9 апреля 2013 Инфина Иванищев Александр
Однако в последующем из-за низкой торговой активности движение индекса ММВБ затормозилось в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1429.7 п.). Участники ясно продемонстрировали свою неготовность к восстановлению длинных позиций, что в свою очередь обернулось возвратным движением цен на исходные позиции. В итоге индекс ММВБ закончил день повторным снижением в район локального мартовского минимума, тем самым, индекс получил долгожданную вторую точку опоры на снижающихся оборотах. Вчерашний торговый оборот по индексу ММВБ составил 25,3 млрд руб., что существенно ниже, чем 27 марта (34 млрд руб.). Еще один показательный момент: несмотря на вчерашнее отрицательное закрытие, чистый объем недельных торговых позиций (OBV-5) остался на уровне пятницы, т.е. краткосрочные спекулянты воздержались от наращивания новых short`ов. Мы считаем, что рынок готовится к развороту, и ближайшие день-два могут оказаться в этом плане определяющими.
Индикатор чистого объема месячных торговых позиций (OBV-20) по индексу ММВБ вчера снизился до минимального значения с мая 2012 года. Иными словами, торговый портфель игроков, торгующих на данном временном горизонте, фактически полностью распродан. Рынок находится в точке принятия решения в отношении дальнейших действий: либо открывать среднесрочный short, либо разворачиваться наверх и начинать восстанавливать длинные позиции. Второй вариант представляется более вероятным.
Полагаем, что уверенности участникам может придать дальнейшее восстановление российского рубля. Уже вчера на фоне развернувшегося укрепления рубля долларовый индекс РТС сумел закрыться в положительной зоне (+0,6%). Бивалютная корзина ЦБ подешевела на 25 коп. Рублевые активы на долговом рынке в последние дни пользуются повышенным спросом у инвесторов, благодаря чему, например, доходность российских 30-летних бондов снизилась к 10-недельному минимуму. Стоимость наших cds (5y) вчера вернулась к значению на середину марта, отыграв тем самым негативные последствия, вызванные решением Тройки по кипрской проблеме.
Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено в зоне 1422 (ОВР-5) -1424,9 п. (ОВР-20) и далее в зоне 1455 (МА200) -1458 п. (ОВР-60).
Для индекса РТС первой целью является преодоление сопротивления в районе 1433 п., что позволит сломать нисходящую трехнедельную тенденцию и развернуть наверх индикатор тренда Parabolic.
Полагаем, в ближайшие дни российский рынок акций в состоянии показать опережающие темпы восстановления по сравнению со сводным индексом развивающихся рынков.
Итоги торгов: российские индексы завершили день вблизи предыдущих уровней закрытия
Российские индексы завершили день вблизи предыдущих уровней закрытия: индекс ММВБ небольшим снижением на 0,57% до 1408,6 п., индекс РТС - слабым ростом на 0,61% до 1419,6 п. Во втором эшелоне динамика также была слабой: РТС2 показал снижение на 0,27% до 1380,7 п. Активность игроков находилась на уровне ниже среднего. Оборот торгов по акциям индекса ММВБ составил 25,3 млрд. руб.
В отраслевом срезе худший результат показали бумаги металлургических компаний (-1,3%) и электроэнергетики (-2,8%).
В голубых фишках преобладала негативная динамика: Газпром (-1,1%), Лукойл (-0,8%), РусГидро (-2,9%). Ростом закрылись банковские бумаги: Сбербанк (+1,2%) и ВТБ (+2,7%).
Во втором эшелоне лидировали акции Магнита (+4,3%) на новости о повышении Standard&Poor’s долгосрочного кредитного рейтинга компании с «ВВ-» до «ВВ» в связи с высокими темпами роста прибыли.
Аутсайдерами дня стали бумаги ФСК ЕЭС (-6,8%) после опубликования решений, касающихся реорганизации Холдинга МРСК.
Рынок акций: европейские биржи завершили день умеренным ростом
США – Фондовые торги в США завершились ростом ключевых фондовых индексов на фоне ожиданий сезона корпоративных отчетностей за 1 кв. 2013 г., старт которому дает Alcoa, опубликовавший финансовые результаты уже после окончания торговой сессии. Помимо этого на настроение инвесторов позитивно повлияло выступление главы ФРС Бена Бернанке, заявившего, что проведение ежегодных стресс-тестов помогло сделать банковскую систему США более сильной и устойчивой, чем она была до финансового кризиса 2008 г. По итогам дня индекс Dow Jones подрос на 0,33%, S&P500 - на 0,63%, NASDAQ - на 0,57%. Индекс волатильности VIX снизился на 5,24%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром торгуются в зеленой зоне.
Европа – Европейские биржи завершили день умеренным ростом, чему способствовало некоторое ослабление рисков, связанных с финансовым кризисом на Кипре: FTSE100 подрос на 0,43%, DAX - на 0,05%, CAC40 – на 0,09%.
Азия – Во вторник фондовые биржи АТР торгуются на позитивной территории, поддерживаемые снижающейся иеной, а также позитивным отчетом Alcoa: по состоянию на 09:30 мск Nikkei растет на 0,35%, Kospi - на 0,05%, Hang Seng – на 1,05%, Shanghai Composite - на 0,71%, SENSEX – на 0,12%
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,3%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,3%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,4%, драгоценные металлы подешевели на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос в цене на 0,7% до $93,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,5% до $104,7. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,4%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота опустилась до $1575 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $27,3. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,1%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на свинец и никель (+0,6%), в наименьшей – на олово (+0,1%).
Валютный рынок: заявленные новые меры поддержки японской экономики со стороны Банка Японии продолжают оказывать давление на иену
$ – Начиная с 27 марта, индекс доллара демонстрирует понижательную тенденцию. Вчера индекс DXY пытался закрепиться в районе 82,63 п. Утром во вторник давление на доллар усиливается (82,57 п.). Ближайшая поддержка расположена на уровне 82,3 п.
€ – Пара евро/доллар на вчерашних торгах дрейфовала в узком торговом диапазоне 1,2968-1,3038. Однако во вторник в Азии евро торгуется с повышением к доллару до 1,305 (08:00 мск). Возможной целью роста в паре евро/доллар выступает сейчас уровень 1,317 (МА60). По отношению к иене евро вчера укрепился с 126,79 до 129,26 и утром в Азии достиг максимума с января 2010 г. (129,56 п.).
¥ – Заявленные новые меры поддержки японской экономики со стороны Банка Японии продолжают оказывать давление на иену. Пара иена/доллар вчера выросла с 97,57 до 99,36.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Индикатор чистого объема месячных торговых позиций (OBV-20) по индексу ММВБ вчера снизился до минимального значения с мая 2012 года. Иными словами, торговый портфель игроков, торгующих на данном временном горизонте, фактически полностью распродан. Рынок находится в точке принятия решения в отношении дальнейших действий: либо открывать среднесрочный short, либо разворачиваться наверх и начинать восстанавливать длинные позиции. Второй вариант представляется более вероятным.
Полагаем, что уверенности участникам может придать дальнейшее восстановление российского рубля. Уже вчера на фоне развернувшегося укрепления рубля долларовый индекс РТС сумел закрыться в положительной зоне (+0,6%). Бивалютная корзина ЦБ подешевела на 25 коп. Рублевые активы на долговом рынке в последние дни пользуются повышенным спросом у инвесторов, благодаря чему, например, доходность российских 30-летних бондов снизилась к 10-недельному минимуму. Стоимость наших cds (5y) вчера вернулась к значению на середину марта, отыграв тем самым негативные последствия, вызванные решением Тройки по кипрской проблеме.
Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено в зоне 1422 (ОВР-5) -1424,9 п. (ОВР-20) и далее в зоне 1455 (МА200) -1458 п. (ОВР-60).
Для индекса РТС первой целью является преодоление сопротивления в районе 1433 п., что позволит сломать нисходящую трехнедельную тенденцию и развернуть наверх индикатор тренда Parabolic.
Полагаем, в ближайшие дни российский рынок акций в состоянии показать опережающие темпы восстановления по сравнению со сводным индексом развивающихся рынков.
Итоги торгов: российские индексы завершили день вблизи предыдущих уровней закрытия
Российские индексы завершили день вблизи предыдущих уровней закрытия: индекс ММВБ небольшим снижением на 0,57% до 1408,6 п., индекс РТС - слабым ростом на 0,61% до 1419,6 п. Во втором эшелоне динамика также была слабой: РТС2 показал снижение на 0,27% до 1380,7 п. Активность игроков находилась на уровне ниже среднего. Оборот торгов по акциям индекса ММВБ составил 25,3 млрд. руб.
В отраслевом срезе худший результат показали бумаги металлургических компаний (-1,3%) и электроэнергетики (-2,8%).
В голубых фишках преобладала негативная динамика: Газпром (-1,1%), Лукойл (-0,8%), РусГидро (-2,9%). Ростом закрылись банковские бумаги: Сбербанк (+1,2%) и ВТБ (+2,7%).
Во втором эшелоне лидировали акции Магнита (+4,3%) на новости о повышении Standard&Poor’s долгосрочного кредитного рейтинга компании с «ВВ-» до «ВВ» в связи с высокими темпами роста прибыли.
Аутсайдерами дня стали бумаги ФСК ЕЭС (-6,8%) после опубликования решений, касающихся реорганизации Холдинга МРСК.
Рынок акций: европейские биржи завершили день умеренным ростом
США – Фондовые торги в США завершились ростом ключевых фондовых индексов на фоне ожиданий сезона корпоративных отчетностей за 1 кв. 2013 г., старт которому дает Alcoa, опубликовавший финансовые результаты уже после окончания торговой сессии. Помимо этого на настроение инвесторов позитивно повлияло выступление главы ФРС Бена Бернанке, заявившего, что проведение ежегодных стресс-тестов помогло сделать банковскую систему США более сильной и устойчивой, чем она была до финансового кризиса 2008 г. По итогам дня индекс Dow Jones подрос на 0,33%, S&P500 - на 0,63%, NASDAQ - на 0,57%. Индекс волатильности VIX снизился на 5,24%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром торгуются в зеленой зоне.
Европа – Европейские биржи завершили день умеренным ростом, чему способствовало некоторое ослабление рисков, связанных с финансовым кризисом на Кипре: FTSE100 подрос на 0,43%, DAX - на 0,05%, CAC40 – на 0,09%.
Азия – Во вторник фондовые биржи АТР торгуются на позитивной территории, поддерживаемые снижающейся иеной, а также позитивным отчетом Alcoa: по состоянию на 09:30 мск Nikkei растет на 0,35%, Kospi - на 0,05%, Hang Seng – на 1,05%, Shanghai Composite - на 0,71%, SENSEX – на 0,12%
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,3%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,3%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,4%, драгоценные металлы подешевели на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос в цене на 0,7% до $93,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,5% до $104,7. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,4%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота опустилась до $1575 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $27,3. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,1%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на свинец и никель (+0,6%), в наименьшей – на олово (+0,1%).
Валютный рынок: заявленные новые меры поддержки японской экономики со стороны Банка Японии продолжают оказывать давление на иену
$ – Начиная с 27 марта, индекс доллара демонстрирует понижательную тенденцию. Вчера индекс DXY пытался закрепиться в районе 82,63 п. Утром во вторник давление на доллар усиливается (82,57 п.). Ближайшая поддержка расположена на уровне 82,3 п.
€ – Пара евро/доллар на вчерашних торгах дрейфовала в узком торговом диапазоне 1,2968-1,3038. Однако во вторник в Азии евро торгуется с повышением к доллару до 1,305 (08:00 мск). Возможной целью роста в паре евро/доллар выступает сейчас уровень 1,317 (МА60). По отношению к иене евро вчера укрепился с 126,79 до 129,26 и утром в Азии достиг максимума с января 2010 г. (129,56 п.).
¥ – Заявленные новые меры поддержки японской экономики со стороны Банка Японии продолжают оказывать давление на иену. Пара иена/доллар вчера выросла с 97,57 до 99,36.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу