28 августа 2012 Архив Бодрова Анна
Фьючерс на евро растет на тонком рынке
Текущая биржевая цена (6EU2)
1.2545 (+0.24% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (6EU2)
1.2302
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для сентябрьского фьючерса на евро (6EU2) во вторник проходят с повышением.
Спекулянты снова раскачивают рынок, в котором, объективно говоря, фундаментальных поводов для радости очень мало. Дневная статистика по Германии сегодня вышла нейтральной: индекс потребительского доверия в сентябре, по расчетам GfK составил 5.9 пунктов против прогноза 5.8 и августовского значения 5.9.
Данные из Испании пришли разочаровывающими: ВВП страны по итогам второго квартала сократился на 0.4% в квартальном сопоставлении, что совпало с прогнозами. В годовом исчислении просадка экономики страны составила 1.3%, хотя экономисты рассчитывали увидеть снижение на 1% г/г. Это явно не повод для покупок на тонком рынке.
Утренние новости из Японии тоже не способствуют развитию здорового оптимизма: Банк страны пересмотрел прогнозы по экономике в сторону ухудшения, отметив сохранение негативного влияния Европы и ее долгового кризиса на местный экспорт.
Макроэкономический календарь на сегодня ненасыщен, и инвесторы вновь делают ставку на прогнозы, гадая, чем закончится пятничное выступление главы ФРС США Бернанке.
Дневная динамика цен на евро (6EU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EU2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, цель текущего движения – разворот вниз от уровня сопротивления на 1.2600.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Значимый уровень сопротивления проходит через уровень 1.2600. Текущий уровень поддержки располагается на 1.2420.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между индикатором и графиком цен пока образована бычья конвергенция – признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. Значение индикатора остается в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем спекулятивные короткие позиции при выходе значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель покупок на уровне 1.2600 пунктов реализована, далее прогнозируем понижение к уровню 1.2420.
Фьючерс на Nikkei продолжает снижение
Текущая цена (NKDU2)
9033 пунктов (-1.95% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NKDU2)
8692 пунктов
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU2) во вторник падает.
Банк Японии во вторник ухудшил оценку ситуации в экономике страны первый раз за почти год с пометкой, что основной европейский удар приходится на сектор потребительских расходов, экспорт и импорт, а также промышленное производство. Неожиданно для инвесторов улучшилась оценка сектора занятости.
Японский регулятор отметил, что в экономике все еще видны признаки восстановления, которые тормозятся слабой динамикой из-за глобальных процессов в Европе и США. Дополнительный негатив идет со стороны резких скачков на рынках капитала.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDU2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель движения – разворот вниз от уровня 9250 пунктов.
Графический анализ
Текущий уровень сопротивления расположился на отметке 9250 пунктов, наблюдаем разворот вниз от данного уровня. Уровень поддержки находится на 8800 пунктов. Отмечаем образованные «гэпы вверх» на 8600, 8800 и 9000 пунктов, что оставляет высокие шансы на успех медведям.
Волновой анализ
Согласно теории Волн Элиота, отмечаем выражение повышательного волнового цикла от уровня 8350 пунктов.
Первая волна покупок показала тест уровня 8700 пунктов.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 8500 пунктов.
Третья волна достигла уровня 9000 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 8900 пунктов.
Пятая волна преодолела уровень 9200 пунктов и остановилась ниже уровня 9250 пунктов.
Прогнозируем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 9250 пунктов.
Первая волна продаж успешно осуществила тест уровня 9050 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию среднесрочного повышательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о падении в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора ранее образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель продаж на уровне 9050 пунктов реализована. Прогнозируем продолжение понижательной тенденции с тестом уровня 8800 пунктов.
Европейские индексы стоят почти на месте
Текущая цена (FDAXU2)
7018.00 пункта (+0.02% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (FDAXU2)
6910.00 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU2) торгуется сегодня почти без отклонений.
Сводный индекс Stoxx Europe теряет во вторник 0.53%.
Площадки Старого света открылись в минорном настроении - утренние данные из Японии, где регулятор ухудшил прогноз по экономике, расстроили инвесторов.
В корпоративном секторе бумаги G4S Plc проседают на 1.8%, акции Credit Agricole SA выросли на 1.15, Ipsen - поднялись на 1.8%.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXU2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель движения – разворот вниз от уровня 7100 пунктов с ориентиром на уровень 6800 пунктов.
Графический анализ
Завершилось выражение повышательного импульса выше уровня 7000 пунктов. Текущий уровень сопротивления расположился на уровне 7100 пунктов. Подтвержденный диапазон поддержки проходит через диапазон 6650-6800 пунктов. Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение» указывает на продолжение продаж.
Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках выражения
повышательного волнового цикла от уровня 5900 пунктов.
Первая волна роста достигла отметки в 6400 пунктов.
Вторая коррекционная волна остановилась у отметки 6100 пунктов.
Третья волна роста достигла отметки 6630 пунктов.
Четвертая понижательная волна протестировала уровень 6350 пунктов.
Пятая заключительная волна роста показала тест уровня 6750 пунктов.
Шеста понижательная волна показала тест уровня 6320 пунктов.
Седьмая волна покупок была ориентирована на тест уровня 7000 пунктов и достигла в моменте отметки 7100 пунктов.
Прогнозируем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 7100 пунктов.
Первая волна нацелена на тест уровня 6800 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает выражение повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Горизонтальный уровень поддержки располагается на уровне 6800 пунктов, зона сопротивления – на 7100 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области – отмечаем повышательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор Стохастик покинул зону перекупленности. Рекомендуем короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель покупок на 7100 пунктов реализована. Прогнозируем развитие понижательной тенденции к уровню 6800 пунктов.
Фьючерс на кукурузу остается под продажами
Текущая цена (CU2)
7.99 $/бушель (-0.23% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (CU2)
7.98 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на кукурузу (CK2) остается под вниманием продавцов во вторник.
Контракт показал абсолютный максимум 10 августа, когда подскочил к $8.49 за бушель.
Согласно оценкам Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC), в 2012/2013 сельскохозяйственном годумировой урожай кукурузы составит 838 млн т (-3% от июльского прогноза) - виной тому сложившиеся погодные условия и прогнозы синоптиков. Сильнейшая за полвека засуха в США держит цены на кукурузу вверху, и пока прогнозы не самые оптимистичные, однако из-за изменения рыночных настроений инструмент слегка сползает вниз.
Дневная динамика цен на кукурузу (CU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (CU2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель – пробой уровня поддержки на 8.00 $/бушель.
Графический анализ
Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение», образованная на уровне 8.35 $/бушель, реализует сценарий продаж. Текущая зона сопротивления расположена на уровне 8.50 $/бушель – предыдущая вершина. Значимая поддержка тестируется на прочность на уровне 8.00 $/бушель.
Волновой анализ
Отмечаем завершение текущего повышательного волнового цикла:
Первая волна показала тест уровня 6.00 $/бушель в рамках разворота продаж от диапазона 5.50-5.60 $/бушель.
Вторая коррекционная волна скорректировала цены до уровня 5.75 $/бушель.
Третья волна роста реализована на уровне 8.00 $/бушель.
Четвертая коррекционная волна достигла отметки 7.50 $/бушель.
Пятая волна реализована с тестом уровня 8.25 $/бушель.
Шестая коррекционная волна завершилась на уровне 7.85 $/бушель.
Седьмая волна покупок окончена на уровне 8.50 $/бушель.
Прогнозируем становление нового понижательного волнового цикла от уровня 8.50 $/бушель.
Первая волна преодолела пороговый уровень 8.00 $/бушель и протестировала уровень 7.85 $/бушель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 8.39 $/бушель.
Третья волна продаж ориентирована на пробой уровня 8.00 $/бушель с тестом отметки 7.75 $/бушель.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки развернулись вниз от верхней границы ценового канала на 8.50 $/бушель. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после теста верхней границы канала прогнозируем понижательный импульс до противоположной границы. Отмечаем реализацию разворота вниз.
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс торгуются в рамках повышательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят разнонаправлено: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально. Это признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен со значением индикатора MACD образована повышательная дивергенция. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «бычье» пересечение – действие повышательного импульса в рамках дивергенции – сигнал ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, его значение вышло из зоны перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель продаж на уровне 8.00 $/бушель реализована.
Рекомендуем короткие позиции с целью на 7.75 $/бушель.
Фьючерс на медь остается в плюсе
Текущая биржевая цена (CPZ2)
346.98 (+0.12% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CPZ2)
334.50
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для декабрьского фьючерса (CPZ2) во вторник проходят в "зеленой" зоне.
Расстановка сил в инструменте пока без принципиальных изменений.
Китай наращивает импорт меди: по итогам первого полугодия текущего года зарубежные поставки "красного" металла в Поднебесную составили 2.14 млн т, то есть укрепились на 67.1% в годовом сопоставлении. Эта новость особенно интересна на фоне информации о том, что китайские производители сокращают объемы выпуска меди - по итогам июля текущего года выпуск металла в стране снизился на 6.8% м/м.
Дневная динамика цен на медь (CPZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPZ2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель – в ожидании разворота вниз от уровня 350.00 центов/фунт с ориентиром на уровень 342.00 центов/фунт.
Графический анализ
Текущий уровень поддержки проходит через отметку 330.00 центов/фунт, а уровень сопротивления на 350.00 центов/фунт. Котировки не сумели закрепиться над верхней границей паттерна «сходящийся треугольник», выход из которого все еще не определен. От понижательного уровня сопротивления на 350.00 центов/фунт получены продажи с целью достижения текущего уровня поддержки.
Волновой анализ
Отмечаем выражение повышательного волнового цикла от уровня 330.00 центов/фунт.
Первая волна покупок достигла уровня 345.00 центов/фунт.
Вторая коррекционная волна остановилась на уровне 335.00 центов/фунт.
Третья волна покупок показала тест уровня 352.00 центов/фунт.
Четвертая коррекционная волна продемонстрировала касание уровня 342.00 центов/фунт.Пятая волна покупок показала ретест уровня 352.00 центов/фунт.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках среднесрочного повышательного тренда. Ключевые средние находятся в «бычьем пересечении» и смотрят разнонаправлено: быстрая – горизонтально, медленная – понижательно, что является признаком коррекции тренда.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений, ключевые средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении. На рынке остаются покупатели, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «бычья конвергенция» – признак преобладания покупателей.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора остается в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем спекулятивные покупки до выхода из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель покупок на уровне 350.00 центов/фунт реализована, прогнозируем разворот вниз к уровню 342.00 центов/фунт.
Фьючерс на газ снова попал в зону турбулентности
Текущая цена (NGV2)
2.633 $/mmBtu (-1.43% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NGV2)
2.610 $/mmBtu
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Октябрьский фьючерс на природный газ (NGV2) продолжают продавать.
Возможно, цены на сланцевый газ в США к 2025 году могут вырасти вдвое – это будет особенно заметно после текущих минимумов из-за так называемого «сланцевого бума». Пока, в краткосрочной перспективе, цены на сланцевый газ так и останутся под давлением, считают в Royal Dutch Shell, однако уже во второй половине десятилетия можно будет увидеть стабильное восстановление.
По данным EIA, по состоянию на 17 августа запасы природного газа выросли в США на 47 млрд куб. футов, до уровня 3.308 трлн куб. футов.
Дневная динамика цен на газ (NGV2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGV2)
Среднесрочный тренд понижательный. Текущая цель – волна продаж с пробоем отметки 2.65 $/mmBtu.
Графический анализ
Котировки завершают разворотную комбинацию японских свеч «медвежья контратака» с целью теста уровня поддержки на 2.65 $/mmBtu. Значимый уровень сопротивления, расположенный на понижательной линии максимумов августа, проходит по отметке 2.85 $/mmBtu. Текущий уровень поддержки, расположенный на проторгованном основании, находится на уровне 2.65 $/mmBtu
Волновой анализ
Отмечаем выражение понижательного волнового цикла от уровня 3.25 $/mmBtu.
Первая волна ориентирована на пробой уровня 3.00 $/mmBtu с тестом отметки 2.80 $/mmBtu.
Вторая коррекционная волна завершена на уровне 3.10 $/mmBtu.
Третья понижательная волна продемонстрировала тест уровня 2.70 $/mmBtu.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 2.85 $/mmBtu.
Пятая волна продаж ориентирована на пробой уровня 2.65 $/mmBtu.
Анализ по индикаторам
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют медвежье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак коррекции или будущей смены понижательного тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области значений. С графиком цен была образована медвежья конвергенция – признак нарастания продаж.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности – сигнал спекулятивных длинных позиций в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель покупок на уровне 2.85 $/mmBtu реализована. Прогнозируем пробой уровня 2.65 $/mmBtu.
Фьючерс на нефть выглядит стабильным
Текущая цена (CLV2)
96.10 $/баррель (+0.20% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLV2)
90.10 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Октябрьский фьючерс на нефть (CLV2) во вторник торгуется с умеренным позитивом.
Цены на нефть утром во вторник выглядят стабильными, хотя и находятся ощутимо ниже вчерашнего закрытия - инвесторы полагают теперь, что влияние сезона ураганов и текущего шторма "Айзек" в Мексиканском заливе не будет серьезным препятствием для добычи сырья в регионе.
Однако поддержку нефтяным ценам оказывает пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле.
Сегодня игроки будут ждать недельных данных по запасам сырья от института API.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLV2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLV2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель движения – разворот вниз к уровню 91.00 $/баррель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свечей «медвежье поглощение» образована на уровне 98.00 $/баррель – признак разворота котировок вниз.
Текущий значимый уровень сопротивления расположен на уровне 100.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит по уровню 95.00 $/баррель, а значимая поддержка проходит на 91.00 $/баррель.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем смену повышательного волнового цикла от уровня 77.50 $/баррель.
Первая волна достигла отметки 81.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 77.50 $/баррель.
Третья волна роста показала тест уровня 93.00 $/баррель.
Четвертая коррекционная волна опустила котировки до отметки 87.50 $/баррель.
Пятая заключительная волна преодолела уровень 97.00 $/баррель.
Прогнозируем становление нового понижательного волнового цикла от уровня 100.00 $/баррель.
Первая цель снижения расположена на уровне 95.00 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю с уверенным разворотом от верхней границы канала. Согласно правилам использования индикатора: после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация короткие спекулятивные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель длинных позиций на 97.00 $/баррель реализована. Прогнозируем реализацию продаж до уровней 95.00 и 91.00 $/баррель.
Фьючерс на золото снова в "зеленом"
Текущая цена (GCZ2)
1665.4 $/тройскую унцию (+0.17% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCZ2)
1598.0 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на золото (GCZ2) вернулся в плюс во вторник.
Инвесторы вновь интересуются инструментом в рамках хеджирования рисков и в ожидании стимулирований со стороны Центробанков.
Вполне возможно, что по итогам текущего года рост мировых цен на драгметалл окажется самым стремительным за последние 24 месяца - это ожидание основано на вероятности, что США и Китай все-таки начнут дополнительное стимулирование экономик в ближайшее время. Рост фьючерс на золото может составить в 2012 году около 15%, сам инструмент имеет шансы подойти к $1800/тройскую унцию к финалу декабря. Если прогноз реализуется, текущий год станет двенадцатым по счету "зеленым" годом для золота.
По итогам первого квартала текущего года объем добычи золота в Гане вырос на 64% - катализатором стали растущие цены на сырье, что и подтолкнуло компании страны к наращиванию объемов производства. В текущем году в Гане ожидается оживление объемов добычи золота, в то время как по итогам 2011 года отмечался спад.
Дневная динамика цен на золото (GCZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция вниз после теста уровня 1675 $/тройскую унцию. Потенциал дальнейшего роста расположен выше уровня 1700 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Текущий уровень повышательной поддержки проходит через отметку 1575 $/тройскую унцию. Отмечаем слом фигуры «восходящий треугольник», выход из которой произошел через верхнюю границу 1640 $/тройскую унцию. Текущее сопротивление расположено на уровне 1710 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Текущий волновой цикл повышательный от уровня 1550 $/тройскую унцию:
Первая волна показала тест уровня 1625 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 1560 $/тройскую унцию.
Третья волна роста протестировала уровень 1630 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна действовала до уровня 1590 $/тройскую унцию.
Пятая волна показала тест уровня 1675 $/тройскую унцию.
Прогнозируем появление новой понижательной волны от уровня 1675 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о повышательной среднесрочной тенденции на фоне пробоя верхней границы динамического канала на 1655 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения индикатора в положительной области. Между значением индикатора и графиком цен на фьючерс образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор Stochastic остается в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). В данной ситуации рекомендуем короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель длинных позиций на 1675 $/тройскую унцию реализована. Прогнозируем понижательную коррекцию до уровня 1650 $/тройскую унцию.
Текущая биржевая цена (6EU2)
1.2545 (+0.24% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (6EU2)
1.2302
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для сентябрьского фьючерса на евро (6EU2) во вторник проходят с повышением.
Спекулянты снова раскачивают рынок, в котором, объективно говоря, фундаментальных поводов для радости очень мало. Дневная статистика по Германии сегодня вышла нейтральной: индекс потребительского доверия в сентябре, по расчетам GfK составил 5.9 пунктов против прогноза 5.8 и августовского значения 5.9.
Данные из Испании пришли разочаровывающими: ВВП страны по итогам второго квартала сократился на 0.4% в квартальном сопоставлении, что совпало с прогнозами. В годовом исчислении просадка экономики страны составила 1.3%, хотя экономисты рассчитывали увидеть снижение на 1% г/г. Это явно не повод для покупок на тонком рынке.
Утренние новости из Японии тоже не способствуют развитию здорового оптимизма: Банк страны пересмотрел прогнозы по экономике в сторону ухудшения, отметив сохранение негативного влияния Европы и ее долгового кризиса на местный экспорт.
Макроэкономический календарь на сегодня ненасыщен, и инвесторы вновь делают ставку на прогнозы, гадая, чем закончится пятничное выступление главы ФРС США Бернанке.
Дневная динамика цен на евро (6EU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EU2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, цель текущего движения – разворот вниз от уровня сопротивления на 1.2600.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Значимый уровень сопротивления проходит через уровень 1.2600. Текущий уровень поддержки располагается на 1.2420.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между индикатором и графиком цен пока образована бычья конвергенция – признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. Значение индикатора остается в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем спекулятивные короткие позиции при выходе значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель покупок на уровне 1.2600 пунктов реализована, далее прогнозируем понижение к уровню 1.2420.
Фьючерс на Nikkei продолжает снижение
Текущая цена (NKDU2)
9033 пунктов (-1.95% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NKDU2)
8692 пунктов
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU2) во вторник падает.
Банк Японии во вторник ухудшил оценку ситуации в экономике страны первый раз за почти год с пометкой, что основной европейский удар приходится на сектор потребительских расходов, экспорт и импорт, а также промышленное производство. Неожиданно для инвесторов улучшилась оценка сектора занятости.
Японский регулятор отметил, что в экономике все еще видны признаки восстановления, которые тормозятся слабой динамикой из-за глобальных процессов в Европе и США. Дополнительный негатив идет со стороны резких скачков на рынках капитала.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDU2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель движения – разворот вниз от уровня 9250 пунктов.
Графический анализ
Текущий уровень сопротивления расположился на отметке 9250 пунктов, наблюдаем разворот вниз от данного уровня. Уровень поддержки находится на 8800 пунктов. Отмечаем образованные «гэпы вверх» на 8600, 8800 и 9000 пунктов, что оставляет высокие шансы на успех медведям.
Волновой анализ
Согласно теории Волн Элиота, отмечаем выражение повышательного волнового цикла от уровня 8350 пунктов.
Первая волна покупок показала тест уровня 8700 пунктов.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 8500 пунктов.
Третья волна достигла уровня 9000 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 8900 пунктов.
Пятая волна преодолела уровень 9200 пунктов и остановилась ниже уровня 9250 пунктов.
Прогнозируем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 9250 пунктов.
Первая волна продаж успешно осуществила тест уровня 9050 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию среднесрочного повышательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о падении в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора ранее образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель продаж на уровне 9050 пунктов реализована. Прогнозируем продолжение понижательной тенденции с тестом уровня 8800 пунктов.
Европейские индексы стоят почти на месте
Текущая цена (FDAXU2)
7018.00 пункта (+0.02% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (FDAXU2)
6910.00 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU2) торгуется сегодня почти без отклонений.
Сводный индекс Stoxx Europe теряет во вторник 0.53%.
Площадки Старого света открылись в минорном настроении - утренние данные из Японии, где регулятор ухудшил прогноз по экономике, расстроили инвесторов.
В корпоративном секторе бумаги G4S Plc проседают на 1.8%, акции Credit Agricole SA выросли на 1.15, Ipsen - поднялись на 1.8%.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXU2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель движения – разворот вниз от уровня 7100 пунктов с ориентиром на уровень 6800 пунктов.
Графический анализ
Завершилось выражение повышательного импульса выше уровня 7000 пунктов. Текущий уровень сопротивления расположился на уровне 7100 пунктов. Подтвержденный диапазон поддержки проходит через диапазон 6650-6800 пунктов. Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение» указывает на продолжение продаж.
Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках выражения
повышательного волнового цикла от уровня 5900 пунктов.
Первая волна роста достигла отметки в 6400 пунктов.
Вторая коррекционная волна остановилась у отметки 6100 пунктов.
Третья волна роста достигла отметки 6630 пунктов.
Четвертая понижательная волна протестировала уровень 6350 пунктов.
Пятая заключительная волна роста показала тест уровня 6750 пунктов.
Шеста понижательная волна показала тест уровня 6320 пунктов.
Седьмая волна покупок была ориентирована на тест уровня 7000 пунктов и достигла в моменте отметки 7100 пунктов.
Прогнозируем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 7100 пунктов.
Первая волна нацелена на тест уровня 6800 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает выражение повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Горизонтальный уровень поддержки располагается на уровне 6800 пунктов, зона сопротивления – на 7100 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области – отмечаем повышательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор Стохастик покинул зону перекупленности. Рекомендуем короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель покупок на 7100 пунктов реализована. Прогнозируем развитие понижательной тенденции к уровню 6800 пунктов.
Фьючерс на кукурузу остается под продажами
Текущая цена (CU2)
7.99 $/бушель (-0.23% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (CU2)
7.98 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на кукурузу (CK2) остается под вниманием продавцов во вторник.
Контракт показал абсолютный максимум 10 августа, когда подскочил к $8.49 за бушель.
Согласно оценкам Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC), в 2012/2013 сельскохозяйственном годумировой урожай кукурузы составит 838 млн т (-3% от июльского прогноза) - виной тому сложившиеся погодные условия и прогнозы синоптиков. Сильнейшая за полвека засуха в США держит цены на кукурузу вверху, и пока прогнозы не самые оптимистичные, однако из-за изменения рыночных настроений инструмент слегка сползает вниз.
Дневная динамика цен на кукурузу (CU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (CU2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель – пробой уровня поддержки на 8.00 $/бушель.
Графический анализ
Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение», образованная на уровне 8.35 $/бушель, реализует сценарий продаж. Текущая зона сопротивления расположена на уровне 8.50 $/бушель – предыдущая вершина. Значимая поддержка тестируется на прочность на уровне 8.00 $/бушель.
Волновой анализ
Отмечаем завершение текущего повышательного волнового цикла:
Первая волна показала тест уровня 6.00 $/бушель в рамках разворота продаж от диапазона 5.50-5.60 $/бушель.
Вторая коррекционная волна скорректировала цены до уровня 5.75 $/бушель.
Третья волна роста реализована на уровне 8.00 $/бушель.
Четвертая коррекционная волна достигла отметки 7.50 $/бушель.
Пятая волна реализована с тестом уровня 8.25 $/бушель.
Шестая коррекционная волна завершилась на уровне 7.85 $/бушель.
Седьмая волна покупок окончена на уровне 8.50 $/бушель.
Прогнозируем становление нового понижательного волнового цикла от уровня 8.50 $/бушель.
Первая волна преодолела пороговый уровень 8.00 $/бушель и протестировала уровень 7.85 $/бушель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 8.39 $/бушель.
Третья волна продаж ориентирована на пробой уровня 8.00 $/бушель с тестом отметки 7.75 $/бушель.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки развернулись вниз от верхней границы ценового канала на 8.50 $/бушель. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после теста верхней границы канала прогнозируем понижательный импульс до противоположной границы. Отмечаем реализацию разворота вниз.
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс торгуются в рамках повышательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят разнонаправлено: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально. Это признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен со значением индикатора MACD образована повышательная дивергенция. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «бычье» пересечение – действие повышательного импульса в рамках дивергенции – сигнал ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, его значение вышло из зоны перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель продаж на уровне 8.00 $/бушель реализована.
Рекомендуем короткие позиции с целью на 7.75 $/бушель.
Фьючерс на медь остается в плюсе
Текущая биржевая цена (CPZ2)
346.98 (+0.12% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CPZ2)
334.50
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для декабрьского фьючерса (CPZ2) во вторник проходят в "зеленой" зоне.
Расстановка сил в инструменте пока без принципиальных изменений.
Китай наращивает импорт меди: по итогам первого полугодия текущего года зарубежные поставки "красного" металла в Поднебесную составили 2.14 млн т, то есть укрепились на 67.1% в годовом сопоставлении. Эта новость особенно интересна на фоне информации о том, что китайские производители сокращают объемы выпуска меди - по итогам июля текущего года выпуск металла в стране снизился на 6.8% м/м.
Дневная динамика цен на медь (CPZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPZ2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель – в ожидании разворота вниз от уровня 350.00 центов/фунт с ориентиром на уровень 342.00 центов/фунт.
Графический анализ
Текущий уровень поддержки проходит через отметку 330.00 центов/фунт, а уровень сопротивления на 350.00 центов/фунт. Котировки не сумели закрепиться над верхней границей паттерна «сходящийся треугольник», выход из которого все еще не определен. От понижательного уровня сопротивления на 350.00 центов/фунт получены продажи с целью достижения текущего уровня поддержки.
Волновой анализ
Отмечаем выражение повышательного волнового цикла от уровня 330.00 центов/фунт.
Первая волна покупок достигла уровня 345.00 центов/фунт.
Вторая коррекционная волна остановилась на уровне 335.00 центов/фунт.
Третья волна покупок показала тест уровня 352.00 центов/фунт.
Четвертая коррекционная волна продемонстрировала касание уровня 342.00 центов/фунт.Пятая волна покупок показала ретест уровня 352.00 центов/фунт.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках среднесрочного повышательного тренда. Ключевые средние находятся в «бычьем пересечении» и смотрят разнонаправлено: быстрая – горизонтально, медленная – понижательно, что является признаком коррекции тренда.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений, ключевые средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении. На рынке остаются покупатели, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «бычья конвергенция» – признак преобладания покупателей.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора остается в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем спекулятивные покупки до выхода из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель покупок на уровне 350.00 центов/фунт реализована, прогнозируем разворот вниз к уровню 342.00 центов/фунт.
Фьючерс на газ снова попал в зону турбулентности
Текущая цена (NGV2)
2.633 $/mmBtu (-1.43% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NGV2)
2.610 $/mmBtu
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Октябрьский фьючерс на природный газ (NGV2) продолжают продавать.
Возможно, цены на сланцевый газ в США к 2025 году могут вырасти вдвое – это будет особенно заметно после текущих минимумов из-за так называемого «сланцевого бума». Пока, в краткосрочной перспективе, цены на сланцевый газ так и останутся под давлением, считают в Royal Dutch Shell, однако уже во второй половине десятилетия можно будет увидеть стабильное восстановление.
По данным EIA, по состоянию на 17 августа запасы природного газа выросли в США на 47 млрд куб. футов, до уровня 3.308 трлн куб. футов.
Дневная динамика цен на газ (NGV2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGV2)
Среднесрочный тренд понижательный. Текущая цель – волна продаж с пробоем отметки 2.65 $/mmBtu.
Графический анализ
Котировки завершают разворотную комбинацию японских свеч «медвежья контратака» с целью теста уровня поддержки на 2.65 $/mmBtu. Значимый уровень сопротивления, расположенный на понижательной линии максимумов августа, проходит по отметке 2.85 $/mmBtu. Текущий уровень поддержки, расположенный на проторгованном основании, находится на уровне 2.65 $/mmBtu
Волновой анализ
Отмечаем выражение понижательного волнового цикла от уровня 3.25 $/mmBtu.
Первая волна ориентирована на пробой уровня 3.00 $/mmBtu с тестом отметки 2.80 $/mmBtu.
Вторая коррекционная волна завершена на уровне 3.10 $/mmBtu.
Третья понижательная волна продемонстрировала тест уровня 2.70 $/mmBtu.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 2.85 $/mmBtu.
Пятая волна продаж ориентирована на пробой уровня 2.65 $/mmBtu.
Анализ по индикаторам
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют медвежье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак коррекции или будущей смены понижательного тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области значений. С графиком цен была образована медвежья конвергенция – признак нарастания продаж.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности – сигнал спекулятивных длинных позиций в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель покупок на уровне 2.85 $/mmBtu реализована. Прогнозируем пробой уровня 2.65 $/mmBtu.
Фьючерс на нефть выглядит стабильным
Текущая цена (CLV2)
96.10 $/баррель (+0.20% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLV2)
90.10 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Октябрьский фьючерс на нефть (CLV2) во вторник торгуется с умеренным позитивом.
Цены на нефть утром во вторник выглядят стабильными, хотя и находятся ощутимо ниже вчерашнего закрытия - инвесторы полагают теперь, что влияние сезона ураганов и текущего шторма "Айзек" в Мексиканском заливе не будет серьезным препятствием для добычи сырья в регионе.
Однако поддержку нефтяным ценам оказывает пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле.
Сегодня игроки будут ждать недельных данных по запасам сырья от института API.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLV2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLV2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе смены, текущая цель движения – разворот вниз к уровню 91.00 $/баррель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свечей «медвежье поглощение» образована на уровне 98.00 $/баррель – признак разворота котировок вниз.
Текущий значимый уровень сопротивления расположен на уровне 100.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит по уровню 95.00 $/баррель, а значимая поддержка проходит на 91.00 $/баррель.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем смену повышательного волнового цикла от уровня 77.50 $/баррель.
Первая волна достигла отметки 81.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 77.50 $/баррель.
Третья волна роста показала тест уровня 93.00 $/баррель.
Четвертая коррекционная волна опустила котировки до отметки 87.50 $/баррель.
Пятая заключительная волна преодолела уровень 97.00 $/баррель.
Прогнозируем становление нового понижательного волнового цикла от уровня 100.00 $/баррель.
Первая цель снижения расположена на уровне 95.00 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю с уверенным разворотом от верхней границы канала. Согласно правилам использования индикатора: после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация короткие спекулятивные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель длинных позиций на 97.00 $/баррель реализована. Прогнозируем реализацию продаж до уровней 95.00 и 91.00 $/баррель.
Фьючерс на золото снова в "зеленом"
Текущая цена (GCZ2)
1665.4 $/тройскую унцию (+0.17% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCZ2)
1598.0 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на золото (GCZ2) вернулся в плюс во вторник.
Инвесторы вновь интересуются инструментом в рамках хеджирования рисков и в ожидании стимулирований со стороны Центробанков.
Вполне возможно, что по итогам текущего года рост мировых цен на драгметалл окажется самым стремительным за последние 24 месяца - это ожидание основано на вероятности, что США и Китай все-таки начнут дополнительное стимулирование экономик в ближайшее время. Рост фьючерс на золото может составить в 2012 году около 15%, сам инструмент имеет шансы подойти к $1800/тройскую унцию к финалу декабря. Если прогноз реализуется, текущий год станет двенадцатым по счету "зеленым" годом для золота.
По итогам первого квартала текущего года объем добычи золота в Гане вырос на 64% - катализатором стали растущие цены на сырье, что и подтолкнуло компании страны к наращиванию объемов производства. В текущем году в Гане ожидается оживление объемов добычи золота, в то время как по итогам 2011 года отмечался спад.
Дневная динамика цен на золото (GCZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция вниз после теста уровня 1675 $/тройскую унцию. Потенциал дальнейшего роста расположен выше уровня 1700 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Текущий уровень повышательной поддержки проходит через отметку 1575 $/тройскую унцию. Отмечаем слом фигуры «восходящий треугольник», выход из которой произошел через верхнюю границу 1640 $/тройскую унцию. Текущее сопротивление расположено на уровне 1710 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Текущий волновой цикл повышательный от уровня 1550 $/тройскую унцию:
Первая волна показала тест уровня 1625 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 1560 $/тройскую унцию.
Третья волна роста протестировала уровень 1630 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна действовала до уровня 1590 $/тройскую унцию.
Пятая волна показала тест уровня 1675 $/тройскую унцию.
Прогнозируем появление новой понижательной волны от уровня 1675 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о повышательной среднесрочной тенденции на фоне пробоя верхней границы динамического канала на 1655 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения индикатора в положительной области. Между значением индикатора и графиком цен на фьючерс образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор Stochastic остается в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). В данной ситуации рекомендуем короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель длинных позиций на 1675 $/тройскую унцию реализована. Прогнозируем понижательную коррекцию до уровня 1650 $/тройскую унцию.
/Компиляция. 28 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба