Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Владимир Бачурин, На ФОРТС фьючерсы на основные ликвидные акции повторяют динамику котировок акций на ММВБ и теряют 1-3% » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Владимир Бачурин, На ФОРТС фьючерсы на основные ликвидные акции повторяют динамику котировок акций на ММВБ и теряют 1-3%

В последний рабочий день недели торги на фондовых биржах России открылись небольшим снижением индексов. На 11:30 МСК и индекс РТС, и индекс ММВБ теряют по 1,5%. Европа открылась отрицательно - ведущие индикаторы Старого Света показывают те же минус 1,5%. Азия отторговалась разнонаправленно, в итоге имеем около нуля
5 декабря 2008 Опцион (ИФК)
В последний рабочий день недели торги на фондовых биржах России открылись небольшим снижением индексов. На 11:30 МСК и индекс РТС, и индекс ММВБ теряют по 1,5%. Европа открылась отрицательно - ведущие индикаторы Старого Света показывают те же минус 1,5%. Азия отторговалась разнонаправленно, в итоге имеем около нуля. Американские индексы закрылись накануне снижением в пределах 2,5-3%. Сейчас такое падение можно признать относительно небольшим, не то что в былые времена. Поэтому сегодня утром торги проходят без особого ажиотажа и волатильности. Стоит отметить, что оживление торгам может придать в 16:30 МСК выход важных данных по американскому рынку труда.


На ФОРТС фьючерcы на основные ликвидные акции повторяют динамику котировок акций на ММВБ и теряют 1-3%. В товарной секции декабрьские фьючерсы на нефть марки Urals и Brent теряют по 6%. Значение самого ликвидного инструмента ФОРТС - декабрьского фьючерса на индекс РТС составляет 58 400 пунктов, что фактически совпадает со значением самого индекса РТС.


В секции опционов вторую неделю подряд идёт спад подразумеваемой волатильности. На центральных страйках опционов на индекс РТС она составляет уже 120%. Если к этому добавить топтание последние три недели рынка в коридоре 550 - 700 пунктов по РТС и значительный временной распад, то мы сможем констатировать, что продавцы волатильности неплохо заработали. Однако до экспирации ещё целая неделя и картина может сильно измениться. Стоит лишь посоветовать вовремя фиксировать прибыль и держать руку на пульсе.


Активная торговля идёт в опционах на Газпром. Крупные сделки уже можно заметить в январских и мартовских опционах на индекс РТС. Разные уровни подразумеваемой волатильности в январе и марте позволяют заработать на этом при помощи различных календарных спрэдов