28 мая 2012
В финансовой астрологии углы, которые формируют две планеты, если смотреть на них с земли оказывают бычье или медвежье влияние на рынок. На астрологическом жаргоне эти углы называются аспектами. Углы измеряются при помощи линии, проведенной от земли к солнцу. Когда планета находится на одной линии с солнцем, то говорят, что имеет место геоцентрическое (земля в центре схемы) соединение или 0 градусов. Если планета находится между землей и солнцем, то это соединение называется «нижним». Когда планета расположена на небе таким образом, что земля находится между ней и солнцем, то это называется геоцентрической оппозицией, угол составляет 180 градусов. Если планета находится под углом 90 градусов к линии земля-солнце, то этот аспект называется квадратом. Квадраты обычно считают медвежьими аспектами.
Соединения и оппозиции считаются позитивными аспектами. Однако такая трактовка не является общепризнанной. Дэвид Вильямс, автор книги «Финансовая астрология» ввел систему оценки аспектов. Эта система оценивает бычье и медвежье влияние в зависимости от того, какие планеты образуют аспект. Например, он считает соединение Меркурия и Земли позитивным, а соединение Марса и Земли негативным. Несмотря на эти трудности, финансовые астрологи используют системы правил, основанные на аспектах для прогнозирования движений на фондовых рынках. И настолько успешно, что многие следуют их советам.
Внедрение персональных компьютеров способствовало росту интереса к этому подходу в торговле. Сначала рассчитывается время для каждого аспекта между каждой парой планет, затем, спустя некоторое время, рассчитывается изменение рыночной цены. Если цены идут вверх или вниз для определенного процента вариантов, например в 70% случаев, аспект считается бычьим или медвежьим. Если процент случаев меньше определенной границы, то аспект считается не имеющим значимости. Это дает таблицу «очков» для аспектов.
Во-вторых, на периодическом базисе: дневном, недельном, месячном, сезонном, по фазам луны, - рассчитываются аспекты. Если большинство из них бычьи, то ожидаем роста цены. Если большинство из них медвежьи, то ожидаем снижения цены.
Возможно множество вариаций этого подхода финансовой астрологии. Мы можем взвешивать аспекты, использовать положительные и отрицательные числа, использовать нечто подобное среднему проценту движений для их оценки. Вильямс применяет эти инструменты в своем «методе солнечной ингрессии», в котором он рассчитывает, оценивает и суммирует аспекты в начале каждого сезона, используя авторские таблицы взвешивания и оценки аспектов.
Работает ли эта система? После знакомства и проверки множества систем, я пришел к выводу, что они в состоянии прогнозировать время разворотов, но не направление рынка. Дневной график индекса Вильяма (William index) можно увидеть на рисунке 1, где представлен график Standard & Poor's 500.
Для расчета индекса необходимо:
1) Проанализировать эфемериды на предмет геоцентрического положения планет.
2) Рассчитать аспекты между каждой парой планет и луной.
3) Для каждого аспекта 0, 60, 90, 120 и 180 градусов с окном в 3 градуса, определить очки по следующей схеме:
0 градусов +10 для всех планетарных, за исключением -10, которые насчитываются для любого аспекта с участием Сатурна или Марса и пар Луна/Уран, Солнце/Нептун, Уран/Нептун и любой планеты с Плутоном кроме Венера/Плутон.
60 градусов +4
90 градусов -4.
120 градусов +6
180 градусов -8.
4) Добавляем сумму очков аспектов для каждого дня к пробегающему индексу. Отрицательные очки вычитаются из суммы, положительные прибавляются.
На рисунке 1 мы видим, что индекс Вильямса иногда движется в том же самом направлении, что и цены, иногда же в противоположную сторону. Например, с июля по октябрь 1990 года индекс двигался против рынка, тогда как с июля по сентябрь 1991 вместе рынком. Развороты индикатора показывают некоторую корреляцию с разворотами рынка.
Рисунок 1. Индекс Вильямса рассчитывает число «очков» для планетарных аспектов и наносит значения на график в виде результирующей суммы. Этот индекс помогает обнаружить развороты, но не их направления.
Тщательное рассмотрение.
Я решил изучать небольшую часть проблемы. В декабрьском номере STOCKS & COMMODITIES за 1991 года я проанализировал солнечные затмения, поэтому в новом исследовании я решил остановиться на изучении влияния Меркурия и Венеры. Моя теория заключается в том, что планеты, когда они двигаются вокруг солнца, вызывают приливные силы, влияя на энергию, которую отдает солнце в виде радиации, солнечных бурь и так далее. Эта энергия затем движется к земле, где в свою очередь влияет на ее электромагнитное поле. Изменения электромагнитного поля влияют на человеческую психологию и поведение. Эти эффект можно наблюдать и на рынке.
Используя эту модель причины и следствия, я связал солнечные и лунные затмения с поведением рынков. Это исследование продемонстрировало значительный эффект, который дают солнечные затмения, эти влияния возникают, потому что луна мешает потоку солнечной энергии, когда находится меду солнцем и землей. Я предположил, что Меркурий и Венера также могут препятствовать этому потоку. Обе этих планеты вращаются между землей и солнце и потенциально могут нарушать поток энергии, которую солнечный ветер несет от солнца к земле. Теоретически эти планетарные «затмения» являются природными циклами, которые легко интерпретировать. Это показалось мне заслуживающим изучения. На рисунках 2 и 3 мы видим результаты анализа влияния этих планетарных «затмений» на цену акций IBM. Я также провел статистическое исследование корреляции этих точек с максимумами и минимумами цен на акции IBM для заранее заданного периода. Мне удалось обнаружить, что в 77% случаев нижнего соединения Меркурия совпадало со значительными рыночными максимумами или минимумами, тогда как для Венеры эта корреляция составила 83%.
Чтобы увидеть, как можно использовать в торговле эти явления, попытайтесь предпринять следующие шаги:
1) Определите время, когда происходит природное явление. Эти геоцентрические «нижние» соединения можно найти в Альманахе Фрмера и Астрономическом альманахе, а также в некоторых календарях, таких как календарь «Чудеса Вселенной».
2) Отметьте эти точки на своем графике при помощи отметок, помещенных над максимумами или под минимумами.
3) Проанализируйте возможность разворотов на ½ и на 1/3 расстояния между точками. Отметьте их буквой I (inversion).
4) Опишите цикл пунктирной линией.
На рисунке 2 мы видим хорошую корреляцию между венерианскими нижними соединениями и ценой на акции IBM. В последнее время цена формировала минимумы около дат затмений и максимумы между датами затмений.
Рисунок 2. На графике IBM отмеченные планетарные затмения, вызванные прохождением Венеры между солнцем и землей. Точки показывают время затмений. Значок I отображает 50% и 33% времени между затмениями.
На рисунке 3 мы также видим, что цена IBM коррелирует с «затмениями» Меркурия, однако не так хорошо. Трейдеры, которые хотят использовать эти наблюдения в торговле должны комбинировать их с другими техниками, используя работу с циклами для идентификации того, когда может произойти изменение тренда, а также с линиями тренда для идентификации позиций входа и выхода.
Рисунок 3. На графике IBM отмеченные планетарные затмения, вызванные прохождением меркурия между солнцем и землей. Точки показывают время затмений.
Работа в унисон.
Последние события дают прекрасный пример того, как эти два цикла работают вместе. 21 августа 1991 года Меркурий и Венера прошли между Землей и Солнцем в один и тот же день. На рисунке 4 показано, что произошло с физической точки рения.
Рисунок 4. 21 августа Меркурий и Венера прошли между землей и солнцем.
Энергия от солнца, измеренная при помощи волн солнечного потока, длинной 10 сантиметров, резко возросла. Поскольку Венера и Марс прошли между Землей и солнцем, напряженность геомагнитного поля резко выросла, затем резко снизилась. Именно в это время произошел августовский путч в СССР. Те, кто торговал в это время, помнят, что цены на акции резко упали, а затем быстро восстановились, после того как путч был подавлен. Трейдеры, которые знали о планетарных затмениях могли прогнозировать ценовую волатильность во время этого события.
Мы могли использовать несколько стандартных технических индикаторов для успешной торговли в обе стороны во время этого двойного планетарного затмения. Один из индикаторов, которые я использовал для краткосрочной торговли это 5-дневный стохастик на 15-минутном внутридневном графике. Мой опыт показывает, что полезный инструмент для торговли на таких событиях (рисунок 5). Система дала сигнал на продажу 14 августа, на покупку 21 августа и на продажу 23 августа – в диапазоне дат, связанных с событием.
Рисунок 5. Во время волатильных периодов тайминг сделок возможно осуществлять при помощи 5-дневного стохастического осциллятора. Индикатор дал сигнал на продажу 14 августа, на покупку 21 августа, на продажу 23 августа.
Комбинирование циклов.
Тщательное изучение природных циклов, показывает, что многие из них в состоянии помочь идентифицировать возможные разворотные точки на ценовых графиках. Трейдеры, которые знают об этих циклах, могут использовать их в своей торговле для получения прибыли. Как и солнечные затмения планетарные «затмения» Меркурия и Венеры провоцируют важные физические события, которые влияют на торговле. В этом убедились те, кто торговал на этих событиях. Однако природные цикла нельзя использовать изолированно, они лучше всего работают, когда их комбинируют с техническими индикаторами и тактиками управления капиталом. При таком комбинировании шансы на успех возрастают.
Соединения и оппозиции считаются позитивными аспектами. Однако такая трактовка не является общепризнанной. Дэвид Вильямс, автор книги «Финансовая астрология» ввел систему оценки аспектов. Эта система оценивает бычье и медвежье влияние в зависимости от того, какие планеты образуют аспект. Например, он считает соединение Меркурия и Земли позитивным, а соединение Марса и Земли негативным. Несмотря на эти трудности, финансовые астрологи используют системы правил, основанные на аспектах для прогнозирования движений на фондовых рынках. И настолько успешно, что многие следуют их советам.
Внедрение персональных компьютеров способствовало росту интереса к этому подходу в торговле. Сначала рассчитывается время для каждого аспекта между каждой парой планет, затем, спустя некоторое время, рассчитывается изменение рыночной цены. Если цены идут вверх или вниз для определенного процента вариантов, например в 70% случаев, аспект считается бычьим или медвежьим. Если процент случаев меньше определенной границы, то аспект считается не имеющим значимости. Это дает таблицу «очков» для аспектов.
Во-вторых, на периодическом базисе: дневном, недельном, месячном, сезонном, по фазам луны, - рассчитываются аспекты. Если большинство из них бычьи, то ожидаем роста цены. Если большинство из них медвежьи, то ожидаем снижения цены.
Возможно множество вариаций этого подхода финансовой астрологии. Мы можем взвешивать аспекты, использовать положительные и отрицательные числа, использовать нечто подобное среднему проценту движений для их оценки. Вильямс применяет эти инструменты в своем «методе солнечной ингрессии», в котором он рассчитывает, оценивает и суммирует аспекты в начале каждого сезона, используя авторские таблицы взвешивания и оценки аспектов.
Работает ли эта система? После знакомства и проверки множества систем, я пришел к выводу, что они в состоянии прогнозировать время разворотов, но не направление рынка. Дневной график индекса Вильяма (William index) можно увидеть на рисунке 1, где представлен график Standard & Poor's 500.
Для расчета индекса необходимо:
1) Проанализировать эфемериды на предмет геоцентрического положения планет.
2) Рассчитать аспекты между каждой парой планет и луной.
3) Для каждого аспекта 0, 60, 90, 120 и 180 градусов с окном в 3 градуса, определить очки по следующей схеме:
0 градусов +10 для всех планетарных, за исключением -10, которые насчитываются для любого аспекта с участием Сатурна или Марса и пар Луна/Уран, Солнце/Нептун, Уран/Нептун и любой планеты с Плутоном кроме Венера/Плутон.
60 градусов +4
90 градусов -4.
120 градусов +6
180 градусов -8.
4) Добавляем сумму очков аспектов для каждого дня к пробегающему индексу. Отрицательные очки вычитаются из суммы, положительные прибавляются.
На рисунке 1 мы видим, что индекс Вильямса иногда движется в том же самом направлении, что и цены, иногда же в противоположную сторону. Например, с июля по октябрь 1990 года индекс двигался против рынка, тогда как с июля по сентябрь 1991 вместе рынком. Развороты индикатора показывают некоторую корреляцию с разворотами рынка.
Рисунок 1. Индекс Вильямса рассчитывает число «очков» для планетарных аспектов и наносит значения на график в виде результирующей суммы. Этот индекс помогает обнаружить развороты, но не их направления.
Тщательное рассмотрение.
Я решил изучать небольшую часть проблемы. В декабрьском номере STOCKS & COMMODITIES за 1991 года я проанализировал солнечные затмения, поэтому в новом исследовании я решил остановиться на изучении влияния Меркурия и Венеры. Моя теория заключается в том, что планеты, когда они двигаются вокруг солнца, вызывают приливные силы, влияя на энергию, которую отдает солнце в виде радиации, солнечных бурь и так далее. Эта энергия затем движется к земле, где в свою очередь влияет на ее электромагнитное поле. Изменения электромагнитного поля влияют на человеческую психологию и поведение. Эти эффект можно наблюдать и на рынке.
Используя эту модель причины и следствия, я связал солнечные и лунные затмения с поведением рынков. Это исследование продемонстрировало значительный эффект, который дают солнечные затмения, эти влияния возникают, потому что луна мешает потоку солнечной энергии, когда находится меду солнцем и землей. Я предположил, что Меркурий и Венера также могут препятствовать этому потоку. Обе этих планеты вращаются между землей и солнце и потенциально могут нарушать поток энергии, которую солнечный ветер несет от солнца к земле. Теоретически эти планетарные «затмения» являются природными циклами, которые легко интерпретировать. Это показалось мне заслуживающим изучения. На рисунках 2 и 3 мы видим результаты анализа влияния этих планетарных «затмений» на цену акций IBM. Я также провел статистическое исследование корреляции этих точек с максимумами и минимумами цен на акции IBM для заранее заданного периода. Мне удалось обнаружить, что в 77% случаев нижнего соединения Меркурия совпадало со значительными рыночными максимумами или минимумами, тогда как для Венеры эта корреляция составила 83%.
Чтобы увидеть, как можно использовать в торговле эти явления, попытайтесь предпринять следующие шаги:
1) Определите время, когда происходит природное явление. Эти геоцентрические «нижние» соединения можно найти в Альманахе Фрмера и Астрономическом альманахе, а также в некоторых календарях, таких как календарь «Чудеса Вселенной».
2) Отметьте эти точки на своем графике при помощи отметок, помещенных над максимумами или под минимумами.
3) Проанализируйте возможность разворотов на ½ и на 1/3 расстояния между точками. Отметьте их буквой I (inversion).
4) Опишите цикл пунктирной линией.
На рисунке 2 мы видим хорошую корреляцию между венерианскими нижними соединениями и ценой на акции IBM. В последнее время цена формировала минимумы около дат затмений и максимумы между датами затмений.
Рисунок 2. На графике IBM отмеченные планетарные затмения, вызванные прохождением Венеры между солнцем и землей. Точки показывают время затмений. Значок I отображает 50% и 33% времени между затмениями.
На рисунке 3 мы также видим, что цена IBM коррелирует с «затмениями» Меркурия, однако не так хорошо. Трейдеры, которые хотят использовать эти наблюдения в торговле должны комбинировать их с другими техниками, используя работу с циклами для идентификации того, когда может произойти изменение тренда, а также с линиями тренда для идентификации позиций входа и выхода.
Рисунок 3. На графике IBM отмеченные планетарные затмения, вызванные прохождением меркурия между солнцем и землей. Точки показывают время затмений.
Работа в унисон.
Последние события дают прекрасный пример того, как эти два цикла работают вместе. 21 августа 1991 года Меркурий и Венера прошли между Землей и Солнцем в один и тот же день. На рисунке 4 показано, что произошло с физической точки рения.
Рисунок 4. 21 августа Меркурий и Венера прошли между землей и солнцем.
Энергия от солнца, измеренная при помощи волн солнечного потока, длинной 10 сантиметров, резко возросла. Поскольку Венера и Марс прошли между Землей и солнцем, напряженность геомагнитного поля резко выросла, затем резко снизилась. Именно в это время произошел августовский путч в СССР. Те, кто торговал в это время, помнят, что цены на акции резко упали, а затем быстро восстановились, после того как путч был подавлен. Трейдеры, которые знали о планетарных затмениях могли прогнозировать ценовую волатильность во время этого события.
Мы могли использовать несколько стандартных технических индикаторов для успешной торговли в обе стороны во время этого двойного планетарного затмения. Один из индикаторов, которые я использовал для краткосрочной торговли это 5-дневный стохастик на 15-минутном внутридневном графике. Мой опыт показывает, что полезный инструмент для торговли на таких событиях (рисунок 5). Система дала сигнал на продажу 14 августа, на покупку 21 августа и на продажу 23 августа – в диапазоне дат, связанных с событием.
Рисунок 5. Во время волатильных периодов тайминг сделок возможно осуществлять при помощи 5-дневного стохастического осциллятора. Индикатор дал сигнал на продажу 14 августа, на покупку 21 августа, на продажу 23 августа.
Комбинирование циклов.
Тщательное изучение природных циклов, показывает, что многие из них в состоянии помочь идентифицировать возможные разворотные точки на ценовых графиках. Трейдеры, которые знают об этих циклах, могут использовать их в своей торговле для получения прибыли. Как и солнечные затмения планетарные «затмения» Меркурия и Венеры провоцируют важные физические события, которые влияют на торговле. В этом убедились те, кто торговал на этих событиях. Однако природные цикла нельзя использовать изолированно, они лучше всего работают, когда их комбинируют с техническими индикаторами и тактиками управления капиталом. При таком комбинировании шансы на успех возрастают.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба