23 июня 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Ранее, две недели назад мы предлагали торговую стратегию по этой паре акций, которая оказалась довольно успешной. Сегодня состоится второй раунд битвы Anheuser-Busch и Heineken.
Акции Anheuser-Busch выросли на этой неделе на 3.5%, в то время как их голландский сородич Heineken потерял 1.1%. В итоге спред между акциями этих двух компаний составил 2.1%. Эта пара является очевидным кандидатом для торговли, а также может похвастаться такими приличными показателями, как корреляция в размере 0.82 и 20 возвратов к нулевому среднему за выбранный период. Мы делаем ставку на возврат к средним значениям и продаем Anheuser-Busch, а также покупаем Heineken в надежде поймать разворот в динамике спреда между этими двумя акциями.
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (цена Anheuser-Busch - 1.55 * цена Heineken) / 2.13.
Применяем это к показателям доходности на закрытии в пятницу:
Спред = (115.64 - 1.55 * 71.78) / 2.13= 2.1 (USD).
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Продажа Anheuser-Busch (ABI:xbru) по цене 1.55 за каждую акцию Heineken (HEIA:xams), которую мы будем покупать. В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем размер портфельного левериджа 2.5 и открываем пять торговых сделок одновременно. Таким образом, мы покупаем 233 акции Heineken и продаем 144 акций Anheuser-Busch. Начинаем реализовывать стратегию безотлагательно.
Стоп: спред в размере 2.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: Краткосрочная торговая стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ранее, две недели назад мы предлагали торговую стратегию по этой паре акций, которая оказалась довольно успешной. Сегодня состоится второй раунд битвы Anheuser-Busch и Heineken.
Акции Anheuser-Busch выросли на этой неделе на 3.5%, в то время как их голландский сородич Heineken потерял 1.1%. В итоге спред между акциями этих двух компаний составил 2.1%. Эта пара является очевидным кандидатом для торговли, а также может похвастаться такими приличными показателями, как корреляция в размере 0.82 и 20 возвратов к нулевому среднему за выбранный период. Мы делаем ставку на возврат к средним значениям и продаем Anheuser-Busch, а также покупаем Heineken в надежде поймать разворот в динамике спреда между этими двумя акциями.
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (цена Anheuser-Busch - 1.55 * цена Heineken) / 2.13.
Применяем это к показателям доходности на закрытии в пятницу:
Спред = (115.64 - 1.55 * 71.78) / 2.13= 2.1 (USD).
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Продажа Anheuser-Busch (ABI:xbru) по цене 1.55 за каждую акцию Heineken (HEIA:xams), которую мы будем покупать. В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем размер портфельного левериджа 2.5 и открываем пять торговых сделок одновременно. Таким образом, мы покупаем 233 акции Heineken и продаем 144 акций Anheuser-Busch. Начинаем реализовывать стратегию безотлагательно.
Стоп: спред в размере 2.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: Краткосрочная торговая стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter