25 ноября 2013 Архив Некрасов Роман
Сайт «Мастер-банка» отключен. Вместо традиционного контента для любого банка весит «траурный» список из информации:
Об отзыве лицензии;
Для кредиторов;
Для заемщиков.
Электронные и печатные СМИ выходят с заголовками один другого краше:
"Владелец «Мастер-банка» сбежал через черный ход"
"Мастер-банк": выдающийся случай краха"
Одним словом, ситуация с «Мастер-банком» неординарная для отечественной банковской системы. Так что же случилось с псевдоуспешным банком? По крайней мере, по формальным критериям для неосведомленной публики он был таковым.
Сумма вкладов в «Мастер-банке» в период с ноября 2013 по октябрь 2012 года выросла на 27,5% и составляла 46 940 243 тыс. руб. (41-е место в России). К октябрю 2013 года сумма вкладов также сильно не изменилась, но уже наблюдался отток, который составил 0,92% (435 млн. руб.). Отток к сентябрю 2013 года — 2,29% (1млрд. руб.), к августу — 4,36% (2 млрд. руб.), к июлю — 2,96% (1,4 млрд. руб.). Следовательно, инсайдеры начали активно выводить депозиты с августа 2013 года. Стабильный отток 3 месяца подряд. Думаю, что всем вкладчикам, кто озабочен стабильностью своего банка следует взять это на заметку, если идет отток вкладов 3 и более месяцев (причем против основной рыночной тенденции). К примеру, по всей банковской системе был приток вкладов, а в вашем банке — отток уже 3-4 месяца, то следует уже задуматься о финансовой устойчивости банка. Когда весной анализировал динамику депозитов в кипрских банках, то там была похожая тенденция. Вывод вкладов начали еще за полгода до активного введения «стрижки депозитов». Информация не может находиться взаперти, она выплывает наружу и наиболее осведомленные вкладчики начинают закрывать депозиты, что отражается в банковской статистике.
Рис. Динамика депозитов физических лиц в «Мастер-банке» в период с октября 2013 по ноябрь 2013 года
Какие позитивные моменты у истории с «Мастер-банком»:
— мы увидим «эффект ЮКОСа» (когда дисциплина налогоплательщиков поднялась в разы), только теперь в отношении банков, соблюдение законодательства улучшится, уже есть первое следствие истории с Мастер-банком — объединение «Связного» и «Ренессанс Кредита» в холдинг;
— мы проверим на устойчивость систему страхования вкладов;
— вкладчики и клиенты банков станут внимательнее относиться к выбору банка для открытия счета.
Негативные моменты этой истории:
— кризис доверия к банковской системе со стороны вкладчиков;
— не сняты подозрения в ангажированности данного решения в пользу госбанков и банков с иностранным участием (все мы помним историю с Банком Москвы, который сохранил свою лицензию и получил финпомощь от АСВ в размере 400 млрд. рублей);
— не все клиенты банка получат в полном объеме свои денежные средства (налицо «стрижка депозитов» от ЦБ РФ, аналогия с кипрской «стрижкой» явно напрашивается).
Таблица 1
Сравнение случаев с Банком Москвы и Мастер-банком
солидной «крыши» (российское «krysha» вошла в обиход даже иностранных журналистов). Банк-Москвы в истории Бородиным стал потерпевшим, Мастер-Банк с Булочником — обвиняемым.
Высказывания служащих ЦБ по истории с Мастер-банком убивают наповал.
Симановский: «Мастер-банк был вовлечен в сомнительные операции минимум 10 лет»;
Симановский: "Предпринимались попытки каким-то образом вразумить владельцев и руководство банка заниматься нормальным, законопослушным банковским бизнесом. Надо сказать, руководство слушало, кивало, соглашалось и делало вид, что предпринимает соответствующие действия".
Вот оно лицо нашей банковской системы. «Мы же их убеждали, ребята, возьмитесь за ум, а они не послушали».
Участниками теневых операций с Мастер-банком были более 2 тыс. физлиц и более 200 тыс. юрлиц — сообщил ИТАР-ТАСС источник в ЦБ РФ.
А это уже лицо всей российской экономики. Доля теневого сектора составляет, по оценкам министра финансов Силуанова, 15-20% к ВВП. Можете смело умножать на два.
За какие же такие теневые операции пострадал Мастер-Банк? Здесь ответ даст п. 2 ст. 7 ФЗ №115 от 07.05.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
— запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
— несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
— выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
— совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи;
— отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
— иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Кстати, интересный вопрос, а были ли последние годы прецеденты отзыва лицензии у банков с иностранным участием?
Главные выводы из этой истории:
— для отслеживания финансовой устойчивости банка необходимо мониторить оттоки/притоки вкладов физлиц и сопоставлять их с динамикой всей банковской системы (нормативы ЦБ и прочая лабуда не смогут спрогнозировать отзыв лицензии);
— про тривиальный вывод относительно 700 тыс. руб. и закона о страховании вкладов писать не хочу;
— у банка должна быть надежная «krysha», как бы меня не убеждали сторонники правового государства, но этот случай систему не вылечит (конечно, краткосрочные результаты будут), как решали вопросы, так и будут решать, это заложено в нашем менталитете (одним словом, «мыли, моем и будем мыть»). Отмывание денег прекратится только в одном случае, когда в России исчезнет теневой сектор или хотя бы резко резко снизится его доля в ВВП. А это уже проблема не банковской системы, а всего государства;
— налицо тренд со стороны регулятора на снижение количества банков в банковской системе страны.
Причины высокой доли теневого сектора в России:
1) Коррупция;
2) Низкая эффективность политического управления;
3) Широко распространенное уклонение от уплаты налогов;
4) Административные барьеры;
5) Отсутствие неотравимости наказания в России за ведение теневой деятельности (всегда можно договориться, см. пункт 1 и 2).
Интересная статья про «Мастер-банк», Игоря Путина, коррупцию в банковской системе на сайте «Радио Свобода».
Про тему отмывания денежных средств в банковской системе России и «дело Козлова» активно писала смелая девушка Наталья Морарь из издания The New Times. В дальнейшем она подверглась огромному прессингу со стороны нашего государства.
Цитата из той легендарной статьи Натальи Морарь «Миллиарды на Запад» от 21 мая 2007 года:
«Схема по массовому выводу денег за границу, как утверждают в МВД, работала следующим образом. Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG. Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Многие из них были якобы созданы при содействии самих банковских структур. В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк Развития, Внешторгбанк Екатеринбург, Внешторгбанк Белгород, Внешторгбанк Розничные услуги, РАКБ «Москва», Сбербанк России (город Москва), Импэксбанк, Мастер-Банк, Нефтепромбанк, Транскапиталбанк, Международный Промышленный Банк, Стройпромбанк, Социнвестбанк, банк «Сенатор», Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собинбанк, Московский Кредитный Банк, Русславбанк, Руна-Банк, Гранд Инвест Банк и др. Источники, близкие к ФСБ, сообщили The New Times, что «за этим списком банков идет настоящая охота, за каждое наименование банка, с тем чтобы оно исчезло из списка, предлагают по $150 тысяч; так что сами посчитайте — стоимость списка превышает $15 млн».
Спустя шесть лет экс-глава Центрального банка С. М. Игнатьев своим сенсационным откровением подтвердил достоверность статьи Натальи Морарь «Чиновники уводят деньги на Запад»:
«В прошлом, 2012 году, из России на зарубежные счета незаконно переведено 49 миллиардов долларов. Это может быть оплата поставок наркотиков, серого импорта, взятки и откаты чиновникам, менеджерам, осуществляющим закупки в крупных частных компаниях. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов. Из этой суммы 14 миллиардов долларов приходится на торговые операции, остальное — на операции с капиталом, которые в платежном балансе называются«сомнительными» и включаются в отток капитала» («Ведомости», № 28, 20 февраля 2013 года).
Для чистоты эксперимента решил посмотреть, откуда вкладчики выводят последние 3 месяца деньги. Взял банки из списка 50 крупнейших по вкладам:
Таблица. Динамика вкладов физлиц, млрд. руб.
Самый стабильный и сильный отток идет из Транскредитбанка. Последние 3 месяца стабильное превышение оттока вкладов над притоком наблюдалось также в Восточном экспресс банке, МДМ Банке, СМП Банке, Ханты-мансийском банке, Мастер-банке, Запсибкомбанке.
Транскредитбанк явно выбивается из среднерыночного тренда. Значит, что-то не так. Не интересуюсь новостями банковского сектора, но решил погуглить „Транскредитбанк новости“ и получаю следующий список:
О, как. Данная „баянистая“ новость прошла мимо моих ушей. ВТБ 24 поглотил Транскредитбанк. #спасибомастербанкузаэто. Благодаря анализу таблицы по вкладам „Мастер-банка“ я узнал (или возобновил в памяти, может, слышал краем уха, но выкинул из головы) новость про Транскредитбанк.
Естественно, отток вкладов — это один из критериев потенциально проблемного банка. Но не единственный, для составления дата-майнинг модели выборка дефолтных случаев должна быть увеличена в разы и также рассмотрена статистика и по другим финансовым показателям (капитал, активы, прибыль и пр.). В этой статье таковой цели у меня не было. Это предмет отдельного исследования. Просто отметил факт, что в Мастер-банке шел стабильный отток последние 3 месяца, хотя перед этим шел стабильный приток 9 месяцев подряд. На предпочтения вкладчиков влияет тысяча причин (от процентной ставки до надежности банка). По этой теме пишутся кандидатские и докторские диссертации.
Об отзыве лицензии;
Для кредиторов;
Для заемщиков.
Электронные и печатные СМИ выходят с заголовками один другого краше:
"Владелец «Мастер-банка» сбежал через черный ход"
"Мастер-банк": выдающийся случай краха"
Одним словом, ситуация с «Мастер-банком» неординарная для отечественной банковской системы. Так что же случилось с псевдоуспешным банком? По крайней мере, по формальным критериям для неосведомленной публики он был таковым.
Сумма вкладов в «Мастер-банке» в период с ноября 2013 по октябрь 2012 года выросла на 27,5% и составляла 46 940 243 тыс. руб. (41-е место в России). К октябрю 2013 года сумма вкладов также сильно не изменилась, но уже наблюдался отток, который составил 0,92% (435 млн. руб.). Отток к сентябрю 2013 года — 2,29% (1млрд. руб.), к августу — 4,36% (2 млрд. руб.), к июлю — 2,96% (1,4 млрд. руб.). Следовательно, инсайдеры начали активно выводить депозиты с августа 2013 года. Стабильный отток 3 месяца подряд. Думаю, что всем вкладчикам, кто озабочен стабильностью своего банка следует взять это на заметку, если идет отток вкладов 3 и более месяцев (причем против основной рыночной тенденции). К примеру, по всей банковской системе был приток вкладов, а в вашем банке — отток уже 3-4 месяца, то следует уже задуматься о финансовой устойчивости банка. Когда весной анализировал динамику депозитов в кипрских банках, то там была похожая тенденция. Вывод вкладов начали еще за полгода до активного введения «стрижки депозитов». Информация не может находиться взаперти, она выплывает наружу и наиболее осведомленные вкладчики начинают закрывать депозиты, что отражается в банковской статистике.
Рис. Динамика депозитов физических лиц в «Мастер-банке» в период с октября 2013 по ноябрь 2013 года
Какие позитивные моменты у истории с «Мастер-банком»:
— мы увидим «эффект ЮКОСа» (когда дисциплина налогоплательщиков поднялась в разы), только теперь в отношении банков, соблюдение законодательства улучшится, уже есть первое следствие истории с Мастер-банком — объединение «Связного» и «Ренессанс Кредита» в холдинг;
— мы проверим на устойчивость систему страхования вкладов;
— вкладчики и клиенты банков станут внимательнее относиться к выбору банка для открытия счета.
Негативные моменты этой истории:
— кризис доверия к банковской системе со стороны вкладчиков;
— не сняты подозрения в ангажированности данного решения в пользу госбанков и банков с иностранным участием (все мы помним историю с Банком Москвы, который сохранил свою лицензию и получил финпомощь от АСВ в размере 400 млрд. рублей);
— не все клиенты банка получат в полном объеме свои денежные средства (налицо «стрижка депозитов» от ЦБ РФ, аналогия с кипрской «стрижкой» явно напрашивается).
Таблица 1
Сравнение случаев с Банком Москвы и Мастер-банком
солидной «крыши» (российское «krysha» вошла в обиход даже иностранных журналистов). Банк-Москвы в истории Бородиным стал потерпевшим, Мастер-Банк с Булочником — обвиняемым.
Высказывания служащих ЦБ по истории с Мастер-банком убивают наповал.
Симановский: «Мастер-банк был вовлечен в сомнительные операции минимум 10 лет»;
Симановский: "Предпринимались попытки каким-то образом вразумить владельцев и руководство банка заниматься нормальным, законопослушным банковским бизнесом. Надо сказать, руководство слушало, кивало, соглашалось и делало вид, что предпринимает соответствующие действия".
Вот оно лицо нашей банковской системы. «Мы же их убеждали, ребята, возьмитесь за ум, а они не послушали».
Участниками теневых операций с Мастер-банком были более 2 тыс. физлиц и более 200 тыс. юрлиц — сообщил ИТАР-ТАСС источник в ЦБ РФ.
А это уже лицо всей российской экономики. Доля теневого сектора составляет, по оценкам министра финансов Силуанова, 15-20% к ВВП. Можете смело умножать на два.
За какие же такие теневые операции пострадал Мастер-Банк? Здесь ответ даст п. 2 ст. 7 ФЗ №115 от 07.05.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
— запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
— несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
— выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
— совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи;
— отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
— иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Кстати, интересный вопрос, а были ли последние годы прецеденты отзыва лицензии у банков с иностранным участием?
Главные выводы из этой истории:
— для отслеживания финансовой устойчивости банка необходимо мониторить оттоки/притоки вкладов физлиц и сопоставлять их с динамикой всей банковской системы (нормативы ЦБ и прочая лабуда не смогут спрогнозировать отзыв лицензии);
— про тривиальный вывод относительно 700 тыс. руб. и закона о страховании вкладов писать не хочу;
— у банка должна быть надежная «krysha», как бы меня не убеждали сторонники правового государства, но этот случай систему не вылечит (конечно, краткосрочные результаты будут), как решали вопросы, так и будут решать, это заложено в нашем менталитете (одним словом, «мыли, моем и будем мыть»). Отмывание денег прекратится только в одном случае, когда в России исчезнет теневой сектор или хотя бы резко резко снизится его доля в ВВП. А это уже проблема не банковской системы, а всего государства;
— налицо тренд со стороны регулятора на снижение количества банков в банковской системе страны.
Причины высокой доли теневого сектора в России:
1) Коррупция;
2) Низкая эффективность политического управления;
3) Широко распространенное уклонение от уплаты налогов;
4) Административные барьеры;
5) Отсутствие неотравимости наказания в России за ведение теневой деятельности (всегда можно договориться, см. пункт 1 и 2).
Интересная статья про «Мастер-банк», Игоря Путина, коррупцию в банковской системе на сайте «Радио Свобода».
Про тему отмывания денежных средств в банковской системе России и «дело Козлова» активно писала смелая девушка Наталья Морарь из издания The New Times. В дальнейшем она подверглась огромному прессингу со стороны нашего государства.
Цитата из той легендарной статьи Натальи Морарь «Миллиарды на Запад» от 21 мая 2007 года:
«Схема по массовому выводу денег за границу, как утверждают в МВД, работала следующим образом. Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG. Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Многие из них были якобы созданы при содействии самих банковских структур. В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк Развития, Внешторгбанк Екатеринбург, Внешторгбанк Белгород, Внешторгбанк Розничные услуги, РАКБ «Москва», Сбербанк России (город Москва), Импэксбанк, Мастер-Банк, Нефтепромбанк, Транскапиталбанк, Международный Промышленный Банк, Стройпромбанк, Социнвестбанк, банк «Сенатор», Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собинбанк, Московский Кредитный Банк, Русславбанк, Руна-Банк, Гранд Инвест Банк и др. Источники, близкие к ФСБ, сообщили The New Times, что «за этим списком банков идет настоящая охота, за каждое наименование банка, с тем чтобы оно исчезло из списка, предлагают по $150 тысяч; так что сами посчитайте — стоимость списка превышает $15 млн».
Спустя шесть лет экс-глава Центрального банка С. М. Игнатьев своим сенсационным откровением подтвердил достоверность статьи Натальи Морарь «Чиновники уводят деньги на Запад»:
«В прошлом, 2012 году, из России на зарубежные счета незаконно переведено 49 миллиардов долларов. Это может быть оплата поставок наркотиков, серого импорта, взятки и откаты чиновникам, менеджерам, осуществляющим закупки в крупных частных компаниях. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов. Из этой суммы 14 миллиардов долларов приходится на торговые операции, остальное — на операции с капиталом, которые в платежном балансе называются«сомнительными» и включаются в отток капитала» («Ведомости», № 28, 20 февраля 2013 года).
Для чистоты эксперимента решил посмотреть, откуда вкладчики выводят последние 3 месяца деньги. Взял банки из списка 50 крупнейших по вкладам:
Таблица. Динамика вкладов физлиц, млрд. руб.
Самый стабильный и сильный отток идет из Транскредитбанка. Последние 3 месяца стабильное превышение оттока вкладов над притоком наблюдалось также в Восточном экспресс банке, МДМ Банке, СМП Банке, Ханты-мансийском банке, Мастер-банке, Запсибкомбанке.
Транскредитбанк явно выбивается из среднерыночного тренда. Значит, что-то не так. Не интересуюсь новостями банковского сектора, но решил погуглить „Транскредитбанк новости“ и получаю следующий список:
О, как. Данная „баянистая“ новость прошла мимо моих ушей. ВТБ 24 поглотил Транскредитбанк. #спасибомастербанкузаэто. Благодаря анализу таблицы по вкладам „Мастер-банка“ я узнал (или возобновил в памяти, может, слышал краем уха, но выкинул из головы) новость про Транскредитбанк.
Естественно, отток вкладов — это один из критериев потенциально проблемного банка. Но не единственный, для составления дата-майнинг модели выборка дефолтных случаев должна быть увеличена в разы и также рассмотрена статистика и по другим финансовым показателям (капитал, активы, прибыль и пр.). В этой статье таковой цели у меня не было. Это предмет отдельного исследования. Просто отметил факт, что в Мастер-банке шел стабильный отток последние 3 месяца, хотя перед этим шел стабильный приток 9 месяцев подряд. На предпочтения вкладчиков влияет тысяча причин (от процентной ставки до надежности банка). По этой теме пишутся кандидатские и докторские диссертации.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба