Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Глобальный отток » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Глобальный отток

Согласно вчерашнему отчёту ФРС, нерезиденты продолжили исход из казначейских облигаций, начавшийся ещё в августе прошлого года, и с тех пор приобрётший как явные черты установившегося тренда, так и размах амплитуды: вышедшие данные за декабрь прошлого года показали, что чистый отток капитала (overall net capital flow) увеличился в месячном выражении до $119.6 млрд – худшего значения с пика мирового кризиса в начале 2009 года
19 февраля 2014 Алго Капитал Рожанковский ВладимирМанжос ВиталийАлин Сергей
Прогнозы:

· Цены производителей (PPI) в США в январе выйдут близкими к консенсус-прогнозу;

· Объём строительства новых домов (Housing starts) в январе в США разочарует.

Согласно вчерашнему отчёту ФРС, нерезиденты продолжили исход из казначейских облигаций, начавшийся ещё в августе прошлого года, и с тех пор приобрётший как явные черты установившегося тренда, так и размах амплитуды: вышедшие данные за декабрь прошлого года показали, что чистый отток капитала (overall net capital flow) увеличился в месячном выражении до $119.6 млрд – худшего значения с пика мирового кризиса в начале 2009 года. При этом, отрицательное сальдо было зафиксировано как по долго- (-$45.9 млрд по итогам декабря, по сравнению с оттоком в $28.05 млрд в ноябре прошлого года), так и по краткосрочным долговым бумагам, во главе с активностью Китая, который зафиксировал чистые продажи бумаг в последнем месяце прошлого года на сумму $47.8 млрд, понизив их общий баланс до $1.268 трлн, что теперь составляет менее 1/3 совокупных золотовалютных резервов Поднебесной. Безусловно, одним из триггеров усиления активности продавцов-нерезидентов, стало объявление Федрезервом о фактическом начале сворачивания его программ «количественного смягчения», который усилил общий скепсис после периода прекращения работы правительства США в октябре прошлого года, последовавшего за непродуктивными дебатами в Конгрессе по принятию госбюджета и повышению «потолка» госдолга США. В таких условиях у ФРС появляется ещё один веский аргумент в пользу идеи сделать паузу в сворачивании QE: теперь для удержания целевых доходностей по UST’s необходимо всё более активное его участие в долговых аукционах. Справедливости ради стоит заметить, что иногда нерезиденты сезонно снижают объём продаж – как это было зафиксировано, к примеру, в сентябре прошлого года – однако планировать определённый диапазон объёма их участия на следующие отчётные периоды становится всё сложнее, т.к., как было упомянуто выше, вместе с трендом на снижение участия нерезидентов в покупках отмечается резкий рост волатильности этого показателя от месяца к месяцу.
Между тем, на фоне слабых макроданных, основные фондовые индексы США вчера провели столь же волатильную торговую сессию. На негативную динамику индекса Dow Jones повлияла, в первую очередь, слабая квартальная отчётность одного из старейших его компонентов – корпорации Cоca-Cola (KO). Котировки Coca-Cola опустилась, в свою очередь, на 3.75% как следствие падения квартальной прибыли, а также – выручки, которая в 4-м квартале снизилась до $11.04 млрд с $11.46 млрд годом ранее, не дотянув до ожиданий рынка в размере $11.31 млрд.
Более половины, 16 из 30, компонентов индекса Dow Jones закрылись на отрицательной территории. Больше всех упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -3.75%). Лидерами роста стали акции JPMorgan Chase (JPM,+0.58%). Секторы, входящие в состав индекса SnP 500, также завершили торги разнонаправленно: падением отметились акции сектора коммунальных услуг (-0.16%), высоких технологий (-0.29%), производителей потребительских (-0.14%) и промышленных (-0.09%) товаров. Наибольший прирост среди тех, кто остался «в зелёном», показал сектор здравоохранения (+0.7%).
В течение регулярной сессии стало известно, что индекс состояния рынка жилья в США резко снизился в феврале. Последние данные от Национальной ассоциации строителей жилья показали, что уровень доверия среди строителей существенно ухудшился, что можно было списать как на плохие погодные условия на Севере и Востоке США, так и на нехватку квалифицированных работников и сокращение объёмов земель, выделяемых под жилое строительство. Согласно отчёту, индекс состояния рынка жилья снизился в феврале до уровня 46 пкт по сравнению с 56 пунктами в прошлом месяце. Февральский результат оказался самым низким с мая прошлого года, когда индекс упал до уровня 44 пкт.
Кроме того, вчерашний отчёт ФРБ Нью-Йорка (Empire Manufacturing index) также показал ухудшение условий для ведения бизнеса в феврале с точки зрения производителей финансового округа Нью-Йорка. Производственный индекс в феврале сократился почти в 3 раза до 4.48 с 12.51 в январе, хотя январское значение было самым высоким с мая 2012 года. Консенсус-прогноз ожидал снижения лишь до 9.9. В компонентном разрезе, индекс новых заказов упал до -0.21 с 10.98 в январе, а индекс поставок снизился до 2.13 с 15.52, соответственно.
Европейские фондовые индексы также вчера закрылись смешанно после двух дней роста. Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. Впрочем, курс евро заметно вырос по отношению к доллару (текущее значение на 9:30 мск - $ 1.3767) на фоне слабой макростатистики из США.
Одной из причин ухудшения настроений на европейских рынках стала новость о том, что деловое доверие германских инвесторов упало более значительно, чем прогнозировалось. Отчёт института экономических исследований ZEW показал, что доверие среди инвесторов Германии в феврале существенно, до уровня 55.7 пункта - по сравнению с 61.7 в январе – ухудшилось, причём, в большей степени, чем ожидалось среди участников торгов. Тем не менее, несмотря на спад, индекс остался выше своего исторического среднего значения на уровне 24.5 пункта. Для еврозоны в целом индекс настроений в деловой среде упал на 4.8 пункта и достиг уровня 68.5. Между тем, индекс текущей ситуации в регионе улучшился на 8 пунктов – до уровня 40.2.
В ходе второго дня заседания Еврогруппы в Брюсселе министры финансов Еврозоны продолжили обсуждать процесс разрешения ситуации с проблемными банками в регионе. Акцент делался на способах повышения доверия к Единому надзорному механизму (SRM). На текущий момент никакого соглашения достигнуто не было, однако глава Еврогруппы Диссельблюм (Jeroen Dijsselbloem) предложил, чтобы единый фонд, созданный для финансирования закрытия проблемных банков, получил доступ на финансовые рынки с предоставлением национальных гарантий на первые 10 лет.
Бумаги производителя лекарственных препаратов Forest Laboratories (FRX) взлетели более чем на 28% после того, как стало известно о том, что швейцарская компания по выпуску лекарств-дженериков Actavis (ACT) заключила соглашение по приобретению компании за $25 млрд.

Российский рынок
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо-негативный.

• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1500-1505 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1500, 1490 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1515, 1520 п.;
• В первой половине дня локальный рынок не будет иметь значимых внешних сигналов для направленного движения. Вероятно, под влиянием слабо-негативного внешнего фона, индекс ММВБ сползет к психологически важной отметке 1500 п. и стабилизируется вблизи указанного уровня;
• Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера заокеанской статистики. В 17.30 мск. выйдет блок макроэкономических показателей, включающий в себя январские данные об изменении количества закладок новых домов и разрешений на строительство в США.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.22%) и РТС (-0.28%) завершили торги со слабым понижением. В первые часы торгов мы наблюдали покупки, в результате которых индекс ММВБ сумел обновить свой трехмесячный максимум. Во второй половине дня локальные индексы растеряли весь свой утренний прирост. Вечерние распродажи состоялись под влиянием временного ухудшения внешнего фона. В пользу «медведей» также сыграл выход неблагоприятной европейской статистики, указавшей на существенное падение индексов делового доверия к экономике Германии и еврозоны в феврале. В ходе коррекционного отката вниз индекс ММВБ нашел ожидаемую поддержку на подступах к психологически значимому уровню 1500 п. Вероятно, в ближайшее время «быкам» и «медведям» придется вновь побороться за эту стратегически важную отметку.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH4) пришел в состояние бэквордации величиной в 6 п., или 0.45%. по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Акции «Ростелеком»-ао (RTKM RM, -2.69%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, -1.17%) компенсировали состоявшееся накануне опережающее повышение. Поводом для распродаж послужило известие о том, что коэффициент предстоящего выкупа акций у акционеров, не голосовавших, или не одобривших реорганизацию компании в форме выделения ЗАО «РТ-Мобайл», составит 27.7%. Ранее в СМИ появилась информация о том, что этот коэффициент превысит 37%.
Акции «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -2.19%) оказались под усиленным давлением в связи с состоявшимся в понедельник выходом негативной отчетности эмитента за 12 месяцев 2013 года по РСБУ. Компания сообщила о сокращении годовой выручки до 41.2 млрд рублей, что на 3.5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Чистый убыток «ИНТЕР РАО» за 2013 год увеличился до 53.7 млрд руб. против убытка в 14.4 млрд руб. годом ранее. Причиной столь масштабного ухудшения основного финансового показателя стало обесценение стоимости финансовых активов эмитента на конец отчётного года. Вместе с тем, годовая чистая прибыль «ИНТЕР РАО» без учёта обесценения финансовых вложений составила 3.3 млрд руб. против 0.4 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2012 года.
Бумаги «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -1.28%) заметно подешевели на фоне новостей с совещания в правительстве по поводу перспектив развития трубопроводного транспорта. По итогам этого совещания было принято решение об индексации тарифов «Транснефти» на 2015, 2016, 2017 годы в размере 90% от уровня инфляции. В то же время, тарифы на 2014 год сохраняются на уровне 2013 года без индексации.
Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, -0.93%) закрылись слабее рынка, несмотря на публикацию сильных финансовых результатов деятельности авиакомпании по итогам 2013 года в соответствии с РСБУ. Выручка ОАО «Аэрофлот» за отчетный период составила 206.277 млрд руб., что на 16.8% превысило результат 2012 года. Годовая чистая прибыль авиакомпании составила 11.097 млрд руб., что превысило результат 2012 года на 265%. Столь существенный прирост чистой прибыли был обусловлен увеличением объема и рентабельности авиаперевозок, а также ростом прочих доходов.
В конце прошлого года в акциях «Аэрофлота» состоялся очень существенное повышение с 56 руб. до 85 руб. По этой причине выход позитивных корпоративных новостей воспринимается участниками торгов как повод и возможность для фиксации среднесрочной прибыли «по факту».
Среди голубых фишек вновь заметно сильнее рынка выглядели акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.96%). Текущие покупки связаны с улучшением среднесрочной технической картины в этих бумагах. После недавнего пробоя значимого уровня сопротивления, располагавшегося в районе 150 руб., эти бумаги открыли себе дорогу к повышению в район 155 руб.
Лучше рынка также закрылись бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.94%), «Татнефть»-ао (TATN RM, +0.30%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.22%), «АЛРОСА» (ALRS RM, +0.44%), ММК (MAGN RM, +0.75%).

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением около 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent дешевеют на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 потерял 0.5%. Гонконгский Нang Seng незначительно понизился.

Долговые рынки
Прогнозы на текущий день:
• Цены корпоративных рублёвых облигаций будут двигаться в боковике;
• Доходности ОФЗ подрастут на фоне ослабления национальной валюты;
• Минфин не сможет реализовать ОФЗ на аукционах в полном объёме;
• Ставки денежно-кредитного рынка продолжат рост, реагируя на налоговый период;
• Рубль ослабнет по отношению к доллару США.
Проанализируем проявленный вчера на аукционе недельного РЕПО (и не только) спрос. Регулятор вчера был готов предложить банкам по схеме РЕПО 2260 млрд рублей (на прошлой неделе – 2180 млрд рублей), на таком уровне был установлен соответствующий лимит. Банковское сообщество весь этот лимит с радостью «выпило», показав спрос в районе 2447 млрд рублей. Средневзвешенная ставка осталась на уровне 5.55% годовых.
Также состоялся аукцион Федерального Казначейства, на котором выдавалось 55 млрд рублей на 14 дней, а минимальная процентная ставка была установлена на уровне 6.00% годовых. И здесь был зафиксирован переспрос – 93 млрд рублей. В общем и целом мы видим, что спрос на ликвидность держится на хорошем уровне. Пока налоговая нагрузка не очень велика (налоговый период только-только стартовал), однако постепенно будет возрастать, что, в свою очередь, будет увеличивать потребность в ликвидности.
Сегодня ещё и пенсионный фонд активизируется, также будет предлагать банкам средства – 35 млрд рублей на 32 дня. Минимальная процентная ставка размещения определена на уровне 6.6% годовых. Минимальный объем одной заявки от кредитной организации - 200 млн рублей. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации - 5 шт.
Российский Минфин в очередной раз озвучил свои аукционные планы на среду. Аукционам быть, как и неделей ранее будет предложено два выпуска ОФЗ в равных пропорциях - по 10 млрд рублей каждых. В их числе бонды серии 26212 со сроком погашения 19 января 2028 года (15-летки) и бумаги серии 26214 (7-летки) со сроком погашения 27 мая 2020 года. То есть, в этот раз делается упор на средне- и долгосрочную дюрации. Локальный сектор госдолга сейчас не избалован вниманием инвесторов ввиду очередного витка ослабления рубля. Неделей ранее аукционы прошло довольно успешно, но тогда, как раз, мы наблюдали локальное укрепление. Сегодня спрос может не дотянуть до объёма предложения.
Вчера мы узнали о том, что РЖД выйдет на рынок еврооблигаций сразу после стабилизации на валютных рынках, о чём сообщил президент компании Владимир Якунин. Планируется разместить 9-летние бумаги, номинированные в евро. Два транша евробондов в аналогичной валюте в прошлом году компания уже разместила, в т.ч. и восьмилетние выпуск под 2.73% годовых.
Помимо всего прочего сегодня ожидаем купонные выплаты по выпускам: Азиатско-Тихоокеанский Банк БО-01 (10.40% годовых), Кредит Европа Банк БО-04 (9.60% годовых), МСП Банк БО-01 (8.05% годовых), МСП Банк БО-02 (8.05% годовых), Промсвязьбанк БО-02 (9.25% годовых), Промсвязьбанк БО-04 (9.25% годовых), РЕСО-Лизинг 01 (10.00% годовых), ХК Финанс 01 (8.25% годовых), Россия-ОФЗ-25068-ПД (8.15% годовых), Россия-ОФЗ-26207-ПД (8.25% годовых).
Также состоятся размещения следующих выпусков рублёвых бондов: ИА АТБ 2-А (2.55 млрд рублей), ИА АТБ 2-Б (0.486 млрд рублей), Россия-ОФЗ-26212-ПД (10 млрд рублей), Россия-ОФЗ-26214-ПД (10 млрд рублей).

http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу