11 октября 2012 Архив
Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Испании на 2 уровня до BBB-с негативным прогнозом. Теперь страна лишь на одну ступень выше «мусорного статуса». Негативные риски для евро усилились. Теперь все ждут действий Moody’s: по оценкам этого агентства, испанский долг уже висит на самом пределе инвестиционной шкалы.
Во время азиатской сессии пара EUR/USD дотронулась до 200-дневной скользящей средней в $1.2825, после чего вернулась к $1.2670, но все равно остается ниже цены открытия. Индекс доллара (DXY) достиг максимума за месяц. Пара EUR/JPY побила отметку в 100.15, достигнув минимума с 1 октября.
В Европе Италия предложит инвесторам облигации с погашением в 2015, 2016, 2018 и 2025 гг. В США обратите внимание на торговый баланс и число обращений за пособиями по безработице (16:30 МСК).
Пара AUD/USD пробила наверх 100-дневную скользящую среднюю и достигла отметки $1.0286. Австралиец достиг недельного максимума после публикации данных по занятости: в сентябре занятость неожиданно выросла на 14.5 тыс. человек (прогноз: 5.1 тыс.). Рынки обрадовались этой информации, хотя уровень безработицы вырос до 5.4% (максимум с 2010 г.). Пара NZD/USD отскочила от 50-дневной скользящей средней, но по-прежнему остается ниже $0.8200. Промышленный индекс PMI деловой среды Новой Зеландии третий месяц подряд остается ниже 50. Спрос на аусси и киви остается ограниченным, так как проблемы Испании вновь вышли на первый план.
Курс GBP/USD второй день подряд остается вблизи $1.6000. Пара USD/JPY ушла ниже 78.00. Пара USD/CHF вновь тестирует 0.9400 (200-дневная средняя). Пара USD/CAD движется вниз, но находится выше уровня 0.9800. Сегодня обратите внимание на публикацию торгового баланса Канады.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2850, $1.2875, $1.2900, $1.2930, $1.2950, $1.2975, $1.3000;
GBP/USD: $1.5945, $1.5950, $1.6080;
USD/JPY: 77.75, 78.30, 78.50, 78.60, 78.65;
USD/CHF: 0.9375, 0.9450;
AUD/USD: $1.0175, $1.0300;
NZD/USD: $0.8175;
EUR/JPY: 100.00, 100.50.
Standard Chartered: прогноз по CAD, NZD, AUD
CAD: Специалисты сохраняют бычий взгляд на луни в краткосрочном и среднесрочном периодах. По их мнению, Канада будет получать выгоду от постепенного восстановления американской экономики. Сама по себе экономика Канады также достаточно сильна: специалисты отмечают здоровую финансовую систему и стабильное потребление. Единственной потенциальной угрозой является сектор недвижимости.
NZD: По прогнозам специалистов, в краткосрочном и среднесрочном периодах киви пойдет наверх, подталкиваемый потоком дешевой диквидности, образовавшимся в результате глабального монетарного смягчения. Дополнительную поддержку новозеландцу окажет ужесточение монетарной политики РБНЗ, ожидаемое в 2013 г.
AUD: В 2013 г. специалисты прогнозируют удешевление австралийца по следующим причинам: валюта переоценеа, торговый дефицит растет, а монетарная политика продолжает смягчаться.
EUR/USD: когда же все прояснится?
Во время сегодняшних азиатских торгов пара EUR/USD дотронулась до 200-дневной скользящей средней в $1.2825. Создается впечатление, что пока пара засела над $1.2825 снизу и под $1.3000/75 сверху (возможно, и под $1.2890/2920).
С одной стороны, 200-дневная средняя является очень хорошей поддержкой. В то же время, негативное давление на евро усиливается. Продавцы становятся все более и более нетерпеливыми по мере того, как Испания медлит с просьбой о помощи. Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании. Это негативное для евро по своей сути событие приближает обращение страны за деньгами к ЕС и, как следствие, наоборот удерживает валюту от спада: в этом случае ЕЦБ сможет начать выкуп испанских облигаций, и доходность по ним снизится.
Тем не менее, необходимо учитывать, что все важные события, касающиеся Испании, могут произойти только на следующей неделе (саммит ЕС 18 октября). Кроме того, эксперты говорят, что для правящей партии Испании было бы «политическим самоубийством» обращаться за помощью до выборов в Галиции (воскресенье, 21 октября), так как такой непопулярный среди рядовых испанцев шаг, без сомнения, скажется на итогах голосования отнюдь не в ее пользу. Это означает, что пара EUR/USD уязвима для спада, и игрокам предстоит еще одна неделя неопределенности.
Все эти сложные причинно-следственные связи пока указывают на то, что пара будет двигаться вбок, если только не случится чего-то экстренного и не произойдет мощного пробития диапазона.
AUD/USD: медвежья картина
Пара AUD/USD сегодня преодолела 100-дневную скользящую среднюю и коснулась $1.0286. Таким образом, австралиец достиг недельного максимума и протестировал верхнюю границу бокового диапазона $1.0275/1.0150. Восходящая коррекция может продолжиться, если пара закроется выше 100-дневной скользящей средней, но подъем ограничен сильным трендовым сопротивлением, соединяющим максимумы 28 и 14 сентября. Падение ниже поддержки $1.0150 подтвердит продолжение медвежьего тренда.
Аналитики Westpac также сохраняют медвежий взгляд на австралиец. Специалисты полагают, что AUD/USD целенаправленно движется к уровню паритета, поэтому рекомендуют использовать коррекцию для продажи. По их мнению, негативные данные по китайской экономике повышают риски для Австралии, несмотря на оптимизм, царящий в последние недели на рынках железной руды и стали. Однако мягкая монетарная политика ФРС вряд ли позволит паре соскользнуть ниже $1.0000. С другой стороны, пониженный интерес к риску может повысить привлекательность доллара.
EUR/GBP: техническая картина
Дневной график
Пара EUR/GBP снижается третий день подряд после того, как второй раз за два месяца не сумела преодолеть сопротивление 0.8100. Пара консолидируется в диапазоне 0.8100/0.8000 с сентября и остается выше верхней границы нисходящего тренда, сформировавшегося в 2011 г. Пробой поддержки 0.7910 подтвердит разворотную фигуру «двойная вершина» и может столкнуть пару ниже.
Сильное сопротивление расположено на отметках 0.8100, 0.8113 (максимум 14 сентября и 200-дневная скользящая средняя) и 0.8161 (максимум 11 июня и 50% восстановление Фибоначчи от подъема в 2006-2008 гг.), тогда как поддержка – на 0.7960/50 (100- and 50-дневные скользящие средние), 0.7910 (трендовая линия сопротивления), 0.7811 (августовский минимум) и 0.7755 (минимальный уровень с 2008 г.).
График H1
На графике можно увидеть фигуру «голова и плечи». Пробой ниже линии шеи 0.8030 сделает вероятным снижение к 0.7950. Однако паре оказывают поддержку 200-часовая скользящая средняя, а также мы видим медвежью конвергенцию MACD – можно продолжение восходящей коррекции. Краткосрочное сопротивление расположено на 0.8060 (правое плечо и 100-часовая скользящая средняя).
USD/JPY: техническая картина
Пара USD/JPY протестировала сегодня уровни ниже 78.00 иен, а затем поднялась к 50-дневной скользящей средней в 78.40.
Commerzbank: На дневном графике можно заметить бычий клин. Модель подтвердится, если USD/JPY закроется над Облаком Ишимоку в 79.00 и, предпочтительно, над 200-дневной средней в 79.35. До тех пор, пока этого не произойдет, следует ожидать дальнейшей консолидации и, скорее всего, снижения курса.
В краткосрочном периоде ключевым уровнем является 78.40 – если паре удастся уйти выше этой отметки, то можно будет говорить о трех последовательных минимумах, каждый из которых выше предыдущего. Это будет означать, что быки набирают силу, и у пары будет более сильная поддержка.
Сопротивление: 78.40 (50-дневная скользящая средняя), 78.80/86 (100-дневная средняя, нижняя граница Облака Ишимоку и максимум октября), 79.00/20 (максимум сентября и верхняя граница Облака), 79.35 (200-дневная средняя), 79.65 (максимум августа).
Поддержка 78.15 (Киджун-сен), 77.95 (минимумы 2 и 11 октября, максимум 12 сентября), 77.65 (минимум 1 июня), 77.12 (минимум 13 сентября).
USD/CAD: комментарии
Пара USD/CAD сегодня подскочила к 0.9833, но затем вновь соскользнула ниже ключевой отметки 0.9800. Пара в очередной раз не сумела преодолеть 50-дневную скользящую среднюю. Как видно из графика H4, сверху доллар ограничен 100-, 200- и 50-периодными скользящими средними.
Мы сохраняем медвежий взгляд на USD/CAD, так как текущее восстановление с 0.9730 больше похоже на коррекцию. Пробой ниже 0.9732 (минимум 5 октября), вероятно, позволит паре опуститься к 0.9630, где она и найдет поддержку. Однако, если же USD/CAD все-таки сумеет зафиксироваться выше 50-дневной скользящей средней (0.9845), шансы на укрепление доллара США увеличатся. Сильное сопротивление расположено на 0.9885 (максимум 3 октября). Подъем выше 0.9950 (максимум 23 августа) подтвердит бычий разворот.
Во время азиатской сессии пара EUR/USD дотронулась до 200-дневной скользящей средней в $1.2825, после чего вернулась к $1.2670, но все равно остается ниже цены открытия. Индекс доллара (DXY) достиг максимума за месяц. Пара EUR/JPY побила отметку в 100.15, достигнув минимума с 1 октября.
В Европе Италия предложит инвесторам облигации с погашением в 2015, 2016, 2018 и 2025 гг. В США обратите внимание на торговый баланс и число обращений за пособиями по безработице (16:30 МСК).
Пара AUD/USD пробила наверх 100-дневную скользящую среднюю и достигла отметки $1.0286. Австралиец достиг недельного максимума после публикации данных по занятости: в сентябре занятость неожиданно выросла на 14.5 тыс. человек (прогноз: 5.1 тыс.). Рынки обрадовались этой информации, хотя уровень безработицы вырос до 5.4% (максимум с 2010 г.). Пара NZD/USD отскочила от 50-дневной скользящей средней, но по-прежнему остается ниже $0.8200. Промышленный индекс PMI деловой среды Новой Зеландии третий месяц подряд остается ниже 50. Спрос на аусси и киви остается ограниченным, так как проблемы Испании вновь вышли на первый план.
Курс GBP/USD второй день подряд остается вблизи $1.6000. Пара USD/JPY ушла ниже 78.00. Пара USD/CHF вновь тестирует 0.9400 (200-дневная средняя). Пара USD/CAD движется вниз, но находится выше уровня 0.9800. Сегодня обратите внимание на публикацию торгового баланса Канады.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2850, $1.2875, $1.2900, $1.2930, $1.2950, $1.2975, $1.3000;
GBP/USD: $1.5945, $1.5950, $1.6080;
USD/JPY: 77.75, 78.30, 78.50, 78.60, 78.65;
USD/CHF: 0.9375, 0.9450;
AUD/USD: $1.0175, $1.0300;
NZD/USD: $0.8175;
EUR/JPY: 100.00, 100.50.
Standard Chartered: прогноз по CAD, NZD, AUD
CAD: Специалисты сохраняют бычий взгляд на луни в краткосрочном и среднесрочном периодах. По их мнению, Канада будет получать выгоду от постепенного восстановления американской экономики. Сама по себе экономика Канады также достаточно сильна: специалисты отмечают здоровую финансовую систему и стабильное потребление. Единственной потенциальной угрозой является сектор недвижимости.
NZD: По прогнозам специалистов, в краткосрочном и среднесрочном периодах киви пойдет наверх, подталкиваемый потоком дешевой диквидности, образовавшимся в результате глабального монетарного смягчения. Дополнительную поддержку новозеландцу окажет ужесточение монетарной политики РБНЗ, ожидаемое в 2013 г.
AUD: В 2013 г. специалисты прогнозируют удешевление австралийца по следующим причинам: валюта переоценеа, торговый дефицит растет, а монетарная политика продолжает смягчаться.
EUR/USD: когда же все прояснится?
Во время сегодняшних азиатских торгов пара EUR/USD дотронулась до 200-дневной скользящей средней в $1.2825. Создается впечатление, что пока пара засела над $1.2825 снизу и под $1.3000/75 сверху (возможно, и под $1.2890/2920).
С одной стороны, 200-дневная средняя является очень хорошей поддержкой. В то же время, негативное давление на евро усиливается. Продавцы становятся все более и более нетерпеливыми по мере того, как Испания медлит с просьбой о помощи. Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании. Это негативное для евро по своей сути событие приближает обращение страны за деньгами к ЕС и, как следствие, наоборот удерживает валюту от спада: в этом случае ЕЦБ сможет начать выкуп испанских облигаций, и доходность по ним снизится.
Тем не менее, необходимо учитывать, что все важные события, касающиеся Испании, могут произойти только на следующей неделе (саммит ЕС 18 октября). Кроме того, эксперты говорят, что для правящей партии Испании было бы «политическим самоубийством» обращаться за помощью до выборов в Галиции (воскресенье, 21 октября), так как такой непопулярный среди рядовых испанцев шаг, без сомнения, скажется на итогах голосования отнюдь не в ее пользу. Это означает, что пара EUR/USD уязвима для спада, и игрокам предстоит еще одна неделя неопределенности.
Все эти сложные причинно-следственные связи пока указывают на то, что пара будет двигаться вбок, если только не случится чего-то экстренного и не произойдет мощного пробития диапазона.
AUD/USD: медвежья картина
Пара AUD/USD сегодня преодолела 100-дневную скользящую среднюю и коснулась $1.0286. Таким образом, австралиец достиг недельного максимума и протестировал верхнюю границу бокового диапазона $1.0275/1.0150. Восходящая коррекция может продолжиться, если пара закроется выше 100-дневной скользящей средней, но подъем ограничен сильным трендовым сопротивлением, соединяющим максимумы 28 и 14 сентября. Падение ниже поддержки $1.0150 подтвердит продолжение медвежьего тренда.
Аналитики Westpac также сохраняют медвежий взгляд на австралиец. Специалисты полагают, что AUD/USD целенаправленно движется к уровню паритета, поэтому рекомендуют использовать коррекцию для продажи. По их мнению, негативные данные по китайской экономике повышают риски для Австралии, несмотря на оптимизм, царящий в последние недели на рынках железной руды и стали. Однако мягкая монетарная политика ФРС вряд ли позволит паре соскользнуть ниже $1.0000. С другой стороны, пониженный интерес к риску может повысить привлекательность доллара.
EUR/GBP: техническая картина
Дневной график
Пара EUR/GBP снижается третий день подряд после того, как второй раз за два месяца не сумела преодолеть сопротивление 0.8100. Пара консолидируется в диапазоне 0.8100/0.8000 с сентября и остается выше верхней границы нисходящего тренда, сформировавшегося в 2011 г. Пробой поддержки 0.7910 подтвердит разворотную фигуру «двойная вершина» и может столкнуть пару ниже.
Сильное сопротивление расположено на отметках 0.8100, 0.8113 (максимум 14 сентября и 200-дневная скользящая средняя) и 0.8161 (максимум 11 июня и 50% восстановление Фибоначчи от подъема в 2006-2008 гг.), тогда как поддержка – на 0.7960/50 (100- and 50-дневные скользящие средние), 0.7910 (трендовая линия сопротивления), 0.7811 (августовский минимум) и 0.7755 (минимальный уровень с 2008 г.).
График H1
На графике можно увидеть фигуру «голова и плечи». Пробой ниже линии шеи 0.8030 сделает вероятным снижение к 0.7950. Однако паре оказывают поддержку 200-часовая скользящая средняя, а также мы видим медвежью конвергенцию MACD – можно продолжение восходящей коррекции. Краткосрочное сопротивление расположено на 0.8060 (правое плечо и 100-часовая скользящая средняя).
USD/JPY: техническая картина
Пара USD/JPY протестировала сегодня уровни ниже 78.00 иен, а затем поднялась к 50-дневной скользящей средней в 78.40.
Commerzbank: На дневном графике можно заметить бычий клин. Модель подтвердится, если USD/JPY закроется над Облаком Ишимоку в 79.00 и, предпочтительно, над 200-дневной средней в 79.35. До тех пор, пока этого не произойдет, следует ожидать дальнейшей консолидации и, скорее всего, снижения курса.
В краткосрочном периоде ключевым уровнем является 78.40 – если паре удастся уйти выше этой отметки, то можно будет говорить о трех последовательных минимумах, каждый из которых выше предыдущего. Это будет означать, что быки набирают силу, и у пары будет более сильная поддержка.
Сопротивление: 78.40 (50-дневная скользящая средняя), 78.80/86 (100-дневная средняя, нижняя граница Облака Ишимоку и максимум октября), 79.00/20 (максимум сентября и верхняя граница Облака), 79.35 (200-дневная средняя), 79.65 (максимум августа).
Поддержка 78.15 (Киджун-сен), 77.95 (минимумы 2 и 11 октября, максимум 12 сентября), 77.65 (минимум 1 июня), 77.12 (минимум 13 сентября).
USD/CAD: комментарии
Пара USD/CAD сегодня подскочила к 0.9833, но затем вновь соскользнула ниже ключевой отметки 0.9800. Пара в очередной раз не сумела преодолеть 50-дневную скользящую среднюю. Как видно из графика H4, сверху доллар ограничен 100-, 200- и 50-периодными скользящими средними.
Мы сохраняем медвежий взгляд на USD/CAD, так как текущее восстановление с 0.9730 больше похоже на коррекцию. Пробой ниже 0.9732 (минимум 5 октября), вероятно, позволит паре опуститься к 0.9630, где она и найдет поддержку. Однако, если же USD/CAD все-таки сумеет зафиксироваться выше 50-дневной скользящей средней (0.9845), шансы на укрепление доллара США увеличатся. Сильное сопротивление расположено на 0.9885 (максимум 3 октября). Подъем выше 0.9950 (максимум 23 августа) подтвердит бычий разворот.
/Компиляция. 11 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба