23 сентября 2012
Рисунок 1. К концу августа пара вернулась на те же уровни, где она была ровно год назад.
В 2002 году пара начала долгосрочный нисходящий тренд (не показан на рисунке), затем развернулась – сначала немного, а затем очень сильно в конце 2007 года.
Нисходящий тренд восстановился в марте 2009 года (когда пара сформировала вершину на 1.3000), в результате чего мы наблюдали сброс до 0.9400 в июле 2011 года. За последние два года, однако, пара преимущественно бесцельно бродила в диапазоне между 0.9500 и 1.0500. В августе 2012 года она находилась на тех же уровнях, где была ровно за год до этого – около 0.9900.
После этих наблюдений, кто-то может задать нам вопрос: «А зачем вообще торговать этой валютной парой?». Однако другими трейдерам наоборот нравится относительно спокойное поведение этого инструмента, несмотря на то, что его нельзя назвать доброжелательным по отношению к стратегиям следования тренду. Как мы покажем в этой статье, внутридневной анализ позволяет нам находить определенные паттерны и тенденции, которые дают хорошие торговые возможности для краткосрочных трейдеров.
На получасовых графиках.
На рисунке 2 отмечены три 30-минутных бара, которые сформировалась на графике USD/CAD 3 января 2012 года в 6:30, 7:00 и 10:30 ЕТ. Каждый из этих баров включает паттерн, удовлетворяющий следующим условиям:
1) Три последовательных более низких минимума, последний из которых ниже 19 предыдущих минимумов и как минимум на 0.0005 ниже предшествующего минимума.
2) Последовательные более низкие закрытия второго и третьего с конца баров.
В качестве формул эти критерии можно выразить следующим образом:
1. Close[1]
2. Close[2]
3. Low[0]
4. Low[1]
5. Low[2]=0.0005
2. Close[2]
3. Low[0]
4. Low[1]
5. Low[2]=0.0005
Где 0, 1, 2…etc. означают последний бар, предыдущий бар, два бара назад, три бара назад и так далее.
На рисунке 2 мы видим увеличенное изображение двух первых примеров с проставленными номерами баров в соответствии с формулой. За двумя этими последовательными сигналами последовало умеренное колебательное движение вверх, а затем откат к более низкому минимуму и окончательный сигнал, за которым последовало более значительное ралли.
Рисунок 2. Примеры паттерна. Кульминацией паттерна стал 4-баровый откат, после которого был сформирован 19-баровый минимум.
Никакой магии в определении паттерна нет: это просто способ определения относительно частых проколов вниз или коррекций на данном временном диапазоне. Нам необходимы снижение от минимума к минимуму между двумя последними барами, 19-баровый минимум (8.5 часов) и последующее более закрытие просто, чтобы увериться, что у нас есть как минимум три последовательных 30-минутных бара с солидным давлением продаж (Мы выбрали 30-минутный диапазон произвольно, с одной стороны мы хотели идентифицировать паттерны, которые формируются в течение одной торговой сессии, а с другой избежать слишком краткосрочных временных диапазонов, на которых редко формируются стоящие ценовые движения). Наши неоптимизированные правила основаны на нескольких примерах с конца 2011 года до начала 2012 года. Между 22 августа 2011 года и 21 августа 2012 года было 12.000 30-минутных ценовых баров. Паттерн наблюдался за это время 142 раза между 6:00 и 20:00 ЕТ, т.е. чуть чаще, чем через день.
На рисунке 3 показано как пара USD/CAD вела себя после этих паттернов. Голубые линии отображают среднюю и медианную ценовых движений от цены закрытия последнего бара паттерна (бар 0) до закрытий следующих 16 30-минутных баров. Серая и черная линии представляют собой среднюю и медианную движений от закрытия закрытию для всех периодов от 1 до 16 баров в течение анализируемого временного диапазона. Обе эти линии еще раз подчеркивают боковой ценовой базис последних лет (средняя линия почти совершенно флэтовая и почти полностью накладывается на ось Х). Небольшой наклон медианной линии вниз показывает, что пара в течение указанного этого периода имела небольшой нисходящий базис.
Рисунок 3. Поведение паттерна. В тестовый период пара находилась почти в идеальном флэте, однако после паттерна цена демонстрировала тенденцию к росту.
А вот после нашего ценового паттерна обе линии имеют сильный наклон верх, хотя этот базис не отличается заметным постоянством. Хотя средняя линия двигается преимущественно вверх до бара-10, более волатильная медианная линия формирует пик на баре-7. На баре-12 она переходит в отрицательную зону, но затем начинает новое ралли до бара 16. Эти результаты предполагают, что после паттернов пара имеет тенденцию либо к боковому движению, либо к небольшим ралли, небольшое число сделок приносит большую прибыль (большую в свете данного случая, так как стандартное поведение цены почти для всех интервалов очень скромное).
Бычий базис вероятности закрытия с повышением 30-минутных баров после паттерна очевиден. Тогда как в течение анализируемого периода процент закрытия 30-минутных баров с повышением для периодов от 1 до 16 баров варьируется от 49.18 до 49.64%, средний процент закрытия с повышением после паттерна составляет 55.37%, варьируясь от 52.11% до 59.86% (вероятность более 57% характерна для баров 5-7).
Смотрим на часы.
Начальный обзор дал нам несколько ключей, позволяющих определить качество сигнала по ценовому поведению баров, предшествующих трем последним барам паттерна. Однако анализ времени дня, в которое появились паттерны, позволяет выявить достаточно четкие тенденции.
На рисунке 4 мы видим, насколько часто паттерн завершал в формирование в разные 30-минутные промежутки с 6:30 до 20:00 ЕТ (т.е. 630 – это 30-минутный бар, формирование которого завершилось в 6:30). Большинство паттернов пришлось на время до 11:00. Мы видим значительные шипы на диаграмме для временных промежутков 6:30-7:00 и 9:00-9:30. Интересно, что после снижения числа случаев вслед после окончания утреннего периода, мы видим некоторый рост их числа около 16:00 (1600) – времени, когда завершается дневная сессия в Нью-Йорке.
Рисунок 4. Частота завершения формирования паттернов в разные промежутки дня. Больше всего паттернов формировалось до 11:00 ЕТ.
Одно дело знать, когда сформируется паттерн, другое дело знать, имеет ли это время какое-то значение. На рисунке 5 мы видим диаграмму, которая проливает свет на этот вопрос. Мы видим среднюю прибыль или убыток при торговле по паттерну для бара-7 – интервала, который мы выбрали на основании того, что как средняя, так и медианная продемонстрировали первый максимум и для которого мы зафиксировали вторую оптимальную вероятность закрытия с повышением (58.45%). Паттерны, которые сформировались до 10:00, как правило, давали положительный результат к 7-му бару, тогда как для оставшегося дне результаты тестирования оказались мешанными. Паттерны, которые сформировались поздно утром и в течение дня, как правило, давали нам отрицательный результат (Поскольку в 15:30 завершил формирование только один паттерн, мы включили в эту колонку еще и паттерны, которые завершили формирование в 15:00).
Рисунок 5. Прибыль для 7-го бара в разные временные промежутки дня. Паттерны, формирование которых завершалось до 10:00, приносят прибыль с большим постоянством.
Процентное соотношение прибыли для паттернов, которые сформировались утром, также было выше. Для паттернов, которые завершили свое формирование к 10:00, вероятность закрытия бара-7 на положительной территории составила 67.65%, тогда как для паттернов, которые завершили формирование позже 10:30, вероятность закрытия бара-7 на положительной территории составила всего 48.65%. Таким образом, мы видим, что в утренний период, когда встречается больше всего наших паттернов, также растет вероятность прибыли при торговле по паттерну. Вероятность прибыльных сделок резко снижается в часы, предшествующие открытию торгов в США и в первые часы американской сессии. Это неудивительно – волатильность обычно растет к началу и концу торговых дней – однако весьма хорошим фактором является тот факт, что паттерн достаточно стабилен в течение этого периода.
Берите, что дает рынок
Хотя пару USD/CAD нельзя назвать удобной для средне- и долгосрочных торговых стратегий, краткосрочный анализ показал нам, что даже на этом боком рынке есть хорошие торговые возможности. Их можно считать хорошими, пока вы придерживаетесь реалистичных ожиданий.
В данном случае анализ по времени дня дал нам возможность обнаружить хороший сетап на покупку, вероятность успешных сделок по которому выше в утренние часы
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба