17 октября 2012 Архив
Высокодоходные валюты обновили максимумы, однако на момент написания новости уже соскользнули с них. Индекс S&P 500 вырос на 1% в Нью-Йорке, индекс MSCI Asia Pacific также вырос. Пара AUD/USD достигла двухнедельного максимума $1.0323.
Доллар США подешевел, так как сегодняшние данные могут продемонстрировать, что в сентябре объемы строительства в США выросли. В этом случае спрос на надежные валюты опустится еще ниже.
Пара EUR/USD достигла максимума за месяц в $1.3124. На рынке идут разговоры о том, что Испания готовится попросить о финансовой помощи. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service оставило кредитный рейтинг страны на инвестиционной шкале (Baa3), хотя и с негативным прогнозом. Завтра испанское правительство попытается продать облигации с погашением в 2022, 2016 и 2015 гг. Доходность по 10-летним бондам страны снизилась до 5.80%. Вчера двое парламентариев из немецкой коалиции заявили, что Германия готова снять препятствия на пути к выделению кредитов для Мадрида. Инвесторы ждут 2-дневного саммита ЕС, который начнется завтра: на повестке дня важное решение по поводу предоставления Греции следующего транша кредита.
Пара GBP/USD колеблется в районе максимума вторника в $1.6130, под 20-дневной средней. Игроки ждут выхода данных по рынку труда в Великобритании, а также публикации протокола MPC, которые должен пролить свет на настрой Банка Англии по поводу количественного смягчения.
Пары USD/JPY было остановлена сопротивлением в 79.00/22 (вершина дневного Облака Ишимоку) и вернулась на уровни ниже 100-дневной средней, к 78.70. Пара USD/CAD достигла вчера максимумов с начала октября в районе 0.9860. Пока на этом ее продвижение застопорилось.
Греция и Тройка: "трудности перевода"
В последнее время Греция отодвинулась на второй план – внимание рынка сосредоточено на Испании. Тем не менее, совсем скоро ситуация может измениться.
Как сообщает The Guardian, вчера переговоры Греции с Тройкой завершились на крайне негативной ноте, хотя обе стороны попытались убедить общественность в том, что ими были достигнуты важные договоренности.
Трения усилились из-за того, что греческая коалиция, возглавляемая премьером Антонисом Самаросом, отказалась утверждать новые реформы по рынку труда и сокращению расходов. Руководство Греции полагает, что население страны, измученное двухлетним затягиванием поясов, не потерпит мер такого масштаба. По словам греков, когда в марте они подписывали соглашение о получении финансовой помощи на общую сумму в 130 млрд., этих условий там не было.
Представители Тройки собираются сегодня покинуть Афины.
Между тем, сроки поджимают. Завтра начинается 2-дневный саммит ЕС, на котором должно быть принято решение о том, получит ли Греция следующий транш финансовой помощи в размере 31.5 млрд. евро или нет. Благоприятный для страны исход будет возможен лишь в том случае, если правительство одобрит программу сокращения расходов и структурных реформ на сумму в 13.5 млрд. евро.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.3000, $1.3030, $1.3100, $1.3115;
GBP/USD: $1.6010;
USD/JPY: 78.50, 78.90, 79.00;
USD/CHF: 0.9345, 0.9350, 0.9375;
AUD/USD: $1.0205, $1.0215 (крупный), $1.0220 (крупный), $1.0240, $1.0250, $1.0300;
EUR/GBP: 0.8150.
EUR/USD: вести с полей
Пара сегодня открыла месячный максимум $1.3124 на фоне улучшившегося настроения рынка. Поддержку единой валюте оказывают слухи о том, что Испания готова, наконец, попросить о помощи. Инвесторы надеются, что этот шаг станет важным этапом в борьбе с кризисом еврозоны.
С технической точки зрения, у пары EUR/USD есть все шансы для роста. Пробой выше $1.3170 откроет путь для дальнейшего укрепления евро. В этом случае пара сможет протестировать 5-месячный максимум $1.3284 (максимум 2 мая). В октябре EUR/USD дважды отскакивала от области поддержки $1.2828/00 (200-дневная скользящая средняя и восходящая трендовая линия, соединяющая минимумы 25 июля и 2 августа).
Однако на дневном графике можно заметить небольшое расхождение MACD (медвежий сигнал). Кроме того, пара выглядит перекупленной: посмотрите на индикатор RSI на дневном и четырехчасовом графиках. Таким образом, после недавнего ралли мы ожидаем краткосрочную нисходящую коррекцию к уровням $1.3000. Она будет ограничена 50% восстановлением Фибоначчи от подъема в июле-сентябре и нисходящей трендовой линией, соединяющей максимумы 17 сентября и 5 октября.
Следите за новостями по саммиту ЕС, который стартует в четверг. На единую валюту могут оказать давление опасения, связанные с Грецией, но нам кажется, что в итоге страна все-таки получит финансовую помощь.
USD/JPY: рассеется ли Облако?
Как можно увидеть на графике USD/JPY, вчера продвижение пары застопорилось у вершины дневного Облака Ишимоку (79.00). Сегодня ее курс по-прежнему находится в пределах Облака.
В то же время, нельзя не отметить, что за последние два дня техническая картина по паре существенно улучшилась: во вторник доллару удалось закрыться выше 100-дневной средней (78.75), и сегодня курс открылся также выше этой линии – в первый раз с того момента, как пара нырнула под эту среднюю в мае.
Необходимо следить за тем, удастся ли USD преодолеть сопротивление Облака или нет – мощный прорыв выше этой отметки станет самым сильным бычьим сигналом за последние месяцы.
Месяц назад разговоры о возможном укреплении доллара вызвали бы недоумение, учитывая QE3, теперь же ситуация стала несколько иной. Данные, выходящие в США, улучшились, и доверие к американской экономике начало восстанавливаться. В Японии, напротив, на горизонте маячит перспектива намного более сильного монетарного стимулирования, особенно если вспомнить, что инфляция в стране очень далека от целевой отметки в 1%.
Сформированная сегодня медвежья свеча представляет собой консолидацию курса после четырех дней роста. Пара нашла поддержку в районе 78.60, где находится нижняя граница Облака и предыдущая линия сопротивления.
Главными рисками для бычьего прогноза по USD/JPY являются опасения по поводу замедления мирового и американского экономического роста, фискального обрыва в США, а также продолжающаяся неопределенность в отношении Испании. Если пара USD/JPY не сможет преодолеть сопротивление, она вернется к торговле в боковом диапазоне.
Сопротивление: 78.95 (вчерашний максимум), 79.20 (максимум сентября), 79.38 (200-дневная скользящая средняя), 79.64 (максимум августа).
Поддержка: 78.53/43 (61.8% восстановления от снижения с максимума 19 сентября до минимума 28 сентября, 50-дневная средняя), 78.30 (50% восстановления), 78.15, 77.95 (минимумы 2 и 11 октября, максимум 12 сентября и др.), 77.65 (минимум 1 июня), 77.12 (минимум 13 сентября).
GBP/USD выросла на данных по занятости
Пара GBP/USD достигла почти двухнедельного максимума $1.6177 после выхода позитивных данных по рынку труда Великобритании. В сентябре количество обращений за пособиями по безработице сократилось на 4 тыс. (ожидалось, что оно почти не изменится). Уровень безработицы снизился с 8.1% до 7.9%. Кроме того, протоколы октябрьского заседания MPC показали, что члены Комитета единодушно проголосовали за сохранение монетарной политики без изменений, однако в течение заседания высказывались расходящиеся мнения.
В четверг будут опубликованы важные данные по британским розничным продажам, а в пятницу - по чистым заимствованиям государственного сектора.
ING: Данные позволяют надеяться, что в последние месяцы британская экономика восстанавливается. Вероятность запуска нового раунда QE в ноябре снизилась.
Необходимо отметить, что сейчас многие члены Банка Англии ждут более высокой инфляции, чем предполагалось ранее, что также снижает вероятность монетарного смягчения.
С технической точки зрения, следующее сопротивление расположено на отметке $1.6216 (октябрьский максимум и 38.2% веера Фибоначчи). Подъем фунта, вероятно, будет ограничен новым сильным сопротивлением на $1.6300 (максимум 2012 и нисходящая трендовая линия, соединяющая максимумы 2011 и 2012). Поддержка находится на отметках $1.6060 (50% веера Фибоначчи и минимум 3 октября) и на $1.5975 (октябрьский минимум). Пробой ниже откроет путь для новых потерь.
RBS: бычий взгляд на EUR/GBP
Пара EUR/GBP достигла четырехмесячного максимума 0.8136 и протестировала уровни выше 200-дневной скользящей средней. Оптимизм по европейским вопросам подтокнул единую валюту наверх, несмотря на позитивные данные, вышедшие в Великобритании. Дневное закрытие выше 200-дневной скользящей средней (0.8111) сделает возможным дальнейший подъем.
Специалисты RBS прогнозируют подъем EUR/GBP к 0.8200/8300. Они подчеркивают, что их бычий настрой связан именно с позитивными ожиданиями по евро, а не с негативом по стерлингу.
Доллар США подешевел, так как сегодняшние данные могут продемонстрировать, что в сентябре объемы строительства в США выросли. В этом случае спрос на надежные валюты опустится еще ниже.
Пара EUR/USD достигла максимума за месяц в $1.3124. На рынке идут разговоры о том, что Испания готовится попросить о финансовой помощи. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service оставило кредитный рейтинг страны на инвестиционной шкале (Baa3), хотя и с негативным прогнозом. Завтра испанское правительство попытается продать облигации с погашением в 2022, 2016 и 2015 гг. Доходность по 10-летним бондам страны снизилась до 5.80%. Вчера двое парламентариев из немецкой коалиции заявили, что Германия готова снять препятствия на пути к выделению кредитов для Мадрида. Инвесторы ждут 2-дневного саммита ЕС, который начнется завтра: на повестке дня важное решение по поводу предоставления Греции следующего транша кредита.
Пара GBP/USD колеблется в районе максимума вторника в $1.6130, под 20-дневной средней. Игроки ждут выхода данных по рынку труда в Великобритании, а также публикации протокола MPC, которые должен пролить свет на настрой Банка Англии по поводу количественного смягчения.
Пары USD/JPY было остановлена сопротивлением в 79.00/22 (вершина дневного Облака Ишимоку) и вернулась на уровни ниже 100-дневной средней, к 78.70. Пара USD/CAD достигла вчера максимумов с начала октября в районе 0.9860. Пока на этом ее продвижение застопорилось.
Греция и Тройка: "трудности перевода"
В последнее время Греция отодвинулась на второй план – внимание рынка сосредоточено на Испании. Тем не менее, совсем скоро ситуация может измениться.
Как сообщает The Guardian, вчера переговоры Греции с Тройкой завершились на крайне негативной ноте, хотя обе стороны попытались убедить общественность в том, что ими были достигнуты важные договоренности.
Трения усилились из-за того, что греческая коалиция, возглавляемая премьером Антонисом Самаросом, отказалась утверждать новые реформы по рынку труда и сокращению расходов. Руководство Греции полагает, что население страны, измученное двухлетним затягиванием поясов, не потерпит мер такого масштаба. По словам греков, когда в марте они подписывали соглашение о получении финансовой помощи на общую сумму в 130 млрд., этих условий там не было.
Представители Тройки собираются сегодня покинуть Афины.
Между тем, сроки поджимают. Завтра начинается 2-дневный саммит ЕС, на котором должно быть принято решение о том, получит ли Греция следующий транш финансовой помощи в размере 31.5 млрд. евро или нет. Благоприятный для страны исход будет возможен лишь в том случае, если правительство одобрит программу сокращения расходов и структурных реформ на сумму в 13.5 млрд. евро.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.3000, $1.3030, $1.3100, $1.3115;
GBP/USD: $1.6010;
USD/JPY: 78.50, 78.90, 79.00;
USD/CHF: 0.9345, 0.9350, 0.9375;
AUD/USD: $1.0205, $1.0215 (крупный), $1.0220 (крупный), $1.0240, $1.0250, $1.0300;
EUR/GBP: 0.8150.
EUR/USD: вести с полей
Пара сегодня открыла месячный максимум $1.3124 на фоне улучшившегося настроения рынка. Поддержку единой валюте оказывают слухи о том, что Испания готова, наконец, попросить о помощи. Инвесторы надеются, что этот шаг станет важным этапом в борьбе с кризисом еврозоны.
С технической точки зрения, у пары EUR/USD есть все шансы для роста. Пробой выше $1.3170 откроет путь для дальнейшего укрепления евро. В этом случае пара сможет протестировать 5-месячный максимум $1.3284 (максимум 2 мая). В октябре EUR/USD дважды отскакивала от области поддержки $1.2828/00 (200-дневная скользящая средняя и восходящая трендовая линия, соединяющая минимумы 25 июля и 2 августа).
Однако на дневном графике можно заметить небольшое расхождение MACD (медвежий сигнал). Кроме того, пара выглядит перекупленной: посмотрите на индикатор RSI на дневном и четырехчасовом графиках. Таким образом, после недавнего ралли мы ожидаем краткосрочную нисходящую коррекцию к уровням $1.3000. Она будет ограничена 50% восстановлением Фибоначчи от подъема в июле-сентябре и нисходящей трендовой линией, соединяющей максимумы 17 сентября и 5 октября.
Следите за новостями по саммиту ЕС, который стартует в четверг. На единую валюту могут оказать давление опасения, связанные с Грецией, но нам кажется, что в итоге страна все-таки получит финансовую помощь.
USD/JPY: рассеется ли Облако?
Как можно увидеть на графике USD/JPY, вчера продвижение пары застопорилось у вершины дневного Облака Ишимоку (79.00). Сегодня ее курс по-прежнему находится в пределах Облака.
В то же время, нельзя не отметить, что за последние два дня техническая картина по паре существенно улучшилась: во вторник доллару удалось закрыться выше 100-дневной средней (78.75), и сегодня курс открылся также выше этой линии – в первый раз с того момента, как пара нырнула под эту среднюю в мае.
Необходимо следить за тем, удастся ли USD преодолеть сопротивление Облака или нет – мощный прорыв выше этой отметки станет самым сильным бычьим сигналом за последние месяцы.
Месяц назад разговоры о возможном укреплении доллара вызвали бы недоумение, учитывая QE3, теперь же ситуация стала несколько иной. Данные, выходящие в США, улучшились, и доверие к американской экономике начало восстанавливаться. В Японии, напротив, на горизонте маячит перспектива намного более сильного монетарного стимулирования, особенно если вспомнить, что инфляция в стране очень далека от целевой отметки в 1%.
Сформированная сегодня медвежья свеча представляет собой консолидацию курса после четырех дней роста. Пара нашла поддержку в районе 78.60, где находится нижняя граница Облака и предыдущая линия сопротивления.
Главными рисками для бычьего прогноза по USD/JPY являются опасения по поводу замедления мирового и американского экономического роста, фискального обрыва в США, а также продолжающаяся неопределенность в отношении Испании. Если пара USD/JPY не сможет преодолеть сопротивление, она вернется к торговле в боковом диапазоне.
Сопротивление: 78.95 (вчерашний максимум), 79.20 (максимум сентября), 79.38 (200-дневная скользящая средняя), 79.64 (максимум августа).
Поддержка: 78.53/43 (61.8% восстановления от снижения с максимума 19 сентября до минимума 28 сентября, 50-дневная средняя), 78.30 (50% восстановления), 78.15, 77.95 (минимумы 2 и 11 октября, максимум 12 сентября и др.), 77.65 (минимум 1 июня), 77.12 (минимум 13 сентября).
GBP/USD выросла на данных по занятости
Пара GBP/USD достигла почти двухнедельного максимума $1.6177 после выхода позитивных данных по рынку труда Великобритании. В сентябре количество обращений за пособиями по безработице сократилось на 4 тыс. (ожидалось, что оно почти не изменится). Уровень безработицы снизился с 8.1% до 7.9%. Кроме того, протоколы октябрьского заседания MPC показали, что члены Комитета единодушно проголосовали за сохранение монетарной политики без изменений, однако в течение заседания высказывались расходящиеся мнения.
В четверг будут опубликованы важные данные по британским розничным продажам, а в пятницу - по чистым заимствованиям государственного сектора.
ING: Данные позволяют надеяться, что в последние месяцы британская экономика восстанавливается. Вероятность запуска нового раунда QE в ноябре снизилась.
Необходимо отметить, что сейчас многие члены Банка Англии ждут более высокой инфляции, чем предполагалось ранее, что также снижает вероятность монетарного смягчения.
С технической точки зрения, следующее сопротивление расположено на отметке $1.6216 (октябрьский максимум и 38.2% веера Фибоначчи). Подъем фунта, вероятно, будет ограничен новым сильным сопротивлением на $1.6300 (максимум 2012 и нисходящая трендовая линия, соединяющая максимумы 2011 и 2012). Поддержка находится на отметках $1.6060 (50% веера Фибоначчи и минимум 3 октября) и на $1.5975 (октябрьский минимум). Пробой ниже откроет путь для новых потерь.
RBS: бычий взгляд на EUR/GBP
Пара EUR/GBP достигла четырехмесячного максимума 0.8136 и протестировала уровни выше 200-дневной скользящей средней. Оптимизм по европейским вопросам подтокнул единую валюту наверх, несмотря на позитивные данные, вышедшие в Великобритании. Дневное закрытие выше 200-дневной скользящей средней (0.8111) сделает возможным дальнейший подъем.
Специалисты RBS прогнозируют подъем EUR/GBP к 0.8200/8300. Они подчеркивают, что их бычий настрой связан именно с позитивными ожиданиями по евро, а не с негативом по стерлингу.
/Компиляция. 17 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба