19 октября 2012 Архив
Пара EUR/USD замерла в районе $1.3070. Быки были очень активны в середине недели, однако затем умерили свой пыл и так и не протестировали сентябрьский максимум в $1.3172.
Первый день саммита ЕС прошел спокойно. Европейские лидеры договорились о поэтапном создании банковского союза в 2013 году. Подобное решение – уже не новость, поэтому на курсе единой валюты это никак не отразилось. Что касается испанского вопроса, премьер Мариано Рахой заявил, что перспектива обращения страны за финансовой помощью на вчерашнем заседании не рассматривалась.
Доллар США укрепился против рисковых валют во время американских торгов в четверг после падения акций Google на 10% – мало того, что выручка компании оказалась меньше, чем ожидалось, из-за технической ошибки данные стали доступны общественности раньше срока.
Пара AUD/USD зависла у $1.0365 после того, как вчера она проткнула отметку в $1.0400. Пара USD/JPY колеблется под 200-дневной скользящей средней в 79.40. Иена ослабла против своих конкурентов из-за разговоров о том, что в конце месяца Банк Японии может смягчить свою политику. Паре GBP/USD не удалось достигнуть $1.6200, и она съехала к $1.6040.
Сегодня обратите внимание на данные по заимствованиям госсектора Великобритании в 12:30 МСК, а также по инфляции и продажам домов на вторичном рынке в США – в 16:30 и 18:00 МСК соответственно.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.3015, $1.3050, $1.3100, $1.3175, $1.3195, $1.3200;
GBP/USD: $1.6050;
USD/JPY: 79.00, 79.10, 79.25;
AUD/USD: $1.0225, $1.0350, $1.0380, $1.0400;
NZD/USD: 0.8100;
EUR/JPY: 103.50.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD консолидируется в области $1.3070 после того, как 17 октября достигла месячного максимума на $1.3139.
На дневном графике мы можем увидеть небольшую дивергенцию (медвежий сигнал), но пара больше не выглядит перекупленной. Пара может продолжить восходящее движение после краткосрочной коррекции. Пробой отметки $1.3139 откроет путь для нового роста. Следующее сопротивление расположено на отметках $1.3172 (сентябрьский максимум) и$1.3284 (максимум 2 мая, 5-месячный максимум). Пара дважды отскочила от области $1.2828/00 в октябре, поэтому она выступает в роли сильной поддержки (200-дневная скользящая средняя и восходящая трендовая линия, соединяющая минимумы 25 июля и 2 августа).
Commerzbank: Разочарование, которое может принести саммит ЕС, ограничено до тех пор, пока не ставится под сомнение неизбежное обращение Испании за помощью или финансовая поддержка Греции. Мы ожидаем, что пара пробьет сопротивление $1.3140.
Между тем, некоторые специалисты придерживаются медвежьего взгляда на EUR/USD. Неспособность преодолеть сопротивление $1.3171 может вернуть пару в нисходящий тренд.
Societe Generale: Участники рынка ждут торговли EUR/USD в широком диапазоне. Мы рекомендуем продавать пару на подъеме.
SMBC Nikko Securities: Справедливая стоимость EUR/USD находится ниже $1.3000 , так как немецкая экономика, единственная опора для евро, демонстрирует все большую слабость. В последнее время пару покупали на волне оптимизма, связанный с глобальным смягчением монетарной политики. Однако эйфория уходит, оставляя нам слабые фундаментальные показатели.
USD/JPY: обновление по паре
Вчера пара USD/JPY проткнула вчера 200-дневную скользящую среднюю (79.40), а сегодня дотронулась до этого уровня. Эта линия, судя по всему, является серьезным препятствием на пути быков: у японских экспортеров есть достаточно сильный соблазн избавляться от долларов по такому относительно высокому курсу.
С другой стороны, иена ослабла в ожидании того, что 30 октября Банк Японии объявит о новых мерах по монетарному стимулированию – подобные предположения должны удержать пару на плаву. Отметим, что, несмотря на повсеместное снижение доллара во время американской сессии, ему все-таки удалось остаться в плюсе против иены, хотя курс и спустился с максимумов.
Аналитики Commerzbank ожидают роста USD/JPY к 79.65 (минимум августа) и 80.62 (максимум июня). В банке подчеркивают, что в идеале хотелось бы видеть закрытие над 200-дневной средней – такой вариант развития событий подтвердит бычий сценарий.
Напомним, на этой неделе пара USD/JPY пробила важное сопротивление – Облако Ишимоку, а также максимум сентября (79.22). Поддержка для пары располагается на 79.20 и 79.05 (максимум 17 октября).
USD/CAD: рост замедлился
Пара USD/CAD консолидируется в районе 0.9850 и остается выше 50-дневной скользящей средней. 14 сентября пара начала подъем, однако в октябре вступила в фазу консолидации в диапазоне 0.9732/9884. На этой неделе USD/CAD попыталась пробиться выше, но была остановлена сопротивлением 0.9877 (16 октября).
Таким образом, следующее сопротивление для пары расположено на отметках 0.9877 и 0.9884. С технической точки зрения, велика вероятность подъема к уровням 0.9950. Поддержка находится на отметках 0.9762 (вчерашний минимум), 0.9732 (октябрьский минимум). Пробой поддержки 0.9630 (минимум 2012 г.) маловероятен.
TD Securities: В краткосрочном периоде поддержку высокодоходному канадцу окажут позитивные данные из Китая (розничные продажи и ВВП). Однако после небольшой консолидации пара продолжит подъем.
BMO Capital: Пара пытается обосноваться на текущих уровнях. В ближайшее время мы не ожидаем снижения.
Wells Fargo: В долгосрочном периоде мы придерживаемся медвежьего взгляда USD/CAD: через 3 месяца пара соскользнет к $0.9600, а через год опустится к $0.9300. Банк Канады готовится к ужесточению монетарной политики, что хорошо отразится на курсе канадской валюты. В краткосрочном периоде, однако, мы прогнозируем продолжение восходящей коррекции.
USD/CHF: среднесрочный медвежий прогноз
В течение нескольких недель с середины сентября пара USD/CHF торговалась в диапазоне между 0.9430 и 0.9280/60. На этой неделе пара ушла ниже 0.9260, побив 5-месячный минимум в 0.9215.
На дневном графике картина негативная. В этом месяце 50-дневная средняя ушла ниже 100-дневной. Медвежье Облако Ишимоку является достаточно широким.
Отметим, что недельное Облако становится все более и более узким. Это значит, что быки теряют силу, и если пара USD/CHF опустится ниже 0.9100 и войдет в Облако, она начнет дрейфовать вниз к 0.8930 и 0.8600. Подобный сценарий сейчас выглядит наиболее вероятным в среднесрочной перспективе. В этом случае подтвердится образование среднесрочной вершины на 0.9970 (максимум июля).
Перспективы доллара улучшатся, только если ему удастся подняться над 0.9660 (максимум 22 августа). В то же время, помните о том, что долгосрочный нисходящий тренд по-прежнему в силе с очень сильным сопротивлением в районе 0.9900 (200-недельная скользящая средняя) – в последний раз пара USD/CHF торговалась устойчиво выше этого уровня в 2002 году.
Сопротивление: 0.9287 (внутридневной максимум), 0.9325 (дневные линии Тенкан и Киджун), 0.9390 (200-дневная средняя), 0.9470 (вершина недельного Облака, 50-дневная скользящая средняя).
Поддержка: 0.9140 (100-недельная средняя), 0.9105 (вершина недельного Облака Ишимоку).
GBP/USD торгуется в районе $1.6050
Пара GBP/USD торгуется чуть выше отметки $1.6050 после того, как вчера резко обвалилась с $1.6170. Пара оттолкнулась от 50% линии веера Фибоначчи и частично отыграла вниз недавнее раллли. С точки зрения долгосрочной перспективы, пара остается в широком боковом диапазоне $1.5235-$1.6300.
Следующая поддержка для пары расположена на $1.6000 (50-дневная скользящая средняя и 61.8% линия веера Фибоначчи) и на $1.5975 (октябрьский минимум). Пробой ниже позволит паре соскользнуть к $1.5800 (восходящая трендовая линия). Сверху укрепление стерлинга ограничено уровнем $1.6170 (трендовая линия, спускающаяся с $1.6325, 50% Фиб. и максимум 17 октября). Следующее сопротивление лежит на отметке $1.6300, которую паре будет трудно преодолеть.
С точки зрения фундаментальных факторов, готовность инвесторов к риску медленно снижается, так как саммит ЕС пока не принес хороших новостей. Отметим, что позитивные решения по Греции и Испании во-многом уже учтены в цене - они и вызвали недавний подъем "кабеля". В самой Великобритании сегодня вышли позитивные данные: чистые заимствования государственного сектора в сентябре оказались ниже прогнозов и составили10.7 млрд.
Первый день саммита ЕС прошел спокойно. Европейские лидеры договорились о поэтапном создании банковского союза в 2013 году. Подобное решение – уже не новость, поэтому на курсе единой валюты это никак не отразилось. Что касается испанского вопроса, премьер Мариано Рахой заявил, что перспектива обращения страны за финансовой помощью на вчерашнем заседании не рассматривалась.
Доллар США укрепился против рисковых валют во время американских торгов в четверг после падения акций Google на 10% – мало того, что выручка компании оказалась меньше, чем ожидалось, из-за технической ошибки данные стали доступны общественности раньше срока.
Пара AUD/USD зависла у $1.0365 после того, как вчера она проткнула отметку в $1.0400. Пара USD/JPY колеблется под 200-дневной скользящей средней в 79.40. Иена ослабла против своих конкурентов из-за разговоров о том, что в конце месяца Банк Японии может смягчить свою политику. Паре GBP/USD не удалось достигнуть $1.6200, и она съехала к $1.6040.
Сегодня обратите внимание на данные по заимствованиям госсектора Великобритании в 12:30 МСК, а также по инфляции и продажам домов на вторичном рынке в США – в 16:30 и 18:00 МСК соответственно.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.3015, $1.3050, $1.3100, $1.3175, $1.3195, $1.3200;
GBP/USD: $1.6050;
USD/JPY: 79.00, 79.10, 79.25;
AUD/USD: $1.0225, $1.0350, $1.0380, $1.0400;
NZD/USD: 0.8100;
EUR/JPY: 103.50.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD консолидируется в области $1.3070 после того, как 17 октября достигла месячного максимума на $1.3139.
На дневном графике мы можем увидеть небольшую дивергенцию (медвежий сигнал), но пара больше не выглядит перекупленной. Пара может продолжить восходящее движение после краткосрочной коррекции. Пробой отметки $1.3139 откроет путь для нового роста. Следующее сопротивление расположено на отметках $1.3172 (сентябрьский максимум) и$1.3284 (максимум 2 мая, 5-месячный максимум). Пара дважды отскочила от области $1.2828/00 в октябре, поэтому она выступает в роли сильной поддержки (200-дневная скользящая средняя и восходящая трендовая линия, соединяющая минимумы 25 июля и 2 августа).
Commerzbank: Разочарование, которое может принести саммит ЕС, ограничено до тех пор, пока не ставится под сомнение неизбежное обращение Испании за помощью или финансовая поддержка Греции. Мы ожидаем, что пара пробьет сопротивление $1.3140.
Между тем, некоторые специалисты придерживаются медвежьего взгляда на EUR/USD. Неспособность преодолеть сопротивление $1.3171 может вернуть пару в нисходящий тренд.
Societe Generale: Участники рынка ждут торговли EUR/USD в широком диапазоне. Мы рекомендуем продавать пару на подъеме.
SMBC Nikko Securities: Справедливая стоимость EUR/USD находится ниже $1.3000 , так как немецкая экономика, единственная опора для евро, демонстрирует все большую слабость. В последнее время пару покупали на волне оптимизма, связанный с глобальным смягчением монетарной политики. Однако эйфория уходит, оставляя нам слабые фундаментальные показатели.
USD/JPY: обновление по паре
Вчера пара USD/JPY проткнула вчера 200-дневную скользящую среднюю (79.40), а сегодня дотронулась до этого уровня. Эта линия, судя по всему, является серьезным препятствием на пути быков: у японских экспортеров есть достаточно сильный соблазн избавляться от долларов по такому относительно высокому курсу.
С другой стороны, иена ослабла в ожидании того, что 30 октября Банк Японии объявит о новых мерах по монетарному стимулированию – подобные предположения должны удержать пару на плаву. Отметим, что, несмотря на повсеместное снижение доллара во время американской сессии, ему все-таки удалось остаться в плюсе против иены, хотя курс и спустился с максимумов.
Аналитики Commerzbank ожидают роста USD/JPY к 79.65 (минимум августа) и 80.62 (максимум июня). В банке подчеркивают, что в идеале хотелось бы видеть закрытие над 200-дневной средней – такой вариант развития событий подтвердит бычий сценарий.
Напомним, на этой неделе пара USD/JPY пробила важное сопротивление – Облако Ишимоку, а также максимум сентября (79.22). Поддержка для пары располагается на 79.20 и 79.05 (максимум 17 октября).
USD/CAD: рост замедлился
Пара USD/CAD консолидируется в районе 0.9850 и остается выше 50-дневной скользящей средней. 14 сентября пара начала подъем, однако в октябре вступила в фазу консолидации в диапазоне 0.9732/9884. На этой неделе USD/CAD попыталась пробиться выше, но была остановлена сопротивлением 0.9877 (16 октября).
Таким образом, следующее сопротивление для пары расположено на отметках 0.9877 и 0.9884. С технической точки зрения, велика вероятность подъема к уровням 0.9950. Поддержка находится на отметках 0.9762 (вчерашний минимум), 0.9732 (октябрьский минимум). Пробой поддержки 0.9630 (минимум 2012 г.) маловероятен.
TD Securities: В краткосрочном периоде поддержку высокодоходному канадцу окажут позитивные данные из Китая (розничные продажи и ВВП). Однако после небольшой консолидации пара продолжит подъем.
BMO Capital: Пара пытается обосноваться на текущих уровнях. В ближайшее время мы не ожидаем снижения.
Wells Fargo: В долгосрочном периоде мы придерживаемся медвежьего взгляда USD/CAD: через 3 месяца пара соскользнет к $0.9600, а через год опустится к $0.9300. Банк Канады готовится к ужесточению монетарной политики, что хорошо отразится на курсе канадской валюты. В краткосрочном периоде, однако, мы прогнозируем продолжение восходящей коррекции.
USD/CHF: среднесрочный медвежий прогноз
В течение нескольких недель с середины сентября пара USD/CHF торговалась в диапазоне между 0.9430 и 0.9280/60. На этой неделе пара ушла ниже 0.9260, побив 5-месячный минимум в 0.9215.
На дневном графике картина негативная. В этом месяце 50-дневная средняя ушла ниже 100-дневной. Медвежье Облако Ишимоку является достаточно широким.
Отметим, что недельное Облако становится все более и более узким. Это значит, что быки теряют силу, и если пара USD/CHF опустится ниже 0.9100 и войдет в Облако, она начнет дрейфовать вниз к 0.8930 и 0.8600. Подобный сценарий сейчас выглядит наиболее вероятным в среднесрочной перспективе. В этом случае подтвердится образование среднесрочной вершины на 0.9970 (максимум июля).
Перспективы доллара улучшатся, только если ему удастся подняться над 0.9660 (максимум 22 августа). В то же время, помните о том, что долгосрочный нисходящий тренд по-прежнему в силе с очень сильным сопротивлением в районе 0.9900 (200-недельная скользящая средняя) – в последний раз пара USD/CHF торговалась устойчиво выше этого уровня в 2002 году.
Сопротивление: 0.9287 (внутридневной максимум), 0.9325 (дневные линии Тенкан и Киджун), 0.9390 (200-дневная средняя), 0.9470 (вершина недельного Облака, 50-дневная скользящая средняя).
Поддержка: 0.9140 (100-недельная средняя), 0.9105 (вершина недельного Облака Ишимоку).
GBP/USD торгуется в районе $1.6050
Пара GBP/USD торгуется чуть выше отметки $1.6050 после того, как вчера резко обвалилась с $1.6170. Пара оттолкнулась от 50% линии веера Фибоначчи и частично отыграла вниз недавнее раллли. С точки зрения долгосрочной перспективы, пара остается в широком боковом диапазоне $1.5235-$1.6300.
Следующая поддержка для пары расположена на $1.6000 (50-дневная скользящая средняя и 61.8% линия веера Фибоначчи) и на $1.5975 (октябрьский минимум). Пробой ниже позволит паре соскользнуть к $1.5800 (восходящая трендовая линия). Сверху укрепление стерлинга ограничено уровнем $1.6170 (трендовая линия, спускающаяся с $1.6325, 50% Фиб. и максимум 17 октября). Следующее сопротивление лежит на отметке $1.6300, которую паре будет трудно преодолеть.
С точки зрения фундаментальных факторов, готовность инвесторов к риску медленно снижается, так как саммит ЕС пока не принес хороших новостей. Отметим, что позитивные решения по Греции и Испании во-многом уже учтены в цене - они и вызвали недавний подъем "кабеля". В самой Великобритании сегодня вышли позитивные данные: чистые заимствования государственного сектора в сентябре оказались ниже прогнозов и составили10.7 млрд.
/Компиляция. 19 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба