоду и землетрясения.
Я уверен, что мне удалось найти еще один лунный цикл, который я назвал «циклом лунного хаоса». Этот цикл наглядно показан на рисунке 2.
Рисунок 2.
Моя теория заключается в том, что, когда Луна двигается вверх и вниз и приближается и удаляется от земли, она пересекает границу между ионизированными частицами пойманными в кильватере Луны и быстрым потоком солнечного ветра. На рисунке 2 показано, что это, вероятно, происходит в двух позициях полнолуния (1,2) и в двух позициях новолуния (3 и 4). Такое пересечение границ приводит к большим беспорядкам в магнитном поле земли, влияя на нас – людей, которые живут внутри него.
Мы также можем предположить другие возмущения. Эти возмущения, связанные с ближайшими планетами – Меркурием и Венерой. Если одна из этих внутренних планет выстраивается в одну линию с Солнцем, Землей и Луной, когда Луна находится в высшей/низшей точке при полнолунии/новолунии, эти возмущения на лунной орбите максимизируются. Когда Луна балансирует над краю магнитопаузы, выходит точка хаотического баланса [7]. Либо внутренняя планета может сдвинуть Луну в солнечный ветер, опрокинув баланс, также как Эффект Бабочки Лоренса опрокидывает баланс погоды [4].
Чтобы протестировать эту теорию, я создал простую математическую модель. Эта модель рассчитывает градус точного планетарного расположения (для Меркурия или Венеры) по отношению к Земле и Луне, и когда наклон Луны больше или меньше 3 градусов. Это приводит нас к функции лунного хаоса для каждой планеты.
где
a(t) функция лунного наклона
b(t) функция планетарного расположения
f(t) функция лунного хаоса
lil абсолютное значение лунного наклона, I
la1 абсолютное значение геометрического угла планеты к Луне.
Эти уравнения дают максимальное значение, когда планета и луна выстраиваются в ряд и когда Луна находится на максимальной высоте над или под эклиптикой. Ели Луна находится в границах теоретической оболочки, они имеют нулевые значения, давая нам нелинейные уравнения. Хорошо известно, что нелинейные уравнения могут приводить к системам, которые демонстрируют хаотическое поведение [4] [7] .
Статистическое тестирование
При тестировании подобной теории обычно сравниваются наблюдаемые корреляции с тем, что мы могли бы ожидать, если бы корреляции были случайными. Вероятность корреляции рассчитывается при помощи следующей формулы: [17].
Для А возможно причинных событий, коррелирующих с В возможно результирующих событий, с К событий В, выпадающих в окне W около каждого события А во временном интервале Т, вероятность составляет
где
Р – вероятность одного события, выпадающего в окне W и равного AW/T
и nl означает (n)(n-l)(n-2)...(2)(l)
Первый шаг для верификации гипотезы лунного хаоса это анализ взаимосвязи с земным магнитным полем. На рисунке 3 мы видим год из 10-летнего исследования корреляций двух функций лунного хаоса с KpSum. Это дневная сумма Кр измерения планетарного геомагнитного поля. Корреляция для функции хаоса Меркурия в 30 раз лучше, чем случайная. Корреляции функции хаоса Венеры в 62 раза лучше случайной. Для 92% событий на графике Венеры отмечены значимые максимумы и минимумы на графике электромагнитного поля Земли, для Меркурия этот показатель составляет 83%.
Рисунок 3.
Второй шаг в тестировании теории это анализ взаимосвязи с человеческой психологией. Это более сложно, поскольку у нас отсутствуют доступные достоверные психологические данные. Однако мне удалось достать данные, отображающие количество психологических кризисов для двухлетнего периода. Корреляция функций хаоса с этими данными показана на рисунке 4. Корреляция для функции Венеры была в 36 раз лучше, тогда как для Меркурия она была в 131 раз лучше случайной. 76% событий на графике Венеры совпали с максимумами и минимумами кризисов, для Меркурия этот показатель составил 84%.
Рисунок 4.
Следующий шаг в нашем тестировании это анализ взаимосвязи с рыночными движениями, которые, как полагают, являются следствием изменения психологии покупателей и продавцов.
Рынок, на котором можно оценить эту теорию – это рынок золота. На рисунке 5 показан один из 10 лет корреляционного исследования между функциями лунного хаоса и ценами на золото. Как видно на графике функции хаоса маркируют максимумы, минимумы и воалитльные движения на графике золота. Особенно драматическими являются периоды, когда Меркурий и Венера влияют на Луну таким образом, чтобы она проходила через солнечный ветер. Чтобы протестировать возможную случайность этой корреляции, я провел 10-летнее статистическое исследование. Я рассчитал количество событий лунного хаоса, которые совпали с механическими выбранными максимумами и минимумами цен на золото. Процесс механического выбора осуществлялся при помощи 5-дневной средней скользящей цен закрытия контрактов на золото, для идентификации максимума и минимума требовалось движение против предыдущего тренда как минимум на 3% после их формирования. Этот процесс дал на 65 значительных максимумов и минимумов для периода в 3652 дня. Я использовал окно в 10 дней, так как средняя ширина «пульса» функции хаоса около 6 дней, по два дня было добавлено в каждую сторону, что показалось мне вполне разумным окном. В Таблице 1 мы видим статистический результат этого исследования.
Рисунок 5.
Исследование показывает, что корреляция между функцией хаоса Венеры в 724 раза лучше, чем, если бы она была случайной. Для функции хаоса Меркурия показатель в 393 лучше случайного, для двух функций одновременно вероятность в 285 раз лучше. Хотя полученный результат нельзя назвать окончательным доказательством теории, эти значения очень значимы с статистической точки зрения.
Тест в реальном времени
1 октября 1990 года золото сформировало гэп и закрылось на отрицательной территории. Через несколько дней сформировалась корреляция, и закономерно возник вопрос: «Когда этот тренд завершится?». Анализ функции лунного хаоса показал, что возможное формирование дна придется на период между 15 и 21 октября, наиболее вероятная дата – 17 октября. Далее можно ожидать волатильности цена на золото около этого дна.
На рисунке 6 мы видим, что произошло. Золото сформировало дно 16 октября после снижения на 60 долларов. В ходе последующего ралли произошло восстановление более, чем на 30 пунктов.
Рисунок 6.
Другие корреляции.
Мы можем ожидать, что такой мощный феномен будет присутствовать и на других рынках. На рисунке 7 показан график индекса S&P 500 с функциями лунного хаоса. Обратите внимание на, как функции маркируют максимумы и минимумы. Вероятность того, что эта корреляция случайна менее, чем 1:297.
Рисунок 7.
На рисунке 8 показан эффект этого явления на акции IBM. После драматического лета 1990, когда разразилась иракская паника, цена на акции стабильно росла. Неожиданно цена упала на 13 пунктов, и также неожиданно восстановилась. Это произошло в новолуние, когда Луна находилась внизу, и когда Меркурий и Венера выстроились на одну линию с Солнцем, Луной и Землей.
Рисунок 8
Заключение
Конечно, на первый взгляд обычному инвестору трудно будет принять то предположение, что цена на акции и товары зависят от шара горящего газа и десяти каменных небесных тел, однако в нашем исследовании приводятся доказательства того, что это может быть правдой. Теория лунного хаоса дает рациональное объяснение возможных причины и следствия. Статистика корреляции, хотя и не «доказывает», что теория верна, является достаточно значимой, чтобы мы предположили, что теория возможно верна.
Конечно же, как и с любой новой теорией, необходимо еще приложить большие усилия, чтобы доказать и усовершенствовать ее. В настоящий момент автор пытается достать сейсмографические и акселерометрические данные NASA для дальнейшей верификации тайминга лунного хаоса и связанных с ними геомагнитных возмущений. Однако даже в нынешнем виде эта теория и два функции хаоса могут дать трейдерам ценный инструмент тайминга.
Таблица 1.
Примечание: Число разворотов золота 85, окно 10 дней, временной интервал 3652 дня.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1) Разработать физическую теорию для отдельного явления причины и следствия.
2) Разработать математическую модель для описания этого явления.
3) Рассчитать временные ряды для этой модели.
4) Произвести статистическую корреляцию временных рядов и поведения рынка.
5) Если статистика указывает на корреляцию, которую можно считать неслучайной, протестировать взаимосвязь в реальном времени, чтобы проверить, можно ли прогнозировать поведение рынка.
6) Если статистический тест и тест в реальном времени доказывают наши наблюдения, использовать прогнозы для помощи в торговле на рынке.
Этот подход заставил меня решать множество новых проблем, связанных с циклами и их функционированием. В этой статье я хочу представить одно из исследованных мною явлений.
Базовый физический механизм.
Разработка физической теории циклов начинается с анализа того, как устроена солнечная система. Она состоит из десяти очень важных шарообразных каменистых объектов, которые вращаются по своим орбитам вокруг «мяча» из горящего газа – солнца. Девять планет и наша Луна представляют собой большие каменные глыбы. Миллионы лет эти каменные глыбы беспрестанно следуют своим курсам, подвергаясь сбалансированному воздействию сил, которые они оказывают друг на друга, на солнце и наоборот. Сегодня предложено два механизма, объясняющих влияние этой системы на события на земле. Доктор Феодор Ландшайт [9][10][11] описал множество корреляций между центром массы солнечной системы и активностью солнечных вспышек. Его теория заключается в том, что во время вращения планет они сдвигают центр массы комбинированной планетной/солнечной системы. В определенные моменты этот центр массы сдвигается за пределы поверхности солнца. Когда он проходит по солнечной поверхности, возникают хаотические пограничные условия, результатом которых являются взрывы больших солнечных вспышек. Это явление описано уравнением на рисунке А.
Где
rn = масса планет или солнца
r = расстояние до центра массы
i = индекс, варьирующийся от 1 до 10 для 9 планет и солнца.
Это уравнение рассчитывает точку, в которой масса планет и солнца является эффективно концентрированной. Внешние планеты, которые находятся на большом расстоянии от солнца, являются доминирующими в этом уравнении
Юпитер очень влиятелен из-за своего колоссального размера.
Автор описал другой механизм [5], первоначально предложенный специалистами по исследованию климата в первой половине XX века [2][12]. Этот механизм показан на рисунке 1. Поскольку планеры вращаются вокруг солнца, они приводят в действие приливные силы солнечных газов, точно также как луна является причиной приливов на Земле. Эти силы описываются уравнением на рисунке В. Числовое решение этого уравнения демонстрирует нам, что Юпитер, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Сатурн оказывают самое большое влияние именно в таком порядке.
где
к = константа для образования газовой вращающейся массы = 1
m = масса планеты
r = расстояние от солнца до планеты
I = индекс от 1 до 9 для всех планет.
На рисунке 1 показано как это приливной эффект, спровоцированный планетами 1 и 2 на газообразной части солнечной поверхности, вызывает газовые вихри. Эти газовые вихри в свою очередь являются причиной многих явлений, таких как вспышки на солнце, корональные дыры, солнечные бури. Все эти эффекты меняют уровень радиации, исходящей от солнца.
Рисунок 1.
Солнечная радиация переносится на землю двумя способами в виде прямой радиации – солнечных лучшей и радиоволн, а также в виде частиц, которые несет солнечный ветер. Этот поток заряженных частиц формирует поток энергии, который дует в околоземное пространство, создавая волны, подобные тем, которые создает передвигающийся вперед корабль. Эта ударная волна формирует магнито паузу между землей и солнцем и взаимодействует с магнитным полем земли, придавая ему форму и энергию. У северного и южного полюсов заряженные частицы следуют магнитным силовым линиям и входят в нашу атмосферу в виде События Поглощения в Полярной Шапке [8]. Это приводит к авроральному овалу, дающему Северное и Южное сияния.
Ударная волна также создает вокруг земли оболочку, которая называется магнитосферой. Когда солнечный ветер дует мимо земли, магнитосфера формирует оболочку в виде слезы из захваченных частиц в результате чего образуется хвост магнитосферы. Внутри этой оболочки находится лунная орбита.
Поскольку солнечная радиация варьируется, точно также варьируется магнитное поле земли, ионизация воздуха и температура. Ученые проследили целый ряд взаимосвязей между этими событиями и таким земными явлениями как климат, погода, уровень преступности, рост посевных культур, частота штормов, кровяное давление, обращения к психиатрам и так далее [8] [15] [1]. Я проанализировал связь этих событий с рыночными движениями [5] [6].
Я полагаю, что здесь задействован еще один механизм, связанный с луной. Позвольте объяснить более подробно.
Теория лунного хаоса.
Лунная орбита – наиболее сложная для десяти тел, которые рассматриваются в этой статье [3]. В то время, как планетарную позицию можно точно рассчитать при помощи уравнения, содержащего примерно 9 условий или около того, для расчета позиции Луны с той же точностью нам необходимо примерно 100 условий. Некоторые из этих условий ведут нас к влиянию на Луну со стороны разных планет и солнца. Например, есть условие, связанное с Венерой – нашей ближайшей соседкой. Все эти условия описывают не стабильную орбиту, а орбиту, которая медленно вращается в пространстве, возвращаясь к той же самой ориентации через 18.6 лет. Этот цикл называется циклом лунных узлов или нодальным циклом. Большинство людей знакомы с циклом новолуния-полнолуния или синодическим циклом, который состоит из 29.531 дня [19]. Многие пробовали проверить корреляцию этого цикла с рынками [16][13][18].
У Луны также много других циклов. Она приближается и удаляется от земли в течение цикла, который известен под названием аномального цикла 27.554 дней. Когда Луна проходит через плоскость эклиптики (плоскость земной орбиты) она проходит через точку пересечения орбит, это движение формирует цикл дракона - 27.212 (этот цикл использовали в древнем Китае). Далее, при пересечении Луной земного экватора, он формирует лунный тропический цикл - 27.321. Есть также движение от звезды к звезде, которое называется сидеричским циклом - 27.322 дней. Дополнительно ко всему этому, поскольку лунная орбита имеет наклон примерно 5 градусов, наблюдатель на земле видит как она «парит вверх»/ «парит вниз», когда она вращается по орбите. Уважаемый Альманах Фаллмера [20] подчеркивает, что это оказывает влияние на приливы, погоду и землетрясения.
Я уверен, что мне удалось найти еще один лунный цикл, который я назвал «циклом лунного хаоса». Этот цикл наглядно показан на рисунке 2.
Рисунок 2.
Моя теория заключается в том, что, когда Луна двигается вверх и вниз и приближается и удаляется от земли, она пересекает границу между ионизированными частицами пойманными в кильватере Луны и быстрым потоком солнечного ветра. На рисунке 2 показано, что это, вероятно, происходит в двух позициях полнолуния (1,2) и в двух позициях новолуния (3 и 4). Такое пересечение границ приводит к большим беспорядкам в магнитном поле земли, влияя на нас – людей, которые живут внутри него.
Мы также можем предположить другие возмущения. Эти возмущения, связанные с ближайшими планетами – Меркурием и Венерой. Если одна из этих внутренних планет выстраивается в одну линию с Солнцем, Землей и Луной, когда Луна находится в высшей/низшей точке при полнолунии/новолунии, эти возмущения на лунной орбите максимизируются. Когда Луна балансирует над краю магнитопаузы, выходит точка хаотического баланса [7]. Либо внутренняя планета может сдвинуть Луну в солнечный ветер, опрокинув баланс, также как Эффект Бабочки Лоренса опрокидывает баланс погоды [4].
Чтобы протестировать эту теорию, я создал простую математическую модель. Эта модель рассчитывает градус точного планетарного расположения (для Меркурия или Венеры) по отношению к Земле и Луне, и когда наклон Луны больше или меньше 3 градусов. Это приводит нас к функции лунного хаоса для каждой планеты.
где
a(t) функция лунного наклона
b(t) функция планетарного расположения
f(t) функция лунного хаоса
lil абсолютное значение лунного наклона, I
la1 абсолютное значение геометрического угла планеты к Луне.
Эти уравнения дают максимальное значение, когда планета и луна выстраиваются в ряд и когда Луна находится на максимальной высоте над или под эклиптикой. Ели Луна находится в границах теоретической оболочки, они имеют нулевые значения, давая нам нелинейные уравнения. Хорошо известно, что нелинейные уравнения могут приводить к системам, которые демонстрируют хаотическое поведение [4] [7] .
Статистическое тестирование
При тестировании подобной теории обычно сравниваются наблюдаемые корреляции с тем, что мы могли бы ожидать, если бы корреляции были случайными. Вероятность корреляции рассчитывается при помощи следующей формулы: [17].
Для А возможно причинных событий, коррелирующих с В возможно результирующих событий, с К событий В, выпадающих в окне W около каждого события А во временном интервале Т, вероятность составляет
где
Р – вероятность одного события, выпадающего в окне W и равного AW/T
и nl означает (n)(n-l)(n-2)...(2)(l)
Первый шаг для верификации гипотезы лунного хаоса это анализ взаимосвязи с земным магнитным полем. На рисунке 3 мы видим год из 10-летнего исследования корреляций двух функций лунного хаоса с KpSum. Это дневная сумма Кр измерения планетарного геомагнитного поля. Корреляция для функции хаоса Меркурия в 30 раз лучше, чем случайная. Корреляции функции хаоса Венеры в 62 раза лучше случайной. Для 92% событий на графике Венеры отмечены значимые максимумы и минимумы на графике электромагнитного поля Земли, для Меркурия этот показатель составляет 83%.
Рисунок 3.
Второй шаг в тестировании теории это анализ взаимосвязи с человеческой психологией. Это более сложно, поскольку у нас отсутствуют доступные достоверные психологические данные. Однако мне удалось достать данные, отображающие количество психологических кризисов для двухлетнего периода. Корреляция функций хаоса с этими данными показана на рисунке 4. Корреляция для функции Венеры была в 36 раз лучше, тогда как для Меркурия она была в 131 раз лучше случайной. 76% событий на графике Венеры совпали с максимумами и минимумами кризисов, для Меркурия этот показатель составил 84%.
Рисунок 4.
Следующий шаг в нашем тестировании это анализ взаимосвязи с рыночными движениями, которые, как полагают, являются следствием изменения психологии покупателей и продавцов.
Рынок, на котором можно оценить эту теорию – это рынок золота. На рисунке 5 показан один из 10 лет корреляционного исследования между функциями лунного хаоса и ценами на золото. Как видно на графике функции хаоса маркируют максимумы, минимумы и воалитльные движения на графике золота. Особенно драматическими являются периоды, когда Меркурий и Венера влияют на Луну таким образом, чтобы она проходила через солнечный ветер. Чтобы протестировать возможную случайность этой корреляции, я провел 10-летнее статистическое исследование. Я рассчитал количество событий лунного хаоса, которые совпали с механическими выбранными максимумами и минимумами цен на золото. Процесс механического выбора осуществлялся при помощи 5-дневной средней скользящей цен закрытия контрактов на золото, для идентификации максимума и минимума требовалось движение против предыдущего тренда как минимум на 3% после их формирования. Этот процесс дал на 65 значительных максимумов и минимумов для периода в 3652 дня. Я использовал окно в 10 дней, так как средняя ширина «пульса» функции хаоса около 6 дней, по два дня было добавлено в каждую сторону, что показалось мне вполне разумным окном. В Таблице 1 мы видим статистический результат этого исследования.
Рисунок 5.
Исследование показывает, что корреляция между функцией хаоса Венеры в 724 раза лучше, чем, если бы она была случайной. Для функции хаоса Меркурия показатель в 393 лучше случайного, для двух функций одновременно вероятность в 285 раз лучше. Хотя полученный результат нельзя назвать окончательным доказательством теории, эти значения очень значимы с статистической точки зрения.
Тест в реальном времени
1 октября 1990 года золото сформировало гэп и закрылось на отрицательной территории. Через несколько дней сформировалась корреляция, и закономерно возник вопрос: «Когда этот тренд завершится?». Анализ функции лунного хаоса показал, что возможное формирование дна придется на период между 15 и 21 октября, наиболее вероятная дата – 17 октября. Далее можно ожидать волатильности цена на золото около этого дна.
На рисунке 6 мы видим, что произошло. Золото сформировало дно 16 октября после снижения на 60 долларов. В ходе последующего ралли произошло восстановление более, чем на 30 пунктов.
Рисунок 6.
Другие корреляции.
Мы можем ожидать, что такой мощный феномен будет присутствовать и на других рынках. На рисунке 7 показан график индекса S&P 500 с функциями лунного хаоса. Обратите внимание на, как функции маркируют максимумы и минимумы. Вероятность того, что эта корреляция случайна менее, чем 1:297.
Рисунок 7.
На рисунке 8 показан эффект этого явления на акции IBM. После драматического лета 1990, когда разразилась иракская паника, цена на акции стабильно росла. Неожиданно цена упала на 13 пунктов, и также неожиданно восстановилась. Это произошло в новолуние, когда Луна находилась внизу, и когда Меркурий и Венера выстроились на одну линию с Солнцем, Луной и Землей.
Рисунок 8
Заключение
Конечно, на первый взгляд обычному инвестору трудно будет принять то предположение, что цена на акции и товары зависят от шара горящего газа и десяти каменных небесных тел, однако в нашем исследовании приводятся доказательства того, что это может быть правдой. Теория лунного хаоса дает рациональное объяснение возможных причины и следствия. Статистика корреляции, хотя и не «доказывает», что теория верна, является достаточно значимой, чтобы мы предположили, что теория возможно верна.
Конечно же, как и с любой новой теорией, необходимо еще приложить большие усилия, чтобы доказать и усовершенствовать ее. В настоящий момент автор пытается достать сейсмографические и акселерометрические данные NASA для дальнейшей верификации тайминга лунного хаоса и связанных с ними геомагнитных возмущений. Однако даже в нынешнем виде эта теория и два функции хаоса могут дать трейдерам ценный инструмент тайминга.
Таблица 1.
Примечание: Число разворотов золота 85, окно 10 дней, временной интервал 3652 дня.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter