Два раза испытать на себе шокирующий эффект локирования со стороны крупных игроков — это нетривиальное событие. В понедельник — «сирийским гэпом» вывели фьючерс на индекс РТС в новый ценовой диапазон выше 140 000 пунктов (выше максимумов июля), а на вчерашнем объявлении результатов заседания ФРС устроили глобальный шортсквиз.
Что же вчера произошло с фьючерсом на индекс РТС? Закрытие вечерней сессии на «планке» и открытие на «планке» — это редчайший случай за всю историю торговли данным инструментов. Впервые мы смогли точно предсказать открытие дневной сессии по инструменту с точностью до шага цены.
После расширения планки началась локальная коррекция, которая продолжается и в текущий момент времени. В связи с этим просятся ассоциации с прошлым сентябрем, где также состоялось заседание ФРС, на итогах которого был глобальный вынос шортистов и потом началась отрисовка спайка. Однако в одну реку войти дважды нельзя, поэтому вряд ли сценарии будут полностью идентичными:
Сейчас главный вопрос заключается в том, что увидим ли углубление коррекции ниже 145 000 пунктов. Видимо, на этот вопрос даст точный ответ открытие следующей недели и возможный возврат покупателя. Пока, судя по дневной и вечерней сессии сегодняшнего дня, мы видим, что покупатель резко покинул интрадей. На дневных графиках формируется неприятная комбинация для покупателей.
Таким образом, в понедельник будем мониторить 3 ценовые зоны, которые сформировались на импульсе после заседания ФРС:
В зоне №1 успели войти только избранные. Уход ниже данной точки — цель коррекции в случае ее углубления, однако этому необходимо увидеть подтверждение в виде прорыва нижней границы зоны №3. В данной ценовой зоне наблюдался вход максимального количества игроков после импульса на заседании ФРС в среду. Нижняя граница проходит в районе 145 300 пунктов. То есть, если сделать скидку на волатильность, речь идет о 145 страйке.
Пока склоняюсь к точке зрения, что по структуре формируется паттерн, похожий на июльский вынос от 126 000 до 140 000 пунктов. Только в меньшем временном интервале. Гэп 11 июля — это вынос на импульсе ФРС. Этот рост не устойчив и ведет к быстрому откату в точку, где наблюдался вход «толпы». Тогда в июле это была точка 129 000 пунктов, которая обновлена менее чем на 1%. И именно отсюда вернулся уже более устойчивый спрос.
Сейчас по структуре все очень похоже.
Есть локирующий импульс на ФРС от 143 000 до 148 000 пунктов. После расширения лимитов происходит остаточное движение до 149 900 пунктов и начинается медленный откат, который нас возвращает ровно в ту точку, где началась основная фаза импульса для большинства игроков.
Таким образом, если в понедельник удастся удержать уровень 145 000 пунктов, то наверняка мы увидим еще одну волну роста, возможно, на пробой 150 000 пунктов:
Восходящий канал пока в силе. Однако сегодняшняя отрицательная дельта внутри дня ставит его под большой вопрос (-36 тыс. контрактов перевес продавцов внутри дня).
Пока склоняюсь к точке зрения, что мы удержим 145 000 пунктов и будет еще один выстрел выше 150 000 пунктов. Поясню свою логику.
Задача таких импульсов, как был на ФРС, локировать основную массу игроков и перевести торги в новую ценовую зону. То есть, тренд идет от локирования к локированию, перестановка одного диапазона сменяется перестановкой в другой диапазон. В начале на «сирийском гэпе» вывели выше 140 000 пунктов. Потом обозначили сопротивление в районе 144 000 пунктов, прошили его импульсом на ФРС и вывели в новый диапазон — выше 145 000 пунктов.
При этом после первого импульса оператор рынка наблюдает избыточное количество игроков, которые пытаются «купить». В итоге, наблюдается шортокрыл и «планка». Рынок перегрет. Поэтому рынку надо дать «остыть», если игрок намерен продолжать тренд.
В процессе локирования (с позиции VSA) крупными участниками рынка использовались итоги заседания ФРС 19 сентября как соответствующий новостной фон. Задача локирования — не пустить мелких участников на рынок вместо того, чтобы их втянуть в рынок. Это отвадит мелких игроков от покупки, так как против психологии мелких участников покупать сегодня то, что можно было купить вчера еще дешевле. Также в процессе локирования оператор рынка преодолевает преграду для роста вверх в виде залокированных трейдеров в торговом диапазоне 140 000-144 000 пунктов. Локирование — значимый технический рыночный прием от маркетмейкеров. Он свидетельствует об усилении бычьих настроений на рынке.
Таким образом, ждем более уверенных технических сигналов об окончании коррекции и покупаем. Как вариант, они появятся либо в понедельник вечером, либо во вторник. При этом фьючерс не должен импульсно уходить сильно ниже 145 000 пунктов. Проколы возможны.
При этом самая большая интрига, чем разрешится вот этот узкий нисходящий канал последние 2 сессии, который начал формироваться после расширения лимитов на открытии 19 сентября:
Доллар-рубль достиг отметки 31,5 рублей на споте. ЦБ существенно снизил объем интервенций до 2млрд. в день. Рынок пришел в спокойствие и баланс. Видимо, следующую неделю мы проведем в диапазоне. Однако глядя на мощные продажные свечи последние 2 недели надо понимать, что тенденция на укрепление рубля можно возобновиться и 31,5 руб. — это еще не предел для укрепления. Как вариант для конечной цели — «кипрский гэп» в районе 31 рубля.
Индекс ММВБ вчера закрыл кипрский гэп. Максимум дня 1501,32 пункта. Кипрский гэп был 18 марта от отметки 1496,57 пунктов. Гэп закрыт:
Для этого потребовалось всего-то 139 торговых сессий. Веоликолепная иллюстрация фразы — «для игры на закрытие гэпа нужен толстый кошелек».
Еще раз подчеркну свою точку зрения, что мы не видели еще глобального распределения акций и разворота краткосрочного тренда не произошло. Рост продолжится и мы вернемся в интересную точку, обозначенную на графике:
По поводу увеличенного после расширения лимитов ГО. Начинаем считать 10 клирингов. 3 клиринга уже прошло. Следовательно, ГО вернется к нормальному (если не будет новых планок) на вечерней сессии 25 сентября.
Из интересностей, которые сейчас мониторю — это всплеск активности игроков в Бренте (на ФОРТС) в районе 108,5-109 долларов. Пока вижу, что идет подготовка к сильному движению. Возможно, что вверх, но необходимо более надежные техиндикаторы для подтверждения этой истины. Возврат от 111 до 108,5 долл. пока укладывается в модель роста (тест объемов 17 сентября).
Здесь же остается в силе межклиринговый разрыв, который пока так и не закрыл, что играет в пользу покупателя:
Поэтому сегодня вновь перезашел в лонг от 108,8 долл. по Бренту.
Также буду мониторить аутсайдера рынка акций ВТБ. Здесь уже не первый день идет набивка объемов в диапазоне у нижней границы длительного боковика. Сомневаюсь, что в ВТБ удастся устроить такой финт как в Уралкалии. Спекулянтам это не по зубам. Не та рыба. Обломают зубы. А вот сделать спекулятивный вынос смогут запросто.
Сегодня на минимуме был интересный всплеск объемов:
Помнится, в Газпроме на 106 рублях примерно похожие биды подставлялись перед выносом. Конечно, пока этому нет подтверждения. Но ВТБ через фьюч я купил по 4440 пунктов. Если через день-два не увижу подтверждения, то закрою. Сегодня же в стакане фьюча «гулял» крупный офер. Пугали? Набор позы? Пока одни вопросы. Фишка очень слабая. Медвежья. Поэтому при покупках здесь надо быть сверхосторожным и быстро выскакивать, если что-то пойдет не так.
Также на рисунке обозначил крупные сделки во ф. РТС, которые проходили последние 2 дня (зеленый — покупка, красный — продажа):
Что же вчера произошло с фьючерсом на индекс РТС? Закрытие вечерней сессии на «планке» и открытие на «планке» — это редчайший случай за всю историю торговли данным инструментов. Впервые мы смогли точно предсказать открытие дневной сессии по инструменту с точностью до шага цены.
После расширения планки началась локальная коррекция, которая продолжается и в текущий момент времени. В связи с этим просятся ассоциации с прошлым сентябрем, где также состоялось заседание ФРС, на итогах которого был глобальный вынос шортистов и потом началась отрисовка спайка. Однако в одну реку войти дважды нельзя, поэтому вряд ли сценарии будут полностью идентичными:
Сейчас главный вопрос заключается в том, что увидим ли углубление коррекции ниже 145 000 пунктов. Видимо, на этот вопрос даст точный ответ открытие следующей недели и возможный возврат покупателя. Пока, судя по дневной и вечерней сессии сегодняшнего дня, мы видим, что покупатель резко покинул интрадей. На дневных графиках формируется неприятная комбинация для покупателей.
Таким образом, в понедельник будем мониторить 3 ценовые зоны, которые сформировались на импульсе после заседания ФРС:
В зоне №1 успели войти только избранные. Уход ниже данной точки — цель коррекции в случае ее углубления, однако этому необходимо увидеть подтверждение в виде прорыва нижней границы зоны №3. В данной ценовой зоне наблюдался вход максимального количества игроков после импульса на заседании ФРС в среду. Нижняя граница проходит в районе 145 300 пунктов. То есть, если сделать скидку на волатильность, речь идет о 145 страйке.
Пока склоняюсь к точке зрения, что по структуре формируется паттерн, похожий на июльский вынос от 126 000 до 140 000 пунктов. Только в меньшем временном интервале. Гэп 11 июля — это вынос на импульсе ФРС. Этот рост не устойчив и ведет к быстрому откату в точку, где наблюдался вход «толпы». Тогда в июле это была точка 129 000 пунктов, которая обновлена менее чем на 1%. И именно отсюда вернулся уже более устойчивый спрос.
Сейчас по структуре все очень похоже.
Есть локирующий импульс на ФРС от 143 000 до 148 000 пунктов. После расширения лимитов происходит остаточное движение до 149 900 пунктов и начинается медленный откат, который нас возвращает ровно в ту точку, где началась основная фаза импульса для большинства игроков.
Таким образом, если в понедельник удастся удержать уровень 145 000 пунктов, то наверняка мы увидим еще одну волну роста, возможно, на пробой 150 000 пунктов:
Восходящий канал пока в силе. Однако сегодняшняя отрицательная дельта внутри дня ставит его под большой вопрос (-36 тыс. контрактов перевес продавцов внутри дня).
Пока склоняюсь к точке зрения, что мы удержим 145 000 пунктов и будет еще один выстрел выше 150 000 пунктов. Поясню свою логику.
Задача таких импульсов, как был на ФРС, локировать основную массу игроков и перевести торги в новую ценовую зону. То есть, тренд идет от локирования к локированию, перестановка одного диапазона сменяется перестановкой в другой диапазон. В начале на «сирийском гэпе» вывели выше 140 000 пунктов. Потом обозначили сопротивление в районе 144 000 пунктов, прошили его импульсом на ФРС и вывели в новый диапазон — выше 145 000 пунктов.
При этом после первого импульса оператор рынка наблюдает избыточное количество игроков, которые пытаются «купить». В итоге, наблюдается шортокрыл и «планка». Рынок перегрет. Поэтому рынку надо дать «остыть», если игрок намерен продолжать тренд.
В процессе локирования (с позиции VSA) крупными участниками рынка использовались итоги заседания ФРС 19 сентября как соответствующий новостной фон. Задача локирования — не пустить мелких участников на рынок вместо того, чтобы их втянуть в рынок. Это отвадит мелких игроков от покупки, так как против психологии мелких участников покупать сегодня то, что можно было купить вчера еще дешевле. Также в процессе локирования оператор рынка преодолевает преграду для роста вверх в виде залокированных трейдеров в торговом диапазоне 140 000-144 000 пунктов. Локирование — значимый технический рыночный прием от маркетмейкеров. Он свидетельствует об усилении бычьих настроений на рынке.
Таким образом, ждем более уверенных технических сигналов об окончании коррекции и покупаем. Как вариант, они появятся либо в понедельник вечером, либо во вторник. При этом фьючерс не должен импульсно уходить сильно ниже 145 000 пунктов. Проколы возможны.
При этом самая большая интрига, чем разрешится вот этот узкий нисходящий канал последние 2 сессии, который начал формироваться после расширения лимитов на открытии 19 сентября:
Доллар-рубль достиг отметки 31,5 рублей на споте. ЦБ существенно снизил объем интервенций до 2млрд. в день. Рынок пришел в спокойствие и баланс. Видимо, следующую неделю мы проведем в диапазоне. Однако глядя на мощные продажные свечи последние 2 недели надо понимать, что тенденция на укрепление рубля можно возобновиться и 31,5 руб. — это еще не предел для укрепления. Как вариант для конечной цели — «кипрский гэп» в районе 31 рубля.
Индекс ММВБ вчера закрыл кипрский гэп. Максимум дня 1501,32 пункта. Кипрский гэп был 18 марта от отметки 1496,57 пунктов. Гэп закрыт:
Для этого потребовалось всего-то 139 торговых сессий. Веоликолепная иллюстрация фразы — «для игры на закрытие гэпа нужен толстый кошелек».
Еще раз подчеркну свою точку зрения, что мы не видели еще глобального распределения акций и разворота краткосрочного тренда не произошло. Рост продолжится и мы вернемся в интересную точку, обозначенную на графике:
По поводу увеличенного после расширения лимитов ГО. Начинаем считать 10 клирингов. 3 клиринга уже прошло. Следовательно, ГО вернется к нормальному (если не будет новых планок) на вечерней сессии 25 сентября.
Из интересностей, которые сейчас мониторю — это всплеск активности игроков в Бренте (на ФОРТС) в районе 108,5-109 долларов. Пока вижу, что идет подготовка к сильному движению. Возможно, что вверх, но необходимо более надежные техиндикаторы для подтверждения этой истины. Возврат от 111 до 108,5 долл. пока укладывается в модель роста (тест объемов 17 сентября).
Здесь же остается в силе межклиринговый разрыв, который пока так и не закрыл, что играет в пользу покупателя:
Поэтому сегодня вновь перезашел в лонг от 108,8 долл. по Бренту.
Также буду мониторить аутсайдера рынка акций ВТБ. Здесь уже не первый день идет набивка объемов в диапазоне у нижней границы длительного боковика. Сомневаюсь, что в ВТБ удастся устроить такой финт как в Уралкалии. Спекулянтам это не по зубам. Не та рыба. Обломают зубы. А вот сделать спекулятивный вынос смогут запросто.
Сегодня на минимуме был интересный всплеск объемов:
Помнится, в Газпроме на 106 рублях примерно похожие биды подставлялись перед выносом. Конечно, пока этому нет подтверждения. Но ВТБ через фьюч я купил по 4440 пунктов. Если через день-два не увижу подтверждения, то закрою. Сегодня же в стакане фьюча «гулял» крупный офер. Пугали? Набор позы? Пока одни вопросы. Фишка очень слабая. Медвежья. Поэтому при покупках здесь надо быть сверхосторожным и быстро выскакивать, если что-то пойдет не так.
Также на рисунке обозначил крупные сделки во ф. РТС, которые проходили последние 2 дня (зеленый — покупка, красный — продажа):
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба