14 января 2014 Архив
Последние изменения в правила доли заемных средств дают кредиторам большее пространство для использования практики бухгалтерского учета, также известной как взаимозачет для подсчета доли, а также уменьшают требования в предложениях по поводу способа определения кредиторами объемов своей внебалансовой деятельности. По словам регуляторов, прочие исправления позволяют предотвратить опасность двойного подсчета банками некоторых видов торговли деривативами.
«Приведение к окончательному виду международного показателя доли заемных средств в банках является важным шагом на пути полной реализации правил, разработанных после финансового кризиса, - отметил президент Европейского центрального банка Марио Драги, который также занимает пост председателя Группы управляющих и руководителей по надзору, которая управляет деятельностью базельских регуляторов. - Доля заемных средств является важной опорной точкой в режиме движения капитала на основании рисков».
Показатели доли заемных средств предназначены для снижения зависимости банков от задолженности посредством установки минимальных стандартов количества капитала, которое должно находиться в собственности банка по отношению ко всем активам на балансе. Четверть мировых кредиторов не смогли бы выполнить требования июньской версии лимита доли заемных средств, если бы его правила были введены в силу в конце 2012 года. Такие данные были опубликованы Базельским комитетом в сентябре.
Хотя регуляторы внесли изменения в процесс расчета банками своих активов, они не изменили процентное соотношение собственных средств, которое требуется для выполнения требований правила. Комитет все еще требует от банков хранить объем капитала в эквиваленте не менее 3 % своих активов без какой-либо возможности учета рискованности своих инвестиций. С 2015 года банки также будут обязаны сообщать степень выполнения требований правила, а самое его выполнение станет обязательным уже с 2018 года. Представители Базельской группы отмечают, что группа продолжит анализировать данный показатель с возможностью внесения дополнительных изменений в случае необходимости.
По мнению научного сотрудника в сфере финансов и регулирования Университета Данди Ричарда Рейда, изменения представляют собой «признание возможности того, что правила в своем первоначальном виде, будут означать для банков необходимость найти дополнительные объемы капитала в размере порядка 200 миллиардов долларов в тот период, когда имеются существенные опасения по поводу доступности кредитных средств и наличия экономического роста».
Он также отметил, что данная мера также является «ответной реакцией на необходимость поиска общей позиции для различных режимов регулирования».
Банки вроде BNP Paribas SA, Bank of America Corp. и Citigroup Inc. призывали внести изменения в проект правила о доле заемных средств, опубликованный в прошлом году, заявив, что оно отрицательно скажется на экономическом росте и создании новых рабочих мест, повысит затраты для государств на продажу собственной задолженности, а также увеличит степень риска инвестиций банков.
Повышение использования принципа взаимозачета являлось ключевым требованием кредиторов. Данный процесс позволяет банкам компенсировать стоимость различных активов и пассивов, связанных с одним и тем же торговым партнером, что сокращает из активы при расчете в целях определения соответствия правилу.
Базельская группа отметила, что «ограниченный взаимозачет» будет разрешен для финансовых операций с ценными бумагами, например договорами обратной покупки или репо при условии выполнения «определенных условий».
По заявлению исполнительного директора Британской ассоциации банкиров Саймона Хилла, такой шаг «учитывает преимущества взаимозачетов при снижении систематического риска и является благоприятным».
Он также отметил, что другим положительным изменением является пересмотр правил, использовавшихся для анализа некоторых видов внебалансовых операций, поскольку это благоприятно скажется на «торговых финансовых сделках, с помощью которых банки стимулируют международную торговлю и экономический рост».
Регуляторы не внесли все изменения, на которых настаивали банки, отклонив требования исключить некоторые виды активов с низкой долей рисков из данного правила.
Как перед появлением объявления от Базельского комитета заявил пресс-секретарь независимой группы Finance Watch Грег Форд, «польза от правила в отношении доли заемных средств исходит из его простоты и всеохватности. Чем больше рисков исключаются из данного правила, тем менее полезным оно будет для регуляторов и инвесторов».
Базельская группа также внесла изменения в правило, выпущенное в прошлом году и направленное на принуждение банков держать достаточное количество высоколиквидных активов на случай кредитного сжатия в течение 30 дней. Изменения показателя, известного как доля покрытия ликвидности или LCR, расширяют возможности банков по использованию так называемых выделенных средств ликвидности от центральных банков для выполнения требований данного правила.
Выделенные средства ликвидности представляют собой договоренности, при которых кредитор и его центральный банк имеют действующее соглашение, по которому банк может выдавать кредиты в крайних случаях в обмен на выплату комиссии за открытие кредита.
По словам группы, решение о возможности применения такого правила остается за национальными регуляторами, и центральные банки не обязаны обеспечивать такие возможности. Правило об LCR начнет вводиться в применение в качестве обязательного норматива уже со следующего года.
Кроме того, регуляторы также опубликовали обновленный проект другого правила в отношении ликвидности, также известного как коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR, направленного на финансирование банками более долгосрочных кредитов за счет источников, которые не иссякнут во времена кризиса.
Изменения упрощают некоторые элементы правила, при этом ужесточая остальные его части. Председатель Базельского комитета Штефан Ингвес отметил, что такие изменения «помогут определить наименее стабильные структуры финансирования и будут стимулировать банки к разработке более надежных профилей».
«Приведение к окончательному виду международного показателя доли заемных средств в банках является важным шагом на пути полной реализации правил, разработанных после финансового кризиса, - отметил президент Европейского центрального банка Марио Драги, который также занимает пост председателя Группы управляющих и руководителей по надзору, которая управляет деятельностью базельских регуляторов. - Доля заемных средств является важной опорной точкой в режиме движения капитала на основании рисков».
Показатели доли заемных средств предназначены для снижения зависимости банков от задолженности посредством установки минимальных стандартов количества капитала, которое должно находиться в собственности банка по отношению ко всем активам на балансе. Четверть мировых кредиторов не смогли бы выполнить требования июньской версии лимита доли заемных средств, если бы его правила были введены в силу в конце 2012 года. Такие данные были опубликованы Базельским комитетом в сентябре.
Хотя регуляторы внесли изменения в процесс расчета банками своих активов, они не изменили процентное соотношение собственных средств, которое требуется для выполнения требований правила. Комитет все еще требует от банков хранить объем капитала в эквиваленте не менее 3 % своих активов без какой-либо возможности учета рискованности своих инвестиций. С 2015 года банки также будут обязаны сообщать степень выполнения требований правила, а самое его выполнение станет обязательным уже с 2018 года. Представители Базельской группы отмечают, что группа продолжит анализировать данный показатель с возможностью внесения дополнительных изменений в случае необходимости.
По мнению научного сотрудника в сфере финансов и регулирования Университета Данди Ричарда Рейда, изменения представляют собой «признание возможности того, что правила в своем первоначальном виде, будут означать для банков необходимость найти дополнительные объемы капитала в размере порядка 200 миллиардов долларов в тот период, когда имеются существенные опасения по поводу доступности кредитных средств и наличия экономического роста».
Он также отметил, что данная мера также является «ответной реакцией на необходимость поиска общей позиции для различных режимов регулирования».
Банки вроде BNP Paribas SA, Bank of America Corp. и Citigroup Inc. призывали внести изменения в проект правила о доле заемных средств, опубликованный в прошлом году, заявив, что оно отрицательно скажется на экономическом росте и создании новых рабочих мест, повысит затраты для государств на продажу собственной задолженности, а также увеличит степень риска инвестиций банков.
Повышение использования принципа взаимозачета являлось ключевым требованием кредиторов. Данный процесс позволяет банкам компенсировать стоимость различных активов и пассивов, связанных с одним и тем же торговым партнером, что сокращает из активы при расчете в целях определения соответствия правилу.
Базельская группа отметила, что «ограниченный взаимозачет» будет разрешен для финансовых операций с ценными бумагами, например договорами обратной покупки или репо при условии выполнения «определенных условий».
По заявлению исполнительного директора Британской ассоциации банкиров Саймона Хилла, такой шаг «учитывает преимущества взаимозачетов при снижении систематического риска и является благоприятным».
Он также отметил, что другим положительным изменением является пересмотр правил, использовавшихся для анализа некоторых видов внебалансовых операций, поскольку это благоприятно скажется на «торговых финансовых сделках, с помощью которых банки стимулируют международную торговлю и экономический рост».
Регуляторы не внесли все изменения, на которых настаивали банки, отклонив требования исключить некоторые виды активов с низкой долей рисков из данного правила.
Как перед появлением объявления от Базельского комитета заявил пресс-секретарь независимой группы Finance Watch Грег Форд, «польза от правила в отношении доли заемных средств исходит из его простоты и всеохватности. Чем больше рисков исключаются из данного правила, тем менее полезным оно будет для регуляторов и инвесторов».
Базельская группа также внесла изменения в правило, выпущенное в прошлом году и направленное на принуждение банков держать достаточное количество высоколиквидных активов на случай кредитного сжатия в течение 30 дней. Изменения показателя, известного как доля покрытия ликвидности или LCR, расширяют возможности банков по использованию так называемых выделенных средств ликвидности от центральных банков для выполнения требований данного правила.
Выделенные средства ликвидности представляют собой договоренности, при которых кредитор и его центральный банк имеют действующее соглашение, по которому банк может выдавать кредиты в крайних случаях в обмен на выплату комиссии за открытие кредита.
По словам группы, решение о возможности применения такого правила остается за национальными регуляторами, и центральные банки не обязаны обеспечивать такие возможности. Правило об LCR начнет вводиться в применение в качестве обязательного норматива уже со следующего года.
Кроме того, регуляторы также опубликовали обновленный проект другого правила в отношении ликвидности, также известного как коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR, направленного на финансирование банками более долгосрочных кредитов за счет источников, которые не иссякнут во времена кризиса.
Изменения упрощают некоторые элементы правила, при этом ужесточая остальные его части. Председатель Базельского комитета Штефан Ингвес отметил, что такие изменения «помогут определить наименее стабильные структуры финансирования и будут стимулировать банки к разработке более надежных профилей».
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба