5 июня 2013 Инфина Иванищев Александр
Многие эксперты в своих годовых прогнозах на 2013 г. называли разворот доходности на долговом рынке США в числе наиболее значимых событий года, и судя по всему, этот процесс наконец-то пошел. Доходность гособлигаций США упорно держится около максимальных годовых значений и при этом никак не реагирует на поступающие сигналы экономического торможения. Одновременно растет доходность долговых бумаг и на других зарубежных долговых рынках. Рост доходности наших гособлигаций подпитывается еще и растущей инфляцией. Психологический перелом рыночных ожиданий в сторону приближающегося разворота политики ФРС произошел в последние две недели, причем падение цен бумаг с фиксированным доходом сейчас развивается одновременно с возросшими продажами на рынке акций. Этим инвестиционным настроениям в ближайшие дни предстоит пройти серьезный экзамен. Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации данных об индексе ISM в сфере услуг и Бежевой книги вСША, а завтра – на итогах заседания ЕЦБ. В конце недели выйдут данные о рынке занятости в США. Учитывая то большое влияние, которое могут оказать эти события на рыночные настроения, инвесторы пока стараются не рисковать и занимают выжидательную позицию. В этом плане вчерашний день не принес значимых изменений в общую расстановку сил.
Американский рынок акций остается под давлением. Индекс S&P500 вчера пытался на открытии преодолеть уровень сопротивления в районе МА20 (1646,8 п.), но безуспешно. Волатильность не снижается, что усиливает вероятность дальнейших продаж. Ближайшая поддержка в индексе S&P500 проходит в районе 1595 п. (МА60) и 1593,5 п. (ОВР-60).
На нашем рынке среди главных итогов вчерашней торговой сессии отметим значительное сокращение активности – оборот в индексе ММВБ упал до 29 млрд. руб. Среди негативных моментов также следует выделить неудавшуюся попытку пробоя уровня недельной балансовой цены (ОВР-5=1355,4 п.), предпринятую в первой половине сессии. Это говорит о том, что на рынке по-прежнему доминируют медведи. Наиболее вероятный сегодняшний сценарий – продолжение боковика, из которого в зависимости от внешних факторов вероятен как выход наверх, так и вниз. Ближайшее сопротивление расположено на уровне недельной балансовой цены (ОВР-5=1355,4 п.) и далее на уровне ОВР-20 (1361,7 п.). В случае поступления негативных сигналов продажи могут усилиться. Ближайшей поддержкой в индексе ММВБ остается принципиальный уровень 1320 п.
Техническим сигналом к исчерпанию продаж со стороны консервативных инвесторов может стать выход индикатора чистого объема среднесрочных торговых позиций (OBV-60, рис. 1) к нулевой отметке. Как видим, на этом горизонте инвестирования еще не все длинные позиции зафиксированы, хотя многие участники уже заговорили (и не безосновательно) о приближении новой среднесрочной волны роста. Полагаем, что время разворота среднесрочного тренда еще не пришло, что не отменяет вероятности технических отскоков, продиктованных действиями краткосрочных спекулянтов.
Итоги торгов: во вторник российский рынок акций завершил торги в плюсе
Во вторник российский рынок акций завершил торги в плюсе на фоне позитивной динамики мировых фондовых бирж, растущих на ожиданиях того, что ФРС не будет сокращать объемы программы количественного стимулирования в связи с неоднозначными данными макростатистики. По итогам основной сессии индекс ММВБ прибавил 0,32% и составил 1341,6 п., индекс РТС повысился на 0,26% до 1322,4 п. Общий объем торгов на ММВБ-РТС составил 444,73 млрд. руб., объем торгов акциями на ММВБ составил 33,63 млрд. руб., что соответствует среднему уровню за последний месяц.
Лидерами роста среди голубых фишек стали обыкновенные акции Татнефти (+2,99%), ВТБ (+2,92%), Ростелекома (+2,03%), Газпромнефти (+1,43%), Норникеля (+1,1%), бумаги Сургутнефтегаза (+0,18-0,72%) и Сбербанка (+0,09-0,29%).
Снижались акции Мосэнерго (-1,11%), Газпрома (-1,04%), «префы» Татнефти (-0,4%), обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (-0,26%).
Рынки акций: фьючерсы на американские индексы утром в среду консолидируются вблизи нулевых значений
США – Фондовые торги в США во вторник завершились снижением индексов на фоне спекуляций по поводу возможного скорого сворачивания программы QE-3. В ходе торгов индекс S&P500 приближался к 50-дневной скользящей средней отметке 1602 п., что является сигналом о возможном дальнейшем снижении. По итогам торгов индекс DIJA снизился на 0,50%, S&P500 – на 0,55%, NASDAQ – на 0,58%. Индекс волатильности VIX уменьшился на 0,06%.
Фьючерсы на американские индексы утром в среду консолидируются вблизи нулевых значений.
Европа – Торги в Европе проходили на позитивной территории: DAX вырос на 0,12%, CAC40 – на 0,13%, FTSE100 – на 0,51%. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst300 по итогам сессии вырос на 0,31% и достиг отметки 1211,34 п.
Азия – В среду утром на торгах АТР доминируют продавцы. По состоянию на 09:30 мск Nikkey225 снижается на 2,09%, Shanghai Composite – на 0,08%, Hang Seng – на 1,07%, KOSPI – на 1,17%
Валютный рынок: евро пытается удержаться против доллара накануне завтрашнего заседания ЕЦБ
$ – После сильного снижения в понедельник индекс американского доллара вчера стабилизировался в довольно узком диапазоне значений от 82,6 до 82,97 п. из-за сохраняющихся опасений по поводу возможного свертывания программы количественного смягчения. Активность участников снизилась на фоне предстоящей на этой неделе публикации важных макроэкономических отчетов.
€ – Евро пытается удержаться против доллара накануне завтрашнего заседания ЕЦБ. Вчера пара евро/доллар торговалась в районе месячных максимумов в диапазоне 1,304-1,310.
¥ – Японская иена возобновила снижение к доллару. Пара выросла с 99,53 до 100,03. Давление на иену на фоне слухов о том, что японские пенсионные фонды могут увеличить вложения в зарубежные активы.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,7%, базовые металлы – на 0,9%, драгоценные металлы подешевели на 0,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Idex уменьшился на 0,1%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США упали на 7,8 млн. баррелей, бензина – на 1,3 млн., запасы дистиллятов увеличились на 0,2 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,1% до $93,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent вырос в цене на 1,2% до $103,2. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,8%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1407 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $22,7. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 1,8%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен, за исключением олова (-1,1%). В наибольшей степени подорожал контракт на медь (+1,6%), в наименьшей – на цинк (+0,6%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американский рынок акций остается под давлением. Индекс S&P500 вчера пытался на открытии преодолеть уровень сопротивления в районе МА20 (1646,8 п.), но безуспешно. Волатильность не снижается, что усиливает вероятность дальнейших продаж. Ближайшая поддержка в индексе S&P500 проходит в районе 1595 п. (МА60) и 1593,5 п. (ОВР-60).
На нашем рынке среди главных итогов вчерашней торговой сессии отметим значительное сокращение активности – оборот в индексе ММВБ упал до 29 млрд. руб. Среди негативных моментов также следует выделить неудавшуюся попытку пробоя уровня недельной балансовой цены (ОВР-5=1355,4 п.), предпринятую в первой половине сессии. Это говорит о том, что на рынке по-прежнему доминируют медведи. Наиболее вероятный сегодняшний сценарий – продолжение боковика, из которого в зависимости от внешних факторов вероятен как выход наверх, так и вниз. Ближайшее сопротивление расположено на уровне недельной балансовой цены (ОВР-5=1355,4 п.) и далее на уровне ОВР-20 (1361,7 п.). В случае поступления негативных сигналов продажи могут усилиться. Ближайшей поддержкой в индексе ММВБ остается принципиальный уровень 1320 п.
Техническим сигналом к исчерпанию продаж со стороны консервативных инвесторов может стать выход индикатора чистого объема среднесрочных торговых позиций (OBV-60, рис. 1) к нулевой отметке. Как видим, на этом горизонте инвестирования еще не все длинные позиции зафиксированы, хотя многие участники уже заговорили (и не безосновательно) о приближении новой среднесрочной волны роста. Полагаем, что время разворота среднесрочного тренда еще не пришло, что не отменяет вероятности технических отскоков, продиктованных действиями краткосрочных спекулянтов.
Итоги торгов: во вторник российский рынок акций завершил торги в плюсе
Во вторник российский рынок акций завершил торги в плюсе на фоне позитивной динамики мировых фондовых бирж, растущих на ожиданиях того, что ФРС не будет сокращать объемы программы количественного стимулирования в связи с неоднозначными данными макростатистики. По итогам основной сессии индекс ММВБ прибавил 0,32% и составил 1341,6 п., индекс РТС повысился на 0,26% до 1322,4 п. Общий объем торгов на ММВБ-РТС составил 444,73 млрд. руб., объем торгов акциями на ММВБ составил 33,63 млрд. руб., что соответствует среднему уровню за последний месяц.
Лидерами роста среди голубых фишек стали обыкновенные акции Татнефти (+2,99%), ВТБ (+2,92%), Ростелекома (+2,03%), Газпромнефти (+1,43%), Норникеля (+1,1%), бумаги Сургутнефтегаза (+0,18-0,72%) и Сбербанка (+0,09-0,29%).
Снижались акции Мосэнерго (-1,11%), Газпрома (-1,04%), «префы» Татнефти (-0,4%), обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (-0,26%).
Рынки акций: фьючерсы на американские индексы утром в среду консолидируются вблизи нулевых значений
США – Фондовые торги в США во вторник завершились снижением индексов на фоне спекуляций по поводу возможного скорого сворачивания программы QE-3. В ходе торгов индекс S&P500 приближался к 50-дневной скользящей средней отметке 1602 п., что является сигналом о возможном дальнейшем снижении. По итогам торгов индекс DIJA снизился на 0,50%, S&P500 – на 0,55%, NASDAQ – на 0,58%. Индекс волатильности VIX уменьшился на 0,06%.
Фьючерсы на американские индексы утром в среду консолидируются вблизи нулевых значений.
Европа – Торги в Европе проходили на позитивной территории: DAX вырос на 0,12%, CAC40 – на 0,13%, FTSE100 – на 0,51%. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst300 по итогам сессии вырос на 0,31% и достиг отметки 1211,34 п.
Азия – В среду утром на торгах АТР доминируют продавцы. По состоянию на 09:30 мск Nikkey225 снижается на 2,09%, Shanghai Composite – на 0,08%, Hang Seng – на 1,07%, KOSPI – на 1,17%
Валютный рынок: евро пытается удержаться против доллара накануне завтрашнего заседания ЕЦБ
$ – После сильного снижения в понедельник индекс американского доллара вчера стабилизировался в довольно узком диапазоне значений от 82,6 до 82,97 п. из-за сохраняющихся опасений по поводу возможного свертывания программы количественного смягчения. Активность участников снизилась на фоне предстоящей на этой неделе публикации важных макроэкономических отчетов.
€ – Евро пытается удержаться против доллара накануне завтрашнего заседания ЕЦБ. Вчера пара евро/доллар торговалась в районе месячных максимумов в диапазоне 1,304-1,310.
¥ – Японская иена возобновила снижение к доллару. Пара выросла с 99,53 до 100,03. Давление на иену на фоне слухов о том, что японские пенсионные фонды могут увеличить вложения в зарубежные активы.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,7%, базовые металлы – на 0,9%, драгоценные металлы подешевели на 0,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Idex уменьшился на 0,1%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США упали на 7,8 млн. баррелей, бензина – на 1,3 млн., запасы дистиллятов увеличились на 0,2 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,1% до $93,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent вырос в цене на 1,2% до $103,2. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,8%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1407 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $22,7. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 1,8%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен, за исключением олова (-1,1%). В наибольшей степени подорожал контракт на медь (+1,6%), в наименьшей – на цинк (+0,6%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter