14 февраля 2017 БФА
Опубликованный в первый день недели в Китае индекс деловой активности в сфере услуг Caixin за январь (53,1) оказался незначительно ниже ожиданий (53,6). Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль (17,4) совпал с консенсус-прогнозом. Промышленные заказы в Германии за декабрь (+5,2%) заметно превысили ожидания рынка (+0.5%). Основные мировые индексы акций за понедельник снизились. Согласно опубликованным во вторник данным дефицит торгового баланса США за декабрь оказался чуть меньше (-44,3 млрд долл.) консенсус-прогноза (-45,0 млрд долл.). Объём промышленного производства в Германии за декабрь снизился на 3% при ожиданиях роста на 0,3%. Большинство мировых индексов акций за вторник не претерпели заметных изменений. Индексы акций развитых стран за среду изменились незначительно. Индекс акций развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,20%, российский индекс ММВБ снизился на 1,31%. В четверг на глобальных рынках акций преобладали позитивные настроения. В Европе индекс FTSEurofirst300 после двух сессий незначительного роста за сессию прибавил 0,86%, опережающими темпами среди индексов региона вырос французский CAC 40 (+1,25%). В США Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили по 0,6% и переписали свои исторические максимумы на фоне обещания Д. Трампа представить план налоговой реформы уже в ближайшие две- три недели и в результате выхода сильной еженедельной статистики с американского рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице (234 тыс.) оказалось заметно меньше ожиданий (250 тыс.) и почти повторило многолетний минимум, установленный в ноябре 2016 (233 тыс.). Опубликованное в пятницу сальдо торгового баланса Китая за январь (+51,347 млрд долл. США) оказалось выше консенсус-прогноза (+47,90 млрд). Вышедшее в последний торговый день недели в США предварительное значение индекса потребительского доверия Мичиганского университета за февраль (95,7 пункта) оказалось ниже ожиданий рынка (97,9). Большинство основных мировых индексов акций за последнюю сессию выросли. Основные индексы США за неделю выросли, были пробиты сопротивления на уровне недавних глобальных максимумов, и началась очередная фаза восхождения. Рост Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite и Russel 2000 составил 0,99%, +0,81%, +1,19% и +0,80% соответственно. Подразумеваемая волатильность S&P500 (VIX) по итогам недели немного снизилась (- 1,1%) до 10,9 пунктов. Индексы других развитых стран за истекший недельный период также выросли. Так, если рост германского DAX 30 и французского CAC 40 был едва различим, то британский Footsie 100, австралийский ASX 200, гонконгский HANG SENG и японский Nikkei 225 прибавили соответственно 0,98%, 1,76%, 1,93%, и 2,44%. Индексы акций большинства развивающихся стран тоже увеличились. Так, индекс акций MSCI EM, бразильский Bovespa, мексиканский INMEX и китайский SSE Composite выросли на 1,23%, 1,80%, 1,25% и 1,80% соответственно. При этом российский ММВБ упал, и его недельное снижение составило 2,89%. Доходности американских казначейских облигаций в первой половине недели снижались и приблизились к локальным минимумам середины января, но в четверг и пятницу умеренно восстановились. Тем не менее, в целом за неделю доходность 10-летних бумаг снизилась на 8,2 б.п., 30-летних – на 10,3 б.п. Доходности государственных облигаций Германии снизились по всей длине кривой, доходность десятилетних бумаг потеряла 9,4 б.п. Глава ФРБ Филадельфии П. Харкер во вторник сообщил, что по-прежнему выступает за три повышения ставки ФРС в этом году, и что вполне может обсуждаться повышение ставки в марте. Глава ФРБ Чикаго Л. Эванс заявил в четверг, что считает «обоснованным» медианный прогноз ФРС, предполагающий три повышения ставки в 2017 году. Харкер и Эванс являются в этом году голосующими членами FOMC. Долларовый индекс DXY (+0,93% за неделю) продолжил восстановление, наметившееся в начале февраля, пятничное закрытие (100,8 пунктов) было максимальным за последние три недели. Евро снизился относительно доллара на 1,33%, в то время как британский фунт практически не изменился (+0,03%). Относительно японской иены доллар был в «минусе» в течение первой половины недели, но отыграл все потери в четверг, в целом за неделю он прибавил 0,43%. Товарный индекс TRJCRB пытался продолжить снижение и во вторник прошёл немного ниже локального минимума конца января, однако в среду развернулся вверх и по итогам недели вышел в «плюс», прибавив 0,43%. Заметно выросли котировки базовых металлов и палладия. Другие драгоценные металлы также в «плюсе».
• В первой половине прошлой недели цены на нефть довольно агрессивно корректировались вниз, и в среду днём котировки ближайшего фьючерса на Brent отступали до 54,44 долл./ барр. – минимума с 20 января. Однако к вечеру той же сессии произошёл разворот вверх. Восстановление продолжилось в четверг и заметно ускорилось в пятницу, минимизировав недельные потери Brent (-0,19%). Американская WTI за отчётный период в символическом «плюсе» (+0,06%).
• В США во вторник API сообщил о росте запасов сырой нефти за неделю на 14,2 млн баррелей и запасов бензина на 2,9 млн баррелей (прогнозировался рост на 2,5 млн и 1,1 млн баррелей соответственно). В среду отчёт EIA также зафиксировал резкий рост запасов сырой нефти (13,83 млн баррелей при прогнозе 2,53 млн баррелей), однако запасы бензина неожиданно сократились (-0,87 млн баррелей, прогнозировался рост на 1,1 млн баррелей), и в результате данные EIA стали позитивным драйвером для котировок.
• Различные источники продолжают подтверждать успешный ход реализации соглашения о сокращении добычи нефти. S&P Global Platts в начале недели сообщило, что 10 членов ОПЕК реализовали уже 91% запланированного сокращения. В то же время, выросла добыча в Ливии, Нигерии и Иране. В совокупности 13 членов ОПЕК, по данным S&P Global Platts, добывали в январе 32,16 млн баррелей в день, на 690 тыс. баррелей в день ниже декабрьских уровней. Добыча Саудовской Аравии впервые с февраля 2015 года опустилась ниже 10 млн баррелей в день и сейчас немного ниже, чем предписано соглашением.
• Аналогичные цифры (добыча ОПЕК в январе на уровне 32,1 млн баррелей в день) приводит в вышедшем в пятницу ежемесячном отчёте и Международное Энергетическое Агентство. В то же время агентство ожидает заметного роста добычи в странах, не связанных соглашением, и ожидает, что суммарный рост добычи в Бразилии, Канаде и США составит в 2017 году 750 тыс. баррелей в день. Прогноз роста глобального спроса в 2017 году МЭА повысило на 100 тыс. баррелей в день, до 1,4 млн баррелей в день. Сразу после выхода отчёта МЭА Brent преодолела отметку 56,0 долл./барр.
• Добыча нефти в США на неделе, закончившейся 3 февраля, достигла максимальных за последние 10 месяцев 8,978 млн баррелей в день. Число работающих нефтяных буровых установок, по данным Baker Hughes, увеличилось до 591 (+8 за неделю).
• Цены на природный газ Henry Hub большую часть недели восстанавливались, однако в пятницу резко развернулись вниз и обновили минимум по закрытию с конца ноября 2016 (3,03 долл./MMBTU., -0,95% за неделю).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
• В первой половине прошлой недели цены на нефть довольно агрессивно корректировались вниз, и в среду днём котировки ближайшего фьючерса на Brent отступали до 54,44 долл./ барр. – минимума с 20 января. Однако к вечеру той же сессии произошёл разворот вверх. Восстановление продолжилось в четверг и заметно ускорилось в пятницу, минимизировав недельные потери Brent (-0,19%). Американская WTI за отчётный период в символическом «плюсе» (+0,06%).
• В США во вторник API сообщил о росте запасов сырой нефти за неделю на 14,2 млн баррелей и запасов бензина на 2,9 млн баррелей (прогнозировался рост на 2,5 млн и 1,1 млн баррелей соответственно). В среду отчёт EIA также зафиксировал резкий рост запасов сырой нефти (13,83 млн баррелей при прогнозе 2,53 млн баррелей), однако запасы бензина неожиданно сократились (-0,87 млн баррелей, прогнозировался рост на 1,1 млн баррелей), и в результате данные EIA стали позитивным драйвером для котировок.
• Различные источники продолжают подтверждать успешный ход реализации соглашения о сокращении добычи нефти. S&P Global Platts в начале недели сообщило, что 10 членов ОПЕК реализовали уже 91% запланированного сокращения. В то же время, выросла добыча в Ливии, Нигерии и Иране. В совокупности 13 членов ОПЕК, по данным S&P Global Platts, добывали в январе 32,16 млн баррелей в день, на 690 тыс. баррелей в день ниже декабрьских уровней. Добыча Саудовской Аравии впервые с февраля 2015 года опустилась ниже 10 млн баррелей в день и сейчас немного ниже, чем предписано соглашением.
• Аналогичные цифры (добыча ОПЕК в январе на уровне 32,1 млн баррелей в день) приводит в вышедшем в пятницу ежемесячном отчёте и Международное Энергетическое Агентство. В то же время агентство ожидает заметного роста добычи в странах, не связанных соглашением, и ожидает, что суммарный рост добычи в Бразилии, Канаде и США составит в 2017 году 750 тыс. баррелей в день. Прогноз роста глобального спроса в 2017 году МЭА повысило на 100 тыс. баррелей в день, до 1,4 млн баррелей в день. Сразу после выхода отчёта МЭА Brent преодолела отметку 56,0 долл./барр.
• Добыча нефти в США на неделе, закончившейся 3 февраля, достигла максимальных за последние 10 месяцев 8,978 млн баррелей в день. Число работающих нефтяных буровых установок, по данным Baker Hughes, увеличилось до 591 (+8 за неделю).
• Цены на природный газ Henry Hub большую часть недели восстанавливались, однако в пятницу резко развернулись вниз и обновили минимум по закрытию с конца ноября 2016 (3,03 долл./MMBTU., -0,95% за неделю).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу