21 марта 2013 Инфина Иванищев Александр
Мировые рынки в целом довольно спокойно отнеслись к итогам голосования в кипрском парламенте по проекту Евротройки. Европейские фондовые индексы завершили день ростом, а европейская валюта полностью отыграла наверх падение предыдущего дня. Нефтяной фьючерс балансировал в районе трехмесячного минимума.
Стало очевидно, что ставка Тройки на единоличное разрешение ситуации с кипрскими банками провалилась. К участию в переговорах, вопреки недовольству Брюсселя, подключилась Россия. Пока не понятно, чем завершатся эти переговоры, тем не менее, на их фоне рынки получили временную передышку.
Еще одним поводом к росту позитивных настроений инвесторов стали итоги вчерашнего заседания ФРС, подтвердившей курс на продолжение политики количественного смягчения. Американский индекc широкого рынка S&P500 вчера полностью отыграл наверх падение двух предшествующих дней. Тем не менее, техническая картина пока не дает четких сигналов на продолжение роста. Судя по динамике индикатора нетто-объема недельных торговых позиций по индексу S&P500 (OBV-5, рис. 1), краткосрочные спекулянты вчера прикрывали шорты.
Индикатор OBV-5 балансирует около нулевой отметки, следовательно окончательный выбор в пользу игры в long или short пока не сделан. Вчерашний торговый день на нашем рынке не внес принципиальных изменений в общую расстановку сил. Индекс ММВБ сумел удержаться выше уровня долгосрочной скользяшей средней МА200 (1450,6 п.). Полагаем, что консолидация индекса на новых уровнях в целом состоялась, и сегодня рынок может попытаться восстановить утраченные позиции. В роли ближайшего сопротивления выступает зона между уровнями 1474 п. (ОВР-5) и 1478 п. (ОВР-20), которая соответствует состоянию нулевой доходности по краткосрочным (неделя-месяц) торговым позициям по индексу ММВБ. Следовательно, краткосрочные спекулянты будут вынуждены сокращать короткие позиции.
В случае успеха следующей целью восстановления индекса ММВБ может стать уровень 1488 п. О сломе нисходящей тенденции можно будет говорить лишь после пробоя уровня ОВР-60 (1497 п.).
В ближайшие дни российский рынок акций будет оставаться в сильной зависимости от новостного фона вокруг кипрской проблемы. Сегодня главным ньюсмейкером дня обещает стать обнародование антикризисного «плана Б», который собирается предложить президент Кипра, и возможное голосование по нему кипрского парламента.
На следующей неделе центральным событием обещает стать возобновление работы кипрских банков после вынужденных каникул (26 марта). До этого ЕЦБ обещает поддерживать кипрские банки. До разрешения этой интриги мы не ждем от участников активных действий.
Итоги торгов: голубые фишки закрылись разнонаправленно
В среду на фоне спокойного новостного фона российские индексы закрылись в зеленой зоне: индекс ММВБ ростом на 0,7% до 1459,0 п., индекс РТС - на 0,7% до 1489,3 п. Торги проходили со средней активностью - оборот по акциям индекса ММВБ составил 35 млрд. руб.
В отраслевые срезе традиционно лидировали компании потребсектора (1,4%), а также банки (0,4%). После серьезной просадки на кипрской ситуации акции Сбербанк подорожали на 2,6%, ВТБ - на 2,4%. Остальные отраслевые индексы показали снижение в диапазоне 0,1-1,0%.
Голубые фишки закрылись разнонаправленно: акции Русгидро подешевели на 1,4%, ОГК - на 1,2%. Газпром (-0,2%), Лукойл (+0,3%) и ГМК НорНикель (+0,2%) завершили торги вблизи предыдущих уровней закрытия.
Рынок акций: сводный индекс MSCI Asia Pacific теряет в четверг 0,3%
США – Заявления председателя ФРС, Бена Бернанке о вариативности темпа выкупа активов «по мере продвижения к макроэкономическим целям или в случае, если изменится оценка эффективности и затрат на программу», а также об определении четких макроэкономических ориентиров для пересмотра процентных ставок поддержали американский рынок. Индекс DIJA подрос на 0,4%, S&P500 – на 0,7%, индекс NASDAQ – на 0,8%. Волатильность рынка сократилась: индекс VIX снизился на 12% до 12,7 п. Лидером дня стал сектор домостроения (+4%), аутсайдером – компании грузовых авиаперевозок и логистики (-2,7%).
Европа – Европейские индексы завершили день разнонаправленно: DAX вырос на 0,7%, CAC40 – на 1,4%, FTSE снизился на 0,1%. Сводный индекс Bloomberg500 прибавил 0,4%. Лучший результат в энергетическом секторе (+1,6%), худший – у туристических компаний (-0,8%).
Азия – Сводный индекс MSCI Asia Pacific теряет в четверг 0,3%. Nikkey225 растет на 1,2%, Shanghai Composite – на 0,4%, KOSPI теряет 0,3%, Hang Seng прибавляет 0,2%, SENSEX – 0,7%.
Валютный рынок: евро отыграл наверх к доллару с 1,288 до 1,293
$ – Вчера ФРС подтвердила курс на дальнейший выкуп облигаций с целью стимулирования экономики, что вызвало рост интереса участников к риску. Индекс доллара снизился с 82,99 до 82,78.
€ – Евро отыграл наверх к доллару с 1,288 до 1,293, тем самым закрепившись выше уровня долгосрочной скользящей средней МА200 (1,287). Поддержку евро оказали начавшиеся переговоры в Москве о предоставлении срочной финансовой помощи Кипру. Ожидается, что сегодня власти Кипра предложат новый вариант выхода из кризиса. Утром в четверг пара евро/доллар торгуется в Азии на 1,295.
¥ – На фоне ослабления рисков иена возобновила свое снижение к доллару с 95,16 до 96,01. Снижению иены способствуют ожидания мер смягчения денежной политики, о которых может заявить новый глава Банка Японии на своей первой пресс-конференции.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,6%. Энергоносители подорожали на 0,2%, базовые и драгоценные металлы – на 1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,2%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране снизились на 1,3 млн. баррелей против ожидавшегося роста на 2 млн. Запасы бензина сократились на 1,5 млн. баррелей (-2 млн. по предварительной оценке), запасы дистиллятов – на 0,7 млн. (на 30% меньше прогнозов). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 2,5 п.п. до 83,5%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $93 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,2% до $108,7. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,8%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена золота опустилась до $1609 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,9. Индекс акций золотодобывающих компаний сократился на 0,2%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением олова (-1,1%). В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+1,7%), в наименьшей – на алюминий (+0,1%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Стало очевидно, что ставка Тройки на единоличное разрешение ситуации с кипрскими банками провалилась. К участию в переговорах, вопреки недовольству Брюсселя, подключилась Россия. Пока не понятно, чем завершатся эти переговоры, тем не менее, на их фоне рынки получили временную передышку.
Еще одним поводом к росту позитивных настроений инвесторов стали итоги вчерашнего заседания ФРС, подтвердившей курс на продолжение политики количественного смягчения. Американский индекc широкого рынка S&P500 вчера полностью отыграл наверх падение двух предшествующих дней. Тем не менее, техническая картина пока не дает четких сигналов на продолжение роста. Судя по динамике индикатора нетто-объема недельных торговых позиций по индексу S&P500 (OBV-5, рис. 1), краткосрочные спекулянты вчера прикрывали шорты.
Индикатор OBV-5 балансирует около нулевой отметки, следовательно окончательный выбор в пользу игры в long или short пока не сделан. Вчерашний торговый день на нашем рынке не внес принципиальных изменений в общую расстановку сил. Индекс ММВБ сумел удержаться выше уровня долгосрочной скользяшей средней МА200 (1450,6 п.). Полагаем, что консолидация индекса на новых уровнях в целом состоялась, и сегодня рынок может попытаться восстановить утраченные позиции. В роли ближайшего сопротивления выступает зона между уровнями 1474 п. (ОВР-5) и 1478 п. (ОВР-20), которая соответствует состоянию нулевой доходности по краткосрочным (неделя-месяц) торговым позициям по индексу ММВБ. Следовательно, краткосрочные спекулянты будут вынуждены сокращать короткие позиции.
В случае успеха следующей целью восстановления индекса ММВБ может стать уровень 1488 п. О сломе нисходящей тенденции можно будет говорить лишь после пробоя уровня ОВР-60 (1497 п.).
В ближайшие дни российский рынок акций будет оставаться в сильной зависимости от новостного фона вокруг кипрской проблемы. Сегодня главным ньюсмейкером дня обещает стать обнародование антикризисного «плана Б», который собирается предложить президент Кипра, и возможное голосование по нему кипрского парламента.
На следующей неделе центральным событием обещает стать возобновление работы кипрских банков после вынужденных каникул (26 марта). До этого ЕЦБ обещает поддерживать кипрские банки. До разрешения этой интриги мы не ждем от участников активных действий.
Итоги торгов: голубые фишки закрылись разнонаправленно
В среду на фоне спокойного новостного фона российские индексы закрылись в зеленой зоне: индекс ММВБ ростом на 0,7% до 1459,0 п., индекс РТС - на 0,7% до 1489,3 п. Торги проходили со средней активностью - оборот по акциям индекса ММВБ составил 35 млрд. руб.
В отраслевые срезе традиционно лидировали компании потребсектора (1,4%), а также банки (0,4%). После серьезной просадки на кипрской ситуации акции Сбербанк подорожали на 2,6%, ВТБ - на 2,4%. Остальные отраслевые индексы показали снижение в диапазоне 0,1-1,0%.
Голубые фишки закрылись разнонаправленно: акции Русгидро подешевели на 1,4%, ОГК - на 1,2%. Газпром (-0,2%), Лукойл (+0,3%) и ГМК НорНикель (+0,2%) завершили торги вблизи предыдущих уровней закрытия.
Рынок акций: сводный индекс MSCI Asia Pacific теряет в четверг 0,3%
США – Заявления председателя ФРС, Бена Бернанке о вариативности темпа выкупа активов «по мере продвижения к макроэкономическим целям или в случае, если изменится оценка эффективности и затрат на программу», а также об определении четких макроэкономических ориентиров для пересмотра процентных ставок поддержали американский рынок. Индекс DIJA подрос на 0,4%, S&P500 – на 0,7%, индекс NASDAQ – на 0,8%. Волатильность рынка сократилась: индекс VIX снизился на 12% до 12,7 п. Лидером дня стал сектор домостроения (+4%), аутсайдером – компании грузовых авиаперевозок и логистики (-2,7%).
Европа – Европейские индексы завершили день разнонаправленно: DAX вырос на 0,7%, CAC40 – на 1,4%, FTSE снизился на 0,1%. Сводный индекс Bloomberg500 прибавил 0,4%. Лучший результат в энергетическом секторе (+1,6%), худший – у туристических компаний (-0,8%).
Азия – Сводный индекс MSCI Asia Pacific теряет в четверг 0,3%. Nikkey225 растет на 1,2%, Shanghai Composite – на 0,4%, KOSPI теряет 0,3%, Hang Seng прибавляет 0,2%, SENSEX – 0,7%.
Валютный рынок: евро отыграл наверх к доллару с 1,288 до 1,293
$ – Вчера ФРС подтвердила курс на дальнейший выкуп облигаций с целью стимулирования экономики, что вызвало рост интереса участников к риску. Индекс доллара снизился с 82,99 до 82,78.
€ – Евро отыграл наверх к доллару с 1,288 до 1,293, тем самым закрепившись выше уровня долгосрочной скользящей средней МА200 (1,287). Поддержку евро оказали начавшиеся переговоры в Москве о предоставлении срочной финансовой помощи Кипру. Ожидается, что сегодня власти Кипра предложат новый вариант выхода из кризиса. Утром в четверг пара евро/доллар торгуется в Азии на 1,295.
¥ – На фоне ослабления рисков иена возобновила свое снижение к доллару с 95,16 до 96,01. Снижению иены способствуют ожидания мер смягчения денежной политики, о которых может заявить новый глава Банка Японии на своей первой пресс-конференции.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,6%. Энергоносители подорожали на 0,2%, базовые и драгоценные металлы – на 1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,2%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране снизились на 1,3 млн. баррелей против ожидавшегося роста на 2 млн. Запасы бензина сократились на 1,5 млн. баррелей (-2 млн. по предварительной оценке), запасы дистиллятов – на 0,7 млн. (на 30% меньше прогнозов). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 2,5 п.п. до 83,5%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $93 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,2% до $108,7. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,8%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена золота опустилась до $1609 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,9. Индекс акций золотодобывающих компаний сократился на 0,2%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением олова (-1,1%). В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+1,7%), в наименьшей – на алюминий (+0,1%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу