11 января 2009 Альпари
Добрый день,
За первую неделю 2009 года европейская валюта против доллара потеряла 3,18%, хотя в начале недели потери были значительнее. После снижения курса EURUSD до $1.3313 пара восстановилась до отметки $1.3797, но в пятницу на фоне продаж евро в кроссах евробыки сдали свои позиции до линии D4 или до уровня $1.3414. Не помогли им и слабые данные по рынку труда в США.
Рис.1 МА каналы
Так как в России начинают работать с 11 января, то уверен, что найдутся трейдеры, которые не следили за происходящими событиями на валютном рынке, поэтому предлагаю рассмотреть торговую неделю по дням.
Начну обзор с 31.12.2008 года. В среду перед Новым годом индекс доллара вырос до 81,62 пунктов, а в пятницу 02.01.09 поднялся до 81.92. 31 декабря 2008 и 2 января 2009 года были праздничные дни, поэтому на рынке объёмы торгов оставались низкими и не смотря на праздничные дни в России, в пятницу выходили данные по США.
Производственный индекс ISM в США за декабрь составил 32.4 против прогноза 35,6 и 36,2 в ноябре. Показатель достиг минимального уровня с июня 1980 года.
Также за указанные дни выросла цена на чёрное золото. Рыночные наблюдатели связали резкий рост цен на нефть из-за прекращения поставок российского газа на Украину, которые негативно отразились на европейских энергетических поставках, и росте американских фондовых индексов. Вопрос с газом по настоящее время не решён и в условиях газового кризиса европейские власти начали срочно подыскивать альтернативу поставкам российского топлива.
В.В.Путин выразил свою уверенность в том, что решение делегации "Нафтогаз Украины" прервать переговоры с российской стороной вечером 31 декабря объясняется тем, что с самого начала украинские партнеры нацелились на шантаж, связанный с возможной блокадой поставок российского газа европейским потребителям. А судя по действиям Нафтогаза и комментариям Ющенко, я считаю, что это спланированная акция за которой стоит США.
Рис.2 Кросс - курсы
Только полный идиот мог отказаться от супер-льготного предложения цены на газ в 250 долларов за тыс. кубометров. Время, конечно, расставит всё по своим местам, и уверен, что в будущем, как и с Грузией, появятся ниточки ведущие в США. А пока жители Европы в качестве протеста жгут российские флаги. Мне европейцам хочется задать один вопрос: Европа – вы что, не видите, кто вам перекрыл краник? Или вам СМИ и ТВ сообщили, что в этом виновата Россия? Вы же продвинутые люди и можете всю информацию найти в Интернете.
Сегодня 10.01.09 и в Европейский суд подан первый иск против компании "Нафтогаз Украины" по факту прекращения ею транзита российского газа в ЕС. Эксперты также считают, что в вслед за обращением венгерской компании ожидается поступление аналогичных исков со стороны многочисленных фирм ЕС, а также отдельных граждан, пострадавших от действий украинской стороны. Думаю, что Нафтогаз с Ющенко облажались по полной программе и не удивлюсь, когда покажут президента Ющенко по ТВ в руке с телефонной трубкой и галстуком во рту. Такое я уже наблюдал с грузинским президентом Михаилом Саакашвили после грузино-абхазского конфликта. Ладно, про газ хватит, возвращаюсь к валютам.
При росте цен на нефть и фондовых индексов, доллар США пытался тоже расти, что противоречило корреляции между нефтью и индексом доллара. По последним котировкам ситуация выправилась и сейчас нефть торгуется по 40 долларов за баррель (не оказывает давления на долларовых быков), а индекс доллара вырос до 82,66.
Рис.3 Уровни Фибо
А теперь посмотрим, как европейская валюта вела себя перед Новым годом. Европейская валюта перед новым годом не смогла удержаться выше отметки $1.4000 и быкам пришлось отступить на $1.3850. 2 января торги проходили в боковом тренде. Были разные варианты на понедельник. Привожу свои мысли, которые были у меня в понедельник: «…Сейчас события на рынке развиваются около линии D3, а значит есть вероятность к отскоку. Есть ещё один момент в пользу отскока. Смотрите дневной график. Если по коррекции от $1,4719 взять расширенный фибо, то получаем 61,8% точно на $1,3800/1,3805. Такая короткая волна хорошо вписывается в откат к линии U3. Если медведи пройдут уровень $1,3800, то открывается дорога к 1,3560, по равности волн до $1,3460. Если до $1,3560 ещё допустимо снижение, то при падении к $1,3460 ломается восходящая модель. Это лишь усилит веру в дальнейшее формирование большого треугольника…»
Смотрим, что было на самом деле. На азиатской сессии быки пытались подняться выше $1.3940, но увы, на фоне продаж евро в кроссах курс EURUSD снёс все биды, которые находились ниже уровня $1.3800. Уровень $1.3800 был пробит, а это был ключевой уровень для быков. После пробоя валюта пролетела ещё около 150 пунктов вниз и остановилась на $1.3656. Позднее медведи достигли первой цели $1.3560. Как говорят дилеры, биды по EURGBP вблизи stg0.9320 не смогли сдержать медведей. В результате курс EURGBP ближе к закрытию торгового дня снизился до stg0.9231, а курс GBPUSD вырос до $1.4738. Через кросс-курсы между EURUSD и GBPUSD получилось разнонаправленное движение.
Рис.4 Временные эллипсы
Во вторник падение евро продолжилось. К открытию европейской сессии курс евро снизился к $1.3500, но медведи не задержались на этом уровне и продолжили двигать быков к более низким уровням. С каждым часом они отгоняли быков всё ниже и ниже, а после того, как опубликованные данные по инфляции показали, что годовая инфляция потребительских цен в еврозоне в декабре упала ниже целевого уровня ЕЦБ 2% и составила 1,8% против 2,1% в ноябре, курс EURUSD снизился до $1.3372 и затем к $1.3313. Данные указывают, что ЕЦБ на заседании 15 января снизит процентную ставку.
Индекс доллара не остановился на 83,65 и продолжил рост до отметки 84,01. Падение доллара началось с открытия американской сессии, а рост евро с уровня 1,3313.
Министерство торговли США вчера сообщило, что объем заказов в обрабатывающей промышленности США в ноябре упал на 4,6% против прогноза -2,2%
Индекс незавершенных продаж жилья на вторичном рынке в ноябре упал на 4% до 82,3 по сравнению с пересмотренным значением 85,7 в октябре.
В 22 мск вышел протокол последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке США. Согласно опубликованному протоколу FOMC от 15-16 декабря, спад экономики будет и в 2009 году, поэтому уровень процентных ставок будет оставаться на низком уровне.
Быкам удалось вернуть себе потери в размере 200 пунктов до 1,3537, но давление на евробыков сохранялось со стороны кросс курса EURGBP.
Рис.5 Анализ времени
В среду давление со стороны кросса ослабло и это позволило евробыкам вернуть потери до линии U4. Кросс курс EURGBP пошёл на откат и потащил за собой вверх евро. Фунт же пошёл в противоположную сторону. Но так как против доллара укрепились йена и франк, то рост получился выше расчётной цели.
Падение доллара ускорилось, после того как Automatic Data Processing Inc. и Macroeconomic Advisers сообщили о сокращении рабочих мест в частном секторе в декабре на 693к. Показатель ADP превысил прогноз в 473к., а также оказался выше ноябрьского сокращения в 476к места.
Доллар США смог удержаться выше линии D4, так как после выхода отчёта по запасам нефти, цена на чёрное золото свалилась с 48,16 до 42,60 долларов за баррель. Министерство энергетики США в среду сообщило о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,7 млн. баррелей до 325,4 млн. баррелей. (Прогноз - рост запасов на 1,5 млн. баррелей). Запасы бензина увеличились на 3.3 млн. баррелей.
В четверг по евро наблюдался откат и пара EURUSD находилась в боковике до оглашения Банком Англии решения по процентной ставке. Индекс доверия потребителей снизился, безработица выросла, курс EURUSD отреагировал на выход данных по Еврозоне небольшим снижением, которое вписалось в медвежий сценарий. На американской сессии после оглашения решения Банком Англии курс EURUSD переместился на бычий сценарий и достиг отметки 1,3797.
Рис.6 Астрологические события
В пятницу рынок ожидал публикацию отчёта по рынку труда в США. Перед NFP курс евро вырос до 1,3730. Это быки позитивно отреагировали на данные по розничным продажам в еврозоне, которые в ноябре месяце показали рост. А вот весь бычий потенциал реализовать в пятницу не удалось.
Число рабочих мест вне с/х сократилось в декабре на -524к. Прогноз был 500к. Уровень безработицы вырос с 6.7% до 7.2% и закрепилась выше отметки в 7%, а это уже серьёзно. На этих данных евробыки достигли отметки в 1,3750 и на этом все силы иссякли. Почему? Из фундаментальных причин только заседание ЕЦБ, которое пройдёт 15 января, но не думаю, что рост доллара спровоцировали данные по занятости. Нет, это были кроссы по йене, в которых после публикации NFP начали за евро, фунт и франк выкупать японскую валюту. Если посмотрите на USDJPY, то увидим, что йена укрепилась против доллара, а курс GBPUUSD незначительно снизился, так как британцу оказывали поддержку кросс-курс GBPCHF и EURGBP. Данные, конечно, отвратительные, но на NFP уже давно так реагируют, поэтому удивляться нечему.
Переходим к графическому анализу.
Рис. 1 – В пятницу курс EURUSD снизился до 1,3413. При агрессивных продажах евро линия D4 не смогла бы удержать медведей. Но перед выходными днями падение остановилось на линии D4. Технически пара стоит для роста, поэтому мой основной сценарий на понедельник будет бычий. А долгосрочные прогнозы можно посмотреть на рисунке 3. В понедельник новостной блок скудный, поэтому я рассчитываю на откат.
Рис. 3 – На недельном графике привожу два основных сценария, которые актуальны на текущий момент времени. За время отпуска курс EURUSD откатил на 61,8%, но законченности не было по росту. А сейчас после снижения к 1,3313 этот рост нарушен. Какие мысли? (1) Это по красному сценарию снижение до 1,2440 и взлёт к историческому максимуму. Это модельный прогноз, поэтому вероятность его исполнения невысокая. Зато отработка модели точная, важно выйти на пропорции, а это уже заметят акулы рынка. (2) Это вариант с формирование треугольника в нижней области с последующим падением евро на 1,1500.
Рис. 4 – Эллипсом показал, что быкам может быть оказана поддержка со стороны временной линии. То, что цена обратно вернулась в канал, для быков очень плохо. Это значит, что они потеряли контроль над рынком. Восстановить его можно 15 января после заседания ЕЦБ и пресс-конференции Ж.Трише.
Рис. 5 – Лишнее убрал с графика, оставил, что актуально для текущего времени. Первое на что надо обратить внимание, это на цветные квадратики. Это прогнозные интервалы для отката. Цена откатилась по максимуму, на сколько это возможно. Если валимся вниз, то это уже наверно до 1,2440. Если отскок, то обратно к 1,4719. Но вот есть сомнение что к 1,4719 придём. На это случай у меня есть такой вот вариант, смотрите рис. 6. К тому же на 10.01 есть разворотная дата.
Рис. 6 – Цена лежит на линии Нептуна и Сатурна, а так как 11 января Полнолуние, то имеем ещё один сигнал к развороту вверх. Итак, для отскока есть сигналы и довольно сильные, поэтому в понедельник жду отката вверх, а дальше уже будем смотреть по рынку. Стратегические прогнозы это рисунок 3, а всё остальное промежуточное.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
За первую неделю 2009 года европейская валюта против доллара потеряла 3,18%, хотя в начале недели потери были значительнее. После снижения курса EURUSD до $1.3313 пара восстановилась до отметки $1.3797, но в пятницу на фоне продаж евро в кроссах евробыки сдали свои позиции до линии D4 или до уровня $1.3414. Не помогли им и слабые данные по рынку труда в США.
Рис.1 МА каналы
Так как в России начинают работать с 11 января, то уверен, что найдутся трейдеры, которые не следили за происходящими событиями на валютном рынке, поэтому предлагаю рассмотреть торговую неделю по дням.
Начну обзор с 31.12.2008 года. В среду перед Новым годом индекс доллара вырос до 81,62 пунктов, а в пятницу 02.01.09 поднялся до 81.92. 31 декабря 2008 и 2 января 2009 года были праздничные дни, поэтому на рынке объёмы торгов оставались низкими и не смотря на праздничные дни в России, в пятницу выходили данные по США.
Производственный индекс ISM в США за декабрь составил 32.4 против прогноза 35,6 и 36,2 в ноябре. Показатель достиг минимального уровня с июня 1980 года.
Также за указанные дни выросла цена на чёрное золото. Рыночные наблюдатели связали резкий рост цен на нефть из-за прекращения поставок российского газа на Украину, которые негативно отразились на европейских энергетических поставках, и росте американских фондовых индексов. Вопрос с газом по настоящее время не решён и в условиях газового кризиса европейские власти начали срочно подыскивать альтернативу поставкам российского топлива.
В.В.Путин выразил свою уверенность в том, что решение делегации "Нафтогаз Украины" прервать переговоры с российской стороной вечером 31 декабря объясняется тем, что с самого начала украинские партнеры нацелились на шантаж, связанный с возможной блокадой поставок российского газа европейским потребителям. А судя по действиям Нафтогаза и комментариям Ющенко, я считаю, что это спланированная акция за которой стоит США.
Рис.2 Кросс - курсы
Только полный идиот мог отказаться от супер-льготного предложения цены на газ в 250 долларов за тыс. кубометров. Время, конечно, расставит всё по своим местам, и уверен, что в будущем, как и с Грузией, появятся ниточки ведущие в США. А пока жители Европы в качестве протеста жгут российские флаги. Мне европейцам хочется задать один вопрос: Европа – вы что, не видите, кто вам перекрыл краник? Или вам СМИ и ТВ сообщили, что в этом виновата Россия? Вы же продвинутые люди и можете всю информацию найти в Интернете.
Сегодня 10.01.09 и в Европейский суд подан первый иск против компании "Нафтогаз Украины" по факту прекращения ею транзита российского газа в ЕС. Эксперты также считают, что в вслед за обращением венгерской компании ожидается поступление аналогичных исков со стороны многочисленных фирм ЕС, а также отдельных граждан, пострадавших от действий украинской стороны. Думаю, что Нафтогаз с Ющенко облажались по полной программе и не удивлюсь, когда покажут президента Ющенко по ТВ в руке с телефонной трубкой и галстуком во рту. Такое я уже наблюдал с грузинским президентом Михаилом Саакашвили после грузино-абхазского конфликта. Ладно, про газ хватит, возвращаюсь к валютам.
При росте цен на нефть и фондовых индексов, доллар США пытался тоже расти, что противоречило корреляции между нефтью и индексом доллара. По последним котировкам ситуация выправилась и сейчас нефть торгуется по 40 долларов за баррель (не оказывает давления на долларовых быков), а индекс доллара вырос до 82,66.
Рис.3 Уровни Фибо
А теперь посмотрим, как европейская валюта вела себя перед Новым годом. Европейская валюта перед новым годом не смогла удержаться выше отметки $1.4000 и быкам пришлось отступить на $1.3850. 2 января торги проходили в боковом тренде. Были разные варианты на понедельник. Привожу свои мысли, которые были у меня в понедельник: «…Сейчас события на рынке развиваются около линии D3, а значит есть вероятность к отскоку. Есть ещё один момент в пользу отскока. Смотрите дневной график. Если по коррекции от $1,4719 взять расширенный фибо, то получаем 61,8% точно на $1,3800/1,3805. Такая короткая волна хорошо вписывается в откат к линии U3. Если медведи пройдут уровень $1,3800, то открывается дорога к 1,3560, по равности волн до $1,3460. Если до $1,3560 ещё допустимо снижение, то при падении к $1,3460 ломается восходящая модель. Это лишь усилит веру в дальнейшее формирование большого треугольника…»
Смотрим, что было на самом деле. На азиатской сессии быки пытались подняться выше $1.3940, но увы, на фоне продаж евро в кроссах курс EURUSD снёс все биды, которые находились ниже уровня $1.3800. Уровень $1.3800 был пробит, а это был ключевой уровень для быков. После пробоя валюта пролетела ещё около 150 пунктов вниз и остановилась на $1.3656. Позднее медведи достигли первой цели $1.3560. Как говорят дилеры, биды по EURGBP вблизи stg0.9320 не смогли сдержать медведей. В результате курс EURGBP ближе к закрытию торгового дня снизился до stg0.9231, а курс GBPUSD вырос до $1.4738. Через кросс-курсы между EURUSD и GBPUSD получилось разнонаправленное движение.
Рис.4 Временные эллипсы
Во вторник падение евро продолжилось. К открытию европейской сессии курс евро снизился к $1.3500, но медведи не задержались на этом уровне и продолжили двигать быков к более низким уровням. С каждым часом они отгоняли быков всё ниже и ниже, а после того, как опубликованные данные по инфляции показали, что годовая инфляция потребительских цен в еврозоне в декабре упала ниже целевого уровня ЕЦБ 2% и составила 1,8% против 2,1% в ноябре, курс EURUSD снизился до $1.3372 и затем к $1.3313. Данные указывают, что ЕЦБ на заседании 15 января снизит процентную ставку.
Индекс доллара не остановился на 83,65 и продолжил рост до отметки 84,01. Падение доллара началось с открытия американской сессии, а рост евро с уровня 1,3313.
Министерство торговли США вчера сообщило, что объем заказов в обрабатывающей промышленности США в ноябре упал на 4,6% против прогноза -2,2%
Индекс незавершенных продаж жилья на вторичном рынке в ноябре упал на 4% до 82,3 по сравнению с пересмотренным значением 85,7 в октябре.
В 22 мск вышел протокол последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке США. Согласно опубликованному протоколу FOMC от 15-16 декабря, спад экономики будет и в 2009 году, поэтому уровень процентных ставок будет оставаться на низком уровне.
Быкам удалось вернуть себе потери в размере 200 пунктов до 1,3537, но давление на евробыков сохранялось со стороны кросс курса EURGBP.
Рис.5 Анализ времени
В среду давление со стороны кросса ослабло и это позволило евробыкам вернуть потери до линии U4. Кросс курс EURGBP пошёл на откат и потащил за собой вверх евро. Фунт же пошёл в противоположную сторону. Но так как против доллара укрепились йена и франк, то рост получился выше расчётной цели.
Падение доллара ускорилось, после того как Automatic Data Processing Inc. и Macroeconomic Advisers сообщили о сокращении рабочих мест в частном секторе в декабре на 693к. Показатель ADP превысил прогноз в 473к., а также оказался выше ноябрьского сокращения в 476к места.
Доллар США смог удержаться выше линии D4, так как после выхода отчёта по запасам нефти, цена на чёрное золото свалилась с 48,16 до 42,60 долларов за баррель. Министерство энергетики США в среду сообщило о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,7 млн. баррелей до 325,4 млн. баррелей. (Прогноз - рост запасов на 1,5 млн. баррелей). Запасы бензина увеличились на 3.3 млн. баррелей.
В четверг по евро наблюдался откат и пара EURUSD находилась в боковике до оглашения Банком Англии решения по процентной ставке. Индекс доверия потребителей снизился, безработица выросла, курс EURUSD отреагировал на выход данных по Еврозоне небольшим снижением, которое вписалось в медвежий сценарий. На американской сессии после оглашения решения Банком Англии курс EURUSD переместился на бычий сценарий и достиг отметки 1,3797.
Рис.6 Астрологические события
В пятницу рынок ожидал публикацию отчёта по рынку труда в США. Перед NFP курс евро вырос до 1,3730. Это быки позитивно отреагировали на данные по розничным продажам в еврозоне, которые в ноябре месяце показали рост. А вот весь бычий потенциал реализовать в пятницу не удалось.
Число рабочих мест вне с/х сократилось в декабре на -524к. Прогноз был 500к. Уровень безработицы вырос с 6.7% до 7.2% и закрепилась выше отметки в 7%, а это уже серьёзно. На этих данных евробыки достигли отметки в 1,3750 и на этом все силы иссякли. Почему? Из фундаментальных причин только заседание ЕЦБ, которое пройдёт 15 января, но не думаю, что рост доллара спровоцировали данные по занятости. Нет, это были кроссы по йене, в которых после публикации NFP начали за евро, фунт и франк выкупать японскую валюту. Если посмотрите на USDJPY, то увидим, что йена укрепилась против доллара, а курс GBPUUSD незначительно снизился, так как британцу оказывали поддержку кросс-курс GBPCHF и EURGBP. Данные, конечно, отвратительные, но на NFP уже давно так реагируют, поэтому удивляться нечему.
Переходим к графическому анализу.
Рис. 1 – В пятницу курс EURUSD снизился до 1,3413. При агрессивных продажах евро линия D4 не смогла бы удержать медведей. Но перед выходными днями падение остановилось на линии D4. Технически пара стоит для роста, поэтому мой основной сценарий на понедельник будет бычий. А долгосрочные прогнозы можно посмотреть на рисунке 3. В понедельник новостной блок скудный, поэтому я рассчитываю на откат.
Рис. 3 – На недельном графике привожу два основных сценария, которые актуальны на текущий момент времени. За время отпуска курс EURUSD откатил на 61,8%, но законченности не было по росту. А сейчас после снижения к 1,3313 этот рост нарушен. Какие мысли? (1) Это по красному сценарию снижение до 1,2440 и взлёт к историческому максимуму. Это модельный прогноз, поэтому вероятность его исполнения невысокая. Зато отработка модели точная, важно выйти на пропорции, а это уже заметят акулы рынка. (2) Это вариант с формирование треугольника в нижней области с последующим падением евро на 1,1500.
Рис. 4 – Эллипсом показал, что быкам может быть оказана поддержка со стороны временной линии. То, что цена обратно вернулась в канал, для быков очень плохо. Это значит, что они потеряли контроль над рынком. Восстановить его можно 15 января после заседания ЕЦБ и пресс-конференции Ж.Трише.
Рис. 5 – Лишнее убрал с графика, оставил, что актуально для текущего времени. Первое на что надо обратить внимание, это на цветные квадратики. Это прогнозные интервалы для отката. Цена откатилась по максимуму, на сколько это возможно. Если валимся вниз, то это уже наверно до 1,2440. Если отскок, то обратно к 1,4719. Но вот есть сомнение что к 1,4719 придём. На это случай у меня есть такой вот вариант, смотрите рис. 6. К тому же на 10.01 есть разворотная дата.
Рис. 6 – Цена лежит на линии Нептуна и Сатурна, а так как 11 января Полнолуние, то имеем ещё один сигнал к развороту вверх. Итак, для отскока есть сигналы и довольно сильные, поэтому в понедельник жду отката вверх, а дальше уже будем смотреть по рынку. Стратегические прогнозы это рисунок 3, а всё остальное промежуточное.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу