4 июня 2014 Saxo Bank Clenow Andreas
Предпосылки
Рынок печного топлива консолидируется уже долгое время. Плохие новости для тех, кто использует трендовые стратегии - у них нет четкого направления с которым можно работать. Однако этот рынок движется вверх и вниз в пределах довольно широкого торгового канала, и, скорее всего, в ближайшее время динамика не изменится. Таким образом, мы можем воспользоваться стратегиями, ориентированными на возврат к средним значениям, в рамка которых трейдеры открывают позиции в направлении, противоположном краткосрочной динамике.
Последние шесть сессий заканчивались падением. Мы достигли уровней перепроданности и обосновались в нижней части канала. Скорее всего, в ближайшее время начнется восходящая коррекция.
На изображении представлена сводная информация по рынку печного топлива. Мы видим неустойчивый рынок, который долгое время не может покинуть пределы своего диапазона. Обратите внимание на спад, а также на то, что раньше за подобными спадами следовало восстановление. Относительная волатильность падает, более того, она достигла исторически низких уровней. Срочная структура справа демонстрирует контанго, но оно слишком незначительно и не заслуживает особого внимания. Трендовые сигналы разнонаправленны, и не дают четкой картины. В подобной ситуации лучше всего открывать позиции в направлении, противоположном резким движениям.
Обзор рынка печного топлива
Источник: Clenow Futures Intelligence Report
Недельные данные по фьючерсам на печное топливо.
Источник: CSI Data
Позиционирование и управление риском
Это контр-трендовая стратегия, в рамка которой мы выставляем фиксированный спот и цели с самого начала. Открывайте длинную позицию по июльским контрактам на печное топливо, поскольку именно здесь сейчас сконцентрирована основная торговая активность. Тикер, как правило, HON4. Это достаточно большой контракт со стоимостью пункта 42000, поэтому, если у вас небольшой счет, используйте CFD.
Устанавливайте стоп и два лимит-ордера в качестве целей с самого начала. Таким образом, ваши потенциальные прибыли и убытки известны с самого начала.
Точка входа: покупка на текущих уровнях, в области 2.875
Стоп: жесткий стоп на уровне 2.793
Цели: Закрывайте половину позиции на 2.957, и оставшуюся часть - на 2.997
Временной горизонт: до одной недели
Фьючерсные контракты на печное топливо, дневной график
Источник: CSI Data
Июльские фьючерсные контракты на печное топливо
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынок печного топлива консолидируется уже долгое время. Плохие новости для тех, кто использует трендовые стратегии - у них нет четкого направления с которым можно работать. Однако этот рынок движется вверх и вниз в пределах довольно широкого торгового канала, и, скорее всего, в ближайшее время динамика не изменится. Таким образом, мы можем воспользоваться стратегиями, ориентированными на возврат к средним значениям, в рамка которых трейдеры открывают позиции в направлении, противоположном краткосрочной динамике.
Последние шесть сессий заканчивались падением. Мы достигли уровней перепроданности и обосновались в нижней части канала. Скорее всего, в ближайшее время начнется восходящая коррекция.
На изображении представлена сводная информация по рынку печного топлива. Мы видим неустойчивый рынок, который долгое время не может покинуть пределы своего диапазона. Обратите внимание на спад, а также на то, что раньше за подобными спадами следовало восстановление. Относительная волатильность падает, более того, она достигла исторически низких уровней. Срочная структура справа демонстрирует контанго, но оно слишком незначительно и не заслуживает особого внимания. Трендовые сигналы разнонаправленны, и не дают четкой картины. В подобной ситуации лучше всего открывать позиции в направлении, противоположном резким движениям.
Обзор рынка печного топлива
Источник: Clenow Futures Intelligence Report
Недельные данные по фьючерсам на печное топливо.
Источник: CSI Data
Позиционирование и управление риском
Это контр-трендовая стратегия, в рамка которой мы выставляем фиксированный спот и цели с самого начала. Открывайте длинную позицию по июльским контрактам на печное топливо, поскольку именно здесь сейчас сконцентрирована основная торговая активность. Тикер, как правило, HON4. Это достаточно большой контракт со стоимостью пункта 42000, поэтому, если у вас небольшой счет, используйте CFD.
Устанавливайте стоп и два лимит-ордера в качестве целей с самого начала. Таким образом, ваши потенциальные прибыли и убытки известны с самого начала.
Точка входа: покупка на текущих уровнях, в области 2.875
Стоп: жесткий стоп на уровне 2.793
Цели: Закрывайте половину позиции на 2.957, и оставшуюся часть - на 2.997
Временной горизонт: до одной недели
Фьючерсные контракты на печное топливо, дневной график
Источник: CSI Data
Июльские фьючерсные контракты на печное топливо
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter