16 октября 2014 БКС Экспресс | Russell 2000 | S&P 500 (GSPC) | US Treasuries (TLT) Короев Альберт, Карпунин Василий
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,06% до 16141,74
SnP 500 снизился на 0,81% до 1862,49
NASDAQ снизился на 0,28% до 4215,32
Продолжает накаляться обстановка на американских площадках. На торгах вторника индекс широкого рынка SnP500 предпринял попытку к отскоку, протестировав снизу 200-дневную скользящую среднюю внутри дня, но к финишу откатился в район уровня открытия, что воспринималось как негативный сигнал, несмотря на небольшой плюс по итогам сессии.
Вчера этот негативный момент в полной мере подтвердился - в моменте индекс падал на 3%, опустившись в район 1820 пунктов, однако и в этом случае прошел внутридневной разворот, и большую часть падения удалось нивелировать, что теперь стоит расценивать уже как позитивный сигнал, но не более чем технический. Рассчитывать на отскок в случае ухода ниже вчерашнего уровня закрытия тела дневной свечи не стоит. К слову сказать, в моменте индекс вчера показывал отрицательный результат с начала года. Обороты при этом были крайне высокими порядка 11,9 млрд. акций сменили своих владельцев на биржевых площадках, что в два раза превышает привычные показатели последних месяцев и даже лет.
Любопытно, что индекс компаний малой капитализации Russell 2000 показывал менее существенную просадку внутри дня, а закрылся и вовсе ростом на 1%. Ранее мы отмечали негативные сигналы в его динамике, в частности очертания разворотной фигуры «бриллиант» и возможность коррекции вплоть до 1000 пунктов, но пока возможно на пути снижения пришло время локального отскока в диапазон 1080-1100 пунктов.
В целом день был весьма насыщенным на важные события, статистику, отчеты, но динамика индекса скорее описывается самим фактором движения, которое представляло собой продолжающееся снижения от рекордных максимумов и последующий технический отскок.
Отметим, что статистика в целом вышла слабая, и рынок продолжал падать при этом, не уповая на пересмотр взглядов ФРС на дальнейшую монетарную политику, которая предполагает рост ставок более чем на 1% в следующем году согласно прогнозам участников заседаний Феда.
Так, данные по розничным продажам указали на снижение в сентябре на 0,3%, против ожидаемых -0,1%. При этом показатель без учета автотранспорта потерял 0,2%, тогда как ожидался рост на 0,3%.
Производственные запасы выросли на 0,2% в августе против ожидаемых 0,4%. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка заметно снизился с 27,5 до 6,17 пункта в октябре. Наконец индекс цен производителей снизился на 0,1% в сентябре, против ожидаемого роста на ту же величину.
Во второй половине дня агентство Bloomberg сообщило, что глава регулятора Джанет Йеллен на закрытом совещании в Вашингтоне в минувшие выходные выразила уверенность в устойчивости американского роста в условиях замедления глобального экономического роста и турбулентных финансовых рынков.
Обнародованные данные Бежевой книги, не принесли новых посылов относительно предыдущей публикации. Темпы роста экономической активности по-прежнему отмечаются на уровне сдержанных (modest) - умеренных (moderate).
В аутсайдерах торгов среды остались представители финансового сектора (-1,99%) во главе с акциями Bank of America (-4,6%), который отчитался за третий квартал, сообщив о снижении выручки на 4,3% до $21,2 млрд. Чистая прибыль банка упала до $168 млн. После закрытия отчеты представили American Express и eBay. Обе компании превысили прогнозные оценки Wall Street по прибыли на акцию, но у обеих выручка не дотянула до консенсуса, и на постмаркете данные акции показали отрицательный результат.
Вообще нужно сказать, что инвесторы вчера просто бежали от рисков как в США, так и в Европе. Доходность 30-летних казначейских облигаций США обновила трехлетние минимумы. Немецкие 10-летки по доходности обновили рекордные уровни, демонстрирую в моменте 0,724%. При этом, прервалась корреляция с бондами Испании и Италии, доходность которых подскочила.
Индекс SnP500: Американские горки
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 0,81%. Котировки остановились на уровне 1862,49 пунктов.
В среду на американском рынке была самая волатильная торговая сессия последних лет. Объемы торгов акций были более чем в два раза выше средних. В моменте распродажа активов привела к тому, что индекс широкого рынка откатывался в район 1820 пунктов, теряя 3%. Подобного провала мы не видели уже очень давно. Тем не менее, в последние два часа по рынку прошла масштабная покупка, за счет которой значительную часть потерь удалось нивелировать.
В среду впервые с ноября 2012 года кривая индикатора RSI на дневном графике опускалась ниже сигнальной линии в 30 пунктов, намекая о перепроданности.
Интересно, что если мы посчитаем расстояние от сентябрьского максимума до вчерашнего минимума, то получим символичную и долгожданную коррекцию ровно в 10%. Также стоит обратить внимание на то, что за счет текущей волны снижения, был полностью нивелирован рост всего 2014 года.
На дневном графике мы видим очень интересную свечу, которая на первый взгляд кажется обнадеживающей, так как является выкупной. Нижняя тень оказалась максимальной с мая 2010 года, 42 пункта. В тот раз вслед за этой фигурой начался непродолжительный рост, после чего нижние экстремумы снова были переписаны. Не исключено, что в этот раз динамика повторится.
Что касается среднесрочных перспектив, то пока нет вообще никакой уверенности в том, что снижение уже закончилось и минимумы среды не будут обновлены. Наоборот, расчетная техническая цель на 1798 пока остается актуальной. Бычьих дивергенций не сформировалось ни на одном из анализируемых таймфреймов.
В то же время на фоне локальной перепроданности есть основания рассчитывать на небольшой отскок наверх.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,31% около отметки 1853.
Ближайшие уровни сопротивления: 1888 / 1897 / 1920-1926 / 1945 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1830 / 1814 / 1798 / 1785 / 1700
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 15 октября продемонстрировал негативную динамику. Индекс SnP 500 снизился на 0,81% до уровня 1862,49. DJIA просел на 1,06% до отметки 16141,74. Примерно 2/3 акций крупнейших американских компаний закрылось в минусе.
В лидерах падения – банковские фишки: Bank of America (-4,6%), JP Morgan (-4,24%), Citigroup (-3,48%), Wells Fargo (-2,01%). Чистая квартальная прибыль Bank of America в 3-м кв. упала до $168 млн по сравнению с $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года на фоне высоких судебных издержек. Убыток BofA в расчете на акцию составил $0,01. Выручка банка снизилась до $21,43 млрд с $21,74 млрд годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали убыток в $0,09 на акцию и выручку в $21,36 млрд. Формально отчет неплохой, но это не помешало акциям упасть. Высокими судебными издержками озабочены и инвесторы в JP Morgan, который представил финансовые результаты днем ранее. Примечательно, что бумаги Wells Fargo пробили линию долгосрочного восходящего тренда и теперь смотрят ниже.
Не порадовал и Wal-Mart (-3,57%), который неожиданно порезал прогноз по продажам и капитальным расходам, во многом, из-за укрепления курса доллара.
Во вторник, 14 октября, после закрытия торгов в США чиповый гигант Intel (-2,69%) представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который оказался лучше консенсус-прогнозов аналитиков (см. обзор). Однако Morgan Stanley снизил рекомендацию по акциям до «хуже рынка», по-видимому, это обусловило их падение.
Весьма слабы были и бумаги Boeing (-1,72%). Конкурент компании, Airbus, объявил о получении заказа на $26 млрд.
Лучше рынка чувствовали себя такие спекулятивные бумаги, как Twitter (+2,9%) и Tesla Motors (+1,16%). Особо важных новостей по эмитентам вчера не было. По-видимому, сказались сильные продажи этих акций в предыдущие дни.
Hewlett-Packard (+1,74%) вчера объявил о возобновлении программы buyback, а также подтвердил финансовый прогноз на 2014-2015 фискальные годы.
JohnsonnJohnson (+1,24%) наконец решил отреагировать на позитивный квартальный отчет, представленный во вторник.
DJ снизился на 1,06% до 16141,74
SnP 500 снизился на 0,81% до 1862,49
NASDAQ снизился на 0,28% до 4215,32
Продолжает накаляться обстановка на американских площадках. На торгах вторника индекс широкого рынка SnP500 предпринял попытку к отскоку, протестировав снизу 200-дневную скользящую среднюю внутри дня, но к финишу откатился в район уровня открытия, что воспринималось как негативный сигнал, несмотря на небольшой плюс по итогам сессии.
Вчера этот негативный момент в полной мере подтвердился - в моменте индекс падал на 3%, опустившись в район 1820 пунктов, однако и в этом случае прошел внутридневной разворот, и большую часть падения удалось нивелировать, что теперь стоит расценивать уже как позитивный сигнал, но не более чем технический. Рассчитывать на отскок в случае ухода ниже вчерашнего уровня закрытия тела дневной свечи не стоит. К слову сказать, в моменте индекс вчера показывал отрицательный результат с начала года. Обороты при этом были крайне высокими порядка 11,9 млрд. акций сменили своих владельцев на биржевых площадках, что в два раза превышает привычные показатели последних месяцев и даже лет.
Любопытно, что индекс компаний малой капитализации Russell 2000 показывал менее существенную просадку внутри дня, а закрылся и вовсе ростом на 1%. Ранее мы отмечали негативные сигналы в его динамике, в частности очертания разворотной фигуры «бриллиант» и возможность коррекции вплоть до 1000 пунктов, но пока возможно на пути снижения пришло время локального отскока в диапазон 1080-1100 пунктов.
В целом день был весьма насыщенным на важные события, статистику, отчеты, но динамика индекса скорее описывается самим фактором движения, которое представляло собой продолжающееся снижения от рекордных максимумов и последующий технический отскок.
Отметим, что статистика в целом вышла слабая, и рынок продолжал падать при этом, не уповая на пересмотр взглядов ФРС на дальнейшую монетарную политику, которая предполагает рост ставок более чем на 1% в следующем году согласно прогнозам участников заседаний Феда.
Так, данные по розничным продажам указали на снижение в сентябре на 0,3%, против ожидаемых -0,1%. При этом показатель без учета автотранспорта потерял 0,2%, тогда как ожидался рост на 0,3%.
Производственные запасы выросли на 0,2% в августе против ожидаемых 0,4%. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка заметно снизился с 27,5 до 6,17 пункта в октябре. Наконец индекс цен производителей снизился на 0,1% в сентябре, против ожидаемого роста на ту же величину.
Во второй половине дня агентство Bloomberg сообщило, что глава регулятора Джанет Йеллен на закрытом совещании в Вашингтоне в минувшие выходные выразила уверенность в устойчивости американского роста в условиях замедления глобального экономического роста и турбулентных финансовых рынков.
Обнародованные данные Бежевой книги, не принесли новых посылов относительно предыдущей публикации. Темпы роста экономической активности по-прежнему отмечаются на уровне сдержанных (modest) - умеренных (moderate).
В аутсайдерах торгов среды остались представители финансового сектора (-1,99%) во главе с акциями Bank of America (-4,6%), который отчитался за третий квартал, сообщив о снижении выручки на 4,3% до $21,2 млрд. Чистая прибыль банка упала до $168 млн. После закрытия отчеты представили American Express и eBay. Обе компании превысили прогнозные оценки Wall Street по прибыли на акцию, но у обеих выручка не дотянула до консенсуса, и на постмаркете данные акции показали отрицательный результат.
Вообще нужно сказать, что инвесторы вчера просто бежали от рисков как в США, так и в Европе. Доходность 30-летних казначейских облигаций США обновила трехлетние минимумы. Немецкие 10-летки по доходности обновили рекордные уровни, демонстрирую в моменте 0,724%. При этом, прервалась корреляция с бондами Испании и Италии, доходность которых подскочила.
Индекс SnP500: Американские горки
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 0,81%. Котировки остановились на уровне 1862,49 пунктов.
В среду на американском рынке была самая волатильная торговая сессия последних лет. Объемы торгов акций были более чем в два раза выше средних. В моменте распродажа активов привела к тому, что индекс широкого рынка откатывался в район 1820 пунктов, теряя 3%. Подобного провала мы не видели уже очень давно. Тем не менее, в последние два часа по рынку прошла масштабная покупка, за счет которой значительную часть потерь удалось нивелировать.
В среду впервые с ноября 2012 года кривая индикатора RSI на дневном графике опускалась ниже сигнальной линии в 30 пунктов, намекая о перепроданности.
Интересно, что если мы посчитаем расстояние от сентябрьского максимума до вчерашнего минимума, то получим символичную и долгожданную коррекцию ровно в 10%. Также стоит обратить внимание на то, что за счет текущей волны снижения, был полностью нивелирован рост всего 2014 года.
На дневном графике мы видим очень интересную свечу, которая на первый взгляд кажется обнадеживающей, так как является выкупной. Нижняя тень оказалась максимальной с мая 2010 года, 42 пункта. В тот раз вслед за этой фигурой начался непродолжительный рост, после чего нижние экстремумы снова были переписаны. Не исключено, что в этот раз динамика повторится.
Что касается среднесрочных перспектив, то пока нет вообще никакой уверенности в том, что снижение уже закончилось и минимумы среды не будут обновлены. Наоборот, расчетная техническая цель на 1798 пока остается актуальной. Бычьих дивергенций не сформировалось ни на одном из анализируемых таймфреймов.
В то же время на фоне локальной перепроданности есть основания рассчитывать на небольшой отскок наверх.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,31% около отметки 1853.
Ближайшие уровни сопротивления: 1888 / 1897 / 1920-1926 / 1945 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1830 / 1814 / 1798 / 1785 / 1700
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 15 октября продемонстрировал негативную динамику. Индекс SnP 500 снизился на 0,81% до уровня 1862,49. DJIA просел на 1,06% до отметки 16141,74. Примерно 2/3 акций крупнейших американских компаний закрылось в минусе.
В лидерах падения – банковские фишки: Bank of America (-4,6%), JP Morgan (-4,24%), Citigroup (-3,48%), Wells Fargo (-2,01%). Чистая квартальная прибыль Bank of America в 3-м кв. упала до $168 млн по сравнению с $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года на фоне высоких судебных издержек. Убыток BofA в расчете на акцию составил $0,01. Выручка банка снизилась до $21,43 млрд с $21,74 млрд годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали убыток в $0,09 на акцию и выручку в $21,36 млрд. Формально отчет неплохой, но это не помешало акциям упасть. Высокими судебными издержками озабочены и инвесторы в JP Morgan, который представил финансовые результаты днем ранее. Примечательно, что бумаги Wells Fargo пробили линию долгосрочного восходящего тренда и теперь смотрят ниже.
Не порадовал и Wal-Mart (-3,57%), который неожиданно порезал прогноз по продажам и капитальным расходам, во многом, из-за укрепления курса доллара.
Во вторник, 14 октября, после закрытия торгов в США чиповый гигант Intel (-2,69%) представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который оказался лучше консенсус-прогнозов аналитиков (см. обзор). Однако Morgan Stanley снизил рекомендацию по акциям до «хуже рынка», по-видимому, это обусловило их падение.
Весьма слабы были и бумаги Boeing (-1,72%). Конкурент компании, Airbus, объявил о получении заказа на $26 млрд.
Лучше рынка чувствовали себя такие спекулятивные бумаги, как Twitter (+2,9%) и Tesla Motors (+1,16%). Особо важных новостей по эмитентам вчера не было. По-видимому, сказались сильные продажи этих акций в предыдущие дни.
Hewlett-Packard (+1,74%) вчера объявил о возобновлении программы buyback, а также подтвердил финансовый прогноз на 2014-2015 фискальные годы.
JohnsonnJohnson (+1,24%) наконец решил отреагировать на позитивный квартальный отчет, представленный во вторник.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба