22 сентября 2012
Что такое ретрейсменты?
Ретрейсменты - это временные развороты цены, которые имеют место в пределах большего тренда. Ключ здесь скрыт в том, что эти ценовые развороты являются временными, и не указывают на изменение большего тренда.
Рисунок 1: пример ретрейсментов в поведении цены конкретной акции.
Обратите внимание, что, несмотря на ретрейсменты, долгосрочный тренд, показанный на этом графике, остается невредимым, то есть, цена акции все еще растет.
Важность распознавания ретрейсментов
Важно знать, как отличить ретрейсмент от разворота. Между ними существует несколько основных отличий, которые Вы должны принять во внимание, классифицируя динамику цен:
Рисунок 2 - * Обратите внимание, что данные по короткому интересу приходят с задержкой, таким образом, может быть трудно определить наверняка, все будет зависеть от Вашего периода времени.
Так почему распознавать ретрейсменты столь важно? Всякий раз, когда цена разворачивается, большинство трейдеров и инвесторов сталкиваются с трудным решением. У них есть три выбора:
1. Держать все при падении, что может привести к крупным потерям, если ретрейсмент окажется разворотом большего тренда.
2. Продать и купить повторно, если цена выправится, что определенно приведет к потраченным впустую на комиссии и спреды деньгам. Это может также привести к пропущенной возможности, если цена восстановится резко.
3. Продать надолго, что может привести к пропущенной возможности, если цена восстановит свое движение.
Должным образом идентифицируя движение либо как ретрейсмент, либо как разворот, Вы можете уменьшить стоимость, ограничить убытки и сохранить прибыль.
Определение пределов
Когда Вы знаете, как идентифицировать ретрейсменты, Вы можете изучить, как определить пределы их движения. Далее приведены самые популярные инструменты, используемые для этого:
• Ретрейсменты Фибоначчи
• Уровни поддержки и сопротивления по опорным точкам
• Уровни поддержки и сопротивления по линиям тренда
Ретрейсменты Фибоначчи
Ретрейсменты Фибоначчи - превосходные инструменты для вычисления хода ретрейсмента. Они наиболее широко используются на валютном рынке, но применяются также и на рынке акций. Чтобы их применить, просто используйте инструмент ретрейсмента Фибоначчи (доступный в большинстве графических пакетов), чтобы прочертить линию от вершины до основания последней импульсной волны.
Рисунок 3: Пример инструмента ретрейсмент Фибоначчи.
В большинстве случаев, ретрейсменты будут располагаться приблизительно на 38.5 % (по дневным графикам) или на 50 % (внутри дня). Если цена уходит ниже этих уровней, то может формироваться разворот.
Опорные точки (пивоты)
Уровни опорных точек также часто используются при определении области ретрейсмента. Большинство трейдеров смотрит на нижние уровни поддержки (R1, R2 и R3) - если они пробиты, то может формироваться разворот.
Поддержка линии тренда
Наконец, если главные линии тренда, поддерживающие больший тренд, пробиваются на большом объеме, то разворот наиболее вероятен. В комбинации с этими линиями тренда для подтверждения разворота часто используются графические паттерны и свечи.
Встреча с ложными сигналами
Даже ретрейсмент, который соответствует всем критериям, обрисованным в общих чертах в нашей таблице на рисунке 2, может превратиться в разворот с очень слабым предупреждением. Лучший способ защитить себя от такого разворота состоит в том, чтобы использовать точки стоп-лосса. Вот, как Вы можете это сделать:
1. Вы можете оценить уровни ретрейсмента, используя технический анализ и поместить Вашу точку стоп-лосса сразу под этими уровнями.
2. С другой стороны, Вы можете поместить стоп-лосс сразу под долгосрочной линией тренда или скользящей средней.
В идеале то, что Вы хотите сделать, это снизить Ваш риск выхода во время ретрейсмента, сохраняя возможность своевременно выйти из разворота
Ретрейсменты - это временные развороты цены, которые имеют место в пределах большего тренда. Ключ здесь скрыт в том, что эти ценовые развороты являются временными, и не указывают на изменение большего тренда.
Рисунок 1: пример ретрейсментов в поведении цены конкретной акции.
Обратите внимание, что, несмотря на ретрейсменты, долгосрочный тренд, показанный на этом графике, остается невредимым, то есть, цена акции все еще растет.
Важность распознавания ретрейсментов
Важно знать, как отличить ретрейсмент от разворота. Между ними существует несколько основных отличий, которые Вы должны принять во внимание, классифицируя динамику цен:
Рисунок 2 - * Обратите внимание, что данные по короткому интересу приходят с задержкой, таким образом, может быть трудно определить наверняка, все будет зависеть от Вашего периода времени.
Так почему распознавать ретрейсменты столь важно? Всякий раз, когда цена разворачивается, большинство трейдеров и инвесторов сталкиваются с трудным решением. У них есть три выбора:
1. Держать все при падении, что может привести к крупным потерям, если ретрейсмент окажется разворотом большего тренда.
2. Продать и купить повторно, если цена выправится, что определенно приведет к потраченным впустую на комиссии и спреды деньгам. Это может также привести к пропущенной возможности, если цена восстановится резко.
3. Продать надолго, что может привести к пропущенной возможности, если цена восстановит свое движение.
Должным образом идентифицируя движение либо как ретрейсмент, либо как разворот, Вы можете уменьшить стоимость, ограничить убытки и сохранить прибыль.
Определение пределов
Когда Вы знаете, как идентифицировать ретрейсменты, Вы можете изучить, как определить пределы их движения. Далее приведены самые популярные инструменты, используемые для этого:
• Ретрейсменты Фибоначчи
• Уровни поддержки и сопротивления по опорным точкам
• Уровни поддержки и сопротивления по линиям тренда
Ретрейсменты Фибоначчи
Ретрейсменты Фибоначчи - превосходные инструменты для вычисления хода ретрейсмента. Они наиболее широко используются на валютном рынке, но применяются также и на рынке акций. Чтобы их применить, просто используйте инструмент ретрейсмента Фибоначчи (доступный в большинстве графических пакетов), чтобы прочертить линию от вершины до основания последней импульсной волны.
Рисунок 3: Пример инструмента ретрейсмент Фибоначчи.
В большинстве случаев, ретрейсменты будут располагаться приблизительно на 38.5 % (по дневным графикам) или на 50 % (внутри дня). Если цена уходит ниже этих уровней, то может формироваться разворот.
Опорные точки (пивоты)
Уровни опорных точек также часто используются при определении области ретрейсмента. Большинство трейдеров смотрит на нижние уровни поддержки (R1, R2 и R3) - если они пробиты, то может формироваться разворот.
Поддержка линии тренда
Наконец, если главные линии тренда, поддерживающие больший тренд, пробиваются на большом объеме, то разворот наиболее вероятен. В комбинации с этими линиями тренда для подтверждения разворота часто используются графические паттерны и свечи.
Встреча с ложными сигналами
Даже ретрейсмент, который соответствует всем критериям, обрисованным в общих чертах в нашей таблице на рисунке 2, может превратиться в разворот с очень слабым предупреждением. Лучший способ защитить себя от такого разворота состоит в том, чтобы использовать точки стоп-лосса. Вот, как Вы можете это сделать:
1. Вы можете оценить уровни ретрейсмента, используя технический анализ и поместить Вашу точку стоп-лосса сразу под этими уровнями.
2. С другой стороны, Вы можете поместить стоп-лосс сразу под долгосрочной линией тренда или скользящей средней.
В идеале то, что Вы хотите сделать, это снизить Ваш риск выхода во время ретрейсмента, сохраняя возможность своевременно выйти из разворота
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба