16 октября 2016 Gerchik & CO
Некоторые валютные пары Форекс имеют схожие графики. Скорей всего, вы уже давно это заметили, но не знали, как это можно применить в своей торговле. На самом деле у этого явления есть название – корреляции.
Что такое корреляция?
Простыми словами корреляция, это статистическое отношение одной валютной пары к другой.
Некоторые валютные пары Форекс настолько сильно связаны между собой, что графики их практически идентичны. Правда, иногда могут быть небольшие задержки на одной из котировок. А вот это и может помочь в торговле.
Кроме полностью одинакового движения, бывает зеркальная корреляция. В таком случае, когда цена по одной паре идет вверх, на другой цена идет вниз. Существуют даже стратегии, которые построены исключительно на особенностях таких котировок и довольно таки часто выдают прибыльные сделки.
Валюты-поводыри
000_21Уже стало понятно, что некоторые валютные пары Форекс двигаются практически одинаково, но какая из них первая начинает движение, кто за кем идет? Валюта, которая задает направление движения, называется «поводырем».
К этим валютам относится доллар и евро, в некоторых случаях это могут быть другие валюты, но основные именно эти. «Но во многих котировках есть эти валюты», – хотите вы сказать. Да, доллар и евро присутствуют практически везде, однако влиятельность котировок разная.
К примеру, пара EUR/USD имеет отрицательную корреляцию к экзотической паре USD/DKK. И не трудно догадаться, что главенствующей котировкой, то есть “поводырем”, в этом случае будет EUR/USD. Это значит, что, когда на паре EUR/USD цена будет падать, на USD/DKK будет расти. Получается, для того чтобы извлечь прибыль, необходимо просто дождаться момента, когда реакция второй котировки немного задержится, и войти в противоположном направлении. И с большой вероятностью в итоге цена пойдет именно в эту сторону.
Таких примеров можно найти достаточно много, все зависит от пар, которыми вы торгуете. Если ваша основная валюта USD, то следует обратить внимание на котировки с золотом или на график цены на нефть. Зависимость можно найти практически для любой валютной пары, главное понять, какая из них является «поводырем».
Как правило, все экзотические валюты зависят от основных котировок, поэтому движение таких котировок предсказать нетрудно, особенно для скальпинговой стратегии.
Но такой подход используется не так часто, потому что на таких валютных парах сильно высокий спред и скальпинг становится невыгодным, хоть и с учетом такой информации. Ведь даже прибыльные сделки становятся из-за спреда убыточными.
Правило, которое сделает вашу торговлю прибыльней
Знание о том, какие валютные пары связаны между собой, – дело хорошее, но вот применение на практике – это совсем другое. Существует правило, которое должно присутствовать в стратегии или алгоритме торговли каждого трейдера.
crosscorrelationjpyЗапомните, что никогда нельзя открывать одновременно сделки на коррелирующих валютных парах. Что это значит? Все банально просто.
Если по вашей стратегии поступил сигнал на покупку или продажу валюты сразу на парах EUR/USD и EUR/JPY, то открывать сделку стоит только по одной из них. Ведь, открыв сразу две сделки по парам, которые скорей всего пойдут в одну сторону, вы удваиваете риск, а значит, нарушаете свой манименеджмент, что категорически запрещено.
Вообще для начинающих лучше взять за правило торговать одновременно только по одной котировке с содержанием этой валюты. К примеру, если вы открыли сделку по USD/JPY, то рассматривать другие сигналы на котировках с содержанием USD или JPY не стоит. Но вы можете открыть ордер на парах с GBP или EUR. Думаю, суть вы уловили. Главное, чтобы количество открытых сделок не нарушало ваш манименеджмент.
Где смотреть корреляцию валют?
В принципе, есть формула, по которой можно это посчитать, но зачем себя утруждать, когда мы живем в цифровом веке. Множество сайтов предоставляют калькуляторы, в которые необходимо ввести котировку и таймфрейм, по которому вы торгуете, после чего можно получить список валютных пар Форекс с разными значениями корреляции.
Таким способом можно вычислить, какие валютные пары вам подходят, и подстраивать свою стратегию таким образом, чтобы получать меньше ложных сигналов.
Подводим итог
Безусловно, выделить для себя валютные пары Форекс, которые зависимы или являются «поводырями» ваших рабочих котировок, просто необходимо. Уменьшение ложных сигналов вам обеспечено.
Только не забывайте, что корреляция время от времени меняется, и информация недельной давности может просто не работать. Учитывайте эти факторы и становитесь профессиональным трейдером с профессиональным подходом.
Что такое корреляция?
Простыми словами корреляция, это статистическое отношение одной валютной пары к другой.
Некоторые валютные пары Форекс настолько сильно связаны между собой, что графики их практически идентичны. Правда, иногда могут быть небольшие задержки на одной из котировок. А вот это и может помочь в торговле.
Кроме полностью одинакового движения, бывает зеркальная корреляция. В таком случае, когда цена по одной паре идет вверх, на другой цена идет вниз. Существуют даже стратегии, которые построены исключительно на особенностях таких котировок и довольно таки часто выдают прибыльные сделки.
Валюты-поводыри
000_21Уже стало понятно, что некоторые валютные пары Форекс двигаются практически одинаково, но какая из них первая начинает движение, кто за кем идет? Валюта, которая задает направление движения, называется «поводырем».
К этим валютам относится доллар и евро, в некоторых случаях это могут быть другие валюты, но основные именно эти. «Но во многих котировках есть эти валюты», – хотите вы сказать. Да, доллар и евро присутствуют практически везде, однако влиятельность котировок разная.
К примеру, пара EUR/USD имеет отрицательную корреляцию к экзотической паре USD/DKK. И не трудно догадаться, что главенствующей котировкой, то есть “поводырем”, в этом случае будет EUR/USD. Это значит, что, когда на паре EUR/USD цена будет падать, на USD/DKK будет расти. Получается, для того чтобы извлечь прибыль, необходимо просто дождаться момента, когда реакция второй котировки немного задержится, и войти в противоположном направлении. И с большой вероятностью в итоге цена пойдет именно в эту сторону.
Таких примеров можно найти достаточно много, все зависит от пар, которыми вы торгуете. Если ваша основная валюта USD, то следует обратить внимание на котировки с золотом или на график цены на нефть. Зависимость можно найти практически для любой валютной пары, главное понять, какая из них является «поводырем».
Как правило, все экзотические валюты зависят от основных котировок, поэтому движение таких котировок предсказать нетрудно, особенно для скальпинговой стратегии.
Но такой подход используется не так часто, потому что на таких валютных парах сильно высокий спред и скальпинг становится невыгодным, хоть и с учетом такой информации. Ведь даже прибыльные сделки становятся из-за спреда убыточными.
Правило, которое сделает вашу торговлю прибыльней
Знание о том, какие валютные пары связаны между собой, – дело хорошее, но вот применение на практике – это совсем другое. Существует правило, которое должно присутствовать в стратегии или алгоритме торговли каждого трейдера.
crosscorrelationjpyЗапомните, что никогда нельзя открывать одновременно сделки на коррелирующих валютных парах. Что это значит? Все банально просто.
Если по вашей стратегии поступил сигнал на покупку или продажу валюты сразу на парах EUR/USD и EUR/JPY, то открывать сделку стоит только по одной из них. Ведь, открыв сразу две сделки по парам, которые скорей всего пойдут в одну сторону, вы удваиваете риск, а значит, нарушаете свой манименеджмент, что категорически запрещено.
Вообще для начинающих лучше взять за правило торговать одновременно только по одной котировке с содержанием этой валюты. К примеру, если вы открыли сделку по USD/JPY, то рассматривать другие сигналы на котировках с содержанием USD или JPY не стоит. Но вы можете открыть ордер на парах с GBP или EUR. Думаю, суть вы уловили. Главное, чтобы количество открытых сделок не нарушало ваш манименеджмент.
Где смотреть корреляцию валют?
В принципе, есть формула, по которой можно это посчитать, но зачем себя утруждать, когда мы живем в цифровом веке. Множество сайтов предоставляют калькуляторы, в которые необходимо ввести котировку и таймфрейм, по которому вы торгуете, после чего можно получить список валютных пар Форекс с разными значениями корреляции.
Таким способом можно вычислить, какие валютные пары вам подходят, и подстраивать свою стратегию таким образом, чтобы получать меньше ложных сигналов.
Подводим итог
Безусловно, выделить для себя валютные пары Форекс, которые зависимы или являются «поводырями» ваших рабочих котировок, просто необходимо. Уменьшение ложных сигналов вам обеспечено.
Только не забывайте, что корреляция время от времени меняется, и информация недельной давности может просто не работать. Учитывайте эти факторы и становитесь профессиональным трейдером с профессиональным подходом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба