4 октября 2012 Архив
Пара AUD/USD торгуется выше $1.0200, однако в начале дня открыла новый месячный минимум $1.0181. Давление на австралиец оказал отчет, продемонстрировавший более низкий, чем ожидалось темп роста розничных продаж (+0.2% в июле против прогноза +0.6% и июньского значения -0.8%). Данные повысили вероятность нового понижения процентной ставки РБА на ноябрьском заседании. Тем временем, количество разрешений на новое строительство выросло на 6.4% против прогноза 4.8%. Пара NZD/USD торгуется выше $0.8200 после того, как вчера опустилась к $0.8172.
Пара EUR/USD продолжает двигаться вбок в районе $1.2800/2970. Рынок ждет результатов сегодняшнего заседания ЕЦБ, завтрашнего релиза данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и каких-то новостей по поводу возможного обращения Испании за помощью, которое теоретически может произойти в любой момент, но учитывая комментарии испанского премьера Мариано Рахоя, скорее позже, чем раньше, и вряд ли в эти выходные. Аналитики не ожидают от ЕЦБ никаких новых шагов после того, как в прошлом месяце Центробанк раскрыл детали программы по неограниченному выкупу облигаций проблемных стран еврозоны. Испания попытается продать сегодня долг со сроками погашения в 2014, 2015 и 2017 гг., а Франция проведет аукцион по размещению 10-летних бондов. Доходности по 10-летним облигациям Испании составляют 5.81%.
Курс GBP/USD поднялся к $1.6100 после вчерашнего падения к $1.6066 (минимальный уровень с 12 сентября). Сегодня в 15:00 МСК Банк Англии объявит свое решение по монетарной политике. По данным опросов среди экономистов, проведенных Bloomberg, Комитет по монетарной политике сохранит программу покупки на текущем уровне 375 млрд. фунтов. Многие специалисты ожидают нового смягчения в ноябре: к следующему заседанию закончится раунд, стартовавший в июле (50 млрд. фунтов). Ожидается, что сегодня ключевая процентная ставка останется на рекордно низком уровне 0.5%.
Пара USD/JPY растет пятый день подряд: сегодня она достигла отметок в районе 78.70 иен. Иена ослабла по отношению ко всем своим конкурентам под влиянием разговоров о массовом смягчении политики ЦБ по всему миру. Между тем, сегодня начинается 2-дневное заседание Банка Японии, который не может позволить себе отстать от общего тренда. Данные, недавно опубликованные в стране, говорят в пользу необходимости дополнительного стимулирования – до целевой инфляции в 1% сейчас еще очень далеко. Напомним, в сентябре BOJ уже увеличил программу по покупке активов на 10 трлн. иен ($127 млрд.) до 55 трлн. иен.
Пара USD/CAD снижается после вчерашнего столкновения с 50-дневной скользящей средней. Вчера пара открыла месячный минимум 0.9883. Луни остается под давлением в преддверии завтрашних данных по рынку труда.
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2800, $1.2879, $1.2900, $1.2950, $1.3000;
USD/JPY: 78.15, 78. 35, 78.50, 78.80;
AUD/USD: $1.0120, $1.0150, $1.0170, $1.0215;
EUR/JPY: 100.00, 102.00;
EUR/GBP: 0.8000, 0.8050.
AUD/USD: комментарии
Пара AUD/USD торгуется выше $1.0200, однако в начале дня открыла новый месячный минимум $1.0181. Пара торгуется ниже 100-дневной скользящей средней и нижней границы сентябрьского нисходящего канала. Как видно из графика H4, австралийская валюта остается перепроданной.
Давление на австралиец оказал отчет, продемонстрировавший более низкий, чем ожидалось темп роста розничных продаж (+0.2% в июле против прогноза +0.6% и июньского значения -0.8%). Данные повысили вероятность нового понижения процентной ставки РБА на ноябрьском заседании.
Standard Chartered: В последнее время из Австралии поступают достаточно слабые данные. Ожидается дальнейшее снижение австралийца.
По прогнозам аналитиков Westpac, пара AUD/USD в ближайшее время протестирует поддержку $1.0165 (сентябрьский минимум). Специалисты также отмечают, что рынки учитывают в цене 80% вероятность снижения процентных ставок в ноябре.
EUR/USD: боковик в преддверии NFP
Итак, пара EUR/USD движется вбок в диапазоне $1.2800/3000. Скорее всего, она продолжит торговаться в этой области до завтрашней публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP): сегодняшнее заседание Европейского Центробанка вряд ли принесет что-то новое.
В краткосрочном периоде динамика пары будет определяться, в основном, спросом на доллар. Создается впечатление, что все хорошие новости уже учтены в курсе евро, а никаких сообщений из Испании, связанных с возможным обращением страны за помощью, не ожидается еще в течение недели с текущего момента. Напротив, агентство Moody’s еще не вынесло свой вердикт по поводу кредитного рейтинга страны, что также будет сдерживать европейскую валюту.
JP Morgan: Область поддержки в $1.2817/1.2775 очень важна. Если пара пробьет ее, возникнет риска спада курса к $1.2600. Что касается сопротивления, то только подъем выше $1.3200 «подтвердит масштабный разворот пары наверх».
Commerzbank: «Мы ожидаем падения EUR/USD у сопротивления в 1.2974/1.3000 и возвращения евро к линии поддержки в $1.2700».
NZD/USD: техническая картина
Пара NZD/USD укрепляется после четырехдневного снижения. Пара торгуется выше отметки $0.8200, после того, как вчера упала к $0.8172. NZD/USD остается в восходящем канале, существующем с конца июня, но с 12 сентября консолидируется в диапазоне $0.8180/8354. Поддержку киви оказывают 200-, 100- и 50-дневные скользящие средние и трендовая линия, соединяющая максимумы 2011 и 2012 гг.
По прогнозам BNZ, закрытие ниже $0.8180 может спровоцировать более глубокую коррекцию $0.8000.
USD/CAD: подъем замедлился
Пара USD/CAD снижается и торгуется в районе 0.9860 после того, как в среду открыла месячный максимум 0.9883. Вчера быки наконец сумели пробить сопротивление 0.9858 и попытались продолжить движение наверх, но пара остановилась после встречи с 50-дневной скользящей средней и с нисходящей трендовой линией, соединяющей максимумы 28 июня и 25 июля.
По мнению специалистов TD Securities, сопротивление, образованное 50-дневной скользящей средней (0.9871) может на какое-то время затормозить рост доллара, однако бычий импульс достаточно силен. Аналитики полагают, что пара поднимется выше и продолжит подъем к сопротивлению 0.9950 (максимумы 22-24 июля).
EUR/JPY: технические уровни
Продвижение пары EUR/JPY наверх застопорилось в районе сопротивления в области 101.60/80 (200-дневная скользящая средняя, вершина Облака Ишимоку на графике H4).
Сопротивление: 102.10, 102.40 и 103.30.
Поддержка: 100.70, 100.20, 99.60, 99.00.
RBS: торговля по AUD/JPY
Технические аналитики RBS рекомендуют продавать AUD/JPY на пробое 79.71 со стопом на 81.40 и целью в 76.00. В основе подобной рекомендации – фигура «голова и плечи», формирование которой подтвердится, если пара опустится ниже линии шеи в районе 79.70. Кроме того, в банке отмечают, что, согласно данным за последние 6 лет, японская иена обычно показывает в октябре очень хорошие результаты, тогда как товарные валюты, напротив, имеют тенденцию снижаться.
NFP: ожидания рынков и аналитиков
Рынки с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США в пятницу. Статистика приобретает особое значение в преддверии президентских выборов: политики и экономисты будут использовать эти показатели для оценки эффективности экономической политики Барака Обамы.
Согласно прогнозам, в сентябре в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов было создано 115 тыс. новых рабочих мест (в августе – всего лишь 96 тыс.), а уровень безработицы вырос с 8.1% до 8.2%. Напомним, что американская безработица превышает 8% с февраля 2009 года, а в октябре 2009 года она достигла рекордного уровня 10.2%.
Отчету по занятости от ADP, опубликованный вчера, показал, что число занятых в частном секторе экономики США увеличилось в прошлом месяце на 162 тыс. (прогноз: 145 тыс.; август: 189 тыс.). Эти данные несколько разрядили обстановку на финансовых рынках, однако многие аналитики полагают, что официальный прирост занятости (NFP) может оказаться значительно ниже.
Слабые августовские данные по NFP негативно повлияли на ожидания экономистов по занятости в III кв. 2012 года. Если программа QE3, запущенная в этом месяце, и даст какие-то результаты, то только в конце года. Прогнозы аналитиков расходятся, NFP за сентябрь ожидается в диапазоне 80-130 тыс.
По мнению специалистов BNP Paribas, американский деловой сектор не будет создавать новые рабочие места до тех пор, пока не разрешится проблема фискального обрыва. Следуя этой логике, шансы на восстановление у американского рынка труда могут появиться лишь после ноябрьских выборов. Специалисты также рекомендуют обратить внимание на сегодняшнюю публикацию протоколов заседания ФРС. Если выяснится, что члены FOMC обсуждали возможность продолжения QE3 до конца года, спрос на Трежерис вырастет, а курс доллара снизится
Пара EUR/USD продолжает двигаться вбок в районе $1.2800/2970. Рынок ждет результатов сегодняшнего заседания ЕЦБ, завтрашнего релиза данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и каких-то новостей по поводу возможного обращения Испании за помощью, которое теоретически может произойти в любой момент, но учитывая комментарии испанского премьера Мариано Рахоя, скорее позже, чем раньше, и вряд ли в эти выходные. Аналитики не ожидают от ЕЦБ никаких новых шагов после того, как в прошлом месяце Центробанк раскрыл детали программы по неограниченному выкупу облигаций проблемных стран еврозоны. Испания попытается продать сегодня долг со сроками погашения в 2014, 2015 и 2017 гг., а Франция проведет аукцион по размещению 10-летних бондов. Доходности по 10-летним облигациям Испании составляют 5.81%.
Курс GBP/USD поднялся к $1.6100 после вчерашнего падения к $1.6066 (минимальный уровень с 12 сентября). Сегодня в 15:00 МСК Банк Англии объявит свое решение по монетарной политике. По данным опросов среди экономистов, проведенных Bloomberg, Комитет по монетарной политике сохранит программу покупки на текущем уровне 375 млрд. фунтов. Многие специалисты ожидают нового смягчения в ноябре: к следующему заседанию закончится раунд, стартовавший в июле (50 млрд. фунтов). Ожидается, что сегодня ключевая процентная ставка останется на рекордно низком уровне 0.5%.
Пара USD/JPY растет пятый день подряд: сегодня она достигла отметок в районе 78.70 иен. Иена ослабла по отношению ко всем своим конкурентам под влиянием разговоров о массовом смягчении политики ЦБ по всему миру. Между тем, сегодня начинается 2-дневное заседание Банка Японии, который не может позволить себе отстать от общего тренда. Данные, недавно опубликованные в стране, говорят в пользу необходимости дополнительного стимулирования – до целевой инфляции в 1% сейчас еще очень далеко. Напомним, в сентябре BOJ уже увеличил программу по покупке активов на 10 трлн. иен ($127 млрд.) до 55 трлн. иен.
Пара USD/CAD снижается после вчерашнего столкновения с 50-дневной скользящей средней. Вчера пара открыла месячный минимум 0.9883. Луни остается под давлением в преддверии завтрашних данных по рынку труда.
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2800, $1.2879, $1.2900, $1.2950, $1.3000;
USD/JPY: 78.15, 78. 35, 78.50, 78.80;
AUD/USD: $1.0120, $1.0150, $1.0170, $1.0215;
EUR/JPY: 100.00, 102.00;
EUR/GBP: 0.8000, 0.8050.
AUD/USD: комментарии
Пара AUD/USD торгуется выше $1.0200, однако в начале дня открыла новый месячный минимум $1.0181. Пара торгуется ниже 100-дневной скользящей средней и нижней границы сентябрьского нисходящего канала. Как видно из графика H4, австралийская валюта остается перепроданной.
Давление на австралиец оказал отчет, продемонстрировавший более низкий, чем ожидалось темп роста розничных продаж (+0.2% в июле против прогноза +0.6% и июньского значения -0.8%). Данные повысили вероятность нового понижения процентной ставки РБА на ноябрьском заседании.
Standard Chartered: В последнее время из Австралии поступают достаточно слабые данные. Ожидается дальнейшее снижение австралийца.
По прогнозам аналитиков Westpac, пара AUD/USD в ближайшее время протестирует поддержку $1.0165 (сентябрьский минимум). Специалисты также отмечают, что рынки учитывают в цене 80% вероятность снижения процентных ставок в ноябре.
EUR/USD: боковик в преддверии NFP
Итак, пара EUR/USD движется вбок в диапазоне $1.2800/3000. Скорее всего, она продолжит торговаться в этой области до завтрашней публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP): сегодняшнее заседание Европейского Центробанка вряд ли принесет что-то новое.
В краткосрочном периоде динамика пары будет определяться, в основном, спросом на доллар. Создается впечатление, что все хорошие новости уже учтены в курсе евро, а никаких сообщений из Испании, связанных с возможным обращением страны за помощью, не ожидается еще в течение недели с текущего момента. Напротив, агентство Moody’s еще не вынесло свой вердикт по поводу кредитного рейтинга страны, что также будет сдерживать европейскую валюту.
JP Morgan: Область поддержки в $1.2817/1.2775 очень важна. Если пара пробьет ее, возникнет риска спада курса к $1.2600. Что касается сопротивления, то только подъем выше $1.3200 «подтвердит масштабный разворот пары наверх».
Commerzbank: «Мы ожидаем падения EUR/USD у сопротивления в 1.2974/1.3000 и возвращения евро к линии поддержки в $1.2700».
NZD/USD: техническая картина
Пара NZD/USD укрепляется после четырехдневного снижения. Пара торгуется выше отметки $0.8200, после того, как вчера упала к $0.8172. NZD/USD остается в восходящем канале, существующем с конца июня, но с 12 сентября консолидируется в диапазоне $0.8180/8354. Поддержку киви оказывают 200-, 100- и 50-дневные скользящие средние и трендовая линия, соединяющая максимумы 2011 и 2012 гг.
По прогнозам BNZ, закрытие ниже $0.8180 может спровоцировать более глубокую коррекцию $0.8000.
USD/CAD: подъем замедлился
Пара USD/CAD снижается и торгуется в районе 0.9860 после того, как в среду открыла месячный максимум 0.9883. Вчера быки наконец сумели пробить сопротивление 0.9858 и попытались продолжить движение наверх, но пара остановилась после встречи с 50-дневной скользящей средней и с нисходящей трендовой линией, соединяющей максимумы 28 июня и 25 июля.
По мнению специалистов TD Securities, сопротивление, образованное 50-дневной скользящей средней (0.9871) может на какое-то время затормозить рост доллара, однако бычий импульс достаточно силен. Аналитики полагают, что пара поднимется выше и продолжит подъем к сопротивлению 0.9950 (максимумы 22-24 июля).
EUR/JPY: технические уровни
Продвижение пары EUR/JPY наверх застопорилось в районе сопротивления в области 101.60/80 (200-дневная скользящая средняя, вершина Облака Ишимоку на графике H4).
Сопротивление: 102.10, 102.40 и 103.30.
Поддержка: 100.70, 100.20, 99.60, 99.00.
RBS: торговля по AUD/JPY
Технические аналитики RBS рекомендуют продавать AUD/JPY на пробое 79.71 со стопом на 81.40 и целью в 76.00. В основе подобной рекомендации – фигура «голова и плечи», формирование которой подтвердится, если пара опустится ниже линии шеи в районе 79.70. Кроме того, в банке отмечают, что, согласно данным за последние 6 лет, японская иена обычно показывает в октябре очень хорошие результаты, тогда как товарные валюты, напротив, имеют тенденцию снижаться.
NFP: ожидания рынков и аналитиков
Рынки с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США в пятницу. Статистика приобретает особое значение в преддверии президентских выборов: политики и экономисты будут использовать эти показатели для оценки эффективности экономической политики Барака Обамы.
Согласно прогнозам, в сентябре в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов было создано 115 тыс. новых рабочих мест (в августе – всего лишь 96 тыс.), а уровень безработицы вырос с 8.1% до 8.2%. Напомним, что американская безработица превышает 8% с февраля 2009 года, а в октябре 2009 года она достигла рекордного уровня 10.2%.
Отчету по занятости от ADP, опубликованный вчера, показал, что число занятых в частном секторе экономики США увеличилось в прошлом месяце на 162 тыс. (прогноз: 145 тыс.; август: 189 тыс.). Эти данные несколько разрядили обстановку на финансовых рынках, однако многие аналитики полагают, что официальный прирост занятости (NFP) может оказаться значительно ниже.
Слабые августовские данные по NFP негативно повлияли на ожидания экономистов по занятости в III кв. 2012 года. Если программа QE3, запущенная в этом месяце, и даст какие-то результаты, то только в конце года. Прогнозы аналитиков расходятся, NFP за сентябрь ожидается в диапазоне 80-130 тыс.
По мнению специалистов BNP Paribas, американский деловой сектор не будет создавать новые рабочие места до тех пор, пока не разрешится проблема фискального обрыва. Следуя этой логике, шансы на восстановление у американского рынка труда могут появиться лишь после ноябрьских выборов. Специалисты также рекомендуют обратить внимание на сегодняшнюю публикацию протоколов заседания ФРС. Если выяснится, что члены FOMC обсуждали возможность продолжения QE3 до конца года, спрос на Трежерис вырастет, а курс доллара снизится
/Компиляция. 4 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба