Очередной торговый день закончился. Индекс ММВБ еще вчера закрыл новогодний гэп, индекс РТС продолжил серию свечей доджи вокруг 200-дневной скользящей средней. 11 торговый сессий фьючерса на индекс РТС закрывается в диапазоне между 137 000 и 141 000 пунктами. Батальоны дирекционных трейдеров просят огня в виде волатильности и импульсного движения. В ту ли они сторону сделали ставку? Естественно, это лотерея. Если кто-то считает, что фьючерсу на индекс РТС предначерчено выйти из диапазона вверх или вниз, то он ошибается. Ибо теория броуновского движения применительно к финансовым рынкам имеет великолепное теоретическое обоснование
Когда я впервые увидел эту визуализацию, то сразу вспомнил вчерашний Газпром. В качестве большого шара мне представился утренний объем в районе 140 руб., с которого вчера началось импульсное движение вверх. Сейчас я вам сделаю график за 2 дня с 21 по 22 января по акциям Газпрома, чтобы вы то же полюбовались этой красоте. Условно этот тип графиков я называю «бубл», по-другому, пузырьковая диаграмма:
Не правда ли, два красивых пузыря по 80-90 млн. руб.? Из прошедших 155 751 сделок за 2 дня именно эти заслуживают звания самых элегантных. Кто был контрагентами в этих сделках и какие преследовал цели? Не имею ответа на этот вопрос. Но после первой сделки момент цены очень красиво начал отрабатываться. Байер начал агрессивно бить по рынку, собирая аски и утаскивая ценник на новые локальные уровни.
В первом выпуске «Новостей компаний» (с 00:57) речь шла об этой торговой идее по Газпрому — переориентация экспорта компании на Азиатско-Тихоокеанский регион. В принципе, если про это пишет Financial Times — это нельзя недооценивать. Вот сегодня А. Миллер и председатель правления китайской CNPC Чжоу Цзипин дали знать, что все у них хорошо с договоренностями по цене поставок. По этой ли причине 6 декабря открывал сделку в Газпроме один ее топ-менеджеров - начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти, член Правления Черепанов В.В. Но покупал он по 136 рублей. Сейчас цена уже выше. Но вспомнил я об этом инсайдере по другой причине. Хотелось бы обсудить стандарты раскрытия информации в России. Сделка прошла 6 декабря, эмитент раскрыл ее широким кругам инвесторов лишь 21 января. Формально эмитент не нарушил закона об акционерных обществах. Публикация информации прошла ровно через 1 сутки после того, как о ней узнал эмитент. Нарушения здесь присутствуют со стороны самого инсайдера. Он был обязан в соответствии с «Положением о порядке и срока направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 № 13-51/пз-н отправить уведомление через 10 дней после этой сделки:
«2.4. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1 — 3 и 5 статьи 4 Закона (далее — организации), обязаны направить в организацию, в список инсайдеров которой они включены, уведомление о совершенных ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:
1) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) соответствующей организации;
2) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа соответствующей организации;
3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации соответствующей организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующей организацией.»
Нарушение данных сроков является административных правонарушением и Службой по финансовым рынкам накладывается штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. Но, как вы думаете, регулятору это интересно? Обращает ли он внимание на такие нарушения? Речь не о том, что сделка инсайдера была небольшой и существенно на рынок не повлияла. Возможно, в срывах срока уведомления не было умысла, просто «лень матушка». Но Dura Lex Sed Lex - Закон суров но (это) закон. Пока в стране не будут работать законы даже в таких мелочах, правового государства не будет.
Сегодня вспомнился даже фильм «Уолл стрит. Деньги не спят. Первая часть» в той сцене, когда помощник Гектора Гекко следил за передвижениями своего биржевого конкурента и пытался по его маршруту движения получить информацию о вероятных его сделках. Одним словом, маршрут Миллера в этот раз закладывался рынком еще за 2 дня до публикации официального пресс-релиза Газпрома. Он вышел в 16-20 и стал поводом для небольшой коррекции к росту последних 3 дней.
Победителем сегодняшнего дня стала акция Россетей. Торговый объем 1 066 млн. руб. Заключено 11 255 сделок. Котировки прибавили к предыдущему дню 3,35%. Поменяв тикер с нового года Россети (c MRKH на RSTI) на словно забрали карму у своего зеркального друга - RTSI (индек РТС).
В дни разгона отдельных котировок крупные игроки самую большую активность проявляют в первые часы торгов. Именно после этого момента начинаются активные покупки по рынку, также было и в Россетях:
Разовые сделки по 9-10 млн. руб. — это много для данного эмитента. Запишем этот уровень в блокнотик 0,79 руб.
Главные лузеры дня — это ДИКСИ, Система, Магнит, Аэрофлот. Магнит опять подошел вплотную к 8000 рублям. Фантастические спекулянтские битвы. От 9100 до 8050 рублей за пару дней, потом также быстро назад и вновь 8050 рублей. Эдакий феномен, требущий тщательного изучения.
«Магнитная» аномалия. Замечу, что продажи коррелируют с другими представителями потребсектора — М.Видео и ДИКСИ. Неужели отраслевая тенденция? Ритейлеры «захромали»? Для ответа на эти вопросы надо поднимать фундаментальные прогнозы и оценки продаж на текущий год.
Не могу не сказать про акции «Аэрофлота». Все не дает мне покоя тот спайк от 13 января, что же это было. Сознательная игра или техническая ошибка. Напомню про тот спайк в объемном разрезе:
Здесь была использована интересная техника «раскачки» рынка.
Доллар-рубль (USDRUB_TOM) консолидируется под уровнем 34 рубля. Сегодня был классический флэтовый профиль с максимальными объемами внутри диапазона. Объемы пока не выглядят экстремальными.
Сегодня также вспомним сектор машиностроения. В нем нет ликвидных акций. У меня отобраны для мониторинга КАМАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ, Соллерс. Про сектор вспомнил в связи со спайком в акциях КАМАЗа:
303 лота за 5 минут и акция показывает спайк на 20% вниз.
Такие спайки «рисуются» агрессивными ударами селлера по стакану:
Даванули вниз объемом в 280 лотов:
Теперь пару слов про Мечел. Давненько про него не писал. Здесь успел даже смениться гендиректор. Об этом даже написали в FT. Для начала давайте посмотрим статистику в данной акции (речь про обычку) с начала года.
Средний трейд, в лотах:
Высокая активность по 66,3 руб. (средний трейд 3400 лотов). Далее по убывающей — 64,7; 65 и 66,1 руб.
Максимальный размер сделки 47 500 лотов по цене 63,6 рубля:
Накопленные объемы в разрезе ценовых уровней самые интересные от 65,1 до 65,7 руб. (порядка 700 тыс. лотов):
Если посмотреть по дельте (разница объема, прошедшего по биду и аску), то увидим, что селлер очень мощно стоял лимиткой на уровне 66,0 руб.:
Открываю свечной график Мечела, чтобы определить текущий момент цены и что вижу? Две объемные метки, которые ставил еще после импульса 26 декабря. И, о чудо, вторая метка 66 руб. стала точкой текущей защиты со стороны селлера:
Но и 1 сделка на 47,5 тыс. лотов в районе 63,6 руб. требует детального анализа. Одним словом, чтобы сломать зону селлера (65-66 руб.) байер должен действовать более активно.
Когда я впервые увидел эту визуализацию, то сразу вспомнил вчерашний Газпром. В качестве большого шара мне представился утренний объем в районе 140 руб., с которого вчера началось импульсное движение вверх. Сейчас я вам сделаю график за 2 дня с 21 по 22 января по акциям Газпрома, чтобы вы то же полюбовались этой красоте. Условно этот тип графиков я называю «бубл», по-другому, пузырьковая диаграмма:
Не правда ли, два красивых пузыря по 80-90 млн. руб.? Из прошедших 155 751 сделок за 2 дня именно эти заслуживают звания самых элегантных. Кто был контрагентами в этих сделках и какие преследовал цели? Не имею ответа на этот вопрос. Но после первой сделки момент цены очень красиво начал отрабатываться. Байер начал агрессивно бить по рынку, собирая аски и утаскивая ценник на новые локальные уровни.
В первом выпуске «Новостей компаний» (с 00:57) речь шла об этой торговой идее по Газпрому — переориентация экспорта компании на Азиатско-Тихоокеанский регион. В принципе, если про это пишет Financial Times — это нельзя недооценивать. Вот сегодня А. Миллер и председатель правления китайской CNPC Чжоу Цзипин дали знать, что все у них хорошо с договоренностями по цене поставок. По этой ли причине 6 декабря открывал сделку в Газпроме один ее топ-менеджеров - начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти, член Правления Черепанов В.В. Но покупал он по 136 рублей. Сейчас цена уже выше. Но вспомнил я об этом инсайдере по другой причине. Хотелось бы обсудить стандарты раскрытия информации в России. Сделка прошла 6 декабря, эмитент раскрыл ее широким кругам инвесторов лишь 21 января. Формально эмитент не нарушил закона об акционерных обществах. Публикация информации прошла ровно через 1 сутки после того, как о ней узнал эмитент. Нарушения здесь присутствуют со стороны самого инсайдера. Он был обязан в соответствии с «Положением о порядке и срока направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 № 13-51/пз-н отправить уведомление через 10 дней после этой сделки:
«2.4. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1 — 3 и 5 статьи 4 Закона (далее — организации), обязаны направить в организацию, в список инсайдеров которой они включены, уведомление о совершенных ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:
1) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) соответствующей организации;
2) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа соответствующей организации;
3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации соответствующей организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующей организацией.»
Нарушение данных сроков является административных правонарушением и Службой по финансовым рынкам накладывается штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. Но, как вы думаете, регулятору это интересно? Обращает ли он внимание на такие нарушения? Речь не о том, что сделка инсайдера была небольшой и существенно на рынок не повлияла. Возможно, в срывах срока уведомления не было умысла, просто «лень матушка». Но Dura Lex Sed Lex - Закон суров но (это) закон. Пока в стране не будут работать законы даже в таких мелочах, правового государства не будет.
Сегодня вспомнился даже фильм «Уолл стрит. Деньги не спят. Первая часть» в той сцене, когда помощник Гектора Гекко следил за передвижениями своего биржевого конкурента и пытался по его маршруту движения получить информацию о вероятных его сделках. Одним словом, маршрут Миллера в этот раз закладывался рынком еще за 2 дня до публикации официального пресс-релиза Газпрома. Он вышел в 16-20 и стал поводом для небольшой коррекции к росту последних 3 дней.
Победителем сегодняшнего дня стала акция Россетей. Торговый объем 1 066 млн. руб. Заключено 11 255 сделок. Котировки прибавили к предыдущему дню 3,35%. Поменяв тикер с нового года Россети (c MRKH на RSTI) на словно забрали карму у своего зеркального друга - RTSI (индек РТС).
В дни разгона отдельных котировок крупные игроки самую большую активность проявляют в первые часы торгов. Именно после этого момента начинаются активные покупки по рынку, также было и в Россетях:
Разовые сделки по 9-10 млн. руб. — это много для данного эмитента. Запишем этот уровень в блокнотик 0,79 руб.
Главные лузеры дня — это ДИКСИ, Система, Магнит, Аэрофлот. Магнит опять подошел вплотную к 8000 рублям. Фантастические спекулянтские битвы. От 9100 до 8050 рублей за пару дней, потом также быстро назад и вновь 8050 рублей. Эдакий феномен, требущий тщательного изучения.
«Магнитная» аномалия. Замечу, что продажи коррелируют с другими представителями потребсектора — М.Видео и ДИКСИ. Неужели отраслевая тенденция? Ритейлеры «захромали»? Для ответа на эти вопросы надо поднимать фундаментальные прогнозы и оценки продаж на текущий год.
Не могу не сказать про акции «Аэрофлота». Все не дает мне покоя тот спайк от 13 января, что же это было. Сознательная игра или техническая ошибка. Напомню про тот спайк в объемном разрезе:
Здесь была использована интересная техника «раскачки» рынка.
Доллар-рубль (USDRUB_TOM) консолидируется под уровнем 34 рубля. Сегодня был классический флэтовый профиль с максимальными объемами внутри диапазона. Объемы пока не выглядят экстремальными.
Сегодня также вспомним сектор машиностроения. В нем нет ликвидных акций. У меня отобраны для мониторинга КАМАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ, Соллерс. Про сектор вспомнил в связи со спайком в акциях КАМАЗа:
303 лота за 5 минут и акция показывает спайк на 20% вниз.
Такие спайки «рисуются» агрессивными ударами селлера по стакану:
Даванули вниз объемом в 280 лотов:
Теперь пару слов про Мечел. Давненько про него не писал. Здесь успел даже смениться гендиректор. Об этом даже написали в FT. Для начала давайте посмотрим статистику в данной акции (речь про обычку) с начала года.
Средний трейд, в лотах:
Высокая активность по 66,3 руб. (средний трейд 3400 лотов). Далее по убывающей — 64,7; 65 и 66,1 руб.
Максимальный размер сделки 47 500 лотов по цене 63,6 рубля:
Накопленные объемы в разрезе ценовых уровней самые интересные от 65,1 до 65,7 руб. (порядка 700 тыс. лотов):
Если посмотреть по дельте (разница объема, прошедшего по биду и аску), то увидим, что селлер очень мощно стоял лимиткой на уровне 66,0 руб.:
Открываю свечной график Мечела, чтобы определить текущий момент цены и что вижу? Две объемные метки, которые ставил еще после импульса 26 декабря. И, о чудо, вторая метка 66 руб. стала точкой текущей защиты со стороны селлера:
Но и 1 сделка на 47,5 тыс. лотов в районе 63,6 руб. требует детального анализа. Одним словом, чтобы сломать зону селлера (65-66 руб.) байер должен действовать более активно.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба