Фьючерс на Nikkei ушел в "красную" зону
Текущая цена (NKDZ2)
9142 пунктов (-0.22% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NKDZ2)
8700 пунктов
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ2) во вторник ушел в "красную" зону.
Азиатские рынки сегодня отыгрывают и анализируют итоги двухдневного заседания Банка Японии - как и ожидало абсолютное большинство экономистов и трейдеров, регулятор воздержался от новых монетарных шагов, направленных в сторон стимулирования экономики. Так, базовая процентная ставка осталась без изменений на уровне 0.1% годовых, ключевые параметры также сохранились прежними.
Судя по всему, Банк взял паузу перед парламентскими выборами в декабре - есть большая вероятность, что большинство в новом парламенте наберет оппозиционная партия, которая будет настроена более жестко в отношении монетарных шагов по оздоровлению экономики государства.
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDZ2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель движения – выражение роста и продажи к уровню 9050 пунктов.
Графический анализ
Значимый уровень сопротивления отмечен у предыдущей вершины на 9300 пунктов. При этом было образованы «три окна» при движении наверх на уровнях 8670, 8840 и 9040 пунктов. Отмечаем высокую волатильность торгового инструмента.
Волновой анализ
Согласно теории Волн Элиота, отмечаем реализацию повышательного волнового цикла от уровня 8500 пунктов.
Первая волна роста достигла уровня 9070 пунктов.
Вторая коррекционная волна опустилась до уровня 8630 пунктов.
Третья волна покупок ориентирована на тест уровня 9300 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит повышательно, быстрая скользящая – повышательно – признак развития тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак преобладания покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор Stochastic ранее вышел из зоны перепроданности. Текущее движение подразумевает спекулятивную торговлю от покупок в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Европейские индексы умеренно растут
Текущая цена (FDAXU2)
7140.00 пункта (+0.21% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (FDAXU2)
6895.00 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU2) сохраняет позитив.
Европейские рынки сегодня сдержаны в проявлениях покупок - утренняя новость об очередном понижении рейтинга Франции от агентства Moody's поводов для радости не принесла.
Так, в рейтинговом агентстве Moody's пересмотрели точку зрения на рейтинг Франции и понизили его на одну ступень, отойдя от высшего рейтинга ААА к Аа1, прогноз "негативный". Ранее, в начале года. на подобный шаг решились в S&P, объяснив понижение рейтинга потенциальным ослаблением французской экономической системы. Сейчас, когда экономика страны все глубже погружается в рецессию, это уже никого не удивляет.
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXU2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – продажи к уровню 6900 пунктов.
Графический анализ
Котировки образовали формацию перевернутые «голова и плечи», целью которой было движение к уровню 7100 пунктов с потенциалом дальнейшего снижения до уровня 6900 пунктов.
Волновой анализ
Согласно волновой теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках выражения
понижательного волнового цикла от уровня 7500 пунктов.
Первая волна протестировала уровень 7250 пунктов.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 740 пунктов.
Третья волна продаж протестировала отметку 7200 пунктов.
Четвертая коррекционная показала тест уровня 7400 пунктов.
Пятая волна показала тест уровня 7100 пунктов.
Новая волна роста продемонстрировала тест уровня 7400 пунктов.
Прогнозируем продажи к уровню 6900 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Горизонтальный уровень поддержки располагается на уровне 6900 пунктов, зона сопротивления – на 7400 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области – отмечаем понижательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак преобладания продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор Стохастик вошел в зону перепроданности. Рекомендуем короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель продаж на 7100 пунктов реализована. Прогнозируем развитие продаж до уровня поддержки на 6900 пунктов.
Фьючерс на кукурузу стабилен
Текущая цена (CZ2)
7.38 $/бушель (+0.05% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (CZ2)
7.38 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на кукурузу (CZ2) выровнялся на этой нееле.
Согласно оценкам Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC), в 2012/2013 сельскохозяйственном году мировой урожай кукурузы составит 838 млн т (-3% от июльского прогноза) - во многом из-за погодного фактора лета этого года.
Украина планирует нарастить экспорт кукурузы в страны Дальнего Востока в новом маркетинговом году. В 2011-2012 маркетинговом году страна экспортировала в азиатские страны порядка 2 млн т сырья, из них 90% объема пришлось на Японию и Южную Корею.
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (CZ2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – движение к уровню 7.40 $/бушель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свеч «бычья контратака», образованная на уровне 7.15 $/бушель, сигнализирует о появлении покупок. Текущая зона сопротивления расположена на уровне 7.40 $/бушель. Значимая поддержка остается на уровне 7.10 $/бушель.
Волновой анализ
Согласно Теории волн Элиота, отмечаем понижательного волнового цикла от уровня 7.75 $/бушель.
Первая понижательная волна достигла уровня 7.35 $/бушель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 7.70 $/бушель.
Третья понижательная волна повторила уровень 7.35 $/бушель.
Четвертая коррекционная волна показала тест уровня 7.65 $/бушель.
Пятая волна продаж протестировала отметку 7.10 $/бушель.
Новая повышательная волна нацелена на тест уровня 7.40 $/бушель.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки консолидируются в нижней части торгового канала. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после теста середины канала прогнозируем импульс до одной из границ торгового диапазона.
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс торгуются в рамках понижательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят разнонаправлено: быстрая – горизонтально, медленная – понижательно. Это признак коррекции тренда.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен со значением индикатора MACD образована понижательная конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «медвежье» пересечение – сигнал преобладания продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, его значение сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель коротких позиций на уровне 7.15 $/бушель реализована. Прогнозируем тест уровня 7.40 $/бушель.
Фьючерс на медь немного отступает
Текущая биржевая цена (CPZ2)
351.75 (-0.10% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CPZ2)
338.00
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для декабрьского фьючерса (CPZ2) во вторник спустились в умеренно негативную зону.
Рынок продолжает интересоваться новостью о том, что Перу в сентябре 2012 года нарастила объем выручки от экспорта "красного" металла на 23.7% в годовом исчислении, до уровня $1.07 млрд. По данным местного ЦБ, зарубежные поставки меди составили 143.8 тыс. т. Отметим, что Перу является одним из основных мировых производителей меди.
По расчетам Barclays, в первом полугодии 2012 года на мировом рынке меди отметился дефицит металла: он составил 279 тыс. т, хотя его добыча в январе-июне выросла на 3.6% (9.6 млн т). Производство рафинированной меди увеличилось на 2.4% (11.66 млн т), а потребление расширилось до 11.937 млн т.
Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPZ2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – восстановление к уровню 357.00 центов/фунт.
Графический анализ
Значимый уровень поддержки был остается на уровне 340.00 центов/фунт, а значимый уровень сопротивления располагается теперь на отметке 357.00 центов/фунт.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота отмечаем становление понижательного волнового цикла от уровня 385.00 центов/фунт.
Первая волна продаж протестировала уровень 367.00 центов/фунт.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 380.00 центов/фунт.
Третья волна продаж показала тест уровня 365.00 центов/фунт.
Четвертая коррекционная волна показала максимум на отметке 375.00 центов/фунт.
Пятая волна продаж показала тест уровня 345.00 центов/фунт.
Новая коррекционная волна показала тест уровня 355.00 центов/фунт.
Седьмая понижательная волна была ориентирована на тест уровня 340.00 центов/фунт.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках среднесрочного понижательного тренда. Ключевые средние находятся в «медвежьем пересечении» и смотрят синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально, что является признаком коррекции или смены тренда.
Индикатор MACD восстанавливается в отрицательной области значений, ключевые средние индикатора находятся в «медвежьем» пересечении. На рынке сокращаются позиции продавцов, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные покупки в рамках выхода из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель продаж на уровне 340.00 центов/фунт реализована с допущениями, прогнозируем дальнейшие покупки к уровню 357.00 центов/фунт.
Фьючерс на газ отступает
Текущая цена (NLХ2)
3.754 $/mmBtu (-0.11% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NLХ2)
3.595 $/mmBtu
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на природный газ (NLХ2) во вторник немного отступает.
Возможно, цены на сланцевый газ в США к 2025 году могут вырасти вдвое – это будет особенно заметно после текущих минимумов из-за так называемого «сланцевого бума». Пока, в краткосрочной перспективе, цены на сланцевый газ так и останутся под давлением, считают в Royal Dutch Shell, однако уже во второй половине десятилетия можно будет увидеть стабильное восстановление.
Согласно усредненному прогнозу МЭА, в ближайшие 5 лет мировой спрос на природный газ будет расти на 2.7% ежегодно, или на 100 млрд кубометров в год. При этом Россия пока останется крупнейшим экспортером газа в Европу.
В США по состоянию на 9 ноября запасы природного газа снизились на 18 млрд куб. футов. до уровня 3.911 трлн куб. футов.
Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGХ2)
Среднесрочный тренд понижательный. Текущая цель – покупки к уровню 3.85 $/mmBtu.
Графический анализ
Котировки ориентированы на реализацию покупок в рамках образования комбинации японских свеч «утренняя звезда» от уровня 3.70 $/mmBtu - текущий уровень поддержки, расположенный на проторгованном основании. Ближайший уровень сопротивления проходит через уровень 3.85 $/mmBtu.
Волновой анализ
Отмечаем выражение повышательного волнового цикла от уровня 2.65 $/mmBtu.
Первая волна показала максимум на уровне 2.85 $/mmBtu.
Вторая коррекционная волна остановилась на отметке 2.70 $/mmBtu.
Третья волна покупок протестировала отметку 3.05 $/mmBtu.
Четвертая коррекционная волна уперлась в уровень 2.70 $/mmBtu.
Пятая волна показала максимум на уровня 3.95 $/mmBtu.
Прогнозируем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 3.95 $/mmBtu.
Первая волна продаж достигла уровня 3.50 $/mmBtu.
Вторая коррекционная волна была ориентирована на тест уровня 3.70 $/mmBtu.
Анализ по индикаторам
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют медвежье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о росте отрицательной области значений. С графиком цен была образована медвежья дивергенция – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор достиг зоны перекупленности – сигнал спекулятивных длинных позиций в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель продаж на уровне 3.70 $/mmBtu реализована. Прогнозируем тест уровня 3.85 $/mmBtu.
Фьючерс на нефть удерживается в плюсе
Текущая цена (CLX2)
89.15 $/баррель (+0.11% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLX2)
87.30 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Январский фьючерс на нефть (CLX2) сегодня удерживается в плюсе.
Основная новостная нагрузка для сырьевого сектора все еще исходит со стороны Ближнего Востока: пауза в арабо-израильском конфликте постоянно переносится, что оставляет в силе риски с перебоями поставок энергоносителей.
Рынок энергоносителей в перспективе десятилетия может серьезно изменить структуру - США имеют шанс выйти на первое место по добыче нефти в мире к 2020 году, обойдя на повороте Саудовскую Аравию и Россию. Это может произойти за счет разработки сланцевых месторождений, и, по прогнозу МЭА, баланс в секторе изменится. Всего годом ранее в отчете МЭА ожидало, что за мировое первенство в 2020 году поборются только два кандидата РФ и Саудовская Аравия. За последние 12 месяцев добыча нефти в США выросла на 7%, до уровня 10.76 млн баррелей в сутки.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLX2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLX2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – сохранение уровня сопротивления на 88.70 $/баррель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свечей «основание башни» образована на уровне 85.00 $/баррель – признак продаж.
Текущий значимый уровень сопротивления расположен на уровне 89.00 $/баррель. Значимый уровень поддержки подтвержден на уровне 84.00 $/баррель.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 100.00 $/баррель.
Первая волна показала тест уровня 91.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 93.50 $/баррель.
Третья волна продаж установила минимум на уровне 89.00 $/баррель.
Отмечаем появление новой повышательной волны до уровня 93.00 $/баррель.
Пятая волна продаж протестировала уровень 88.00 $/баррель.
Шестая повышательная волна охарактеризовалась тестом уровня 93.00 $/баррель.
Седьмая волна продаж достигла уровня 84.50 $/баррель.
Новая волна покупок остановилась у отметки 89.00 $/баррель.
Отмечаем затянувшуюся консолидацию котировок вокруг уровня 84.50 $/баррель.
Текущая волна покупок ориентирована на тест уровня 88.70 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем появление покупок от середины канала. Согласно правилам использования индикатора: после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о витке снижения в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор Stochastic сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Наша рекомендация длинные спекулятивные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель длинных позиций на уровне 88.70 $/баррель находится на стадии реализации.
Фьючерс на евро копит силы
Текущая биржевая цена (6EZ2)
1.2804 (+0.05% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (6EZ2)
1.2870
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для декабрьского фьючерса на евро (6EZ2) во вторник проходят довольно сдержанно.
Все дело в эффекте сохранения энергии: рынок ждет принятия решений по Греции, полностью сосредоточившись на заседании Еврогруппы и оставив почти без внимания решение рейтингового агентства Moody's понизить рейтинг Франции с высшей ступени ААА до Аа1 с прогнозом "негативный".
С одной стороны, ограниченная рыночная реакция на рейтинговую новость объясняется тем, что как раз сенсацией эта информация и не стала, так как разговоры о шатком положении французской экономики идут давно, а экономические индикаторы свидетельствуют о рецессии. С другой, судя по рыночным же спредам в доходностях гособлигаций, для львиной доли игроков Франция так и остается обладательницей высшего рейтинга. Оно и понятно - не так много осталось в Европе относительно стабильных экономик.
Что касается греческого вопроса, то окончательного решения сегодня может и не быть - европейские монетарные власти явно опасаются брать на себя новую ответственность.
Дневная динамика цен на евро (6EZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EZ2)
Среднесрочный тренд понижательный на этапе смены, цель текущего движения – пробой уровня поддержки на 1.2800.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного понижательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак развития тренда. Значимый уровень сопротивления находится на уровне 1.3100. Текущий горизонтальный уровень поддержки преодолен на 1.2800. Потенциал продаж располагается на 1.2650.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области значений. Между индикатором и графиком цен пока образована медвежья конвергенция – признак преобладания продаж.
Осциллятор стохастик. Значение индикатора вошло в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные короткие позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: предыдущая цель продаж на уровне 1.2800 пунктов реализована. Далее ожидаем увидеть тест уровня 1.2650.
Текущая цена (NKDZ2)
9142 пунктов (-0.22% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NKDZ2)
8700 пунктов
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ2) во вторник ушел в "красную" зону.
Азиатские рынки сегодня отыгрывают и анализируют итоги двухдневного заседания Банка Японии - как и ожидало абсолютное большинство экономистов и трейдеров, регулятор воздержался от новых монетарных шагов, направленных в сторон стимулирования экономики. Так, базовая процентная ставка осталась без изменений на уровне 0.1% годовых, ключевые параметры также сохранились прежними.
Судя по всему, Банк взял паузу перед парламентскими выборами в декабре - есть большая вероятность, что большинство в новом парламенте наберет оппозиционная партия, которая будет настроена более жестко в отношении монетарных шагов по оздоровлению экономики государства.
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDZ2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель движения – выражение роста и продажи к уровню 9050 пунктов.
Графический анализ
Значимый уровень сопротивления отмечен у предыдущей вершины на 9300 пунктов. При этом было образованы «три окна» при движении наверх на уровнях 8670, 8840 и 9040 пунктов. Отмечаем высокую волатильность торгового инструмента.
Волновой анализ
Согласно теории Волн Элиота, отмечаем реализацию повышательного волнового цикла от уровня 8500 пунктов.
Первая волна роста достигла уровня 9070 пунктов.
Вторая коррекционная волна опустилась до уровня 8630 пунктов.
Третья волна покупок ориентирована на тест уровня 9300 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит повышательно, быстрая скользящая – повышательно – признак развития тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак преобладания покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор Stochastic ранее вышел из зоны перепроданности. Текущее движение подразумевает спекулятивную торговлю от покупок в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Европейские индексы умеренно растут
Текущая цена (FDAXU2)
7140.00 пункта (+0.21% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (FDAXU2)
6895.00 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU2) сохраняет позитив.
Европейские рынки сегодня сдержаны в проявлениях покупок - утренняя новость об очередном понижении рейтинга Франции от агентства Moody's поводов для радости не принесла.
Так, в рейтинговом агентстве Moody's пересмотрели точку зрения на рейтинг Франции и понизили его на одну ступень, отойдя от высшего рейтинга ААА к Аа1, прогноз "негативный". Ранее, в начале года. на подобный шаг решились в S&P, объяснив понижение рейтинга потенциальным ослаблением французской экономической системы. Сейчас, когда экономика страны все глубже погружается в рецессию, это уже никого не удивляет.
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXU2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – продажи к уровню 6900 пунктов.
Графический анализ
Котировки образовали формацию перевернутые «голова и плечи», целью которой было движение к уровню 7100 пунктов с потенциалом дальнейшего снижения до уровня 6900 пунктов.
Волновой анализ
Согласно волновой теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках выражения
понижательного волнового цикла от уровня 7500 пунктов.
Первая волна протестировала уровень 7250 пунктов.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 740 пунктов.
Третья волна продаж протестировала отметку 7200 пунктов.
Четвертая коррекционная показала тест уровня 7400 пунктов.
Пятая волна показала тест уровня 7100 пунктов.
Новая волна роста продемонстрировала тест уровня 7400 пунктов.
Прогнозируем продажи к уровню 6900 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Горизонтальный уровень поддержки располагается на уровне 6900 пунктов, зона сопротивления – на 7400 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области – отмечаем понижательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак преобладания продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор Стохастик вошел в зону перепроданности. Рекомендуем короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель продаж на 7100 пунктов реализована. Прогнозируем развитие продаж до уровня поддержки на 6900 пунктов.
Фьючерс на кукурузу стабилен
Текущая цена (CZ2)
7.38 $/бушель (+0.05% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (CZ2)
7.38 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на кукурузу (CZ2) выровнялся на этой нееле.
Согласно оценкам Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC), в 2012/2013 сельскохозяйственном году мировой урожай кукурузы составит 838 млн т (-3% от июльского прогноза) - во многом из-за погодного фактора лета этого года.
Украина планирует нарастить экспорт кукурузы в страны Дальнего Востока в новом маркетинговом году. В 2011-2012 маркетинговом году страна экспортировала в азиатские страны порядка 2 млн т сырья, из них 90% объема пришлось на Японию и Южную Корею.
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (CZ2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – движение к уровню 7.40 $/бушель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свеч «бычья контратака», образованная на уровне 7.15 $/бушель, сигнализирует о появлении покупок. Текущая зона сопротивления расположена на уровне 7.40 $/бушель. Значимая поддержка остается на уровне 7.10 $/бушель.
Волновой анализ
Согласно Теории волн Элиота, отмечаем понижательного волнового цикла от уровня 7.75 $/бушель.
Первая понижательная волна достигла уровня 7.35 $/бушель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 7.70 $/бушель.
Третья понижательная волна повторила уровень 7.35 $/бушель.
Четвертая коррекционная волна показала тест уровня 7.65 $/бушель.
Пятая волна продаж протестировала отметку 7.10 $/бушель.
Новая повышательная волна нацелена на тест уровня 7.40 $/бушель.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки консолидируются в нижней части торгового канала. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после теста середины канала прогнозируем импульс до одной из границ торгового диапазона.
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс торгуются в рамках понижательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят разнонаправлено: быстрая – горизонтально, медленная – понижательно. Это признак коррекции тренда.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен со значением индикатора MACD образована понижательная конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «медвежье» пересечение – сигнал преобладания продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, его значение сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель коротких позиций на уровне 7.15 $/бушель реализована. Прогнозируем тест уровня 7.40 $/бушель.
Фьючерс на медь немного отступает
Текущая биржевая цена (CPZ2)
351.75 (-0.10% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CPZ2)
338.00
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для декабрьского фьючерса (CPZ2) во вторник спустились в умеренно негативную зону.
Рынок продолжает интересоваться новостью о том, что Перу в сентябре 2012 года нарастила объем выручки от экспорта "красного" металла на 23.7% в годовом исчислении, до уровня $1.07 млрд. По данным местного ЦБ, зарубежные поставки меди составили 143.8 тыс. т. Отметим, что Перу является одним из основных мировых производителей меди.
По расчетам Barclays, в первом полугодии 2012 года на мировом рынке меди отметился дефицит металла: он составил 279 тыс. т, хотя его добыча в январе-июне выросла на 3.6% (9.6 млн т). Производство рафинированной меди увеличилось на 2.4% (11.66 млн т), а потребление расширилось до 11.937 млн т.
Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPZ2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – восстановление к уровню 357.00 центов/фунт.
Графический анализ
Значимый уровень поддержки был остается на уровне 340.00 центов/фунт, а значимый уровень сопротивления располагается теперь на отметке 357.00 центов/фунт.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота отмечаем становление понижательного волнового цикла от уровня 385.00 центов/фунт.
Первая волна продаж протестировала уровень 367.00 центов/фунт.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 380.00 центов/фунт.
Третья волна продаж показала тест уровня 365.00 центов/фунт.
Четвертая коррекционная волна показала максимум на отметке 375.00 центов/фунт.
Пятая волна продаж показала тест уровня 345.00 центов/фунт.
Новая коррекционная волна показала тест уровня 355.00 центов/фунт.
Седьмая понижательная волна была ориентирована на тест уровня 340.00 центов/фунт.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках среднесрочного понижательного тренда. Ключевые средние находятся в «медвежьем пересечении» и смотрят синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально, что является признаком коррекции или смены тренда.
Индикатор MACD восстанавливается в отрицательной области значений, ключевые средние индикатора находятся в «медвежьем» пересечении. На рынке сокращаются позиции продавцов, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные покупки в рамках выхода из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель продаж на уровне 340.00 центов/фунт реализована с допущениями, прогнозируем дальнейшие покупки к уровню 357.00 центов/фунт.
Фьючерс на газ отступает
Текущая цена (NLХ2)
3.754 $/mmBtu (-0.11% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NLХ2)
3.595 $/mmBtu
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на природный газ (NLХ2) во вторник немного отступает.
Возможно, цены на сланцевый газ в США к 2025 году могут вырасти вдвое – это будет особенно заметно после текущих минимумов из-за так называемого «сланцевого бума». Пока, в краткосрочной перспективе, цены на сланцевый газ так и останутся под давлением, считают в Royal Dutch Shell, однако уже во второй половине десятилетия можно будет увидеть стабильное восстановление.
Согласно усредненному прогнозу МЭА, в ближайшие 5 лет мировой спрос на природный газ будет расти на 2.7% ежегодно, или на 100 млрд кубометров в год. При этом Россия пока останется крупнейшим экспортером газа в Европу.
В США по состоянию на 9 ноября запасы природного газа снизились на 18 млрд куб. футов. до уровня 3.911 трлн куб. футов.
Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGХ2)
Среднесрочный тренд понижательный. Текущая цель – покупки к уровню 3.85 $/mmBtu.
Графический анализ
Котировки ориентированы на реализацию покупок в рамках образования комбинации японских свеч «утренняя звезда» от уровня 3.70 $/mmBtu - текущий уровень поддержки, расположенный на проторгованном основании. Ближайший уровень сопротивления проходит через уровень 3.85 $/mmBtu.
Волновой анализ
Отмечаем выражение повышательного волнового цикла от уровня 2.65 $/mmBtu.
Первая волна показала максимум на уровне 2.85 $/mmBtu.
Вторая коррекционная волна остановилась на отметке 2.70 $/mmBtu.
Третья волна покупок протестировала отметку 3.05 $/mmBtu.
Четвертая коррекционная волна уперлась в уровень 2.70 $/mmBtu.
Пятая волна показала максимум на уровня 3.95 $/mmBtu.
Прогнозируем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 3.95 $/mmBtu.
Первая волна продаж достигла уровня 3.50 $/mmBtu.
Вторая коррекционная волна была ориентирована на тест уровня 3.70 $/mmBtu.
Анализ по индикаторам
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют медвежье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о росте отрицательной области значений. С графиком цен была образована медвежья дивергенция – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор достиг зоны перекупленности – сигнал спекулятивных длинных позиций в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель продаж на уровне 3.70 $/mmBtu реализована. Прогнозируем тест уровня 3.85 $/mmBtu.
Фьючерс на нефть удерживается в плюсе
Текущая цена (CLX2)
89.15 $/баррель (+0.11% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLX2)
87.30 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Январский фьючерс на нефть (CLX2) сегодня удерживается в плюсе.
Основная новостная нагрузка для сырьевого сектора все еще исходит со стороны Ближнего Востока: пауза в арабо-израильском конфликте постоянно переносится, что оставляет в силе риски с перебоями поставок энергоносителей.
Рынок энергоносителей в перспективе десятилетия может серьезно изменить структуру - США имеют шанс выйти на первое место по добыче нефти в мире к 2020 году, обойдя на повороте Саудовскую Аравию и Россию. Это может произойти за счет разработки сланцевых месторождений, и, по прогнозу МЭА, баланс в секторе изменится. Всего годом ранее в отчете МЭА ожидало, что за мировое первенство в 2020 году поборются только два кандидата РФ и Саудовская Аравия. За последние 12 месяцев добыча нефти в США выросла на 7%, до уровня 10.76 млн баррелей в сутки.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLX2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLX2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – сохранение уровня сопротивления на 88.70 $/баррель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свечей «основание башни» образована на уровне 85.00 $/баррель – признак продаж.
Текущий значимый уровень сопротивления расположен на уровне 89.00 $/баррель. Значимый уровень поддержки подтвержден на уровне 84.00 $/баррель.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 100.00 $/баррель.
Первая волна показала тест уровня 91.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 93.50 $/баррель.
Третья волна продаж установила минимум на уровне 89.00 $/баррель.
Отмечаем появление новой повышательной волны до уровня 93.00 $/баррель.
Пятая волна продаж протестировала уровень 88.00 $/баррель.
Шестая повышательная волна охарактеризовалась тестом уровня 93.00 $/баррель.
Седьмая волна продаж достигла уровня 84.50 $/баррель.
Новая волна покупок остановилась у отметки 89.00 $/баррель.
Отмечаем затянувшуюся консолидацию котировок вокруг уровня 84.50 $/баррель.
Текущая волна покупок ориентирована на тест уровня 88.70 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем появление покупок от середины канала. Согласно правилам использования индикатора: после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о витке снижения в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор Stochastic сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Наша рекомендация длинные спекулятивные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель длинных позиций на уровне 88.70 $/баррель находится на стадии реализации.
Фьючерс на евро копит силы
Текущая биржевая цена (6EZ2)
1.2804 (+0.05% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (6EZ2)
1.2870
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для декабрьского фьючерса на евро (6EZ2) во вторник проходят довольно сдержанно.
Все дело в эффекте сохранения энергии: рынок ждет принятия решений по Греции, полностью сосредоточившись на заседании Еврогруппы и оставив почти без внимания решение рейтингового агентства Moody's понизить рейтинг Франции с высшей ступени ААА до Аа1 с прогнозом "негативный".
С одной стороны, ограниченная рыночная реакция на рейтинговую новость объясняется тем, что как раз сенсацией эта информация и не стала, так как разговоры о шатком положении французской экономики идут давно, а экономические индикаторы свидетельствуют о рецессии. С другой, судя по рыночным же спредам в доходностях гособлигаций, для львиной доли игроков Франция так и остается обладательницей высшего рейтинга. Оно и понятно - не так много осталось в Европе относительно стабильных экономик.
Что касается греческого вопроса, то окончательного решения сегодня может и не быть - европейские монетарные власти явно опасаются брать на себя новую ответственность.
Дневная динамика цен на евро (6EZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EZ2)
Среднесрочный тренд понижательный на этапе смены, цель текущего движения – пробой уровня поддержки на 1.2800.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного понижательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак развития тренда. Значимый уровень сопротивления находится на уровне 1.3100. Текущий горизонтальный уровень поддержки преодолен на 1.2800. Потенциал продаж располагается на 1.2650.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области значений. Между индикатором и графиком цен пока образована медвежья конвергенция – признак преобладания продаж.
Осциллятор стохастик. Значение индикатора вошло в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные короткие позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: предыдущая цель продаж на уровне 1.2800 пунктов реализована. Далее ожидаем увидеть тест уровня 1.2650.
/Компиляция. 20 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба