23 июля 2012 Алго Капитал Манжос Виталий
За последние пять торговых дней наиболее ликвидные товарные контракты на срочном рынке ФОРТС продолжили тенденции, заложенные на предыдущей неделе. Августовские фьючерсы на нефть сорта Brent повторили свой пятипроцентный взлёт, закрепившись выше отметки в $106. Одними из лидеров роста вновь стали российские контракты на сахар, продолжившие свое среднесрочное повышение. Фьючерсы на драгоценные металлы не сумели преодолеть ближайшие уровни поддержки и сопротивления, оставшись в состоянии безыдейной стагнации.
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, -0.13%) продолжили консолидацию в середине широкого двухмесячного диапазона, завершив недельные торги на отметке в $1591.4. Диапазон недельного изменения цены этих контрактов не превысил 2%. К завершению недельных торгов фьючерсы на золото вернулись к уровню закрытия предыдущей пятницы.
Поводом для текущей стагнации в контрактах на драгметаллы стала наметившаяся в последние дни стабилизация курса основной валютной пары EURUSD несколько выше недавних минимумов. Вместе с тем, сырьевые «быки», ожидавшие выступление главы ФРС США Бена Бернанке с полугодовым отчётом перед конгрессом, не услышали в его речи о новых мерах, направленных на стимулирование роста экономики США. Ожидаемой сенсации и сигнала для оживления покупок в контрактах на «благородные» металлы не случилось.
Техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации контрактов на «жёлтый металл» в среднесрочном коридоре с границами $1540 - $1650.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 126 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели увеличилось до 132 тыс., против 126 тыс. неделей ранее.
Сентябрьские фьючерсы на серебро (SVU2, -0.07%) в целом повторили динамику движения контрактов на золото. Фьючерсы на этот металл всю неделю двигались в рамках трёхпроцентного «боковика» и закрылись с минимальным изменением.
Вместе с тем, на недельном графике фьючерсы на серебро выглядят заметно слабее контрактов на золото и платину. Ближайшим сильным уровнем поддержки является отметка в $26, выступающая долгосрочным минимумом. Техническая картина говорит в пользу продолжения текущей консолидации этих контрактов в широком диапазоне $26.5 - $30.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 19 тыс. контрактов. Количество открытых позиций увеличилось до 15 тыс. контрактов, против 13.8 тыс. в предыдущую пятницу.
Сентябрьский фьючерс на платину (PTU2, -1.58%), в отличие от контрактов на «менее благородные» металлы, завершил неделю с заметным понижением. Локальной поддержкой для этого фьючерса стал двухнедельный минимум, расположенный в районе отметки $1410.
В связи с низкой ликвидностью часовой график цены сентябрьских контрактов на платину отыгрывает не все движения глобального рынка и выглядит хаотично. Техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации в рамках месячного диапазона с границами $1400 - $1530.
Недельный объем торгов в сентябрьских контрактах на платину составил 0.5 тыс. Количество открытых позиций изменилось незначительно, составив к завершению недели 32.6 тыс. контрактов.
В последние месяцы платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В начале января текущего года разница цен достигала $200, или 12%.
На минувшей неделе контракты на платину вновь уступили в цене фьючерсам на «желтый металл». Разница цен в сентябрьских контрактах на золото и платину составила $165 за унцию. Таким образом, текущий спрэд превышает 10%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидным стал августовский фьючерс (BRQ2, +5.17%). После недавнего обновления полуторалетних минимумов, в нефтяных контрактах наметилось коррекционное повышение. Нефтяные «быки», отвоевавшие к середине июля отметку в $100 за баррель, к исходу прошлой недели сумели закрепить свой успех. Несмотря на более скромное, чем ожидалось, недельное сокращение запасов сырой нефти в США, покупки в нефтяных контрактах продолжились до конца четверга.
Дополнительными поводами для оживления спроса на углеводородное сырьё стала эскалация конфликта в Сирии и усиление напряженности вокруг Иранской ядерной программы. К завершению недельных торгов цена фьючерсов на нефть марки «Brent» с поставкой в августе стабилизировалось выше отметки в $106.
Вместе с тем, «дальний», сентябрьский (BRU2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $0.7, или 0.7% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают умеренного падения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июльском фьючерсе на нефть составил 240 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно увеличилось до 40 тыс. контрактов, против 18 тыс. неделей ранее.
Лидером оборота среди сельскохозяйственных контрактов вновь стал октябрьский фьючерс на сахар (SAV2, +2.68%). При сравнительно небольшом количестве открытых позиций (7.9 тыс.), недельный объем торгов составил 5.9 тыс. контрактов. На минувшей неделе фьючерсы на сахар сумели обновить свой более чем трёхмесячный максимум, достигнув отметки в 17.23 руб. После недавнего достижения долгосрочных минимумов (13.52 руб.) в этих контрактах зародился среднесрочный повышательный тренд.
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, -0.13%) продолжили консолидацию в середине широкого двухмесячного диапазона, завершив недельные торги на отметке в $1591.4. Диапазон недельного изменения цены этих контрактов не превысил 2%. К завершению недельных торгов фьючерсы на золото вернулись к уровню закрытия предыдущей пятницы.
Поводом для текущей стагнации в контрактах на драгметаллы стала наметившаяся в последние дни стабилизация курса основной валютной пары EURUSD несколько выше недавних минимумов. Вместе с тем, сырьевые «быки», ожидавшие выступление главы ФРС США Бена Бернанке с полугодовым отчётом перед конгрессом, не услышали в его речи о новых мерах, направленных на стимулирование роста экономики США. Ожидаемой сенсации и сигнала для оживления покупок в контрактах на «благородные» металлы не случилось.
Техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации контрактов на «жёлтый металл» в среднесрочном коридоре с границами $1540 - $1650.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 126 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели увеличилось до 132 тыс., против 126 тыс. неделей ранее.
Сентябрьские фьючерсы на серебро (SVU2, -0.07%) в целом повторили динамику движения контрактов на золото. Фьючерсы на этот металл всю неделю двигались в рамках трёхпроцентного «боковика» и закрылись с минимальным изменением.
Вместе с тем, на недельном графике фьючерсы на серебро выглядят заметно слабее контрактов на золото и платину. Ближайшим сильным уровнем поддержки является отметка в $26, выступающая долгосрочным минимумом. Техническая картина говорит в пользу продолжения текущей консолидации этих контрактов в широком диапазоне $26.5 - $30.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 19 тыс. контрактов. Количество открытых позиций увеличилось до 15 тыс. контрактов, против 13.8 тыс. в предыдущую пятницу.
Сентябрьский фьючерс на платину (PTU2, -1.58%), в отличие от контрактов на «менее благородные» металлы, завершил неделю с заметным понижением. Локальной поддержкой для этого фьючерса стал двухнедельный минимум, расположенный в районе отметки $1410.
В связи с низкой ликвидностью часовой график цены сентябрьских контрактов на платину отыгрывает не все движения глобального рынка и выглядит хаотично. Техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации в рамках месячного диапазона с границами $1400 - $1530.
Недельный объем торгов в сентябрьских контрактах на платину составил 0.5 тыс. Количество открытых позиций изменилось незначительно, составив к завершению недели 32.6 тыс. контрактов.
В последние месяцы платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В начале января текущего года разница цен достигала $200, или 12%.
На минувшей неделе контракты на платину вновь уступили в цене фьючерсам на «желтый металл». Разница цен в сентябрьских контрактах на золото и платину составила $165 за унцию. Таким образом, текущий спрэд превышает 10%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидным стал августовский фьючерс (BRQ2, +5.17%). После недавнего обновления полуторалетних минимумов, в нефтяных контрактах наметилось коррекционное повышение. Нефтяные «быки», отвоевавшие к середине июля отметку в $100 за баррель, к исходу прошлой недели сумели закрепить свой успех. Несмотря на более скромное, чем ожидалось, недельное сокращение запасов сырой нефти в США, покупки в нефтяных контрактах продолжились до конца четверга.
Дополнительными поводами для оживления спроса на углеводородное сырьё стала эскалация конфликта в Сирии и усиление напряженности вокруг Иранской ядерной программы. К завершению недельных торгов цена фьючерсов на нефть марки «Brent» с поставкой в августе стабилизировалось выше отметки в $106.
Вместе с тем, «дальний», сентябрьский (BRU2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $0.7, или 0.7% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают умеренного падения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июльском фьючерсе на нефть составил 240 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно увеличилось до 40 тыс. контрактов, против 18 тыс. неделей ранее.
Лидером оборота среди сельскохозяйственных контрактов вновь стал октябрьский фьючерс на сахар (SAV2, +2.68%). При сравнительно небольшом количестве открытых позиций (7.9 тыс.), недельный объем торгов составил 5.9 тыс. контрактов. На минувшей неделе фьючерсы на сахар сумели обновить свой более чем трёхмесячный максимум, достигнув отметки в 17.23 руб. После недавнего достижения долгосрочных минимумов (13.52 руб.) в этих контрактах зародился среднесрочный повышательный тренд.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу